嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资
基金 2016 年第 1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2016 年 4 月20 日
嘉实中证金融地产 ETF2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 15 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实中 证金 融地 产 ETF
场内简 称 金融地 产
基金主 代码 512640
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 41,240,886.00 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资 ， 紧 密跟 踪标 的指 数 ， 追
求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最小 化， 力争 日均 跟踪 偏离
度的绝 对值 不超 过 0.2% ， 年化跟 踪误 差不 超 过 2% 。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 法， 即完全 按照 标的 指数 的成 份股
组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合, 并 根据 标的 指 数
成份股 及其 权重 的变 动进 行相应 调整 。但 因特 殊情 况
（如流 动性 原因 ） 导致 无 法获得 足够 数量 的股 票时 ， 或
者因为 法律 法规 的限 制无 法投资 某只 股票 时， 基金 管理
人将采 用其 他指 数投 资技 术适当 调整 基金 投资 组合 ， 以
达到跟 踪标 的指 数的 目的 。
业绩比 较基 准 中证金 融地 产指 数
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 证券 投资 基金， 预期 风险 与收 益水 平高
于混合 型基 金 、 债 券型 基 金与货 币市 场基 金 。 本 基 金为
指数型 基金 ，主 要采 用完 全复制 法跟 踪标 的指 数的 表
现， 具有 与标 的指 数 、 以 及标的 指数 所代 表的 股票 市场
相似的 风险 收益 特征 。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 嘉实中证金融地产 ETF2016 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -531,622.21
2.本期 利润
-8,727,537.32
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1924
4.期末 基金 资产 净值 65,276,320.08
5.期末 基金 份额 净值 1.5828
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较 基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -12.11% 2.21% -12.11% 2.23% 0.00% -0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图：嘉 实中 证金 融地 产 ETF 基金 份额 累计 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率
的历史 走势 对比 图
（2014 年6 月 20 日至 2016 年3 月31 日）
注1 ： 按基 金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 ，建 仓期
结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同（ 十三 （二） 投资 范围 和（ 七） 投资限 制） 的有 关约
定。
注2 ：2016 年3 月 24 日 ， 本基金 管理 人发 布 《关 于 新增嘉 实中 证金 融地 产 ETF 基金 经理 的公 告》 ，
增聘刘 珈吟 女士 担任 本基 金基金 经理 职务 ，与 基金 经理何 如女 士共 同管 理本 基金。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 嘉实中证金融地产 ETF2016 年第 1 季度报告
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何如
本基金、嘉实中证主要
消费ETF 、 嘉 实中 证医 药
卫生ETF 、 嘉 实中 证金 融
地产 ETF 联 接、 嘉实 沪
深 300ETF 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉
实 中 证 500ETF 及其联
接、 嘉 实基 本面 50 指数
（LOF） 、嘉实 H 股指 数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实深 证
基本面 120ETF 、 嘉实 深
证基本 面120ETF 联 接、
嘉 实 黄 金
（ QDII-FOF-LOF) 基金
经理
2014 年 6
月 20 日
- 9 年
曾任职 于 IA 克 莱灵 顿
投 资 管 理 公 司
(IA-Clarington
Investments Inc ) 、
富 兰 克 林 坦 普 顿 投 资
管 理 公 司 (Franklin
Templeton
Investments Corp.) 。
2007 年6 月 加入 嘉实 基
金管理 有限 公司 ， 先 后
任职于 产品 管理 部、 指
数投资 部， 现任 指数 投
资 部 副 总 监 及 基 金 经
理。 硕士 研究 生 ， 具 有
基金从 业资 格， 加拿 大
籍。
刘珈吟
本基金、嘉实中证主要
消费ETF 、 嘉 实中 证医 药
卫生ETF 、 嘉 实中 证金 融
地产 ETF 联 接、 嘉实 深
证基本 面120ETF 及其 联
接、 嘉 实中 创 400ETF 及
其联接 基金 经理
2016 年 3
月 24 日
- 6 年
2009 年 加 入 嘉 实 基 金
管理有 限公 司， 曾任指
数 投 资 部 指 数 研 究 员
一职。 现任 指数 投资 部
基金经 理。
注： （1 ）基 金经 理何 如任 职日期 是指 本基 金基 金合 同生效 之日 ；基 金经 理刘 珈吟任 职日 期是 指公
司作出 决定 后公 告之 日， 离任日 期是 指公 司作 出决 定后公 告之 日； （2） 证券 从业的 含义 遵从 行业
协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 中证 金融 地产 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》和 其他 相关 法律法 规的 规定 ，本
着诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的 基础 上，为 基金 份额 持有
人谋求 最大 利益 。本 基金 运作管 理符 合有 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 和约 定，无 损害 基金 份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平 交 易执 行细 则、嘉实中证金融地产 ETF2016 年第 1 季度报告
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严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 跟踪 的标 的指 数为 中证金 融地 产行 业指 数， 是中证 行业 指数 系列 的组 成部分 。中 证行
业指数 将中 证800 指数 800 只样 本股 按行 业进 行分 类，再 以各 行业 全部 股票 作为样 本编 制行 业指
数，能 够反 映沪 深两 个市 场 A 股 中不 同行 业公 司股 票的整 体表 现， 为投 资者 提供行 业投 资及 分析
工具。 中证 行业 系列 指 数 的全市 场覆 盖度 及个 股集 中度较 优， 具备 较强 的行 业代表 性及 投资 性。
