融 通 创业 板 指数 增 强型 证 券投 资 基金
2016 年第 1 季度 报 告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月21 日
融通创业板指数增强型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 融通创 业板 指数
交易代 码 161613
前端交 易代 码 161613
后端交 易代 码 161663
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 4 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 365,171,792.96 份
投资目 标
本基金 在基 金合 同规 定的 范围内 ， 通 过严 格的 投资 纪律
约束和 数量 化风 险管 理手 段，结 合增 强收 益的 主动 投
资， 力 争将 本基 金净 值增 长率与 业绩 比较 基准 之间 的日
均偏离 度控 制 在 0.5% 以 内 、 年化 跟踪 误差 控制 在 7.75%
以内、 基金 总体 投资 业绩 超越创 业板 指数 的表 现。
投资策 略
本基金 为增 强型 指数 基金 ， 对 指数 投资 部分 ， 采用 完全
复制指 数的 投资 策略 ， 按 照成份 股在 标的 指数 中的 基准
权重构 建指 数化 投资 组合 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及其
权重的 变化 进行 相应 调整 。 本基 金对 主动 投资 部分 采取
积极配 置策 略 ， 力 争在 跟 踪误差 控制 范围 内 ， 获 取 超越
基准的 业绩 表现 。
业绩比 较基 准 创业板 指数 收益 率×95% + 银行 活期 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ， 属于 高风 险高 收益 的基 金品
种， 其收 益和 风险 均高 于 混合型 基金 、 债券 型基 金 和货
币市场 基金 。
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 融通创业板指数增强型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -17,933,669.50
2.本期 利润
-58,600,384.58
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1798
4.期末 基金 资产 净值 393,475,398.39
5.期末 基金 份额 净值 1.078
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2 、 本报 告所 列示 的基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实 际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -17.52% 3.63% -15.24% 3.35% -2.28% 0.28% 融通创业板指数增强型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李勇 本 基 金 的 基 金 经
理、 融通 深证 成份
指 数 、 融 通 巨 潮
100 指 数 （LOF）的
基金经 理
2012 年 4 月
6 日
- 11 研 究 生 学 历 ， 具 有 证 券 从 业 资
格。2005 年至今 就职于融 通基
金管理 有限 公司 ， 历 任金 融 工程
研究员 、基 金经 理助 理职 务。
注：任 职日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 填写； 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关
的工作 时间 为计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 有关 法律 法规 和本 基金基 金合 同的融通创业板指数增强型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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规定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ，为 基金
持有人 谋求 最大 利益 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为，基 金投 资组 合符 合有 关法律 法规 的规 定及
基金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 在基 金合 同规 定的 范围内 ，通 过严 格的 投资 纪律约 束和 数量 化风 险管 理手段 ，结 合增
强收益 的主 动投 资， 力争 将本基 金净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均偏 离度控 制 在 0.5% 以
内、年 化跟 踪误 差控 制 在7.75% 以内 、基 金总 体投 资 业绩超 越创 业板 指数 的表 现。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率为-17.52% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率 为-15.24% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 365,563,933.70 88.95
其中： 股票 365,563,933.70 88.95
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 融通创业板指数增强型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 32,834,361.28 7.99
7 其他资 产 12,571,397.87 3.06
8 合计 410,969,692.85 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 4,573,905.00 1.16
B 采矿业 - -
C 制造业 160,381,014.57 40.76
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 4,395,460.68 1.12
F 批发和 零售 业 803,941.00 0.20
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
138,006,074.26 35.07
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 8,401,060.94 2.14
M 科学研 究和 技术 服务 业 3,477,171.57 0.88
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
8,685,958.26 2.21
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 10,751,811.02 2.73
R 文化、 体育 和娱 乐业 26,087,536.40 6.63
S 综合 - -
合计 365,563,933.70 92.91
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 融通创业板指数增强型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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1 300104 乐视网 420,267 19,504,591.47 4.96
2 300059 东方财 富 408,131 18,080,203.30 4.60
3 300024 机器人 181,127 10,242,731.85 2.60
4 300017 网宿科 技 174,466 10,190,559.06 2.59
5 300070 碧水源 222,774 8,685,958.26 2.21
6 300027 华谊兄 弟 291,071 8,138,345.16 2.07
7 300124 汇川技 术 181,908 6,954,342.84 1.77
8 300168 万达信 息 252,766 6,875,235.20 1.75
9 300003 乐普医 疗 181,932 6,747,857.88 1.71
10 300315 掌趣科 技 543,155 6,566,743.95 1.67
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在报告 编 制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 本基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 147,657.47
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,475.34
5 应收申 购款 12,363,974.78
6 其他应 收款 54,290.28
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,571,397.87
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300104 乐视网 19,504,591.47 4.96 重大资 产重 组
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 无积 极 投资部 分股 票。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 260,918,886.49
报告期 期间 基金 总申 购份 额 327,260,141.75
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 223,007,235.28
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 365,171,792.96
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通创业 板指 数增 强型 证券 投资基 金设 立的 文件
（二） 《融 通创 业板 指数 增强型 证券 投资 基金 基金 合同》
（三） 《融 通创 业板 指数 增强型 证券 投资 基金 托管 协议》
（四） 《融 通创 业板 指数 增强型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件,或 登陆 本基 金管 理 人网站
www.rtfund.com 查 询。
融通基 金管 理有 限公 司
2016 年4 月21 日
