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金鹰科技(001167)

金鹰科技:2016年第一季度报告

金鹰科技创新股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 
 1 
 
 
 
 
 
金 鹰 科技 创 新股 票 型证 券 投资 基 金 
2016 年第 1 季度 报 告 
2016 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年四 月二十 日金鹰科技创新股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年4 月19 日复核 了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容, 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 金鹰科 技创 新股 票 基金主 代码 001167 交易代 码 001167 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月 30 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,394,362,690.92 份 投资目 标 本基金 在有 效控 制风 险并 保持良 好流 动性 的前 提下 , 重点 投资于 以科 技和 创新 为动 力和支 撑, 具有 核心 科技 或创新 优势的 优质 上市 公司 , 把 握相关 领域 科技 发展 与创 新所带 来的投 资机 会, 力争 获得 超额收 益与 长期 资本 增值 。 投资策 略





本 基 金 将 结 合 对 包 括 宏 观 经 济 形 势 、 政 策 走 势 、 证 券市场 环境 等在 内的 因素 的分析 , 主 动判 断市 场时 机, 进 行积极 的资 产配 置策 略, 合理确 定基 金在 股票 、 债 券等各金鹰科技创新股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 3 类资产 上的 投资 比例 ,最 大限度 地降 低投 资组 合的 风险, 提高收 益。


通过 “ 自 上 而 下 ” 及 “ 自 下 而 上 ” 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司 , 构 建 股 票 投 资 组 合 :1 ) 自 上 而 下 地 分 析行业 的增 长潜 在空 间、 竞争结 构、 增长 节奏、 潜 在风险 等 方 面 , 把 握 投 资 机 会 ;2 ) 自 下 而 上 地 评 判 企 业 的 核 心 科技和 创新 优势 、 管 理层 、 治理 结构 以及 其提 供的 产品和 服务是 否契 合科 技创 新的 大趋势 , 对 企业 基本 面和 估值水 平进行 综合 的研 判, 深度 挖掘优 质个 股。 并秉 承稳 健优先 的原则 ,在 保证 投资 低风 险的基 础上 谨慎 投资 债券 市场, 力图获 得良 好的 收益 。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×80 % +中证 全债 指数 收益 率 × 2 0% 风险收 益特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 预 期 收 益、 较 高预 期风 险的 品种 , 其预 期风 险收 益水 平高 于混合 型基金 、债 券型 基金 及货 币市场 基金 。 基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2016 年 1 月 1 日-2016 年3 月31 日) 1. 本期 已实 现收 益 -212,772,092.30 2. 本期 利润 -261,682,161.37 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1802 4. 期末 基金 资产 净值 909,914,166.05 5. 期末 基金 份额 净值 0.653 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 4 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额; 2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ; 3、基 金业 绩指 标不 包括 持 有人认 购或 交易 基金 的各 项费用 ,计 入费 用后 实际 收益水 平要 低 于所列 数字 。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -22.45% 3.22% -10.68% 1.94% -11.77% 1.28% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 金鹰科 技创 新股 票型 证券 投资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图 (2015 年4 月 30 日 至 2016 年3 月 31 日) 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 5 注:1 、 本 基金 的投 资范 围 为具有 良好 流动 性的 金融 工具 , 包 括国 内依 法发 行 上市的 股票 ( 含 中小板 、 创业 板以 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 债 券、 货币 市场 工 具、 股指 期货 、 权证 、 资 产支 持证 券、 银 行存款 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 ( 但 须符合 中国 证监 会相 关规 定) ; 2、业 绩比 较基 准: 沪深300 指数 收益 率 ×8 0% + 中证 全债指 数收 益率 ×20 % §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 方超 基金经 理 2015-04-30 - 7 方超先 生, 硕士, 曾任 朗 讯 科 技 有 限 公 司 和 北 电 科 技 有限公 司项 目工 程师。2009 年5 月加 入金 鹰基 金管 理 有 限公司 ,先 后担 任研 究员 , 基金经 理助 理、 投 资经 理 等 职。 现任 金鹰 策略 配置 混 合 型证券 投资 基金、 金鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 注:1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 和 其他 有关 法律 法 规及其 各项 实施准 则 、 本 基金 基金 合 同等法 律文 件的 规定 , 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制风 险的基 础上 ,为 基金 持有 人谋求 最大 利益 。 本报告 期内 , 基金 运作 合 法合规 , 无出 现重 大违 法 违规或 违反 基金 合同 的行 为, 无损 害 基金持 有人 利益 的行 为。 4.3 公平 交易专 项说 明 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 6 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告 期 , 本 基金 管理 人按 照 《 证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见 》 的 要求 , 根据本 公司 《 公平 交易 制 度》 的规 定 , 通 过规 范化 的投资 、 研究 和交 易流 程 , 确 保公 平对 待 不同投 资组 合, 切实 防范 利益输 送。


