金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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金 鹰 策略 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 1 季度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年四 月二十 日金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年4 月19 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 金鹰策 略配 置混 合
基金主 代码 210008
交易代 码 210008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 232,134,872.84 份
投资目 标
在 对 基 本 面 进 行 深 入 分 析 的 基 础 上 ， 制 定 适 当 的 投 资 策
略， 以 策略 指导 投资运 作 ， 在充 分控 制风 险的前 提 下， 分
享 中 国 经 济 快 速 发 展 的 成 果 以 及 企 业 经 营 绩 效 提 升 所 带
来 的 股 权 溢 价 ， 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 可 持 续 稳 健 增
值。
投资策 略
" 防御 ” 与 “ 进取 ” 的 权 衡 与 取 舍 是 本 基 金 进 行 大 类 资 产
配置、 行业 配置 过程 中的 重要决 策依 据。 通过 对宏 观经济金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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所处投 资时 钟象 限的 判断 、 对股 票市 场与 资金 市场 之间套
利空间 的测 度， 综合 考察 国内外 宏观 经济 、 财 政政 策与货
币 政 策 新 动 向 、 资 本 市 场 运 行 状 况 ， 对 “ 防御” 与 “ 进
取”目 标适 时、 适度 地有 所侧重 ， 将 是本 基金 在投 资策略
上的现 实选 择。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数增 长率 ×75 % ＋中证 全债 指数 增长 率 × 2 5%
风险收 益特 征
本基金 为主 动管 理的 混合 型证券 投资 基金 ， 属 于证 券投资
基金中 预期 收益 与风 险较 高的品 种。 一般 情形 下， 其风险
和预期 收益 均高 于货 币型 基金、 债券 型基 金。
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 1 月 1 日-2016 年3 月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 -67,396,839.65
2. 本期 利润 -61,920,044.98
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.2551
4. 期末 基金 资产 净值 265,110,857.97
5. 期末 基金 份额 净值 1.1421
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。2、
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现 金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -17.08% 2.98% -9.92% 1.82% -7.16% 1.16%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2011 年 9 月 1 日至2016 年 3 月 31 日)
注：1 、 本基 金合 同于2011 年9月1 日正 式生 效 ；2 、 截 至报告 日本 基金 的各 项投 资比例 已达 到
基金合 同规 定的 各项 比例 。本基 金投 资范 围： 股票 资产占 基金 资产 净值 的比 例为60% ～95% ；
债券、 货币 市场 工具 、 现 金、 权证、 资产 支持 证券 等其 他 金融工 具占 基金 资产 净值 的5% ～40% ；
3、本 基金 业绩 比较 基准 为 ：沪深300 指数 增长 率 ×7 5 % ＋中 证全 债指 数增 长率 × 25%
金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
方超
基金经
理
2014-09-30 - 7
方超先 生， 硕士， 曾任 朗 讯
科 技 有 限 公 司 和 北 电 科 技
有限公 司项 目工 程师。2009
年5 月加 入金 鹰基 金管 理 有
限公司 ，先 后担 任研 究员 ，
基金经 理助 理、 投 资经 理 等
职。 现任 金鹰 策略 配置 混 合
型证券 投资 基金、 金鹰 科 技
创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 和 其他 有关 法律 法 规及其 各项
实施准 则 、 本 基金 基金 合 同等法 律文 件的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用
基金资 产 ， 在 严格 控制 风 险的基 础上 ， 为基 金持 有 人谋求 最大 利益 。 本报 告 期内 ， 基 金运 作
合法合 规， 无出 现重 大违 法违规 或违 反基 金合 同的 行为， 无损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告 期 ， 本 基金 管理 人按 照 《 证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见 》 的 要求 ，
根据本 公司 《 公平 交易 制 度》 的规 定 ， 通 过规 范化 的投资 、 研究 和交 易流 程 ， 确 保公 平对 待
不同投 资组 合， 切实 防范 利益输 送。
本基金 管理 人事 前规 定了 严格的 股票 备选 库管 理制 度、 投资 权限 管理 制度 、 债 券库管 理
制度和 集中 交易 制度 等 ； 事中重 视交 易执 行环 节的 公平交 易措 施 ， 以" 时间 优 先、 价格 优先"
作为执 行指 令的 基本 原则 ， 通 过投 资交 易系 统中 的 公平交 易模 块 ， 以 尽可 能 确保公 平对 待各
投资组 合 ； 事 后加 强对 不 同投资 组合 的交 易价 差 、 收益率 的分 析 ， 对 公平 交 易执行 情况 进行金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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检查。 本报 告期 内， 公司 公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 ， 公司 旗下 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价交 易中 ， 未出 现 同日反 向交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度 初 ， 市 场在 汇率 和 熔断机 制的 影响 下出 现连 续下跌 的系 统性 风险 ， 在 三月份 出现
企稳和 温和 反弹 。
本基金 曾阶 段性 配置 周期 类， 养殖 类个 股， 后期 重 新回到 成长 股 ， 以PEG 合 理的龙 头成
长股为 主要 投资 方向 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2016 年3 月31 日， 基 金份额 净值 为1.1421 元 ， 本报告 期份 额净 值增 长率 为-17.08%,
