嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资
基金联接基金 2016 年第 1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2016 年 4 月20 日
嘉实中证金融地产 ETF 联接 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 15 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 嘉实中 证金 融地 产 ETF 联接
基金主 代码 001539
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年8 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 60,479,370.93 份
投资目 标
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的
最小化 ， 本 基金 日均 跟踪 偏 离度的 绝对 值不 超 过 0.35% ，
年化跟 踪误 差不 超 过 4% 。
投资策 略
本基金 为目 标 ETF 的 联接 基金。 主要 通过 投资 于目 标
ETF 实 现对 标的 指数 的紧 密跟踪 。如 因标 的指 数编 制规
则调整 或其 他因 素导 致跟 踪偏离 度超 过上 述范 围， 基金
管理人 应采 取合 理措 施避 免跟踪 偏离 度进 一步 扩大 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中证 金融 地产 指数 收益 率
*95% + 银 行活 期存 款税 后 利率*5% 。
风险收 益特 征
本基金 为嘉 实 中 证金 融地 产ETF 的 联接 基金， 主要 通过
投资于 嘉实 中证 金融 地 产ETF 来 实现 对业 绩比 较基 准
的紧密 跟踪。 因此 ， 本基 金的业 绩表 现与 中证 金融 地产
指数及 嘉实 中证 金融 地 产ETF 的 表现 密切 相关 。 本 基 金
的长期 平均 风险 和预 期收 益率高 于混 合型 基金 、 债 券型
基金及 货币 市场 基金 。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 嘉实中证金融地产 ETF 联接 2016 年第 1 季度报告
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基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 嘉实中 证金 融地 产ETF
基金主 代码 512640
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014年6月20 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014年7月25 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ，追
求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最小 化， 力争 日均 跟踪 偏离
度的绝 对值 不超 过0.2% ， 年化跟 踪误 差不 超过2%。
投资策 略 本基金 采取 完全 复制 法， 即完全 按照 标的 指数 的成 份股
组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合, 并 根据 标的 指 数
成份股 及其 权重 的变 动进 行相应 调整 。 但 因特 殊情 况 （如
流动性 原因 ）导 致无 法获 得足够 数量 的股 票时 ，或 者因
为法律 法规 的限 制无 法投 资某只 股票 时， 基金 管理 人将
采用其 他指 数投 资技 术适 当调整 基金 投资 组合 ，以 达到
跟踪标 的指 数的 目的 。
业绩比 较基 准 中证金 融地 产指 数
风险收 益特 征 本基金 属股 票型 证券 投资 基金， 预期 风险 与收 益水 平高
于混合 型基 金、 债券 型基 金与货 币市 场基 金。 本基 金为
指数型 基金 ， 主 要采 用完 全复制 法跟 踪标 的指 数的 表现，
具有与 标的 指数 、以 及标 的指数 所代 表的 股票 市场 相似
的风险 收益 特征 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年1 月1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -542,659.46
2. 本期 利润
-8,475,057.52
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1252 嘉实中证金融地产 ETF 联接 2016 年第 1 季度报告
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4. 期末 基金 资产 净值 63,662,872.10
5. 期末 基金 份额 净值 1.0526
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -11.82% 2.10% -11.48% 2.12% -0.34% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实中 证金 融地 产 ETF 联接 基金 份额 累计 净值 增长率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率
的历史 走势 对比 图 嘉实中证金融地产 ETF 联接 2016 年第 1 季度报告
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（2015 年8 月6 日至 2016 年3 月31 日）
注1 ： 本基 金基 金合 同生 效 日 2015 年8 月6 日 至报 告 期末未 满 1 年。 按基 金合 同和招 募说 明书 的
