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兴业聚优(001321)

兴业聚优:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
兴 业 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第1 季度报告 
 
2016 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 兴业基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 4 月21 日 
 
 
 兴业聚优灵活配置混合 2016 年第 1 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 4 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 兴业聚 优灵 活配 置混 合 交易代 码 001321 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 5 月21 日 报告期 末基 金份 额总 额 99,872,852.07 份 投资目 标 以风险 管理 为基 础, 通过 积极主 动的 资产 配置 和丰 富 有效的 投资 策略 , 力 争为 基金份 额持 有人 获得 超越 业 绩基准 的绝 对回 报。 投资策 略 本基金 旨在 追求 绝对 回报 , 注重 风险 控制 , 通 过严 谨 的大类 资产 配置 策略 和个 券精选 策略 控制 下行 风险 , 因势利 导运 用多 样化 的投 资策略 实现 基金 资产 稳定 增值。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 三年 期银 行定 期存 款利 率 (税后 )+1% 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期风 险与 预期 收益 高于 债 券型基 金和 货币 市场 基金 , 低于 股票 型基 金, 属于 证 券投资 基金 中的 中等 风险 品种。 基金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 20,246,915.37 2.本期 利润


16,774,143.84 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0263 4.期末 基金 资产 净值 112,044,294.55 5.期末 基金 份额 净值 1.122 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 5.35% 0.28% 0.91% 0.01% 4.44% 0.27%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年5 月21 日 生效 ,截至 报告 期末 本基 金基 金合同 生效 未满 一 年 。 2、 根 据本 基金 基金 合同 规 定, 本 基金 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内已 使基 金的投 资组 合比 例符 合基金 合同 的约 定。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 周鸣 本 基 金 的 基金经 理 , 固 定 收 益 投 资 总监 2015 年5 月 21 日 - 15 中国籍,工商管理硕 士,具有证券投资基 金从业资格。先后任 职于天相投资顾问有 限公司、太平人寿保 险公司、太平养老保 险 公 司 从 事 基 金 投 资、 企 业年 金投 资等。兴业聚优灵活配置混合 2016 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页


2009 年 加入 申万 菱信 基金管理有限公司担 任 固 定 收 益 部 总 经 理。2009 年 6 月至 2013 年 7 月 担任 申万 菱信收益宝货币基金 基金经 理,2009 年 6 月至2013 年7 月 担任 申万菱信添益宝债券 基 金 基 金 经 理 ,2011 年 12 月至 2013 年 7 月担任申万菱信可转 债 债 券 基 金 基 金 经 理。2013 年 8 月 加入 兴业基金管理有限公 司,现任固定收益投 资总监 、基 金经 理。 腊博 本 基 金 的 基金经 理 2015 年5 月 21 日 - 12 中国籍,硕士学位, 具有证券投资基金从 业资格,新西兰梅西 大 学 金 融 硕 士 。2003 年7 月至2006 年4 月, 在新西 兰ANYING 国际 金融有限公司担任货 币策略 师;2007 年 1 月至 2008 年5 月, 在 新西 兰FORSIGHT 金融 研究有限公司担任策 略分析 师;2008 年 5 月至 2010 年8 月, 在 长城证券有限责任公 司担任策略研究员; 2010 年8 月至2014 年 12 月就 职于 中欧 基金 管理有限公司,其中 2010 年8 月至2012 年 1 月担 任宏 观、 策 略研 究员,2012 年 1 月至 2013 年 8 月 担任 中欧 新趋势股票型证券投 资基金、中欧新蓝筹 灵活配置混合型证券 投资基金、中欧稳健 收益债券型证券投资 基金、中欧信用增利兴业聚优灵活配置混合 2016 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页