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-9.92% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望二季 度， 汇率 企稳， 美元加息 延后，通 胀温和 ，经济数 据企稳， 监管层 对资本 市
场的维 稳和 呵护 ，这 些因 素有利 于市 场企 稳， 结构 性机会 将出 现。
本基金 将重 点关 注 VR, 新 能源汽 车， 智能 汽车 等产 业趋势 ，PEG 合理 的龙 头 公司， 业绩
出现反 转的 公司 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%) 金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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1 权益投 资 237,133,037.58 86.91
其中： 股票 237,133,037.58 86.91
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 35,194,252.39 12.90
7 其他各 项资 产 510,871.69 0.19
8 合计 272,838,161.66 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
152,448,786.82 57.50
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
15,649,977.96 5.90
F 批发和 零售 业
12,070,498.00 4.55
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
13,054,635.00 4.92
J 金融业
- -
K 房地产 业
23,106,497.00 8.72 金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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L 租赁和 商务 服务 业
12,973,180.00 4.89
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
7,829,462.80 2.95
S 综合
- -
合计
237,133,037.58 89.45
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 000810 创维数 字 1,004,000 20,682,400.00 7.80
2 600519 贵州茅 台 53,901 13,348,043.64 5.03
3 300017 网宿科 技 223,500 13,054,635.00 4.92
4 300178 腾邦国 际 595,100 12,973,180.00 4.89
5 002551 尚荣医 疗 505,763 12,547,980.03 4.73
6 000638 万方发 展 499,400 12,070,498.00 4.55
7 002047 宝鹰股 份 946,383 10,788,766.20 4.07
8 002292 奥飞动 漫 255,700 10,409,547.00 3.93
9 300325 德威新 材 617,334 9,772,397.22 3.69
10 603898 好莱客 278,200 8,621,418.00 3.25
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 报告 期内 无贵 金属 投资。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
报告期 内本 基金 无投 资国 债期货 。
5.10.2 本期 国债 期货投 资评 价
无。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 本期未 出现 被监管 部门 立案调 查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 484,288.31
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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4 应收利 息 11,859.75
5 应收申 购款 14,723.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 510,871.69
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
无
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000638 万方发 展 12,070,498.00 4.55 重大事 项
2 002047 宝鹰股 份 10,788,766.20 4.07 重大事 项
3 603898 好莱客 8,621,418.00 3.25 重大事 项
5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 242,091,066.90
报告期 基金 总申 购份 额 46,367,743.11
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 56,323,937.17
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 232,134,872.84
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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本报告 期， 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
无
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、中 国证 监会 批准 金鹰 策 略配置 股票 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。
2、 《金 鹰策 略配 置股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 及其变 更。
3、 《金 鹰策 略配 置股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 及其变 更。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、本报告 期内在中 国证监 会指定报 纸上公开 披露的 基金份额 净值、季 度报告 、半年 度
报告、 更新 的招 募说 明书 及其他 临时 公告 。
9.2 存放 地点
广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦30 层
9.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅或 按工 本费 购买 复印 件， 也 可登 录本 基金 管理 人 网站查 阅 ，
本基金 管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对 本报告书 如有疑 问，可咨 询本基金 管理人 客户服务 中心，客 户服务 中心电话 ：
4006-135-888 或 020-83936180 。
金 鹰基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年四 月二 十日