约定， 本基 金自 基金 合同 生效日 起 3 个月 内为 建仓 期，建 仓期 结束 时本 基金 的各项 投资 比例 符合
基金合 同（ 十二 （二 ）投 资范围 和（ 五） 投资 限制 ）的有 关约 定。
注2 ：2016 年3 月24 日 ， 本基金 管理 人发 布 《关 于 新增嘉 实中 证金 融地 产 ETF 联接 基金 经理 的公
告》 ， 增聘 刘珈 吟女 士担 任 本基金 基金 经理 职务 ，与 基金经 理何 如女 士共 同管 理本基 金。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
何如
本基金、 嘉实 中创
400ETF 及其联接
基金、 嘉 实中 证主
要消 费ETF、 嘉实
中 证 医 药 卫 生
ETF 、 嘉 实 中 证 金
融地产 ETF 基金
经理
2015 年8
月6 日
- 9 年
曾任职 于IA 克 莱灵 顿投 资 管
理 公 司 (IA-Clarington
Investments Inc ) 、富 兰 克
林 坦 普 顿 投 资 管 理 公 司
(Franklin Templeton
Investments Corp.) 。2007
年 6 月加 入嘉 实基 金管 理 有
限 公 司 ， 先 后 任 职 于 产 品 管
理 部 、 指 数 投 资 部 ， 现任指
数 投 资 部 副 总 监 及 基 金 经
理 。 硕 士 研 究 生 ， 具 有 基 金
从业资 格， 加拿 大籍 。
刘珈吟
本基金、 嘉实 中证
主要消 费ETF、嘉
实 中 证 医 药 卫 生
ETF 、 嘉 实 中 证 金
融地 产ETF、 嘉实
深 证 基 本 面
120ETF 及其 联接、
嘉实中创 400ETF
及 其 联 接 基 金 经
理
2016 年3
月 24 日
- 6 年
2009 年加 入嘉 实基 金管 理 有
限 公 司 ， 曾 任 指 数 投 资 部 指
数 研 究 员 一 职 。 现任指数投
资部 基 金经 理。
注： （1 ）基 金经 理何 如的 任职日 期是 指本 基金 基金 合同生 效之 日， 基金 经理 刘珈吟 的任 职日 期指
公司作 出决 定后 公告 之日 ； （2） 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》
的相关 规定 。 嘉实中证金融地产 ETF 联接 2016 年第 1 季度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 中证 金融 地产 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的
规定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ，为 基 金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。本基 金运 作管 理符 合有 关法律 法规 和基 金合 同的 规定和 约定 ，无 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金日 均 跟踪误 差 为0.04% ， 年 度化 拟合偏 离度 为 0.65% ， 符合 基金合 同约 定
的日均 跟踪 误差 不超 过0.35% 的 限制 。
本基金 跟踪 的标 的指 数为 中证金 融地 产行 业指 数， 是中证 行业 指数 系列 的组 成部分 。中 证行
业指数 将中 证800 指数 800 只样 本股 按行 业进 行分 类，再 以各 行业 全部 股票 作为样 本编 制行 业指
数，能 够反 映沪 深两 个市 场 A 股 中不 同行 业公 司股 票的整 体表 现， 为投 资者 提供行 业投 资及 分析
工具。 中证 行 业 系列 指数 的全市 场覆 盖度 及个 股集 中度较 优， 具备 较强 的行 业代表 性及 投资 性。
本基金 为目 标ETF 的联 接 基金。 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实 现对 业绩 比较 基 准的紧 密跟 踪。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0526 元 ；本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-11.82% ，业
绩比较 基准 收益 率为-11.48% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 嘉实中证金融地产 ETF 联接 2016 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,416,202.55 3.77
其中： 股票
2,416,202.55 3.77
2 基金投 资 57,772,358.28 90.24
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,598,956.81 5.62
8 其他资 产
235,097.64 0.37
合计
64,022,615.28
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 2,056,728.50 3.23
K
房地产 业 343,896.05 0.54
L
租赁和 商务 服务 业 2,845.00 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - - 嘉实中证金融地产 ETF 联接 2016 年第 1 季度报告
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Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 12,733.00 0.02
合计 2,416,202.55 3.80
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 601318 中国平 安 7,600 241,756.00 0.38
