中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 1 季 度 报告
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中 银 转债 增 强债 券 型证 券 投资 基 金
2016 年第 1 季度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年四 月二十 一日中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 1 季 度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 19 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银转 债增 强债 券
基金主 代码 163816
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 124,841,270.00 份
投资目 标 本基金 主要 利用 可转 换公 司债券 品种 兼具 债券 和股 票的特
性，通 过 “ 自上 而下 ” 宏观 分析和 “ 自 下而 上 ” 个 券选 择的有
效结合 来实 施大 类资 产配 置和精 选可 转换 公司 债券 ，在控
制风险 和保 持资 产流 动性 的前提 下， 追求 超越 业绩 比较基
准的超 额收 益。
投资策 略 本基金 将通 过 “ 自上 而下 ” 的方法 进行 资产 配置 、 类 属配置 ，
结合“ 自下 而上 ” 的明 细资 产配置 ，个 券、 个股 选择 ，积极
运用多 种投 资策 略充 分挖 掘各类 品种 的投 资价 值， 努力实
现投资 目标 。
业绩比 较基 准 天相转 债指 数收 益率× 80%+ 中 债综 合指 数收 益率× 20%
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型基 金， 其预期 风险 收益 低于 股票 型基金
和混合 型基 金， 高于 货币 市场基 金。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 中银转 债增 强债 券 A 中银转 债增 强债 券 B
下属两 级基 金的 交易 代码 163816 163817
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
73,087,247.75 份 51,754,022.25 份 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 1 季 度 报告
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§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)
中银转 债增 强债 券 A 中银转 债增 强债 券 B
1. 本期 已实 现收 益 -16,113,231.88 -9,855,861.69
2. 本期 利润 -31,775,929.19 -17,517,317.00
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.3856 -0.3325
4. 期末 基金 资产 净值 145,622,943.73 101,204,341.16
5. 期末 基金 份额 净值 1.992 1.955
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 中银转债增强债 券 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -14.14% 1.33% -5.27% 0.90% -8.87% 0.43%
2、中银转债增强债 券 B ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -14.22% 1.34% -5.27% 0.90% -8.95% 0.44%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比
较
中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 6 月 29 日至 2016 年 3 月 31 日)
1．中 银转 债增 强债 券 A ： 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 1 季 度 报告
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2．中 银转 债增 强债 券 B ：
注： 按 基金 合同 规定， 本基 金自基 金合 同生 效起6个 月 内为建 仓期 ， 截 至建 仓结 束时本 基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 第十二 部分 （二 ）的 规定 ，即本 基金 投资 于固 定收 益类证 券的 比例 不 低
于基金 资产 的80% ， 其中 对可转 换公 司债 券（ 包含 可分离 交易 可转 债） 的投 资比例 不低 于基 金固
定收益 类证 券资 产的80% ；现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券投 资比 例不 低于基 金资 产净 值的
5% ； 投 资于 股票 （ 含一 级 市场新 股申 购和 二级 市场 股票投 资） 和权 证等 权益 类证券 的比 例不 高于
基金资 产的20% 。 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 1 季 度 报告
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§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李建
本基金 的基 金经
理、中 银保 本基 金
基金经 理、 中银 新
回报基 金基 金经
理、中 银多 策略 混
合基金 基金 经理 、
中银恒 利基 金基 金
经理、 公司 固定 收
益投资 部副 总经 理
2011-06-29 - 18
中银基金管理有限公
司固定收益投资部副
总 经 理 ， 执 行 董 事
(ED) ， 经济 学硕 士研 究
生。 曾 任联 合证 券有 限
责任公司固定收益研
究员， 恒泰 证券 有限 责
任公司固定收益研究
员， 上 海远 东证 券有 限
公 司 投 资 经 理 。2005
年加入中银基金管理
有限公司，2007 年 8
月至 2011 年 3 月任 中
银货币 基金 基金 经理 ，
2008 年 11 月至 2014
年 3 月 任中 银增 利基 金
基金经 理，2010 年 11
月至 2012 年 6 月任 中
银双利 基金 基金 经理 ，
2011 年 6 月至 今任 中
银转债 基金 基金 经理 ，
2012 年 9 月至 今任 中
银保本 基金 基金 经理 ，
