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嘉实快线A(000917)

嘉实快线:2016年第一季度报告

 
 
嘉实机构快线货币市场基金 2016 年 
第 1 季度报告 
 
2016 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
报告 送 出日期:2016 年 4 月20 日 
 
 
 嘉实机构快线货币 2016 年第 1 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于2016 年 4 月 15 日复 核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年3 月31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 嘉实机 构快 线货 币 场内简 称 嘉实快 线( 嘉实 机构 快 线H 类份 额场 内简 称) 基金主 代码 000917 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年6 月25 日 报告期 末基 金份 额总 额 18,812,301,411.53 份 投资目 标 在力求 基金 资产 安全 性 、 流动性 的基 础上 , 追求 超 过业绩 比较 基准 的稳 定收益 。 投资策 略 本基金 跟踪 分析 市场 资金 面变化 及投 资者 交易 行为 变化 , 结 合宏 观和 微 观研究 制定 投资 策略 , 谋 求在满 足安 全性 、 流动 性 需要的 基础 上 , 实 现 较高的 当期 收益 。 业绩比 较基 准 按税后 计算 的中 国人 民银 行公布 的人 民币 活期 存款 基准利 率 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金 、 混 合 型基金 、债 券型 基金 。 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 下属 分 级基 金的 基金 简称 下属分 级基 金的 场内 简称 下属分 级基 金的 交易 代码 报告期 末下属 分 级基 金的份 额总 额 嘉实机 构快 线货 币A - 000917 805,189,880.76 份 嘉实机 构快 线货 币B - 000918 13,157,484,670.83 份 嘉实机 构快 线货 币C - 000919 4,844,153,730.10 份 嘉实机 构快 线货 币H 嘉实快 线 511960 5,473,129.84 份 嘉实机构快线货币 2016 年第 1 季度报告 第 3 页 共 15 页





§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要 财 务指 标


1.本期 已实 现收 益 2.本 期利 润 3. 期 末基 金资 产净 值 报告期 ( 2016 年1 月1 日 - 2016 年3 月31 日 ) 嘉实机 构快 线货 币 A 29,697,049.37 29,697,049.37 805,189,880.76 嘉实机 构快 线货 币 B 28,889,499.54 28,889,499.54 13,157,484,670.83 嘉实机 构快 线货 币 C 31,893,544.64 31,893,544.64 4,844,153,730.10 嘉实机 构快 线货 币 H 2,436,206.23 2,436,206.23 547,312,983.85 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 本基 金采 用摊余 成本 法核 算 , 因 此 , 公 允价 值变 动收 益为 零 , 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 (2) 嘉实机 构快 线货 币A、 嘉实 机构快 线货 币 B、 嘉实 机构 快线货 币 C 和嘉 实机 构快 线货 币 H 适用不同 的管理 费率 和销 售费 率。 (3)本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。 (4 )自 2015 年 12 月 31 日起 , 本基 金收 益分配 从按 月结 转份 额调 整为 “ 每日 分配 、按 日支 付 ” 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 嘉实机构快线货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6463% 0.0025% 0.0871% 0.0000% 0.5592% 0.0025%


嘉实机构快线货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三 个月 0.6530% 0.0025% 0.0871% 0.0000% 0.5659% 0.0025%


嘉实机构快线货币 C 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6604% 0.0025% 0.0871% 0.0000% 0.5733% 0.0025% 嘉实机构快线货币 H 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 嘉实机构快线货币 2016 年第 1 季度报告 第 4 页 共 15 页


过去三 个月 0.5792% 0.0024% 0.0871% 0.0000% 0.4921% 0.0024%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 图1 : 嘉实 机构 快线 货币A 基金 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2016 年3 月 31 日) 嘉实机构快线货币 2016 年第 1 季度报告 第 5 页 共 15 页


图2 : 嘉实 机构 快线 货币B 基金 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2016 年3 月 31 日) 嘉实机构快线货币 2016 年第 1 季度报告 第 6 页 共 15 页


图3 : 嘉实 机构 快线 货币C 基金 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2016 年3 月 31 日) 嘉实机构快线货币 2016 年第 1 季度报告 第 7 页 共 15 页


