中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 1 季度 报告
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中 银 惠利 纯 债半 年 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金
2016 年第 1 季度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年四 月二十 一日中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 1 季度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 19 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银惠 利半 年定 期开 放债 券
基金主 代码 000372
交易代 码 000372
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,442,245,112.29 份
投资目 标 本基金 利用 定期 开放 、 定 期封闭 的运 作特 性， 通过 积极主 动
的投资 管理 ， 在 有效 保持 资产流 动性 和控 制投 资风 险的前 提
下，追 求基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略 本基金 根据 对宏 观经 济趋 势、 国 家政 策方 向、 行业 和企业 盈
利、 信 用状 况及 其变 化趋 势、 债 券市 场和 股票 市场 估值水 平
及预期 收益 等因 素的 动态 分析， 在限 定投 资范 围内 ， 决定 债
券类资 产和 权益 类资 产的 配置比 例， 并跟 踪影 响资 产配置 策
略的各 种因 素的 变化 ， 定 期或不 定期 对大 类资 产配 置比例 进
行调整 。 在 充分 论证 债券 市场宏 观环 境和 仔细 分析 利率走 势
基础上 ， 依次 通过 久期 配 置策略 、 期限 结构 配置 策 略、 类 属
配置策 略、 信用 利差 策略 和回购 放大 策略 自上 而下 完成组 合
构建。 本基 金在 整个 投资 决策过 程中 将认 真遵 守投 资纪律 并
有效管 理投 资风 险。
业绩比 较基 准 6 个月 定期 存款 利率 （ 税后 ）+1.2% （每 个封 闭期 首日 ，6 个
月定期 存款 利率 根据 当日 中国人 民银 行公 布并 执行 的利率
水平调 整。 ）
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 1 季度 报告
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种， 本 基金 的预 期收 益和 预期风 险高 于货 币市 场基 金， 低 于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 63,259,690.79
2. 本期 利润 54,654,411.33
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0123
4. 期末 基金 资产 净值 4,792,096,969.85
5. 期末 基金 份额 净值 1.079
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.22% 0.05% 0.59% 0.01% 0.63% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2013 年 11 月 7 日至 2016 年 3 月 31 日) 中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 1 季度 报告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 三部 分 （二 ） 的规定 ， 即除 每次 开放 期 前一个 月 、 开 放
期及开 放期 结束 后一 个月 的期间 以外 ， 基金投 资于 债券资 产的 比例 不低 于基 金资产 的 80% 。
开放期 内 ， 基 金持有 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 占基 金资 产净 值的 比例不 低于5% 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
奚鹏洲
本基金 的基 金经
理、 中银 增利 基金
基金经 理 、 中 银双
利基金 基金 经理 、
中银信 用增 利基
金基金 经理 、 中银
惠利分 级债 券基
金基金 经理 、 公司
固定收 益投 资部
总经理
2013-11-07 - 16
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 固
定收益 投资 部总 经理 ， 董 事
总经理(MD) ， 理 学硕 士。 曾
任 中 国 银 行 总 行 全 球 金 融
市 场 部 债 券 高 级 交 易 员 。
2009 年 加 入 中 银 基 金 管 理
有限公 司，2010 年 5 月至
2011 年 9 月任 中银 货币 基
金基金 经理 ， 2010 年 6 月至
今 任 中 银 增 利 基 金 基 金 经
理，2010 年 11 月至 今任 中
银双利 基金 基金 经理 ， 2012
年 3 月 至今 任中 银信 用增 利
基金基 金经 理,2013 年 9 月
至 今 任 中 银 互 利 分 级 债 券
基金基 金经 理，2013 年 11
月 至 今 任 中 银 惠 利 纯 债 基中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 1 季度 报告
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金基金 经理 。具 有 16 年证
券从业 年限 。 具 备基 金从 业
资格。
范静
本基金 的基 金经
理、 中银 活期 宝货
币基金 基金 经理 、
中银薪 钱包 货币
基金基 金经 理
2013-12-03 - 10
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助
理副总 裁 （A VP ） ,金 融市 场
学硕士 。 曾 任日 本瑞 穗银 行
（中国 ） 有 限公 司资 金部 交
易员。 2007 年加 入中 银基 金
管理有 限公 司， 历任 债券 交
易员、 固定 收益 研究 员、 专
户投资 经理 、 固 定收 益基 金
经理助 理。2013 年 12 月至
今 任 中 银 惠 利 纯 债 基 金 基
金经理 ， 2014 年 2 月 至今 任
中 银 活 期 宝 货 币 基 金 基 金
经理， 2014 年 6 月至 今担 任
中 银 薪 钱 包 货 币 基 金 基 金