2013 年 9 月至 今任 中
银新回报基金基金经
理， 2014 年 3 月 至今 任
中银多策略混合基金
基金经理，2014 年 6
月至 2015 年 6 月任 中
银聚利分级债券基金
基金经理，2015 年 1
月至今任中银恒利基
金 基 金 经 理 。 具 有 18
年证券 从业 年限 。 具 备
基金、 证券 、 期 货和 银
行间债券交易员从业
资格。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 1 季 度 报告
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决定确 定的 聘任 日期 ，基 金经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据公 司决 定确 定的 解聘 日期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中国 证监 会的 有关 规则和 其他 有关
法律法 规的 规定 ，严 格遵 循本基 金基 金合 同， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金 资
产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报 告期 内，本 基金 运作 合 法
合规， 无 损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 建 立了 《 新 股询价 申购 和参 与公 开增 发管理 办法 》 、 《 债券
询价申 购管 理办 法》 、 《集 中交易 管理 办法 》等 公平 交易相 关制 度体 系， 通过 制度确 保不 同投 资 组
合在投 资管 理活 动中 得到 公平对 待， 严格 防范 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。公 司建 立了 投 资
决策委 员会 领导 下的 投资 决策及 授权 制度 ，以 科学 规范的 投资 决策 体系 ，采 用集中 交易 管理加强
交易执 行环 节的 内部 控制 ，通过 工作 制度 、流 程和 技术手 段保 证公 平交 易原 则的实 现； 通过 建 立
层级完 备的 公司 证券 池及 组合风 格库 ，完 善各 类具 体资产 管理 业务 组织 结构 ，规范 各项 业务 之 间
的关系 ，在 保证 各投 资组 合既具 有相 对独 立性 的同 时，确 保其 在获 得投 资信 息、投 资建 议和 实 施
投资决 策方 面享 有公 平的 机会； 通过 对异 常交 易行 为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息 披
露确保 公平 交易 过程 和结 果的有 效监 督。
本报告 期内 ，本 公司 严格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定， 确保 本公 司管理 的不 同 投
资组合 在授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管 理活 动和 环节得 到公 平对 待。
各投资 组合 均严 格按 照法 律、法 规和 公司 制度 执行 投资交 易， 本报 告期 内未 发生异 常交 易 行 为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面， 全球 经济 步入较 缓慢 的复 苏通 道， 美国仍 是表 现相 对较 好的 经济体 。从 领 先中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 1 季 度 报告
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指标来 看， 一季 度美 国 ISM 制造 业 PMI 指数缓 慢回 升至 51.8 水平 ，就 业市 场 持续改 善， 失业 率
维持 在 5.0% 左右 。 一 季度 欧元区 经济 保持 弱势 复苏 态势， 制造 业 PMI 指数 小 幅回落 至 51.6 ，CPI
同比增 速小 幅下 降至-0.1% 左右。 美联 储 2015 年末 重 启加息 之后 ，美 元指 数回 落至 94-99 左右 的
区间窄 幅波 动。
国内经 济方 面， 在前 期 “ 稳 增长 ” 政策 刺激 及国 际大 宗 商品价 格阶 段性 上行 的内 外因素 影响 下，
经济领 先指 标有 所企 稳 ， 但下行 压力 尚未 完全 消除 。 具 体 来 看， 领先 指标 制 造业 PMI 缓慢上 行至
50.2 的荣 枯线 以上 ，同 步 指标工 业增 加值 同比 增 速 1-2 月累计 增长 5.4% ，创 下 2009 年 以来 新低
水平。 从经 济增 长动 力来 看，拉 动经 济的 三驾 马车 涨跌互 现： 消费 增速 小幅 回落至 10.2%，出口
增速继 续进 一步 下滑 至-25.3% 左右 ， 固 定资 产投 资增 速小幅 回升 至 10.2% 的水 平。 通 胀方 面，CPI
通缩预 期有 所修 正 ， 小 幅 上行 于 2.3 % 左右 的水 平 ， PPI 环 比跌 幅有 所收 窄， 同 比跌幅 缩小 至-4.9%
左右。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 一季 度中 债总 全价指 数上涨 0.27% ，中 债银行 间国 债全 价指 数上 涨 1.03%，中债
企业债 总全 价指 数下 跌 1.27% 。 反 映在 收益 率曲 线上 ， 收益 率曲 线小 幅陡 峭化 。 具体 来看 ，10 年
期国债 收益 率从 2.82% 上 行至 2.84% ，10 年 期金 融 债（国 开） 收益 率从 3.13% 上行至 3.24% 。货
币市场 方面 ， 一 季度 央行 货币政 策整 体保 持稳 健， 公开市 场共 计小 幅净 投 放 3100 亿元， 季度 净投
放量环 比由 负转 正， 资金 面整体 中性 。总 体来 看， 银行 间 7 天回 购利 率均 值 在 2.46% 左 右， 较上
季度均 值上 行 5bp ，1 天 回 购加权 平均 利率 均值 在 2.02% 左右 ，较 上季 度均 值上 升 18bp 。
可转债 方面 ，一 季度 中证 转债指 数下跌 8.07% ，整 体跟随 权益 市场 下跌 ；个 券方面 ，随 着 一
季度大 盘明 显下 跌 ， 格 力 转债 、 歌 尔转 债及 电气 转 债分别 下 跌 10.88% 、9.69% 及 13.74% ； 从 市场
波动情 况看 ，由 于一 季度 大部分 时间 内存 量可 交易 标的较 少， 日内 波幅 也整 体维持 在较 低水 平 。
当前存 量转 债数 量仍 然偏 少，绝 对偏 高的 溢价 率水 平预计 仍会 维持 一段 时间 ，但随 着供 给预 期 恢
复， 边际 上已 开始 承受 压 力。 股票 市场 方面 ， 一季 度上证 综指 下 跌 15.12% ， 代表大 盘股 表现 的沪
深 300 指数 下 跌 13.75% ， 中小盘 综合 指数 下 跌 17.35% ，创 业板 综合 指数 下跌 19.31% 。
