融 通 新 能 源 灵 活配 置 混 合 型 证 券投 资 基 金
2016 年第1 季 度报 告
2016 年 3 月 31 日
基金管理人： 融通 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2016 年 4 月 21 日
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年3 月31 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 融通新 能源 灵活 配置 混合
交易代 码 001471
前端交 易代 码 001471
后端交 易代 码 001472
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,815,655,970.95 份
投资目 标
通过梳 理新 能源 产业 发展 所带来 的投 资机 会， 投资 于相关 优质
上市公 司， 并结 合积 极的 大类资 产配 置， 谋求 基金 资产的 长期
稳定增 值。
投资策 略
本基金 的资 产配 置策 略主 要是通 过对 宏观 经济 周期 运行规 律的
研究， 基于 定量 与定 性相 结合的 宏观 及市 场分 析， 确定组 合中
股票、 债券 、货 币市 场工 具及其 他金 融工 具的 比例 ，规避 系统
性风险 。
业绩比 较基 准
中证内 地新 能源 主题 指数 收益率 ×50%+ 中 债综 合（ 全价） 指数
收益率 ×50 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益风 险水 平高 于债 券型基 金与
货币市 场基 金， 低于 股票 型基金 ，属 于中 等预 期收 益和预 期风
险水平 的投 资品 种。
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -173,432,737.55
2.本期 利润
-256,101,287.80
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1411
4.期末 基金 资产 净值 1,651,066,439.22
5.期末 基金 份额 净值 0.909
注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2. 本报 告所 列示 的基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -14.08% 2.91% -10.18% 1.76% -3.90% 1.15%
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年6 月29 日。
2 、 本 基金 的建 仓期 为自 基 金合同 生效 日 起6 个 月 。 截至本 报告 期末 ， 各项 资 产配置 比例 符合
合同约 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘格菘
本 基 金 、 融 通 领 先
成长股 票(LOF)、融
通 新 区 域 新 经 济 灵
活 配 置 混 合 、 融 通
互 联 网 传 媒 灵 活 配
置 混 合 、 融 通 成 长
30 灵活 配置 混合 的
基金经 理
2015 年 6 月
29 日
- 5
经 济 学 博 士 ， 毕 业 于 中 国 人
民 银 行 研 究 生 部 ， 具 有 基 金
从 业 资 格 。 曾 任 职 于 中 国 人
民 银 行 营 业 管 理 部 ， 历 任 中
邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 行
业 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、
中 邮 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。2014 年 9
月 加 入 融 通 基 金 管 理 有 限 公
司。 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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付伟琦 本基金 的基 金经 理
2015 年 6 月
29 日
- 5
毕 业 于 清 华 大 学 ， 获 物 理 学
博士 ，5 年证 券从 业经验 ， 具
有基金 从业 资格 。2010 年 7
月至2011 年4 月 在中 信证 券
工作， 任研 究员 。2011 年 5
月至2014 年9 月 在瑞 银证 券
工作 ， 任 研究 员。2014 年10
月 加 入 融 通 基 金 管 理 有 限 公
司，任 制造 业组 组长 。
注：任 免日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任免 日期 填写； 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关
的工作 时间 为计 算标 准。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ，本 基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金
合同的 约定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金 本报 告期 内未 发生 异常交 易。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年一 季度 ，市 场整 体 表现较 差， 上证 综指 下 跌 15.12% ，深 证成 指下 跌 17.45% ， 创业 板
下跌17.53% 。
融通新 能源 一季 度在 持仓 结构上 有较 大调 整， 我们 减持了 贝塔 较高 的成 长股 ，增配 了有 色金
属、钢 铁、 煤炭 等大 宗资 源品板 块。 从本 季度 末的 持仓情 况看 ，我 们一 方面 重仓持 有了 少数 成长
性极强 的个 股 ， 同 时在 海 绵城市 、 养殖 等方 向重 点 买入了 部分 个股 ， 另一 方 面主要 持有 了资 源品 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率为-14.08% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率 为-10.18% 。 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,370,662,514.57 82.31
其中： 股票
1,370,662,514.57 82.31
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
267,172,879.92 16.04
8 其他资 产
27,366,270.26 1.64
9 合计
1,665,201,664.75
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 92,603,208.60 5.61
B 采矿业 219,244,166.74 13.28
C 制造业 652,645,471.39 39.53
D
电力、 热力、 燃气 及水 生产 和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 289,932,698.79 17.56
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服
务业
30,730,000.00 1.86
J 金融业 - -
K
房地产 业
85,506,969.05 5.18