分级债券型证券投资 基金、中欧货币市场 基 金 的 基 金 经 理 助 理,2013 年 8 月至 2014 年12 月 担任 中欧 稳健收益债券型证券 投资基金基金经理。 2014 年12 月 加入 兴业 基金管理有限公司, 现任基 金经 理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 定确定 的解 聘日 期, 除首 任基金 经理 外, “任 职日 期 ”和 “离 任日 期 ” 分别 指根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关 规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法律 法规 、 基金合 同的 约定 ,本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上,为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。报 告期 内, 本基金 运作 整体 合法 合规 ,未发 现损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》, 完善 相应制 度和 流程 ,通 过系 统和人 工等 方式 在各 环节 严格控 制交 易公 平执 行, 公平对 待旗 下管 理的 基金和 投资 组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 在投资 操作 上, 本基 金秉 持绝对 收益 的理 念, 自上 而下进 行资 产配 置, 根据 各细分 资产 的风 险和收 益率 预期 变化 进行 动态调 整。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金份 额净 值增长 率 为5.35% , 同期 业绩 比 较基 准收 益率 为0.91% 。 兴业聚优灵活配置混合 2016 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 股市经 历了 年初 的快 速下 跌,风 险快 速释 放, 较多 的具备 成长 价值 的标 的逐 渐浮现 ,本 基金 在严格 控制 回撤 风险 的前 提下适 当配 置了 一些 具备 较高安 全边 际的 标的 。当 前影响 股市 的种 种负 面因素 正在 逐步 消退 ,而 股市的 表现 也是 对前 期悲 观预期 的一 种修 复, 目前 市场的 风险 偏好 仍处 于底部 回升 的阶 段, 但随 着通胀 预期 的持 续上 升, 我们很 难指 望资 金面 和货 币政策 继续 对股 市形 成整体 的推 动, 这种 条件 下持续 高成 长的 个股 和基 本面伴 随通 胀好 转的 细分 行业仍 可能 成为 股市 结构性 的亮 点。 我们 也会 根据基 本面 环境 和市 场环 境的变 化不 断修 正我 们的 预期, 从绝 对收 益的 角度保 持权 益类 资产 在一 个合理 的水 平, 争取 为基 金持有 人获 得稳 定的 超额 回报。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产 净值低 于五 千万 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 4,754,331.00 3.98 其中: 股票


4,754,331.00 3.98 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


95,215,997.80 79.76 其中: 债券


95,215,997.80 79.76








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


7,000,000.00 5.86 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


11,366,312.28 9.52 8 其他资 产


1,045,268.60 0.88 9 合计





119,381,909.68





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - 兴业聚优灵活配置混合 2016 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页


C 制造业 4,754,331.00 4.24 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 4,754,331.00 4.24





5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300115 长盈精 密 90,000 2,623,500.00 2.34 2 600066 宇通客 车 109,950 2,130,831.00 1.90





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 90,027,000.00 80.35 其中: 政策 性金 融债 90,027,000.00 80.35 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 5,188,997.80 4.63 8 其他 - - 9 合计 95,215,997.80 84.98


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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 150222 15 国开 22 900,000 90,027,000.00 80.35 2 113009 广汽转 债 42,460 5,085,434.20 4.54 3 110035 白云转 债 840 103,563.60 0.09





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特 征, 通过 资产 配置、 品种 选择 、谨 慎进行 投资 ,旨 在通 过股 指期货 实现 基金 的套 期保 值。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 投资 国债 期货 ,将 根据风 险管 理的 原则 ,充 分考虑 国债 期货 的流 动性 和风险 收益 特征 ,在 风险可 控的 前提 下, 适度 参与国 债期 货投 资。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注: 报 告期 内, 本基 金未 参 与国债 期货 投资 。 兴业聚优灵活配置混合 2016 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期内,本 基金投资 决 策程序符合相 关法律法 规 的要求,未发 现本基金 投 资的前十名证 券 的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 , 或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、 处 罚的 情 形 。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 130,090.19 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 915,079.01 5 应收申 购款 99.40 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,045,268.60


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 - §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 1,615,649,416.08 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,240,648.17 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,517,017,212.18 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 99,872,852.07 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 兴业聚优灵活配置混合 2016 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 0.00


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1. 中国 证监 会准 予兴 业聚 优灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件 2. 《兴 业聚 优灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 3. 《兴 业聚 优灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 4. 法律 意见 书 5. 基金 管理 人业 务资 格批 件和营 业执 照 6. 基金 托管 人业 务资 格批 件和营 业执 照 8.2 存 放地 点 基金管 理人 处、 基金 托管 人 住所 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。 网站:http ://www.cib-fund.com.cn


投资者 对 本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话 4000095561 兴业聚优灵活配置混合 2016 年第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页


兴业基金管理有限公司 2016 年4 月21 日