3. 运 行分 析
一季度 股票 市场 出现 明显 下跌， 债券 市场 小幅 震荡 。去年 下半 年以 来， 权益 市场较 上半 年 明
显走弱 ，转 债存 量个 券估 值偏高 ，相 应转 债仓 位有 所降低 ，集 中配 置于 业绩 增长确 定， 赎回 条 款
保护充 分的 优质 个券 ，谨 慎参与 股票 二级 市场 交易 机会， 择机 减持 赎回 个券 ，以提 升基 金的 业 绩
表现。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 1 季 度 报告
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中银转 债 A ：截 至 2016 年 3 月 31 日为 止， 本基 金 的单位 净值 为 1.992 元 ， 本基金 的累 计单
位净值 为 1.992 元 。 季 度内 本基金 份额 净值 增长 率为-14.14% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率为-5.27% 。
中银转 债 B ： 截至 2016 年 12 月 31 日 为止 ， 本 基金 的 单位净 值 为 1.955 元 ， 本 基 金的累 计单
位净值 为 1.955 元。 季度 内本基 金份 额净 值增 长率-14.22% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率为-5.27% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来， 全球 经济 有望 在美国 经济 的拉 动下 维持 缓慢复 苏的 态势 ，但 受制 于美联 储货 币 政
策加息 从紧 的预 期， 国际 资本流 出新 兴市 场经 济体 的压力 可能 进一 步抬 升， 新兴市 场金 融体 系 稳
定性面 临考 验。 鉴于 对当 前经济 和通 胀增 速的 判断 ，经济 增速 下滑 压力 仍未 消退， 但财 政政 策 、
信贷投 放、 房地 产政 策放 松有望 继续 ，加 之 货 币政 策稳健 配置 ，或 将对 未来 一个季 度经 济企 稳 形
成一定 支撑 。 2016 年 是全 面建成 小康 社会 决胜 阶段 的开局 之年 ， 也 是推 进结 构 性改革 的攻 坚之 年。
2016 年及 今后 一个 时期 ， 要在适 度扩 大总 需求 的同 时， 着力 加强 供给 侧结 构 性改革 ， 实施 相互 配
合的政 策支 柱。 宏观 政策 要稳， 就是 要为 结构 性改 革营造 稳定 的宏 观经 济环 境。积 极的 财政 政 策
要加大 力度 ， 实 行减 税政 策， 阶 段性 提高 财政 赤字 率。 预 计 2016 年 二季 度财 政政策 力度 将有 所增
大，货 币政 策继 续稳 健操 作，宏 观调 控更 加注 重引 导经济 增速 平稳 放缓 ，产 业结构 进一 步提 质 、
增效、 升级 。公 开市 场方 面，在 近期 经济 下行 压力 未减的 情况 下， 预计 货币 政策维 持中 性偏 松 基
调，公 开市 场方 面也 更加 注重维 持流 动性 环境 平稳 。社会 融资 方面 ，防 范金 融风险 及规 范表 外 融
资的政 策思 路延 续， 商业 银行风 险偏 好及 实体 企业 融资需 求匹 配度 下降 ，预 计表外 融资 自发 扩 张
的动力 依然 有限 ，而 表内 信贷投 放或 将在 政策 鼓励 下继续 扩张 ，社 会融 资总 量大概 率上 仍将 维 持
较为平 稳的 适度 增长 。
综合上 述分 析， 我们 对 2016 年二 季度 债券 市场 的走 势判断 谨慎 乐观 。 考 虑到 供给侧 改革 渐进
发力的 背景 下经 济回 稳的 迹象趋 于增 多、 积极 财政 政策可 能意 味着 利率 债供 给出现 明显 增长 、 债
市各主 要品 种期 限收 益率 及信用 利差 偏低 的水 平等 因素， 收益 率曲 线可 能会 小幅陡 峭化 ，短 端 收
益率下 行空 间有 限， 长端 收益率 可能 存在 上行 风险 。信用 债方 面， 鉴于 允许 刚性兑 付打 破， 进 一
步完善 金融 市场 建设 ，提 高风险 定价 能力 等因 素， 二季度 或将 存在 个案 违约 风险发 生， 规避 信 用
风险较 大的 品种 。
具体操 作上 ，我 们将 维持 可转债 仓位 于中 等水 平， 对二级 市场 股票 类资 产的 投资， 在把 握 绝
对收益 ，积 极参 与一 级市 场新股 及转 债申 购的 基础 上，适 度捕 捉符 合产 业发 展方个 券的 交易 性 机
会。纯 债券 资产 方面 ，将 严控信 用风 险， 把握 票息 收入的 机会 。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团 队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 1 季 度 报告
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本基金 在报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 39,107,099.24 11.59
其中： 股票 39,107,099.24 11.59
2 固定收 益投 资 280,955,869.76 83.26
其中： 债券 280,955,869.76 83.26
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,238,751.82 4.52
7 其他各 项资 产 2,155,848.89 0.64
8 合计 337,457,569.71 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,310,040.00 0.53
B 采矿业
-
-
C 制造业 13,740,163.90 5.57
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,218,888.00 0.49
E 建筑业 9,823,300.00 3.98
F 批发和 零售 业 1,707.48 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,043,957.42 0.83
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,233,316.00 1.31
J 金融业 - -
K 房地产 业 5,286,274.44 2.14
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,449,452.00 0.99 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 1 季 度 报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 39,107,099.24 15.84
