中银新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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中 银 新机 遇 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 1 季度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年四 月二十 一日中银新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 19 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银新 机遇 混合
基金主 代码 002057
基金运 作方 式 契约型 、开 放式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,174,408,330.64 份
投资目 标 本基金 重点 把握 中国 经济 新常态 下， 经济 结构 转型 升级过
程中的 投资 机遇 ，在 严格 控制风 险的 基础 上， 力求 实现基
金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 前瞻 性地 研究 经济 结构转 型升 级过 程中 政策 、产业
和行业 的发 展变 化， 重点 关注国 有企 业、 金融 、能 源、价
格、 教 育、 医疗 等核 心改 革领域 ， 各 大新 兴产 业， 以及 “ 一
带一路 ” 、 自 贸区 等区 域开 发， 挖 掘具 有中 长期 发展 机遇和
投资价 值的 个股 。 本基 金 将采用 “ 自 上而 下 ” 与 “ 自下 而上 ”
相结合 的主 动投 资管 理策 略，将 定性 分析 与定 量分 析贯穿
于大类 资产 配置 、 行业 配 置和个 股筛 选中 ， 构建 投 资组合 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 60% ＋中债 综合 指数 收益 率× 40%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债
券型基 金和 货币 市场 基金 ，但低 于股 票型 基金 ，属 于中等
风险水 平的 投资 品种 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 中银新 机遇 混 合 A 中银新 机遇 混 合 C
下属两 级基 金的 交易 代码 002057 002058
报告期 末下 属两 级基 金的 份 32,213,407.58 份 1,142,194,923.06 份 中银新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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额总额
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)
中银新 机遇 混 合 A 中银新 机遇 混 合 C
1. 本期 已实 现收 益 260,417.72 14,928,534.80
2. 本期 利润 292,850.88 7,751,131.79
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0087 0.0048
4. 期末 基金 资产 净值 32,603,801.13 1,155,035,499.58
5. 期末 基金 份额 净值 1.012 1.011
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 中银新机遇混合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.90% 0.06% -7.98% 1.46% 8.88% -1.40%
2、中银新机遇混合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.80% 0.06% -7.98% 1.46% 8.78% -1.40%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比
较
中银新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 11 月 19 日至 2016 年 3 月 31 日)
1．中 银新 机遇 混合 A ： 中银新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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2．中 银新 机遇 混合 C ：
注： 截 至报 告期 末， 本基 金成立 未满 一年 。 按 基金 合同规 定， 本基 金自 基金 合同生 效起6个 月内 为
建仓期 ，截 至报 告期 末， 本基金 尚在 建仓 期内 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
白洁 本基金 的基 金经 2015-11-19 - 11 中银基金管理有限公中银新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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理、中 银货 币基 金
基金经 理、 中银 理
财 7 天 债券 基金 基
金经理 、中 银理 财
21 天 债券 基金 基金
经理、 中银 产业 债
基金基 金经 理、 中
银安心 回报 债券 基
金基金 经理
司副总裁（VP ）, 上海
财经大 学经 济学 硕士 。
曾任金盛保险有限公
司投资部固定收益分
析员。 2007 年加 入中 银
基金管 理有 限公 司， 曾
担任固 定收 益研 究员 、
基 金 经 理 助 理 。2011
年 3 月 至今 任中 银货 币
基 金 基 金 经 理 ，2012
年 12 月至 今任 中银 理
财 7 天 债券 基金 基金 经
理，2013 年 12 月至 今
任中银 理 财 21 天债 券
基 金 基 金 经 理 ，2014
年 9 月 至今 任中 银产 业
债基金基金经理,2014
年 10 月至 今任 中银 安
心回报债券基金基金
经理，2015 年 11 月至
今任中银新机遇基金
基金经 理。 具有 11 年
证券从 业年 限。 具备 基
金、 证 券、 银行 间本 币
市场交 易员 从业 资格 。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司