图4 : 嘉实 机构 快线 货币H 基金 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2015 年 12 月31 日至 2016 年3 月 31 日) 注1 : 本基 金基 金合 同生 效日 2015 年6 月 25 日至 报告期 末未 满 1 年。 按基 金合同 和招 募说 明书 的约定 ,本 基金 自基 金合 同生效 日 起6 个 月内 为建 仓期, 建仓 期结 束时 本基 金的各 项投 资比 例符 合基金 合同 (十 二( 二) 投资范 围和 (四 )投 资限 制)的 有关 约定 。 注2 :2016 年2 月5 日 , 本基金 管理 人发 布 《关 于 新增嘉 实机 构快 线货 币基 金经理 的公 告》 , 增聘 李金灿 先生 担任 本基 金基 金经理 职务 ,与 基金 经理 万晓西 先生 、张 文玥 女士 共同管 理本 基金 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 万晓西 本基金 , 嘉 实宝 A/B 、 嘉实活钱 包货币 、 嘉 实3 个 月理 2015 年6 月 25 日 - 15 年 曾任职 于中 国农 业银 行黑 龙 江省分 行及 深圳 发展 银行 的 国际业 务部, 南方 基金 固定 收 益部总 监助 理、 首 席宏 观研 究 员、南 方现 金增 利基 金经 理,嘉实机构快线货币 2016 年第 1 季度报告 第 8 页 共 15 页


财债券 、 嘉 实活期宝 货币基金 经理, 公司 现金管理 部总监 第一创 业证 券资 产管 理总 部 固定收 益总 监、 执行 总经 理, 民生证 券资 产管 理事 业部 总 裁助理 兼投 资研 究部 总经 理, 2013 年 2 月加 入嘉 实基 金 管 理有限 公司, 现任 现金 管理 部 总监。 经济 学硕 士, 中 国国 籍。 张文玥 本基金 、 嘉 实安心货 币、 嘉 实理 财宝7 天债 券、嘉 实 1 个月理财 债券、 嘉实 3 个月 理财 债券基金 经理 2015 年7 月 14 日 - 7 年 曾任中 国邮 政储 蓄银 行股 份 有限公 司金 融市 场部 货币 市 场交易 员及 债券 投资 经理 。 2014 年 4 月加 入嘉 实基 金 管 理有限 公司 现金 管理 部。 硕 士,具 有基 金从 业资 格。 李金灿 本基金 、 嘉 实超短债 债券、 嘉实 宝、 嘉 实薪 金宝货币 基金经 理 2016 年2 月 5 日 - 6 年 曾任Futex Trading Ltd 期货 交易员、 北京 首创 期货 有限 责 任公司 研究 员、 建 信基 金管 理 有限公 司担 任债 券交 易员 。 2012 年 8 月加 入嘉 实基 金 管 理有限 公司 ,曾 任债 券交 易 员, 现 任职 于现 金管 理部。 硕 士研究 生, 具有 基金 从业 资 格。 注: (1 )基 金经 理万 晓西 的任职 日期 是指 本基 金基 金合同 生效 之日 ,基 金经 理张文 玥、 李金 灿的 任职日 期是 指公 司作 出决 定后公 告之 日; (2) 证券 从业的 含义 遵从 行业 协会 《证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实机构 快线 货币 市场 基金 基金合 同》 和其 他相 关法 律法规 的规 定, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在严格 控制 风险 的基 础上 ,为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 本基 金运 作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资嘉实机构快线货币 2016 年第 1 季度报告 第 9 页 共 15 页