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002325 洪涛股 份 659,000 8,158,420.00 3.31
2 600749 西藏旅 游 121,200 2,449,452.00 0.99
3 002245 澳洋顺 昌 243,909 2,043,957.42 0.83
4 002691 冀凯股 份 75,900 1,961,256.00 0.79
5 300136 信维通 信 66,000 1,946,340.00 0.79
6 600158 中体产 业 94,514 1,933,756.44 0.78
7 300235 方直科 技 65,400 1,689,936.00 0.68
8 002659 中泰桥 梁 84,000 1,664,880.00 0.67
9 300113 顺网科 技 17,400 1,543,380.00 0.63
10 600298 安琪酵 母 37,300 1,412,924.00 0.57
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,990,000.00 4.05
其中： 政策 性金 融债 9,990,000.00 4.05
4 企业债 券 34,902,793.80 14.14
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 236,063,075.96 95.64
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 280,955,869.76 113.83
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 110031 航信转 债 649,300 84,305,112.00 34.16 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 1 季 度 报告
11
2 132001 14 宝钢 EB 352,810 43,621,428.40 17.67
3 132003 15 清控 EB 360,730 42,133,264.00 17.07
4 126018 08 江 铜债 351,630 34,902,793.80 14.14
5 128010 顺昌转 债 197,763 24,842,988.06 10.06
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.9.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.9.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.9.3 本期国债期货投资评 价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.10 投资组合报告附注
5.10.12016 年 1 月， 蓝色 光标员 工赵 文源 由于 涉嫌 内幕交 易被 证监 会处 罚。2015 年 4 月 ，航 天信
息由于 年报 问题 被交 易所 要求整 改， 目前 整改 已完 成。
基金管 理人 通过 对该 发行 人进一 步了 解分 析后 ，认 为该处 分不 会对 光标 转债 及航信 转债 投资 价 值
构成实 质性 影响 ，因 此未 披露处 罚事 宜。
报告期 内， 本基 金投 资的 其他八 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在本 报告 编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.10.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.10.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 85,365.20
2 应收证 券清 算款 1,386,271.12
3 应收股 利 -
4 应收利 息 573,011.99
5 应收申 购款 111,200.58 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 1 季 度 报告
12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,155,848.89
5.10.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110031 航信转 债 84,305,112.00 34.16
2 132001 14 宝钢 EB 43,621,428.40 17.67
3 113008 电气转 债 9,847,801.60 3.99
5.10.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600749 西藏旅 游 2,449,452.00 0.99 重大事 项
2 002691 冀凯股 份 1,961,256.00 0.79 重大事 项
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
5.10.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
项目 中银转 债增 强债 券A 中银转 债增 强债 券B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 94,017,105.57 54,502,137.88
本报告 期基 金总 申购 份额 3,151,816.59 4,762,185.56
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 24,081,674.41 7,510,301.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 73,087,247.75 51,754,022.25
§7 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§8 备 查文 件目 录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银转 债增 强债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《中 银转 债增 强债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 1 季 度 报告
13
3、 《中 银转 债增 强债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅 ， 也 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站
www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年四 月二 十一日