决定确 定的 聘任 日期 ， 基 金经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据公 司决 定确 定的 解聘 日期 ；2 、 证 券从 业年
限的计 算标 准及 含义 遵从 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中国 证监 会的 有关 规则和 其他 有关
法律法 规的 规定 ，严 格遵 循本基 金基 金合 同， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金 资
产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报 告期 内，本 基金 运作 合 法
合规， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 建 立了 《 新 股询价 申购 和参 与公 开增 发管理 办法 》 、 《 债券
询价申 购管 理办 法》 、 《集 中交易 管理 办法 》等 公平 交易相 关制 度体 系， 通过 制度确 保不 同投 资 组中银新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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合在投 资管 理活 动中 得到 公平对 待， 严格 防范 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。公 司建 立了 投 资
决策委 员会 领导 下的 投资 决策及 授权 制度 ，以 科学 规范的 投资 决策 体系 ，采 用集中 交易 管理 加 强
交易执 行环 节的 内部 控制 ，通过 工作 制度 、流 程和 技术手 段保 证公 平交 易原 则的实 现； 通过 建 立
层级 完 备的 公司 证券 池及 组合风 格库 ，完 善各 类具 体资产 管理 业务 组织 结构 ，规范 各项 业务 之 间
的关系 ，在 保证 各投 资组 合既具 有相 对独 立性 的同 时，确 保其 在获 得投 资信 息、投 资建 议和 实 施
投资决 策方 面享 有公 平的 机会； 通过 对异 常交 易行 为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息 披
露确保 公平 交易 过程 和结 果的有 效监 督。
本报告 期内 ，本 公司 严格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定， 确保 本公 司管理 的不 同 投
资组合 在授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管 理活 动和 环节得 到公 平对 待。
各投资 组合 均严 格按 照法 律、法 规和 公司 制度 执行 投资交 易， 本报 告 期 内未 发生异 常交 易 行 为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面， 全球 经济 步入较 为稳 定但 缓慢 的复 苏通道 ， 美 国仍 是表 现相 对较好 的经 济体 。
从领先 指标 来看 ，一 季度 美国 ISM 制造业 PMI 指数 缓慢回 升 至 51.8 水 平， 就 业市场 持续 改善 ，
失 业率 维持 在 5.0% 左右。 一季度 欧元 区经 济保 持弱 势复苏 态势 ， 制 造业 PMI 指数小 幅回 落至 51.6 ，
CPI 同比增 速小 幅下 降至-0.1% 左 右。 美国 仍是 全球 复苏前 景最 好的 经济 体， 美联储 2015 年末 重
启加息 之后 ，美 元指 数回 落至 94-99 左右 的区 间窄 幅波动 。
国内经 济方 面， 在前 期 “ 稳 增长 ” 政策 刺激 及国 际大 宗 商品价 格阶 段性 上行 的内 外因素 影响 下，
经济领 先指 标有 所震 荡企 稳， 但下 行压 力并 未消 除 。 具 体来 看， 领先 指标 制 造业 PMI 缓慢上 行至
50.2 的荣 枯线 以上 ，同 步 指标工 业增 加值 同比 增 速 1-2 月累计 增长 5.4% ，创 下 2009 年 以来 新低
水平。 从经 济增 长动 力来 看，拉 动经 济的 三驾 马车 以下滑 为主 ：消 费增 速小 幅回落至 10.2% ，出
口增速 继续 进一 步下 滑至-25.3% 左 右， 固定 资产 投资 增速小 幅回 升 至 10.2% 的 水平。 通胀 方面 ，
CPI 通缩预 期有 所修 正 ， 小幅上 行 于 2.3 左右% 的水 平，PPI 环比 跌幅 有所 收窄 ， 同 比跌 幅缩 小至
-4.9% 左右。
2. 市 场回 顾 中银新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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整体来 看， 一季 度中 债总 全价指 数上涨 0.27% ，中 债银行 间国 债全 价指 数上 涨 1.03%，中债
企业债 总全 价指 数下 跌 1.27% 。 反 映在 收益 率曲 线上 ， 收益 率曲 线小 幅陡 峭化 。 具体 来看 ，10 年
期国债 收益 率从 2.82% 上 行至 2.84% ，10 年 期金 融 债（国 开） 收益 率从 3.13% 上行至 3.24% 。货
币市场 方面 ， 一 季度 央行 货币政 策整 体保 持稳 健， 公开市 场共 计小 幅净 投 放 3100 亿元， 季度 净投
放量环 比由 负转 正， 资金 面整体 中性 。总 体来 看， 银行 间 7 天回 购利 率均 值 在 2.46% 左 右， 较上
季度均 值上 行 5bp ，1 天 回 购加权 平均 利率 均值 在 2.02% 左右 ，较 上季 度均 值上 升 18bp 。
可转债 方面 ，一 季度 中证 转债指 数下跌 8.07% ，整 体跟随 权益 市场 下跌 ；个 券方面 ，随 着 一
季度大 盘明 显下 跌 ， 格 力 转债 、 歌 尔转 债及 电气 转 债分别 下 跌 10.88% 、9.69% 及 13.74% ； 从 市场
波动情 况看 ，由 于一 季度 大部分 时间 内存 量可 交易 标的较 少， 日内 波幅 也整 体维持 在较 低水 平 。
当前存 量转 债数 量仍 然偏 少，绝 对偏 高的 溢价 率水 平预计 仍会 维持 一段 时间 ，但随 着供 给预 期 恢
复， 边际 上已 开始 承受 压 力。 股票 市场 方面 ， 一季 度上证 综指 下 跌 15.12% ， 代表大 盘股 表现 的沪
深 300 指数 下 跌 13.75% ， 中小盘 综合 指数 下 跌 17.35% ，创 业板 综合 指数 下跌 19.31% 。
3. 运 行分 析
一季度 股票 市场 出现 明显 下跌， 债券 市场 小幅 震荡 。策略 上， 我们 保持 合适 的久期 和杠 杆 比