经理。 特许 公认 会计 师公 会
（ACCA ） 准 会 员 。 具有
10 年 证券 从业 年限。 具备 基
金、 银 行间 本币 市场 交易 员
从业资 格。
注：1 、首 任基 金 经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期，基 金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其
他有关 法律 法规 的规 定 ， 严格遵 循本 基金 基金 合同 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法 》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 1 季度 报告
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系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞 价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 步入较 为稳 定但 缓慢 的复 苏通道 ， 美国 仍是 表现 相 对较好 的经
济体。 从领 先指 标来 看， 一季度 美 国 ISM 制造 业 PMI 指数缓慢 回升 至 51.8 水平， 就业 市场
持续改 善， 失业 率维 持在 5.0% 左 右。 一季 度欧 元区 经济保 持弱 势复 苏态 势， 制造 业 PMI 指
数小幅 回落 至 51.6 ，CPI 同比增 速小 幅下 降至-0.1% 左右。 美国 仍是 全球 复苏 前景最 好的 经
济体， 美联 储 2015 年末 重 启加息 之后 ，美 元指 数回 落至 94-99 左右 的区 间窄 幅波动 。
国内经 济方 面， 在前 期 “ 稳 增长 ” 政策 刺激 及国 际大 宗 商品价 格阶 段性 上行 的内 外因素 影
响下， 经济 领先 指标 有所 震荡企 稳， 但下 行压 力并 未消除 。 具 体来 看， 领先 指标制 造 业 PMI
缓慢上 行 至 50.2 的 荣枯 线 以上， 同步 指标 工业 增加 值同比 增 速 1-2 月累 计增 长 5.4% ，创 下
2009 年 以来新 低水平。 从 经济增长 动力来看 ，拉动 经济的三 驾马车以 下滑为 主：消费 增速
小幅回 落 至 10.2% ， 出口 增速继 续进 一步 下滑 至-25.3% 左右 ， 固定 资产 投资 增 速小幅 回升 至
10.2% 的 水平 。 通 胀方 面，CPI 通缩预 期有 所修 正， 小幅上 行 于 2.3 左右% 的水 平，PPI 环比
跌幅有 所收 窄， 同比 跌幅 缩小至-4.9% 左右 。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 一季 度中 债总 全价指 数上 涨 0.27% ，中 债银行 间国 债全 价指 数上 涨 1.03% ，中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 1 季度 报告
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中债企 业债 总全 价指 数下 跌 1.27% 。 反映 在收 益率 曲线上 ， 收益 率曲 线小 幅 陡峭化 。 具体 来
看，10 年 期国 债收 益率 从 2.82%上行至 2.84% ，10 年 期金融 债 （国 开） 收益 率 从 3.13%上行
至 3.24% 。 货 币 市场 方 面， 一 季 度 央行 货 币政 策 整体 保 持 稳 健， 公 开市 场 共计 小 幅 净 投放
3100 亿元 ， 并 于 三 月初 启 动了一 次降 准, 季度 净投 放量环 比由 负转 正 ， 资 金 面整体 中性 。 总
体来看 ，银 行间 7 天回 购 利率均 值在 2.46% 左右 ， 较上季 度均 值上 行 5bp ，1 天回购 加权 平
均利率 均值 在 2.02% 左右 ，较上 季度 均值 上 升 18bp 。
3. 运 行分 析
一季度 债券 市场 小幅 震荡 。 策 略上 ， 我们 适当 降低 了 基金组 合久 期并 维持 合适 的杠杆 比
例，优 化配 置结 构， 合理 分配类 属资 产， 精选 信用 债，重 点配 置中 短期 限、 中高等 级品 种 ，
积极把 握利 率债 的交 易性 机会， 借此 提升 基金 的业 绩表现 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年 3 月 31 日为 止 ， 本基 金的 单位 净值为 1.079 元， 本 基金 的累 计单 位净 值 1.246
元。季 度内 本基 金份 额净 值增长 率 为 1.22% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 0.59% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来 ， 全 球经 济有 望 在美国 经济 的拉 动下 维持 缓慢复 苏的 态势 ， 但受 制 于美联 储货
币政策 加息 从紧 的预 期 ， 国际资 本流 出新 兴市 场经 济体的 压力 可能 进一 步抬 升， 新兴 市场 金
融体系 稳定 性面 临考 验。 鉴于对 当前 经济 和通 胀增 速的判 断， 经济 增速 下滑 压力仍 未消 退 ，
但财政 政策 、 信贷 投放 、 房地产 政策 放松 有望 继续 ， 加 之货 币政 策稳 健配 置 ， 或 将对 未来 一
个季度经 济企稳形 成一定 支撑。2016 年 是全面建 成 小康社会 决胜阶段 的开局 之年，也 是推
进结构性 改革的攻 坚之年 。2016 年及今 后一个时 期 ，要在适 度扩大总 需求的 同时，着 力加
强供给 侧结 构性 改革 ， 实 施相互 配合 的政 策支 柱 。 宏观政 策要 稳 ， 就 是要 为 结构性 改革 营造
稳定的 宏观 经济 环境 。 积 极 的财政 政策 要加 大力 度， 实 行减税 政策 ， 阶 段性 提高 财 政赤字 率。
预计 2016 年二 季度 财政 政 策力度 将有 所增 大， 货币 政策继 续稳 健操 作， 宏观 调控更 加注 重
引导经 济增 速平 稳放 缓 ， 产业结 构进 一步 提质 、 增 效、 升级 。 公开 市场 方面 ， 在 近期 经济 下
行压力 未减 的情 况下 ， 预 计货币 政策 维持 中性 偏松 基调 ， 公 开市 场方 面也 更 加注重 维持 流动
性环境 平稳 。 社会 融资 方 面， 防范 金融 风险 及规 范 表外融 资的 政策 思路 延续 ， 商 业银 行风 险
偏好及 实体 企业 融资 需求 匹配度 下降 ， 预计 表外 融 资自发 扩张 的动 力 依 然有 限， 而表 内信 贷
投放或 将在 政策 鼓励 下继 续扩张 ，社 会融 资总 量大 概率上 仍将 维持 较为 平稳 的适度 增长 。
综合上 述分 析 ， 我 们对 2016 年二 季度 债券 市场 的走 势判断 谨慎 乐观 。 预计 2016 年二 季
