中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 1 季 度报 告
1
中 银 保本 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年第 1 季度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年四 月二十 一日中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 1 季 度报 告
2
§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 19 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银保 本混 合
基金主 代码 163823
交易代 码 163823
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 6,714,658,685.34 份
投资目 标 本基金 在为 适用 本基 金保 本条款 的基 金份 额提 供保 本保证
的基础 上， 严控 投资 风险 ， 力争 基金 资产 在保 本周 期内的 稳
定增值 。
投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势， 采 用 CPPI 投资组
合保险 策略 和资 产配 置研 究结果 ， 动 态调 整稳 健资 产与风 险
资产的 投资 比例 ， 以 确保 保本周 期到 期时 ， 实 现基 金资产 在
保本基 础上 的保 值增 值的 目的。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属证 券投 资基 金中 的低风 险
品种。 投资 者投 资于 保本 基金并 不等 于将 资金 作为 存款放 在
银行或 存款 类金 融机 构， 保本基 金在 极端 情况 下仍 然存在 本
金损失 的风 险。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司 中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 1 季 度报 告
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§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 34,200,126.54
2. 本期 利润 50,295,630.29
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0074
4. 期末 基金 资产 净值 6,810,253,810.42
5. 期末 基金 份额 净值 1.014
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.70% 0.06% 0.61% 0.01% 0.09% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银保 本混 合型 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2012 年 9 月 19 日至 2016 年 3 月 31 日) 中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 1 季 度报 告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 三部 分 （二 ） 的规定 ， 即本 基金 持有 的 稳健资 产占 基金
资产的 比例 不低 于60% 。 本基金 持有 的风 险资 产占 基金资 产的 比例 不高 于40% ， 其中 基金 持
有的全 部权 证的 市值 不超 过基金 资产 净值 的3% 。本 基金持 有现 金或 者到 期日 在一年 以内 的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值的5% 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李建
本基金 的基 金经
理、 中银 转债 基金
基金经 理 、 中 银新
回报基 金基 金经
理、 中银 多策 略混
合基金 基金 经理 、
中银恒 利基 金基
金经理 、 公司 固定
收益投 资部 副总
经理
2012-09-19 - 18
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 固
定收益 投资 部副 总经 理， 执
行董事(ED) ， 经 济学 硕士 研
究生。 曾任 联合 证券 有限 责
任公司 固定 收益 研究 员， 恒
泰 证 券 有 限 责 任 公 司 固 定
收益研 究员 ， 上 海远 东证 券
有 限 公 司 投 资 经 理 。2005
年 加 入 中 银 基 金 管 理 有 限
公司，2007 年 8 月至 2011
年 3 月 任中 银货 币基 金基 金
经理， 2008 年 11 月至 2014
年 3 月 任中 银增 利基 金基 金
经理， 2010 年 11 月至 2012
年 6 月 任中 银双 利基 金基 金中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 1 季 度报 告
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经理， 2011 年 6 月至 今任 中
银转债 基金 基金 经理 ， 2012
年 9 月 至今 任中 银保 本基 金
基金经 理， 2013 年 9 月至 今
任 中 银 新 回 报 基 金 基 金 经
理， 2014 年 3 月 至今 任中 银
多策略 混合 基金 基金 经理 ，
2014 年 6 月至 2015 年 6 月
任 中 银 聚 利 分 级 债 券 基 金
基金经 理， 2015 年 1 月至 今
任中银 恒利 基金 基金 经理 。
具有 18 年 证券 从业 年限 。
具备基 金、 证券 、 期 货和 银
行间债 券交 易员 从业 资格 。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期，基 金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其
他有关 法律 法规 的规 定 ， 严格遵 循本 基金 基金 合同 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法 》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。 中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 1 季 度报 告
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本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞 价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 步入较 缓慢 的复 苏通 道 ， 美国仍 是表 现相 对较 好的 经济体 。 从
领先指 标来 看， 一季 度美 国 ISM 制造 业 PMI 指数 缓 慢回升 至 51.8 水平， 就业 市场持 续改 善，
