信 达 澳 银 转型 创 新 股 票型 证 券 投 资基 金
2016 年第1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月21 日
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年4 月20
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合报告等内容， 保 证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概 况
基金简称 信达澳银转型创新股票
基金主代码 001105
交易代码 001105
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年4 月15 日
报告期末基金份额总额 1,204,169,054.14 份
投资目标
在有效控制风险的前提下，深度挖掘企业转型
创新过程中产生的各类投资机遇，力争在中长
期为投资者获取超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略
本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极
主动的投资策略， 并对投资组合进行动态调整。
由于本基金为股票型基金，核心投资策略为股
票精选策略，同时辅以资产配置策略优化投资
组合的风险收益，提升投资组合回报。
业绩比较基准
沪深300 指数收益率×85%+上证国债指数收益
率×15%
风险收益特征
本基金是股票型基金，长期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，
属于风险及预期收益较高的证券投资基金产
品。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主 要 财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期 （ 2016 年1 月1 日 － 2016 年3 月31
日 ）
1.本期已实现收益 -201,132,498.08
2.本期利润
-252,831,781.63
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2058
4.期末基金资产净值 710,361,409.06
5.期末基金份额净值 0.590
注：1 、 上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用 （例如，
开放式基金的认购、申购及赎回费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费 用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 本 报 告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
-25.88% 3.42% -11.43% 2.06% -14.45% 1.36%
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益
率 变动 的比较
注：1 、 本基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为 80%-95% ， 其中投资
于本基金定义的转型创新主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；
债券 （含中小企业私募 债、 可转换债券等） 资 产、 现金、 货币市场工 具、 股指期货及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5%-20%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或投资于
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%； 权证的投资比例
不超过基金资产净值的 3%；资产支持证券的投资比 例不超过基金资产净值的 20%。
2 、 本基金基金合同生 效日 2015 年4 月15 日至报告期末未满 1 年。 按基金合同和
招募说明书的约定， 本 基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期， 建仓期结束时本
基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
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§4 管理人报告
4.1 基 金 经理 （或 基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
柴妍 本基金的基
金经理、红
利回报混合
基金的基金
经理、新能
源产业股票
基金 的 基金
经理
2015 年8 月
19 日
- 8 年 华 东 理 工 大 学 经 济 学 硕
士。2008 年 5 月至 2010
年 1 月就职于元大证 券，
任研究部研究员；2010 年
5 月加入信达澳银基金管
理有限公司，历任研究咨
询部研究员、信达澳银产
业升级混 合 基 金 基 金 经 理
助理、信达澳银红利回报
混 合 基 金 基 金 经 理 （2015
年7 月9 日起至今） 、 信达
澳银新能源产业股票基金
基金经理 （2015 年8 月12
日至今） 、 信达澳银转型创
新 股 票 基 金 基 金 经 理
（2015 年8 月19 日至 今） 。
杜蜀鹏
原 本 基 金 的
基 金 经 理 、
原 精 华 配 置
混 合 基 金 的
基 金 经 理 、
原 消 费 优 选
混合基金 的
基 金 经 理 、
原 红 利 回 报
混合基金 的
基金经理
2015 年4 月
15 日
2016 年 1
月22 日
8 年
中国人民银行研究生部金
融学硕士。2008 年 8 月加
入信达澳银基金公司，历
任投资研究部研究员、 信
达澳银精华配置混合基金
基金经理助理 、 信 达 澳 银
精华灵活配置混合基金基
金经理（2012 年 4 月 6 日
起至2016 年 1 月22 日）、
信达澳银消费优选混合基
金基金经理（2013 年 12
月 19 日起至 2016 年 1 月
22 日） 、 信达澳银红利回报信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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混 合 基 金 基 金 经 理 （2015
年2 月14 日起至2016 年1
月 22 日） 、信达澳银 转型
创 新 股 票 基 金 基 金 经 理
（2015 年 4 月 15 日 起至
2016 年1 月 22 日）。
注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售
管理办法》 、 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律法
规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤 勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产， 在严格控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益， 没有发生损害
基金持有人利益的行为。
4.3 公 平 交易 专项 说明
4.3.1 公 平 交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度， 确保在投资管理活动中公平
对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，
确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。
公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、
债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，
对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组
合同向交易价差进行了分析； 对部分债券一级 市场申购、 非公开发行股票申购等以 公
司名义进行的交易进行了审核和监控， 未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交
易原则的情形。
4.3.2 异 常 交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为， 报告期内本公司所管理的投资组合未
发生交易所公开竞价的同日反向交易。
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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4.4 报 告 期内 基金 投资策 略和 运作分 析
本基金年 初以来仓 位偏 高，所以 在股市下 跌中 有较大的 净值损失 。2 月上中旬市
场有一波小幅反弹， 之后股市继续暴跌， 本基金没有及时减仓， 没有保住反弹中的收
益。 行业配置上， 年初 本基金配置了较多的传媒股， 而传媒板块跌幅较大， 对净值造
成了一定的损失。3 月以来， 逐渐增加了新能源汽车板块的配置， 取得了一定的收益。
报告期末 本基金持有较多的行业包括：新能源、电子、传媒。
经历了股市剧烈波动 的休整，3 月以来市场企 稳反弹， 部分基本面较好的个股已
经有一定的收益， 对二季度市场不悲观， 认为仍有操作的空间， 本基金后续的基本思
路还是结合产业基本 面和公司基本面，从个股入手，寻找优质的成长股。
4.5 报 告 期内 基金 的业绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 0.590 元， 份额累计净值为 0.590 元， 报告期