例，积 极参 与波 段投 资机 会，优 化配 置结 构， 重点 配置 中 短期 限、 中高 评级 信用债 ，合 理分 配 类
属资产 比例 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
中银新 机 遇 A：截至 2016 年 3 月 31 日为 止， 本基 金 的单位 净值 为 1.012 元 ， 本基金 的累 计
单位净 值 为 1.012 元 。 季 度 内本基 金份 额净 值增 长率 为 0.90% ， 同 期业 绩比 较基 准收益 率为-7.98% 。
中银新 机遇 C ： 截至 2016 年 3 月 31 日为止 ，本 基金 的单位 净值为 1.011 元， 本基金 的累 计
单位净 值 为 1.011 元。 季度 内本基 金份 额净 值增 长率 为 0.80% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率为-7.98% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来， 全球 经济 有望 在美国 经济 的拉 动下 维持 缓慢复 苏的 态势 ，但 受制 于美联 储货 币 政
策加息 从紧 的预 期， 国际 资本流 出新 兴市 场经 济体 的压力 可能 进一 步抬 升， 新兴市 场金 融体 系 稳
定性面 临考 验。 鉴于 对当 前经济 和通 胀增 速的 判断 ，经济 增速 下滑 压力 仍未 消退， 但财 政政 策 、
信贷投 放、 房地 产政 策放 松有望 继续 ，加 之货 币政 策稳健 配置 ，或 将对 未来 一个季 度经 济企 稳 形
成一定 支撑 。宏 观政 策要 稳，就 是要 为结 构性 改革 营造稳 定的 宏观 经济 环境 。积极 的财 政政 策 要
加大力 度 ， 实 行减 税政 策， 阶段性 提高 财政 赤字 率 。 预 计 2016 年 二季 度财 政政 策 力度将 有所 增大 ，
货币政 策继 续稳 健操 作， 宏观调 控更 加注 重引 导经 济增速 平稳 放缓 ， 产 业结 构进一 步提 质、 增效、
升级。 公开 市场 方面 ，在 近期经 济下 行压 力未 减的 情况下 ，预 计货 币政 策维 持中性 偏松 基调 ， 公中银新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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开市场 方面 也更 加注 重维 持流动 性环 境平 稳。 社会 融资方 面， 防范 金融 风险 及规范 表外 融资 的 政
策思路 延续 ，商 业银 行风 险偏好 及实 体企 业融 资需 求匹配 度下 降， 预计 表外 融资自 发扩 张的 动 力
依然有 限， 而表 内信 贷投 放或将 在政 策鼓 励下 继续 扩张， 社会 融资 总量 大概 率上仍 将维 持较 为 平
稳的适 度增 长。 综合 上述 分析， 我们 对 2016 年二 季 度债券 市场 的走 势判 断谨 慎乐观 。
一季度 经济 形势 预期 有所 改善， 宏观 政策 稳增 长力 度有所 加大 ：受 前期 降息 、降准 累积 效 应
及部委 联合 稳定 房地 产行 业的推 动， 一季 度房 市销 量和价 格回 暖迹 象进 一步 增多； 一季 度物 价 表
现稍好 预期 ， 通 缩风 险有 所降低 ； 一 季度 货币 政策 启动了 一次 降准 调整 。 预 计 2016 年 二季 度宏 观
调控政 策仍 以稳 增长 为重 ，财政 货币 政策 宽松 以助 推经济 企稳 复苏 的概 率较 大。二 季度 稳增 长 关
键着力 点在 固定 资产 投资 ，基建 投资 正是 固定 资产 投资中 宏观 调控 的重 要抓 手，伴 随中 长期 贷 款
陆续投 放， 基建 投资 增速 回升， 经济 弱势 企稳 的概 率在上 升； 货币 政策 将配 合引导 社会 融资 成 本
降低， 预计 银行间 7 天回 购利率 有望 保持 在合 理区 间，二 季度 银行 间资 金面 状况整 体有 望保 持 稳
定。物 价方 面， 考虑 到翘 尾因素 的上 行叠 加春 节错 位等因 素的 扰动 ，通 缩预 期将被 修正 ，但 通 胀
绝对水 平依 然不 高。 考虑 到供给 侧改 革渐 进发 力的 背景下 经济 回稳 的迹 象趋 于增多 、积 极财 政 政
策可能 意味 着利 率债 供给 出现明 显增 长、 债市 各主 要品种 期限 收益 率及 信用 利差偏 低的 水平 等 因
素，收 益率 曲线 可能 会小 幅陡峭 化， 短端 收益 率下 行空间 有限 ，长 端收 益率 可能存 在上 行风 险 。
信用债 方面 ，鉴 于允 许刚 性兑付 打破 ，进 一步 完善 金融市 场建 设， 提高 风险 定价能 力等 因素 ， 二
季度或 将存 在个 案违 约 风 险发生 ，规 避信 用风 险较 大的品 种。
具体操 作上 ，维 持一 定的 杠杆， 保持 适度 久期 ，均 衡配置 ，合 理分 配各 类资 产，审 慎精 选 信
用债和 可转 债品 种， 适当 参与利 率债 和可 转债 的波 段机会 。权 益方 面， 股市 将更多 基于 改革 、 稳
增长预 期以 及流 动性 稳健 偏松等 多因 素支 持； 由于 基本面 改善 尚需 观察 ，市 场或仍 存在 一定 的 波
动风险 ，但 我们 会积 极参 与结构 性与 波段 性行 情， 借此提 升基 金的 业绩 表现 。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金 在报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 22,516,331.94 1.58 中银新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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其中： 股票 22,516,331.94 1.58
2 固定收 益投 资 1,236,271,005.00 86.83
其中： 债券 1,236,271,005.00 86.83
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 152,912,903.68 10.74
7 其他各 项资 产 12,093,735.27 0.85
8 合计 1,423,793,975.89 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 1,086,042.18 0.09
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 36,234.48 0.00
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 13,235,455.28 1.11