建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监 控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 异常交 易行 为。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年1 季度 ,央 行政 策 指导下 的宽 松资 金面 使得 货币市 场收 益率 保持 低位 运行。1 季 度宏 观经济 数据 显示 整体 经济 仍处低 位、 政府 稳增 长压 力较大 ,供 给侧 改革 和去 产能过 程仍 面临 较多 困难, 通胀 成上 升势 头。 国际形 势动 荡, 外汇 占款 仍流出 但幅 度放 缓, 市场 对未来 汇率 波动 的担 忧未消 除。1 季 度央 行公 开市场 货币 净投 放 2750 亿 ,再次 降低 存款 准备 金 率50bps, 并配 合SLO 和MFL 等措 施, 调节 市场 流动性 缺 口 ,促 进降 低社 会融资 成本 ,支 持实 体经 济发展 。同 时央 行更 加注重 货币 政策 执行 的前 瞻性、 针对 性和 灵活 性, 完善宏 观审 慎政 策框 架, 根据经 济和 市 场 运行 情况, 运用 公开 市场 操作 和各类 创新 工具 对市 场资 金面进 行预 调微 调。 央行 的量价 配合 操作 取得 了明显 效果 , 市 场流 动性 较为宽 松。1 季 度银 行间 隔 夜和 7 天回 购利 率均 值分 别为 2.02% 和 2.4% , 较15 年4 季度 均值1.85% 和2.41% 变 动有 限。 债券市 场方 面, 中长 端利 率在投 资者 态度 多空 分歧 下呈现 较大 波动 。当 季银 行信贷 和固 定资 产投资 新开 工项 目均 大幅 增长, 市场 憧憬 刺激 政策 效果, 对债 市更 为谨 慎 , 但以银 行理 财为 主的 配置资 金对 债券 仍有 大量 需求。1 季 度债 券市 场中 长端利 率上 行, 同时 短端 利率跟 随资 金利 率维 持稳定 ,期 限利 差拉 大。1 季末1 年 期国 开金 融债 收益 率 2.41% , 较去 年4 季末持 平;10 年期 国 开债收 益 率3.22% , 较去 年 4 季末 3.13% 的位 置小 幅上行 。 信用 产品 方面 , 在资金 宽松 和配 置压 力 推动下 ,1 季度 短期 信用 债 收益率 持续 下行 , 资金 面 宽松推 动信 用利 差收 窄 。3 季末 1 年期 高评 级 的AAA 级短 融收 益率 由去 年 4 季末的 2.87% 小 幅降 至 2.75% , 同期 中等 评级 的AA 级短 融收 益率 则 由去 年4 季末的 3.72%降至 3.13% 。 1 季度 ,本 基金 秉持 稳健 投资原 则, 谨慎 操作 ,以 确保组 合安 全性 为首 要任 务;灵 活配 置债 券投资 和同 业存 款 , 管 理 现金流 分布 , 保障 组合 充 足流动性; 合理 配置 债券 仓 位, 前期 适当 提高 组 合久期 ,后 期则 相对 谨慎 通过短 期投 资过 渡。 在实 现组合 较高 静态 收益 的同 时,市 场收 益率 下行 也为组 合带 来部 分资 本利 得收益 。整 体看 ,1 季度 本基金 成功 应对 了市 场和 规模波 动, 投资 业绩 平稳提 高, 实现 了安 全性 、流动 性和 收益 性的 目标 ,并且 整体 组合 的持 仓结 构相对 安全 ,流 动性 和弹性 良好 ,为 下一 阶段 抓住市 场机 遇、 创造 安全 收益打 下了 良好 基础 。


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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本 报告 期嘉 实机 构快 线货 币 A 的 基金 份额 净值 收益 率为 0.6463% , 嘉实 机构 快线货 币 B 的基 金份额 净值 收益 率 为0.6530% , 嘉 实机 构快 线货 币C 的基金 份额 净值 收益 率 为0.6604%, 嘉 实机 构 快线货 币H 的基 金份 额净 值收益 率 为 0.5792% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.0871% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 5,339,806,072.12 26.03 其中: 债券 5,339,806,072.12 26.03 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 190,000,725.00 0.93 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,907,587,859.21 72.68 4 其他资 产 74,510,761.92 0.36 合计 20,511,905,418.25 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.00 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 ( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,048,598,180.20 5.42 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: (1 )报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数, 报告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 (2) 报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。 嘉实机构快线货币 2016 年第 1 季度报告 第 11 页 共 15 页


5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 76 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 79 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 25 注:报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 23.39


5.94


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 18.86 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.52 - 3 60 天( 含)-90 天 38.45 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-180 天 19.98 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 180 天(含)-397 天( 含) 4.91 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 105.60 5.94


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,201,022,698.24 6.21 其中: 政策 性金 融债 1,201,022,698.24 6.21 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 2,102,859,099.27 10.87 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 2,035,924,274.61 10.52 8 其他 - - 合计 5,339,806,072.12 27.59 9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 99,929,596.49 0.52 嘉实机构快线货币 2016 年第 1 季度报告 第 12 页 共 15 页