失业率 维持 在 5.0% 左 右 。 一季度 欧元 区经 济保 持弱 势复苏 态势 ， 制造 业 PMI 指数小 幅回 落
至 51.6 ，CPI 同比 增速 小 幅下降 至-0.1% 左 右。 美联 储 2015 年 末重 启加 息之 后 ， 美 元指 数回
落至 94-99 左右 的区 间窄 幅波动 。
国内经 济方 面， 在前 期 “ 稳 增长 ” 政策 刺激 及国 际大 宗 商品价 格阶 段性 上行 的内 外因素 影
响下， 经济 领先 指标 有所 企稳， 但下 行压 力尚 未完 全消除 。 具 体来 看， 领先 指标制 造 业 PMI
缓慢上 行 至 50.2 的 荣枯 线 以上， 同步 指标 工业 增加 值同比 增 速 1-2 月累 计增 长 5.4% ，创 下
2009 年 以来新 低水平。 从 经济增长 动力来看 ，拉动 经济的三 驾马车涨 跌互现 ：消费增 速小
幅回落至 10.2% ， 出 口 增速 继 续 进 一 步 下 滑 至-25.3% 左右，固定资产投资增速小幅回升至
10.2% 的 水平 。 通 胀方 面，CPI 通缩预 期有 所修 正， 小幅上 行 于 2.3 % 左右 的水 平，PPI 环比
跌幅有 所收 窄， 同比 跌幅 缩小至-4.9% 左右 。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 一季 度中 债总 全价指 数上 涨 0.27% ，中 债银行 间国 债全 价指 数上 涨 1.03% ，
中债企 业债 总全 价指 数下 跌 1.27% 。 反映 在收 益率 曲线上 ， 收益 率曲 线小 幅 陡峭化 。 具体 来
看，10 年 期国 债收 益率 从 2.82%上行至 2.84% ，10 年 期金融 债 （国 开） 收益 率 从 3.13%上行
至 3.24% 。 货 币 市场 方 面， 一 季 度 央行 货 币政 策 整体 保 持 稳 健， 公 开市 场 共计 小 幅 净 投放
3100 亿元 ，季 度净 投放 量 环比由 负转 正， 资金 面整 体中性 。总 体来 看， 银行 间 7 天 回购 利
率均值 在 2.46% 左 右， 较 上季度 均值 上行 5bp ，1 天回购 加权 平均 利率 均值 在 2.02% 左右 ，中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 1 季 度报 告
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较上季 度均 值上 升 18bp 。
可转债 方面， 一季 度中 证 转债指 数下 跌 8.07% ， 整 体跟随 权益 市场 下跌； 个 券方面， 随
着一季 度大 盘明 显下 跌， 格 力转债 、 歌尔 转债 及电气 转 债分别 下 跌 10.88% 、 9.69% 及 13.74% ；
从市场 波动 情况 看 ， 由 于 一季度 大部 分时 间内 存量 可交易 标的 较少 ， 日内 波 幅也整 体维 持在
较低水 平 。 当 前存 量转 债 数量仍 然偏 少 ， 绝 对偏 高 的溢价 率水 平预 计仍 会维 持一段 时间 ， 但
随着供 给预 期恢 复 ， 边 际 上已开 始承 受压 力 。 股 票 市场方 面 ， 一 季度 上证 综 指下 跌 15.12% ，
代表大 盘股 表现 的沪 深 300 指数 下跌 13.75% ， 中 小 盘综合 指数 下 跌 17.35% ， 创业板 综合 指
数下 跌 19.31% 。
3. 运 行分 析
一季度 股票 市场 出现 明显 下跌 ， 债 券市 场小 幅震 荡 。 本基金 于期 间基 本完 成债 券底仓 配
置，以 高等 级中 等期 限债 券为主 ，同 时积 极参 与一 级市场 股票 、转 债申 购以 增厚收 益。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年 3 月 31 日为 止 ， 本基 金的 单位 净值为 1.014 元， 本 基金 的累 计单 位净 值 1.561
元。季 度内 本基 金份 额净 值增长 率 为 0.70% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 0.61% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来 ， 全 球经 济有 望 在美国 经济 的拉 动下 维持 缓慢复 苏的 态势 ， 但受 制 于美联 储货
币政策 加息 从紧 的预 期 ， 国际资 本流 出新 兴市 场经 济体的 压力 可能 进一 步抬 升， 新兴 市场 金
融体系 稳定 性面 临考 验。 鉴于对 当前 经济 和通 胀增 速的判 断， 经济 增速 下滑 压力仍 未消 退 ，
但财政 政策 、 信贷 投放 、 房地产 政策 放松 有望 继续 ， 加 之货 币政 策稳 健配 置 ， 或 将对 未来 一
个季度经 济企稳形 成一定 支撑。2016 年 是全面建 成 小康社会 决胜阶段 的开局 之年，也 是推
进结构 性 改革的攻 坚之年 。2016 年及今 后一个时 期 ，要在适 度扩大总 需求的 同时，着 力加
强供给 侧结 构性 改革 ， 实 施相互 配合 的政 策支 柱 。 宏观政 策要 稳 ， 就 是要 为 结构性 改革 营造
稳定的 宏观 经济 环境 。 积 极 的财政 政策 要加 大力 度， 实 行减税 政策 ， 阶 段性 提高 财 政赤字 率。
预计 2016 年二 季度 财政 政 策力度 将有 所增 大， 货币 政策继 续稳 健操 作， 宏观 调控更 加注 重
引导经 济增 速平 稳放 缓 ， 产业结 构进 一步 提质 、 增 效、 升级 。 公开 市场 方面 ， 在 近期 经济 下
行压力 未减 的情 况下 ， 预 计货币 政策 维持 中性 偏松 基调 ， 公 开市 场方 面也 更 加注重 维持 流动
性环境 平稳 。 社会 融资 方 面， 防范 金 融 风险 及规 范 表外融 资的 政策 思路 延续 ， 商 业银 行风 险
偏好及 实体 企业 融资 需求 匹配度 下降 ， 预计 表外 融 资自发 扩张 的动 力依 然有 限， 而表 内信 贷
投放或 将在 政策 鼓励 下继 续扩张 ，社 会融 资总 量大 概率上 仍将 维持 较为 平稳 的适度 增长 。
综合上 述分 析， 我们 对 2016 年二 季度 债券 市场 的走 势判断 谨慎 乐观 。考 虑到 供给侧 改中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 1 季 度报 告
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革渐进 发力 的背 景下 经济 回稳的 迹象 趋于 增多 、 积 极 财政政 策可 能意 味着 利率 债供给 出现 明
显增长 、 债市 各主 要品 种 期限收 益率 及信 用利 差偏 低的水 平等 因素 ， 收益 率 曲线可 能会 小幅
陡峭化 ， 短端 收益 率下 行 空间有 限 ， 长 端收 益率 可 能存在 上行 风险 。 信用 债 方面 ， 允 许刚 性
兑付打 破 ， 进 一步 完善 金 融市场 建设 ， 提高 风险 定 价能力 等因 素 ， 二 季度 或 将存在 个案 违约
风险发 生， 规避 信用 风险 较大的 品种 。
具体操 作上 ， 本产 品仍 处 于积累 安全 垫阶 段 ， 将 继 续以债 券配 置为 主 ， 优 选 高等级 信用
债， 久 期匹 配产 品周 期， 权 益方面 积极 参与 一级 市场 新股及 转债 申购 ， 以 把握 绝 对收益 为主 ，
借此提 升基 金的 业绩 表现 。