K 房地产 业 8,158,600.00 0.69
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 22,516,331.94 1.90
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净中银新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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值比例( ％)
1 000002 万
科Ａ 340,000 6,395,400.00 0.54
2 601318 中国平 安 120,000 3,817,200.00 0.32
3 601398 工商银 行 850,000 3,646,500.00 0.31
4 600016 民生银 行 400,000 3,644,000.00 0.31
5 000001 平安银 行 199,977 2,127,755.28 0.18
6 000031 中粮地 产 160,000 1,763,200.00 0.15
7 000538 云南白 药 10,000 613,000.00 0.05
8 002791 坚朗五 金 3,973 149,345.07 0.01
9 002792 通宇通 讯 3,081 135,440.76 0.01
10 603861 白云电 器 4,056 96,735.60 0.01
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 42,031,005.00 3.54
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 102,480,000.00 8.63
其中： 政策 性金 融债 102,480,000.00 8.63
4 企业债 券 120,288,000.00 10.13
5 企业短 期融 资券 799,896,000.00 67.35
6 中期票 据 61,713,000.00 5.20
7 可转债 （可 交换 债） 669,000.00 0.06
8 同业存 单 109,194,000.00 9.19
9 其他 - -
10 合计 1,236,271,005.00 104.09
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 140407 14 农发 07 1,000,000 102,480,000.00 8.63
2 041652009
16 华 能集
CP001
800,000 79,816,000.00 6.72
3 111610155
16 兴业
CD155
600,000 59,574,000.00 5.02
4 011599985
15 鲁 黄金
SCP019
500,000 50,160,000.00 4.22
5 011533012
15 五矿
SCP012
500,000 50,155,000.00 4.22
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细 中银新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
11
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本 基金 将根 据风 险管 理的原 则， 以套 期保 值为 目的， 有选 择地 投资 于股 指期货 。套 期 保
值将主 要采 用流 动性 好、 交易活 跃的 期货 合约 。
本 基金 在进 行股 指期 货投资 时， 将通 过对 证券 市场和 期货 市场 运行 趋势 的研究 ，并 结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。 本基 金管理 人将 充分 考虑 股指 期货的 收益 性、 流 动
性及风 险特 征， 通过 资产 配置、 品种 选择 ，谨 慎进 行投资 ，以 降低 投资 组合 的整体 风险 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 416,108.31
2 应收证 券清 算款 4,999,379.56
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,662,950.57
5 应收申 购款 15,296.83 中银新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,093,735.27
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000002 万
科Ａ 6,395,400.00 0.54 重大事 项
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
项目 中银新 机遇 混合A 中银新 机遇 混合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 35,137,769.13 3,952,848,128.27
本报告 期基 金总 申购 份额 443,470.66 579,649,163.55
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 3,367,832.21 3,390,302,368.76
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 32,213,407.58 1,142,194,923.06
§7 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§8 备 查文 件目 录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
2、 《中 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、 《中 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。 中银新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
13
8.3 查阅方式
投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅 ， 也 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站
www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年四 月二 十一日