2 600016 民生银 行 20,700 188,577.00 0.30
3 601166 兴业银 行 9,300 144,429.00 0.23
4 600000 浦发银 行 6,900 123,717.00 0.19
5 600036 招商银 行 7,200 115,848.00 0.18
6 600030 中信证 券 5,500 97,900.00 0.15
7 601328 交通银 行 16,500 91,905.00 0.14
8 601288 农 业银 行 26,800 85,760.00 0.13
9 600837 海通证 券 5,600 80,024.00 0.13
10 601169 北京银 行 7,100 71,568.00 0.11
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 期 末投 资目标 基金 明细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1
嘉实中 证金
融地 产ETF
股票型
交易型 开放
式
嘉实基 金管
理有限 公司
57,772,358.28 90.75 嘉实中证金融地产 ETF 联接 2016 年第 1 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情 况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
（1）2015 年 11 月 27 日， 中信 证券 发布 《关 于收 到中国 证券 监督 管理 委员 会 立案 调查 通知
书的公 告》 ，证 监会 决定 对公司 立案 调查 。
2015 年8 月25 日， 海通 证券发 布《 关于 收到 中国 证券监 督管 理委 员会 立案 调查通 知书 的公
告》， 证监 会决 定对 公司 立案 调 查；2015 年9 月 11 日发 布《 关于 收到 中国 证监会 行政 处罚 事先
告知书 的公 告》 ，公 司 如 果放弃 陈述 、申 辩和 听证 的权利 ，证 监会 将按 照 行 政处罚 事先 告知 书 所
述事实、 理由和依据 作 出正式的行政处罚决 定 。2015 年 11 月27 日 ， 海 通证券 发布 《关 于收
到中国 证券 监督 管理 委员 会调查 通知 书的 公告 》， 证监会 决定 对公 司立 案 调 查 。
本基金 投资 于 “ 中信 证券 （600030）” “ 海通 证券( 600837)” 的 决策 程序 说明 ： 本基 金投资
目标为 紧密 跟踪 业绩 比较 基准， 追求 跟踪 偏离 度及 跟踪误 差的 最小 化 ， 中信 证券、 海通 证券 为标
的指数 的成 份股 ，本 基金 投资于 “中信 证 券” “海 通证券 ”股 票的 决策 流程 ，符合 公司 投资 管理
制度的 相关 规定 。
（2） 报告 期内 本基 金 投 资 的前十 名证 券中 ，其 他 八 名证券 发行 主体 无被 监管 部门立 案调 查；
在本报 告编 制日 前一 年内 本基金 投资 的前 十名 证券 中，其 他九 名证 券发 行主 体未受 到公 开谴 责、
处罚。
5.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库之外 的股
票。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 65,849.08
2 应收证 券清 算款 160,949.89
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,276.00
5 应收申 购款 7,022.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 嘉实中证金融地产 ETF 联接 2016 年第 1 季度报告
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8 其他 -
合计 235,097.64
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 60,013,363.73
报告期 期间 基金 总申 购份 额 20,064,109.46
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 19,598,102.26
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 60,479,370.93
注：报 告期 期间 基金 总 申 购份额 含转 换入 份额 ，总 赎回份 额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实中证 金融 地产 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 设立 的文
件；
（2） 《嘉 实中 证金 融地 产 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》；
（3） 《嘉 实中 证 金 融地 产 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 招募 说明 书》；
（4） 《嘉 实中 证金 融地 产 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 托管 协议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ； 嘉实中证金融地产 ETF 联接 2016 年第 1 季度报告
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（6） 报 告期 内嘉 实中 证金 融地产 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金公 告的各 项 原 稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基金管理有限公司
2016 年4 月20 日
