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嘉实新兴市场(000340)

嘉实新兴市场:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
嘉实新兴市场债券型证券投资基金 
2016 年第 1 季度报告 
 
2016 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2016 年 4 月20 日 
 
 
 嘉实新兴市场 2016 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 11 页 



§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 4 月 15 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。 嘉实新 兴市 场债 券报 告期 自 2016 年1 月1 日至 2016 年 3 月 31 日。 §2 基金产 品概况 基金简 称 嘉实新 兴市 场债 券 基金主 代码 000342 基金运 作方 式 契约型 基金合 同生 效日 2015 年11 月 26 日 报告期 末基 金份 额总 额 375,032,036.20 份 投资目 标 本 基金 在审 慎的投 资管 理和 风险 控制 下,力 争总 回报 最 大化, 以谋 求长 期保 值增 。 投资策 略 本 基金 通过 研究全 球新 兴市 场经 济运 行趋势 ,深 入分 析 不 同国 家和 地区财 政及 货币 政策 对经 济运行 的影 响, 结 合 对中 长期 利率走 势、 通货 膨胀 及各 类债券 的收 益率 、 波 动性 的预 期,自 上而 下地 决定 债券 组合久 期, 对投 资 组合类 属资 产的 比例 进行 最优化 配置 和动 态调 整。 业绩比 较基 准 同期人 民币 一年 期定 期存 款利率+1% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金, 主 要投资 于新 兴市 场的 各类 债券, 其 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 , 高于货 币市 场基 金。 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 境外资 产托 管人 英文名 称:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文名 称: 香 港上 海汇 丰 银行有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 嘉实新 兴市 场 A1 嘉实新 兴市 场 C2 下属分 级基 金的 交易 代码 000342 000341 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 338,381,306.27 份 36,650,729.93 份 嘉实新兴市场 2016 年第 1 季度报告 第 3 页 共 11 页





§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年3 月 31 日 ) 嘉实新 兴市 场 A1 嘉实新 兴市 场 C2 1.本期 已实 现收 益 5,506,751.53 4,117,156.49 2.本期 利润 5,293,931.61 4,128,324.18 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0162 0.1029 4.期末 基金 资产 净值 349,660,005.19 241,423,264.24 5.期末 基金 份额 净值 1.033 1.019 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本 期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2) 上述 基金 业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ,计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。 (3 ) 本基 金于2015 年 11 月26 日对 原嘉 实新 兴市 场 A 和 嘉实 新兴 市 场B 份 额实施 了转 换。 嘉实 新兴市 场A 转换 为嘉 实新 兴市 场 C2 ; 嘉 实新 兴市 场B 转换 为嘉 实新 兴市 场A1。( 4) 本基 金转 换为 嘉实新 兴市 场债 券型 证券 投资基 金后 , 嘉实 新兴 市 场 A1 份额 以人 民币 计价 并 申购 , 收 取申 购、 赎 回费。 嘉实 新兴 市场 C2 份 额以美 元计 价并 申购 , 计 提销售 服务 费, 不收 取申 购费。 (5)2016 年3 月31 日, 嘉实 新兴 市场C2 的期 末基 金份 额净 值单 位为美 元 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 嘉实新兴市场 A1 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.77% 0.18% 0.63% 0.01% 1.14% 0.17% 嘉实新兴市场 C2 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 2.21% 0.17% 0.63% 0.01% 1.58% 0.16%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 图1: 嘉实 新兴 市场A1 份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的 历 史走势 对比 图 (2015 年 11 月27 日至 2016 年3 月 31 日) 嘉实新兴市场 2016 年第 1 季度报告 第 5 页 共 11 页


图2: 嘉实 新兴 市场C2 份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的 历 史走势 对比 图 (2015 年 11 月27 日至 2016 年3 月 31 日) 注:按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ,本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期, 建仓 期结 束时本 基金 的各 项 投 资比 例符合 基金 合同 “第 十五 部分( 二) 投资 范围 和( 四)投 资限 制 ” 的有 关约定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 关子宏 本基金基 金经理 2013 年11 月26 日 - 15 年 经济学硕士, 特许金融分析 师, 在2012 年1 月加 入嘉 实 基金管理有限公司,现就任 于嘉实基金固定收益部并兼 任嘉实国际固定收益投资总 监。 关先 生在 亚洲 固定 收益 、 美元信用债、全球债券组合 和外汇 投资 方面 具有 超过12嘉实新兴市场 2016 年第 1 季度报告 第 6 页 共 11 页


年的经验,曾就职于霸菱资 产管理(亚洲)有限公司担 任亚洲债券投资总监,瑞士 信贷资产管理有限公司(新 加坡及北京)的亚洲固定收 益及外汇部董事,保诚资产 管理(新加坡)有限公司的 亚洲固定收益投资董事和首 域投资(香港)有限公司的 基金经 理等 职务 。 注: (1 )任 职日 期是 指本 基金基 金合 同生 效之 日; (2)证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。