作为基 金管 理者 ， 我们 将一 如既往 地依 靠团 队的 努力 和智慧 ， 为投 资人 创造 应有 的回 报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 48,249,285.25 0.57
其中： 股票 48,249,285.25 0.57
2 固定收 益投 资 8,007,979,998.54 93.88
其中： 债券 8,007,979,998.54 93.88
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 376,106,988.52 4.41
7 其他各 项资 产 97,644,815.18 1.14
8 合计 8,529,981,087.49 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 1 季 度报 告
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B 采矿业
-
-
C 制造业 473,042.18 0.01
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 36,234.48 0.00
F 批发和 零售 业 963.90 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,991,783.22 0.07
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 42,747,261.47 0.63
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 48,249,285.25 0.71
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601288 农业银 行 4,589,200 14,685,440.00 0.22
2 601398 工商银 行 3,351,653 14,378,591.37 0.21
3 002142 宁波银 行 1,015,830 13,683,230.10 0.20
4 601006 大秦铁 路 726,606 4,991,783.22 0.07
5 002791 坚朗五 金 3,973 149,345.07 0.00
6 002792 通宇通 讯 3,081 135,440.76 0.00
7 603861 白云电 器 4,056 96,735.60 0.00
8 300474 景嘉微 2,467 48,451.88 0.00
9 300506 名家汇 1,819 36,234.48 0.00
10 603798 康普顿 1,590 22,784.70 0.00
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,339,837,000.00 19.67
其中： 政策 性金 融债 1,339,837,000.00 19.67
4 企业债 券 4,518,045,773.94 66.34 中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 1 季 度报 告
10
5 企业短 期融 资券 821,708,000.00 12.07
6 中期票 据 1,321,880,000.00 19.41
7 可转债 （可 交换 债） 6,509,224.60 0.10
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,007,979,998.54 117.59
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 150223 15 国开 23 5,000,000 502,950,000.00 7.39
2 150317 15 进出 17 3,000,000 303,330,000.00 4.45
3 136087 15 保利 01 2,950,000 300,841,000.00 4.42
4 011501002
15 中 石油
SCP002
3,000,000 300,690,000.00 4.42
5 136039 15 石化 01 2,530,820 256,650,456.20 3.77
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。 中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 1 季 度报 告
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5.11 投资组合报告附注
5.11.12015 年 6 月、7 月、8 月， 东兴 证券 由于 信息 系统问 题、 营业 部运 营问 题、年 报问 题
被证监 会及 交易 所要 求整 改，目 前整 改均 已完 成。
基金管 理人 通过 对该 发行 人进一 步了 解分 析后 ，认 为该处 分不 会 对 16 东兴 债 投资价 值构 成
实质性 影响 ，因 此 未 披露 处罚事 宜。
报告期 内， 本基 金投 资的 其 他九名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查或 在本报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 329,901.79
2 应收证 券清 算款 5,274,426.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 91,935,264.06
5 应收申 购款 105,222.37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 97,644,815.18
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 603798 康普顿 22,784.70 0.00 重大事 项
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,659,900,744.24
本报告 期基 金总 申购 份额 228,490,965.22
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 173,733,024.12
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,714,658,685.34 中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 1 季 度报 告
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§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 未持有 本基 金。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
2、 《中 银保 本混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》
3、 《中 银保 本混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 陆 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年四 月二 十一日
