长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年第 1 季度报 告
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长盛 沪深300 指数 证券 投资 基金(LOF)2016
年第 1 季 度报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 4 月 22 日
长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年第 1 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年4 月 21 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 3 月31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF)
场内简称 长盛 300
基金主代码 160807
交易代码 160807
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 8 月4 日
报告期末基 金份额总额 50,579,663.02 份
投资目标
本基金采取指数化投资， 跟踪沪深 300 指数， 通 过严格
的投资纪律约束和数量化风险管理手段， 力争控制本基
金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
绝对值误差小于 0.35% ， 且年化跟踪误差小于 4% ， 以实
现对基准指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用抽样复制指数的投资策略， 综合考虑标的指
数样本中个股的自由流通市值规模、 流动性、 行业代表
性、 波动性与标的指数整体的相关性， 通过抽样方式构
建基金股票投资组合， 并优化确定投资组合中的个股权
重， 以实现基金净值增长率与业绩 比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35% ， 且年化跟踪误差小
于4%的投资 目标。
业绩比较基准
95%× 沪深 300 指数收益 率＋ 5%× 一 年期银行定期存款
利率（税后） 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年第 1 季度报 告
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风险收益特征
本基金是股票指数型基金， 属于较高预期风险、 较高预
期收益的证券投资基金品种， 其预期风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年 3 月31 日 ）
1. 本期已实 现收益 -1,862,945.39
2. 本期利润
-13,372,406.11
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.2183
4. 期末基金 资产净值 53,642,612.71
5. 期末基金 份额净值 1.061
注：1 、 所述 基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、所列数据 截止到 2016 年 3 月31 日。
3 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -14.09% 2.47% -13.02% 2.31% -1.07% 0.16%
长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年第 1 季度报 告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十三条
（二） 投资范围、 （七） 投资限制的有关约定。 本报告期内， 本基金的各项资产配置比例符合基金
合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
冯雨生
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 中 证
100 指数证 券投
资 基 金 基 金 经
理， 长盛高端装
备 制 造 灵 活 配
2011 年12
月 20 日
- 9 年
男，1983 年11 月出生， 中
国国籍。 北京 大学金融学硕
士。 2007 年7 月加入长盛基
金管理有限公司， 曾任金 融
工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工
程研究员等职务。 现任长 盛长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年第 1 季度报 告
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置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经理， 长盛中证
申 万 一 带 一 路
主 题 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金
基金经理， 长盛
成 长 价 值 证 券
投 资 基 金 基 金
经理， 长盛中证
全 指 证 券 公 司
指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 基 金
经理。
中证100 指数 证券投资基金
基金经理， 长 盛沪深 300 指
数 证 券 投 资 基 金 （LOF ，本
基金） 基金经理， 长盛高端
装 备 制 造 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金基金经理， 长
盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基
金经理， 长盛 成长价值证券
投资基金基金经理， 长盛 中
证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级
证券投资基金基金经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从 业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基 金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合 经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年第 1 季度报 告
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外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细 则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段进行 T 检验， 未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，未发现本基金有可能 导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
一季度股票市场整体大幅下跌, 基因 检测、 传感器和大数据板块大幅下跌， 装饰园林、 黄金珠
宝和充电桩概念板块跌幅较少。行业上，计算机、通信和传媒等行业跌幅靠前，食品饮料、银行
和采掘跑赢市场。风格上，小盘成长股跑输大盘价值股。
在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末， 本基金份额净值为 1.061 元， 本 报告期份额净值增长率为-14.09% ， 同期业绩
比较基准增长率为-13.02% 。本报告 期内日均跟踪误差为 0.0891% ，年度 化跟踪误差为 1.4088% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 50,438,958.75 93.62
其中：股票 50,438,958.75 93.62
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 68,815.20 0.13 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年第 1 季度报 告
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其中：债券 68,815.20 0.13
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,301,611.97 6.13
8 其他资产 68,400.23 0.13
9 合计 53,877,786.15 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林 、牧、渔业 48,782.56 0.09
B 采 矿 业 1,596,019.92 2.98
C 制造业 16,970,372.06 31.64
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,861,184.27 3.47
E 建筑业 1,710,198.16 3.19
F 批发和零售业 1,391,855.13 2.59
G 交通运输、仓储和邮政业 1,737,314.48 3.24
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
3,051,991.30 5.69
J 金融业 16,750,299.94 31.23
K 房地产业 3,056,900.45 5.70
L 租赁和商务服务业 513,639.46 0.96