本基金 主要 采取 完全 复制 法及其 它指 数投 资技 术构 建基金 的股 票投 资组 合， 以达到 有效 跟踪
标的指 数的 目的 ；并 根据 标的指 数成 份股 及权 重的 变动对 股票 投资 组合 进行 适时地 调整 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.5828 元 ；本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-12.11% ，业
绩比较 基准 收益 率为-12.11% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 64,671,772.98 98.43
其中： 股票 64,671,772.98 98.43
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 899,124.64 1.37
8 其他资 产 129,896.88 0.20 嘉实中证金融地产 ETF2016 年第 1 季度报告
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合计 65,700,794.50 100.00
注： 股票 投资 的公 允价 值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 52,481,039.54 80.40
K 房地产 业 11,712,027.04 17.94
L 租赁和 商务 服务 业 111,865.40 0.17
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 366,841.00 0.56
合计 64,671,772.98 99.07
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 184,700 5,875,307.00 9.00
2 600016 民生银 行 504,487 4,595,876.57 7.04
3 601166 兴业银 行 227,700 3,536,181.00 5.42
4 000002 万
科Ａ 141,300 3,451,959.00 5.29
5 600000 浦发银 行 167,400 3,001,482.00 4.60 嘉实中证金融地产 ETF2016 年第 1 季度报告
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6 600036 招商银 行 175,700 2,827,013.00 4.33
7 600030 中信证 券 133,900 2,383,420.00 3.65
8 601328 交通银 行 402,400 2,241,368.00 3.43
9 601288 农业银 行 652,800 2,088,960.00 3.20
10 600837 海通证 券 138,200 1,974,878.00 3.03
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
（1）2015 年 11 月 27 日， 中信 证券 发布 《关 于收 到中国 证券 监督 管理 委员 会 立案 调查 通知
书的公 告》 ， 证 监会 决定 对公司 立案 调查 。
2015 年8 月25 日， 海通 证 券发布 《关 于收 到中 国证 券监督 管理 委员 会立 案调 查通知 书的 公
告》， 证监 会决 定对 公司 立案 调 查；2015 年9 月 11 日发 布《 关于 收到 中国 证监会 行政 处罚 事先嘉实中证金融地产 ETF2016 年第 1 季度报告
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告知书 的公 告》 ，公 司 如 果放弃 陈述 、申 辩和 听证 的权利 ，证 监会 将按 照 行 政处罚 事先 告知 书 所
述事实、 理由和依据 作 出正式的行政处罚决 定 。2015 年11 月27 日， 海 通证券 发布 《关 于收
到中国 证券 监督 管理 委员 会调查 通知 书的 公告 》， 证监会 决定 对公 司立 案 调 查 。
本基金 投资 于 “ 中信 证券 （600030）” “海 通证 券( 600837)” 的 决策 程序 说明 ： 本基 金采 取
完全复 制法 ，即 完全 按照 标的指 数的 成份 股组 成及 其权重 构建 基金 股票 投资 组合， 中信 证券 、 海
通证券 为标 的指 数的 成份 股，本 基金 投资 于“ 中信 证券” “海 通证 券” 股票 的决策 流程 ，符 合公
司投资 管理 制度 的相 关规 定。
（2） 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券中 ，其 他 八 名证券 发行 主体 无被 监管 部门立 案调 查 ；
在本报 告编 制日 前一 年内 本基金 投资 的前 十名 证券 中，其 他九 名证 券发 行主 体未受 到公 开谴 责、
处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有超出基金合 同规 定的备选股票库之外 的股 票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 17,669.05
2 应收证 券清 算款 111,955.99
3 应收股 利 -
4 应收利 息 271.84
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 129,896.88
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流 通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 3,451,959.00 5.29 重大事 项停 牌
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
报告 期末 ，本 基金 未持 有 积极投 资股 票。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 40,240,886.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 8,000,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 7,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 41,240,886.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本 基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实 中证金 融地 产交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 募集 的文件 ；
（2） 《嘉 实中 证金 融地 产 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》；
（3） 《嘉 实中 证金 融地 产 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 招募 说明 书》 ；
（4） 《嘉 实中 证金 融地 产 交易 型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 托管 协议 》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 中证 金融地 产交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 公告 的各 项原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
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投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
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