4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、 《嘉实 新兴 市场 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的 规定 ,本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制风 险的基 础上 , 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。 本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定 , 无 损害 基金 份额 持有人 利益 的 行 为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保 公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 异常交 易行 为。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 嘉实新 兴市 场债 券基 金在 今年第 一季 度回 报 为 2.81% (美 金计 算), 人 民币 在 第一季 度升 值 近1.61% 。 在第一 季度 ,摩 根大 通亚 洲债券 指数 (JACI ) 回报 为 3.30 % 。其 中, 印尼(7.74%) ,菲 律宾 (5.26%) 马 来西 亚(4.26%) 等跑赢 指数 , 新加 坡(2.09%) , 台湾(2.43%) 等 跑输 指 数。 中国 和香 港回 报分别 为2.55% 和2.49% 。 嘉实新兴市场 2016 年第 1 季度报告 第 7 页 共 11 页


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末嘉 实新 兴市 场 A1 基金 份额 净值 为 1.033 元 ,本 报告 期基 金份 额 净值增 长率 为 1.77% ;截 至报 告期 末嘉 实 新兴市 场 C2 基 金份 额净 值 为 1.019 美 元, 本报 告期 基 金份 额净 值增 长 率为2.21% ;同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.63% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 人民 币元 ) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 普通 股 - - 优先股 - - 存托凭 证 - - 房地产 信托 凭证 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 526,617,750.62 88.74 其中: 债券 526,617,750.62 88.74 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金 合计 47,257,264.07 7.96 8 其他资 产 19,585,021.86 3.30 合计 593,460,036.55 100.00


5.2 报 告期 末在各 个国 家(地 区) 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布 报告期 末, 本基 金未 持有 股票及 存托 凭证 。


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5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合 报告期 末, 本基 金未 持有 股票及 存托 凭证 。


5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 股票及 存托 凭证 。


5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合 债券信 用等 级 公允价 值 ( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) AA- 16,667,650.00 2.82 A+ 1,962,360.00 0.33 A- 12,057,277.62 2.04 BBB+ - - BBB - - BBB- 119,652,780.39 20.24 BB+ 9,634,421.32 1.63 BB 30,998,199.15 5.24 BB- 45,683,627.07 7.73 B+ 153,071,129.73 25.90 B 82,048,560.69 13.88 B- 54,841,744.65 9.28 CCC- - - C - - 注:本 基金 持有 的债 券主 要采用 国际 权威 评级 机构 (标普 、穆 迪) 提供 的债 券信用 评级 信息 ,上 述机构 未提 供评 级信 息的 债券采 用内 部评 级。





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 (人民 币元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 XS1122780106


BANK OF CHINA 20,000,000 21,085,000.00 3.57 2 HK0000207057


ITNL INTL PTE LTD 21,300,000 20,910,636.00 3.54 3 HK0000251337


CHINA GOVERNMENT BOND 17,000,000 16,667,650.00 2.82 4 XS1084926432


TIMES PROPERTY HLDG LTD 15,300,000 15,647,769.00 2.65 5 XS1107316041


WEST CHINA CEMENT LTD 14,214,640 14,940,723.81 2.53 注1 : 本表 所使 用的 证券 代码为 彭博 代码 ; 注2 : 数量 列示 债券 面值 ,以外 币计 价的 债券 面值 按照期 末中 国人 民银 行公 布的人 民币 兑外 币汇 率中间 价折 算为 人民 币。 嘉实新兴市场 2016 年第 1 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 金融衍 生品 。


5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 基金。


5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查, 在本 报告编 制日 前一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。


5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 人民 币元 ) 1 存出保 证金 951,790.00 2 应收证 券清 算款 3,720,982.72 3 应收股 利 - 4 应收利 息 10,116,440.01 5 应收申 购款 4,795,809.13 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 合计 19,585,021.86


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 报告期 末, 本基 金未 持有 股票及 存托 凭证 。


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§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 嘉实新 兴市 场 A1 嘉实新 兴市 场 C2 报告期 期初 基金 份额 总额 299,206,111.10 44,075,110.53 报告期 期间 基金 总申 购份 额 81,089,394.73 2,297,304.43 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 41,914,199.56 9,721,685.03 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - - 报告期 期末 基金 份额 总额 338,381,306.27 36,650,729.93


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 嘉实新 兴市 场 A1 嘉实新 兴市 场 C2 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额

















-














76,532.14


报告期 期间 买入/申 购总 份 额

















-























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报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额

















-























-





报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额

















-














76,532.14


报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 (%)

















-





0.21 注:报 告期 内, 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金 份 额。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会《 关于 核准嘉 实新 兴市 场债 券型 证券投 资基 金募 集的 批复 》; (2) 《嘉 实新 兴市 场债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》; (3) 《嘉 实新 兴市 场债 券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》; (4) 《嘉 实新 兴市 场债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》; (5) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照; (6) 报告 期内 嘉实 新兴 市场债 券型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。 嘉实新兴市场 2016 年第 1 季度报告 第 11 页 共 11 页


8.2 存 放地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式 (1) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可 按工本 费购 买复 印件 。 (2) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ,咨 询电话 400-600-8800 , 或发 电子 邮件, E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉 实基 金管理 有限 公司 2016 年 4 月 20 日