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 428,498.08 0.80
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 91,996.72 0.17
R 文化、体育和娱乐业 861,403.69 1.61
S 综合 209,122.61 0.39
合计 50,279,578.83 93.73
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年第 1 季度报 告
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供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
159,379.92 0.30
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 159,379.92 0.30
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（% ）
1 601318 中国平安 61,400 1,953,134.00 3.64
2 600000 浦发银行 93,862 1,682,945.66 3.14
3 600016 民生银行 180,152 1,641,184.72 3.06
4 601166 兴业银行 86,933 1,350,069.49 2.52
5 000002 万
科Ａ 66,148 1,244,243.88 2.32
6 600030 中信证券 44,507 792,224.60 1.48
7 600837 海通证券 55,202 788,836.58 1.47
8 601328 交通银行 133,103 741,383.71 1.38
9 600519 贵州茅台 2,882 713,698.48 1.33
10 601288 农业银行 186,640 597,248.00 1.11
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（% ）
1 000839 中信国安 8,964 159,379.92 0.30 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年第 1 季度报 告
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注：本基金本报告期末仅持有上述 1 支积极投资 股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 68,815.20 0.13
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 68,815.20 0.13
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（% ）
1 110031 航信转债 530 68,815.20 0.13
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年第 1 季度报 告
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5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金跟踪的标的指 数为沪深 300 指数，配置了沪深 300 指数成分股兴业银行。根据 2015
年 6 月9 日 兴业银行公告 “2015 年5 月中旬， 公 司南宁分行下辖二级分行北海分行接到北海市公
安局通报，该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案，目前案件在调查阶段。公司南宁以及
北海两级分行成立专项调查小组， 就其涉及业务进行了全面内部排查， 未发现银行资金卷入其中。
目前，公司北海分行经营、财务状况与对外服务均正常。 ”本基金认为：该处罚对于公司整体经
营业绩不构成重大影响。
本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数，配置了沪深 300 指数成分股中信证券。根据 2015
年1 月16 日 中国证券监督管理委员会2014 年第 四季度证券公司融资类业务现场检查情况的通报，
对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的 行政监管措施。本基金认为：该处罚对
于公司整体经营业绩不构成重大影响。 2015 年 8 月25 日 ， 公司有几名高级管理人员和员工被公
安机关要求协助调查有关问题， 调查工作尚在进行之中。2015 年9 月15 日， 公司总经理程博明、
经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利、 信息技术中心汪锦岭等人因 涉嫌内幕交易、
泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。本基金做出如下说明：上述 事件尚未有最终结论，
我们将密切跟踪事件进展，避免潜在风险。
本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数，配置了沪深 300 指数 成分股海通证券。根据 2015
年1 月16 日 中国证券监督管理委员会2014 年第 四季度证券公司融资类业务现场检查情况的通报，
对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的 行政监管措施。2015 年9 月10 日， 海
通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书 （处罚字 【2015 】73 号） ，
海通证券涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案，对海通证券责令改正，给予警告，
没收违法所得 28,653,000 元，并处 以 85,959,000 元罚款。本 基金认为：该处罚对于公司整体经长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年第 1 季度报 告
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营业绩不构成重大影响。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 7,822.02
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 776.28
5 应收申购款 59,801.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 68,400.23
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 （% ）
1 110031 航信转债 68,815.20 0.13
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 1,244,243.88 2.32 重大事项停牌
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 71,166,050.02
报告期期间基金总申购份额 2,832,552.56 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年第 1 季度报 告
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减: 报告期期 间基金总赎回份额 23,418,939.56
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 50,579,663.02
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 20,375,426.62
报告期期间买入/ 申购总 份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 20,375,426.62
报告期期末管理人持有的本基金份额 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（% ）
-
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 赎回 2016 年 2 月18 日 20,375,426.62 20,548,057.42 0.25%
合计
20,375,426.62
20,548,057.42
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件；
2 、《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）基 金合同》；
3 、《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）托 管协议》；
4 、《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）招 募说明书》；
5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管 人的办公地址。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托 管人的办公场所及/ 或管 理人互联网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年第 1 季度报 告
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2016 年4 月22 日