本基金 管理 人事 前规 定了 严格的 股票 备选 库管 理制 度、 投资 权限 管理 制度 、 债 券库管 理 制度和 集中 交易 制度 等 ; 事中重 视交 易执 行环 节的 公平交 易措 施 , 以" 时间 优 先、 价格 优先" 作为执 行指 令的 基本 原则 , 通 过投 资交 易系 统中 的 公平交 易模 块 , 以 尽可 能 确保公 平对 待各 投资组 合 ; 事 后加 强对 不 同投资 组合 的交 易价 差 、 收益率 的分 析 , 对 公平 交 易执行 情况 进行 检查。 本报 告期 内, 公司 公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告 期内 , 公司 旗下 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价交 易中 , 未出 现 同日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的情 况。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度初 ,市场 在汇率 和 熔断机制的 影响下 出现连 续下跌的系 统性风 险,在 三月份出 现企稳 和温 和反 弹。 本基 金还 是以 科技 类公 司 为主要 投资 方向 ,导 致净 值波动 较大 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2016 年3 月31 日 , 基 金份额 净值 为0.653 元, 本 报告期 份额 净值 增长 率为-22.45%, 同期业 绩比 较基 准增 长率 为-10.68% 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望二季 度, 汇率 企稳, 美元加息 延后,通 胀温和 ,经济数 据企稳, 监管层 对资本 市 场的维 稳和 呵护 ,这 些因 素有利 于市 场企 稳, 结构 性机会 将出 现。 本基金 将重 点关 注 VR, 新 能源汽 车, 智能 汽车 等产 业趋势 ,PEG 合理 的龙 头 公司, 业绩 出现反 转的 公司 。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 7 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 839,136,134.40 89.00 其中: 股票 839,136,134.40 89.00 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 102,677,968.29 10.89 7 其他各 项资 产 983,744.17 0.10 8 合计 942,797,846.86 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 505,223,540.11 55.52 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 8 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 37,913,112.51 4.17 E 建筑业 19,740,240.00 2.17 F 批发和 零售 业 52,331,917.20 5.75 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 90,654,058.76 9.96 J 金融业 - - K 房地产 业 84,871,607.52 9.33 L 租赁和 商务 服务 业 22,550,704.80 2.48 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 25,850,953.50 2.84 S 综合 - - 合计 839,136,134.40 92.22 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 000810 创维数 字 3,166,481 65,229,508.60 7.17 2 000638 万方发 展 2,165,160 52,331,917.20 5.75 3 002594 比亚迪 881,724 51,854,188.44 5.70 4 300238 冠昊生 物 989,796 42,561,228.00 4.68 5 300017 网宿科 技 683,965 39,950,395.65 4.39 6 300335 迪森股 份 2,580,879 37,913,112.51 4.17 7 000678 襄阳轴 承 4,524,436 37,281,352.64 4.10 8 002236 大华股 份 983,700 35,452,548.00 3.90 9 600718 东软集 团 1,735,721 32,510,054.33 3.57 10 000558 莱茵体 育 1,625,575 30,528,298.50 3.36 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 9 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金 报告 期末 未持 有贵 金属。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 报告 期末 未持 有股 指期货 。 5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 无 5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策 无 5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 本基金报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价 无 5.11 投 资组合 报告 附注 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 10 5.11.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 本期未 出现 被监管 部门 立案调 查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他 各项 资产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 894,924.53 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 24,627.63 5 应收申 购款 64,192.01 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 983,744.17 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 报告 期末 未持 有可 转换债 券。 5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 000638 万方发 展 52,331,917.20 5.75 重大事 项 2 300335 迪森股 份 37,913,112.51 4.17 重大事 项 5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 11 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,451,567,249.91 报告期 基金 总申 购份 额 343,219,786.70 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 400,424,345.69 报告期 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,394,362,690.92 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 无。 §8


影响投 资者 决策的 其他 重要信 息 无 §9


备查文 件目 录 9.1 备查 文件目 录 1、中 国证 监会 批准 金鹰 科 技创新 股票 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。 2、 《金 鹰科 技创 新股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 。 3、 《金 鹰科 技创 新股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 。 4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。 。 5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 6、本报告 期内在中 国证监 会指定报 纸上公开 披露的 基金份额 净值、季 度报告 、半年 度 报告、 更新 的招 募说 明书 及其他 临时 公告 。 9.2 存放 地点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦30 层 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 12 9.3 查阅 方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅或 按工 本费 购买 复印 件, 也 可登 录本 基金 管理 人 网站查 阅 , 本基金 管理 人网 址:http://www.gefund.com.cn 。 投资者对 本报告书 如有疑 问,可咨 询本基金 管理人 客户服务 中心,客 户服务 中心电话 : 4006-135-888 或 020-83936180 。 金 鹰基 金管理 有限 公司 二 〇一 六年四 月二 十日