内份额净值增长率-25.88% ，同期业绩比较基准收益率为-11.43%。
4.6 报 告 期内 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5 投资组合报 告
5.1 报 告 期末 基金 资产组 合情 况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 625,606,034.12 85.36
其中：股票
625,606,034.12 85.36
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
92,483,533.84 12.62
8 其他资产
14,842,490.25 2.03 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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9 合计
732,932,058.21
100.00
5.2 报 告 期末 按行 业分类 的股 票投资 组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 19,344,343.32 2.72
B 采矿 业 - -
C 制造业 366,396,459.87 51.58
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
121,859,133.96 17.15
J 金融业 32,321,199.75 4.55
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
23,661,471.72 3.33
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 16,509,756.63 2.32
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
45,513,668.87 6.41
S 综合 - -
合计 625,606,034.12 88.07
5.3 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 300322 硕贝德 2,546,768 38,048,713.92 5.36
2 000887 中鼎股份 1,635,400 34,817,666.00 4.90
3 300324 旋极信息 712,639 34,634,255.40 4.88
4 300014 亿纬锂能 1,252,186 34,309,896.40 4.83
5 601198 东兴证券 1,197,525 32,321,199.75 4.55
6 002456 欧菲光 1,136,065 30,151,165.10 4.24
7 002445 中南重工 1,486,192 29,575,220.80 4.16
8 300161 华中数控 1,064,587 24,485,501.00 3.45
9 002343 慈文传媒 491,419 23,828,907.31 3.35
10 300058 蓝色光标 2,236,434 23,661,471.72 3.33 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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5.4 报 告 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排序 的前 五名 债券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排序 的前 十名 资产支 持证 券投资
明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排序 的前 五名 权证投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告 期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投资 股指期 货的 投资政 策
注： 本基金未参与投资股指期货。
5.10 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期 国债 期货投 资政 策
注： 本基金未参与投资国债期货。
5.10.2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国债 期货投 资评 价
注： 本基金未参与投资国债期货。
5.11 投 资 组 合报告 附注
5.11.1
本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体报 告期 内被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形及 相关 投资决 策程 序说明 。
2015 年7 月16 日,江西证监局出具了 《关于东兴证券 （601198） 南 昌抚河北路滕
王阁证券营业部采取责令改正措施的决定》 ,指出该营业部自 2010 年8 月至2015 年4信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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月在江西省上饶市余干县利用固定场所非法经营证券业务, 鉴于该 营业部能够认识到
问题严重性, 采取措施主动整改, 未造成严重后果, 但上述行为反 映 该 营 业 部 存 在 内部
控制不完善的问题,对 该营业部采取责令改正的监管措施,并提交书面整改报告。
根据该公司的公告，该公司严肃追究了有关人员的责任, 并督导营业部强化内部
管理, 并对上述问题进行了整改。基金管理人经审慎分析，认为该处罚对公司经营和
价值应不会构成重大影响。
2015 年6 月23 日,北京证监局出具了 《关于对东兴证券股份有限公司 （601198）
采取责令定期报告监管措施的决定》 ,因2015 年 5 月29 日,该公司证券集中交易系统
部 分 运 行 异 常, 导 致 公 司 部 分 客 户 无 法 及 时 登 陆 交 易, 该 公 司 未 就 该 信 息 安 全 事 件 及
时向北京证监局报告, 而对该公司采取责令定期报告的监管措施, 要求该公司在 2015
年6 月15 日至2015 年12 月15 日期间,每15 日向北京证监局报送一份有关信息系统
运行情况的书面报告。
基金管理人分析认为， 该公司表示后续将重视信息系统安全建设， 并按照监管部
门要求，进一步梳理内部制度和相关流程，认真进行整改并履行定期报告报送要求。
该公司证券集中交易系统已经恢复正常， 客户 已经可以正常登陆并交易， 该事宜得到
妥善解决。 基金管理人 经审慎分析， 认为该处罚对公司经营和价值应不会构成重大影
响。
除东兴证券 （601198 ） 外， 其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内
没有被监管部门立案调查， 也没有在报告编制 日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
5.11.2 本 基 金投 资的前 十名 股票中 ， 没有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情 形。
5.11.3 其 他 资产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 558,941.45
2 应收证券清算款 13,786,115.69
3 应收股利 -
4 应收利息 23,518.78
5 应收申购款 473,914.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,842,490.25 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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5.11.4 报 告 期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金 份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,221,216,154.29
报告期期间基金总申购份额 49,284,799.09
减:报告期期间基金总赎回份额 66,331,899.24
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少
以"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额 1,204,169,054.14
§7 基金管理人 运用固有 资金投资本基金情 况
7.1 基 金 管理 人持 有本基 金份 额变动 情况
注：基金管理人 本报告期 未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金 管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
注：基金管理人 本报告期 未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者 决策的其 他重要信息
无。
§9 备查文件目 录
9.1 备 查 文件 目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《信达澳银转型创新股票型证券投资基金基金合同》；
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3、《信达澳银转型创新股票型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
9.2 存 放 地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查 阅 方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