动利率 债券 注:上 表中 ,附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价,贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在应收 利息 。 5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111617039 16 光大 CD039 5,000,000 497,332,500.33 2.57 2 111612042 16 北 京银 行 CD042 5,000,000 496,985,192.01 2.57 3 111611049 16 平安 CD049 5,000,000 494,559,729.29 2.56 4 150211 15 国开 11 3,600,000 360,261,927.96 1.86 5 111618029 16 华夏 CD029 3,500,000 348,125,768.74 1.80 6 090205 09 国开 05 2,200,000 220,413,028.86 1.14 7 150416 15 农发 16 2,000,000 200,231,747.67 1.03 8 011699475 16 国 药控 股 SCP002 2,000,000 199,886,315.89 1.03 9 111691413 16 北 京农 商银 行CD009 2,000,000 198,921,084.24 1.03 10 150215 15 国开 15 1,900,000 190,160,451.26 0.98


5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1200% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0099% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0706%


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1 基 金计 价方法 说明 本基金 采用 固定 份额 净值 , 嘉实 机构 快线 货币A 、B 、C 类 基金 份额 账面 净值 始终保 持 为 1.00 人民币 元, 嘉实 机构 快线 货币 H 类基 金份 额账 面净 值始终 保持 为100.00 人 民 币元。 本基金 估值 采用 摊余 成本 法,即 估值 对象 以买 入成 本列示 ,按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ,在 其剩余 期限 内平 均摊 销, 每日计 提收 益或 损失 。 嘉实机构快线货币 2016 年第 1 季度报告 第 13 页 共 15 页


5.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于 397 天 但 剩余存 续期 超过 397 天 的 浮动 利率债 券, 应声明 本报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超 过 当日 基金资 产净 值的 20% 的情 况 报告期 内, 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券, 其摊 余成本 总计 在每 个交 易日 均未超 过当 日基 金资 产净 值的 20% 。 5.8.3 声明本基金投资的前 十名 证券的发行主体本期 是否 出现被监管部门立案 调查 ,或在报告编 制日前一年内受到公 开谴 责、处罚的情形 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查, 在本 报告编 制日 前一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元 ) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 74,263,127.10 4 应收申 购款 132,042.82 5 其他应 收款 115,592.00 6 待摊费 用 - 7 其他 - 合计 74,510,761.92


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 基金合 同生 效 日( 2015 年6 月25 日 )基 金份额 总额 报告期 期初 基金 份额总 额 报告期 期间 基金 总申购 份额 减:报 告期 期间 基 金总赎 回份 额 报告期 期末 基金 份额总 额 嘉实 机构 快线 货币A - 21,442,937,918.86 24,646,589,475.00 45,284,337,513.10 805,189,880.76 嘉实 机构 快线 货币B - 178,648,895.55 30,538,689,372.76 17,559,853,597.48 13,157,484,670.83 嘉实 机构 快线 - 3,590,321,229.88 6,938,469,690.22 5,684,637,190.00 4,844,153,730.10 嘉实机构快线货币 2016 年第 1 季度报告 第 14 页 共 15 页


货币C 嘉实 机构 快线 货币H - 10,000,683.39 12,224,372.06 16,751,925.61 5,473,129.84 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入及基 金份 额自 动升 降级 调增份 额; 总赎 回份 额含转 换出 及基 金份 额自 动升降 级调 减份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 红利再 投资 2016 年3 月15 日 1,519.44 - - 2 红利再 投资 2016 年2 月15 日 1,554.94 - - 3 红利再 投资 2016 年1 月15 日 1,431.71 - - 合计 4,506.09 -


§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会核 准嘉 实 机构快 线货 币市 场基 金募 集的文 件;


(2) 《 嘉实 机构 快线 货币 市场基 金基 金合 同》 ;


(3) 《 嘉实 机构 快线 货币 市场基 金招 募说 明书 》 ;


(4) 《 嘉实 机构 快线 货币 市场基 金基 金托 管协 议》 ;


(5) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照;


(6) 报告 期内 嘉实 机构 快线货 币市 场基 金公 告的 各项原 稿。 8.2 存 放地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式 (1) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可 按工本 费购 买复 印件 。


(2) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn


投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ,咨 询电话 400-600-8800 , 或发 电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉实机构快线货币 2016 年第 1 季度报告 第 15 页 共 15 页


嘉实基金管理有限公司 2016 年4 月20 日