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环 境和 公共 设施 管理 业 - -
O 居民服 务、 修 理和 其他 服务 业 - -
P 教育 - - 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 1,370,662,514.57 83.02
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002640 跨境通 4,794,924 162,356,126.64 9.83
2 002127 南极电 商 6,999,731 122,495,292.50 7.42
3 000068 华控赛 格 9,184,246 94,965,103.64 5.75
4 300498 温氏股 份 1,799,868 92,603,208.60 5.61
5 000626 如意集 团 1,103,500 78,227,115.00 4.74
6 600338 西藏珠 峰 2,992,745 70,718,564.35 4.28
7 600076 康欣新 材 5,205,918 58,566,577.50 3.55
8 002114 罗平锌 电 2,199,936 55,416,387.84 3.36
9 600595 中孚实 业 9,999,959 53,699,779.83 3.25
10 000829 天音控 股 4,999,945 49,349,457.15 2.99
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体报告期内 被监 管部门立案调查， 或在报 告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形:
2015 年 4 月 17 日， 潍坊 北大青 鸟华 光科 技股 份有 限公司 （2016 年 2 月 1 日 更名 为 “康 欣新
材料股 份有 限公 司” ） 收 到证监 会下 发的 【2015 】7 号 《行 政处 罚决 定书 》, 青鸟华 光违 反了 《证
券法》第六 十三条、 第六 十六条(二) 项 、第（五 ） 项关于信息 披露的规 定， 构成《证券 法》第 一
百九十 三条 所述 的信 息披 露违法 行为 。 根据 当事 人 违法行 为的 事实 、 性质 、 情节及 社会 危害 程度 ，
依据《证券法 》第一百 九 十三条第一款 的规定， 证 监会决定对青 鸟华光给 予 警告，责令 改正，并
处以 60 万 元罚 款。
2015 年12 月 23 日 ， 潍 坊 北大青 鸟华 光科 技股 份有 限公司 （2016 年 2 月 1 日 更名 为 “ 康欣 新
材料股 份有 限公 司” ） 收 到 上海证 券交 易 （ 上交 所） 所 的纪律 处分 决定 书， 上交 所认定 公司 在 2007
年至2012 年期 间存 在信 息 披露不 真实 的违 规事 实， 经上交 所纪 律处 分委 员会 审核通 过， 做出 纪律
处分决 定: 对潍 坊北 大青 鸟 华光科 技股 份有 限公 司及 其时任 董事 周燕 军、 侯琦 、刘永 进、 任松 国、
于明，时任独 立董事钱 明 杰、王龙彪、 路志鸿， 时 任监事郭瑜、 陈梁，时 任 董事会秘书 刘世祯，
时任财 务总 监张 永森 予以 公开谴 责。
云南 罗平 锌电 股份 有限 公 司于 2015 年 7 月 2 日公 告 收到罗 平县 环境 保护 局《 行政处 罚决 定
书》 （罗 环罚 字 〔2015 〕06 号） ， 公司 污水 处理 站 在对生 产污 水处 理过 程中 ， 由于 回用 水池 和清
水汇集池存在 渗水、漏 水 等情况，罗平 县环境保 护 局对云南罗平 锌电股份 有 限公司环境 违法行 为
作出罚 款人 民币 陆万 元整 （ ￥60,000 元） 的行 政处 罚 。 2015 年 9 月 1 日收 到罗 平 县国土 资源 局 《行
政处罚 决定 书》 （罗 国土 资字〔2015 〕21 号 ）。 由 于历史 原因 ，公 司富 乐采 矿厂在 生产 过程 中，
由于采矿工作 人员不慎 ， 超越批准矿区 范围进行 采 矿。罗平县国 土资源局 在 对富乐采矿 厂采矿区
域进行现场检 查时，发 现 公司富乐采矿 厂越界开 采 行为违反了《 中华人民 共 和国矿产资 源法》第
三条第三款和 第十九条 第 二款之规定。 根据《中 华 人民共和国矿 产资源法 》 第四十条和 《云南省
矿产资源管理 条例》第 三 十六条之规定 ，罗平县 国 土资源局对云 南罗平锌 电 股份有 限公 司采矿违
法行为 作出 罚款 人民 币壹 拾万元 整（ ￥100,000.00 元）的 行政 处罚 。
康欣新材已经 完成资产 交 割，管理层也 已更换， 成 为全新公司。 基金管理 人 对上述股票的 投
资决策 程序 符合 相关 法律 法规和 公司 制度 的要 求。
5.11.2 本基金投资的前十名 股票 未超出本基金合同规 定的 备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元） 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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1 存出保 证金 3,752,329.49
2 应收证 券清 算款 21,577,346.19
3 应收股 利 -
4 应收利 息 66,894.04
5 应收申 购款 1,969,700.54
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 27,366,270.26
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000829 天音控 股 49,349,457.15 2.99 重大事 项停 牌
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,762,571,147.52
报告期 期间 基金 总申 购份 额 158,233,854.21
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 105,149,030.78
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,815,655,970.95
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 5,357,984.99
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 5,357,984.99
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） 0.30
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通新能 源灵 活配 置混 合型 基金设 立的 文件
（二） 《融 通新 能源 灵活 配置混 合型 基金 基金 合同 》
（三） 《融 通新 能源 灵活 配置混 合型 基金 托管 协议 》
（四） 《融 通新 能源 灵活 配置混 合型 基金 招募 说明 书》及 其更 新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
8.2 存放地点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处 。
8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，或 登陆 本基 金管 理人网 站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基 金管 理有 限公 司
2016 年4 月21 日