度宏观 调控 政策 仍以 稳增 长为重 ， 财政 货币 政策 宽 松以助 推经 济企 稳复 苏的 概率较 大 。 二 季中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 1 季度 报告
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度稳增 长关 键着 力点 在固 定资产 投资 ，基 建投 资正 是固定 资产 投资 中宏 观调 控的重 要抓 手 ，
伴随中 长期 贷款 陆续 投放 ， 基 建投 资增 速回 升， 经 济弱势 企稳 的概 率在 上升 ； 货 币政 策将 配
合引导 社会 融资 成本 降低 ， 预 计银 行间 7 天 回购 利 率有望 保持 在合 理区 间 ， 二季度 银行 间资
金面状 况整 体有 望保 持稳 定。 物价 方面 ， 考 虑到 翘尾 因素的 上行 叠加 春节 错位 等因素 的扰 动 ，
通缩预 期将 被修 正 ， 但 通 胀绝对 水平 依然 不高 。 考 虑到供 给侧 改革 渐进 发力 的背景 下经 济回
稳的迹 象趋 于增 多 、 积 极 财政政 策可 能意 味着 利率 债供给 出现 明显 增长 、 债 市各主 要品 种期
限收益 率及 信用 利差 偏低 的水平 等因 素 ， 收 益率 曲 线可能 会小 幅陡 峭化 ， 短 端收益 率下 行空
间有限 ， 长端 收益 率可 能 存在上 行风 险 。 信 用债 方 面， 鉴于 允许 刚性 兑付 打 破， 进一 步完 善
金融市 场建 设 ， 提 高风 险 定价能 力等 因素 ， 二季 度 或将存 在个 案违 约风 险发 生， 规避 信用 风
险较大 的品 种。
策略上 ， 我们 将维 持适 当 的 杠杆 比例 和基 金组 合久 期， 合理 分配 各类 资产 ， 审慎精 选信
用债 ， 适 当参 与利 率债 的 波段机 会 ， 积 极把 握市 场 波动中 的交 易性 机会 ， 借 此提升 基金 的业
绩表现 。
作为基 金管 理者 ， 我们 将一 如既往 地依 靠团 队的 努力 和智慧 ， 为投 资人 创造 应有 的回 报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 6,571,725,391.56 96.65
其中： 债券 6,571,725,391.56 96.65
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 116,100,478.11 1.71
7 其他各 项资 产 111,768,817.09 1.64 中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 1 季度 报告
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8 合计 6,799,594,686.76 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 252,610,000.00 5.27
其中： 政策 性金 融债 252,610,000.00 5.27
4 企业债 券 2,872,105,391.56 59.93
5 企业短 期融 资券 2,495,364,000.00 52.07
6 中期票 据 951,646,000.00 19.86
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,571,725,391.56 137.14
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 150302 15 进出 02 1,500,000 151,500,000.00 3.16
2 011599970
15 泸 州窖
SCP002
1,500,000 150,525,000.00 3.14
3 101369002
13 电 科院
MTN002
1,300,000 131,976,000.00 2.75
4 122280 13 海通 01 1,276,510 130,472,087.10 2.72
5 150317 15 进出 17 1,000,000 101,110,000.00 2.11
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细 中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 1 季度 报告
10
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报 告期 内， 本 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行主 体没有 被监 管部 门立 案调 查或在 本报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 206,653.46
2 应收证 券清 算款 10,688,200.14
3 应收股 利 -
4 应收利 息 100,873,963.49
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 111,768,817.09
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末不 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 1 季度 报告
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5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,442,245,112.29
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,442,245,112.29
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银惠 利纯 债半 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》
2、 《中 银惠 利纯 债半 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》
3、 《中 银惠 利纯 债半 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 陆 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司 中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 1 季度 报告
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二 〇一 六年四 月二 十一日
