中 邮 核 心 主题 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
第 1 季 度 报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 中邮创业基 金管理股份有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月21 日
中邮核心主题混合 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年04 月20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本季度 报告 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至2016 年 03 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中邮核 心主 题混 合
交易代 码 590005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 5 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 975,587,319.85 份
投资目 标
本基金 重点 关注 中国 经济 结构调 整过 程中 带来 的投 资机会 ， 采用 主题
策略和 核心 策略 相结 合的 方法筛 选核 心主 题企 业 ， 在严格 控制 风险 并
保证充 分流 动性 的前 提下 ，谋求 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
投资策 略
1. 大 类资 产配 置策 略
本基金 根据 各项 重要 的经 济指标 分析 宏观 经济 发展 变动趋 势 ，判 断当
前所处 的经 济周 期 ，进 而 对未来 做出 科学 预测 。 在 此基础 上 ，结 合对
流动性 及资 金流 向的 分析 ，综 合股 市和 债市 估值 及 风险分 析进 行大 类
资产配 置 。此 外， 本基 金 将持续 地进 行定 期与 不定 期的资 产配 置风 险
监控， 适时 地做 出相 应的 调整。
2. 股 票投 资策 略
本基金 采用 主题 投资 策略 与核心 投资 策略 相结 合的 方法进 行股 票投
资： 主题 投资 策略 是自 上 而下挖 掘出 可能 导致 经济 结构发 生根 本性 变
化的因 素 ， 分 析这 些根 本 变化的 内涵 ， 再形 成与 之 相匹配 的投 资主 题，
然后再 选择 能够 受益 于该 投资主 题的 上市 公司 ， 构 建股票 组合 进行 投
资。 本基 金采 用主 题投 资 策略作 为股 票投 资的 主要 策略 ，在 具体 的择
股过程 中还 将核 心投 资策 略作为 辅助 策略 ， 同等 条 件下优 先选 择具 有
核心竞 争力 的企 业进 行投 资。 中邮核心主题混合 2016 年第 1 季度报告
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(1) 主题 挖掘
本基金 在进 行主 题挖 掘的 时候采 用纵 向和 横向 相结 合的方 式 ，同 时关
注主题 的生 命周 期。
本基金 将通 过自 上而 下的 方 式， 从宏 观经 济、 国家 政策、 社会 文化 、
人口结 构 、科 技进 步等 多 个纵向 角度 出发 ， 在深 入 研究的 基础 上 ，分
析影响 经济 发展 和企 业盈 利的关 键性 因素 ， 从而 前 瞻性地 挖掘 出中 国
经济结 构调 整过 程中 不断 涌现出 的有 深刻 影响 力的 投资主 题 。横 向的
主题挖 掘主 要是 指将 “中 国经济 结构 调整 ”从 生产 领域、 流通 领域 、
消费领 域 、区 域经 济和 资 本市场 五个 方向 分解 ， 把 握经济 结构 调整 的
脉搏， 细分 出具 有实 际投 资意义 的细 分主 题。
在主 题挖 掘同 时， 本基 金 还将判 断 “ 主题 的生 命周 期 ”并 对其 进行
阶段划 分 。 “ 主题 的生 命 周期 ” 是指 投资 主题 对经 济和资 本市 场的 影
响持续 期 。对 “主 题的 生 命周期 ”进 行阶 段划 分的 根据是 投资 主题 对
经济和 资本 市场 影响 力的 强弱。 主题 的生 命周 期一 般分为 四个 阶段 ：
主题萌 芽、 主题 形成 、主 题实现 和主 题衰 退。
(2) 主题 配置
在主题 挖掘 的基 础上 ， 基 金管理 人定 期召 开投 资决 策委员 会会 议 ，由
宏观经 济研 究员 、 策略 研 究员 、行 业研 究员 和基 金 经理对 主题 进行 评
估， 综合 考虑 主题 发展 阶 段、 主题 催化 因素 、主 题 市场容 量 、主 题估
值水平 等因 素， 确定 每个 主题的 配置 权重 范围 ，从 而进行 主题 配 置 。
(3) 个 股选 择
本基金 通过 主题 投资 策略 和核心 投资 策略 相结 合的 方法构 建股 票备
选库和 精选 库 ，重 点投 资 核心 主 题企 业 。核 心主 题 企业是 指与 本基 金
确立的 投资 主题 相符 且具 有核心 竞争 力的 企业 。 核 心投资 策略 是指 对
企业核 心竞 争力 的综 合评 价方法 ，主 要从 公司 盈利 模式、 政策 环境 、
财务状 况 、治 理结 构以 及 市场估 值等 方面 进行 评估 。通 过定 性和 定量
分析相 结合 的方 法筛 选出 具有如 下特 质的 上市 公司 进行投 资 ：主 营业
务突出 ， 发展 战略 明晰 ， 具有良 好的 创新 能力 ， 信 息披露 透明 ； 主要
股东资 信良 好 ，持 股结 构 相对稳 定 ，注 重中 小股 东 利益 ，无 非经 营性
占款 ；管 理规 范， 企业 家 素质突 出 ，具 有合 理的 管 理层激 励与 约束 机
制， 建立 科学 的管 理与 组 织架构 ； 具有 持续 经营 能 力和偿 债能 力 ， 资
产负债 率合 理 ；业 务稳 定 运行 ，收 入及 利润 保持 合 理增长 ， 资产 盈利
能力较 高 ，净 资产 收益 率 处在领 先水 平 ；财 务管 理 能力较 强 ，现 金收
支安排 有序 ；股 东回 报良 好，分 红比 例稳 定。
备选库 的构 建
在确立 投资 主题 及投 资主 题配置 比例 之后 ， 本基 金 将选择 与投 资主 题
相关联 的股 票进 入备 选库 ，并 依据 个股 的“ 主题 相 关度 ”排 序。 本基
金主要 根据 企业 能够 受惠 于投资 主题 的程 度来 确定 “主题 相关 度” 。
具体来 说 ，就 是由 研究 员 衡量主 题因 素对 企业 的主 营业务 收入 、 主营
业务利 润等 财务 指标 的影 响程度 并打 分 ，作 为企 业 和投资 主题 的相 关
度标准 。打 分的 依据 主要 有以下 几 个 方面 ：
公司所 处行 业受 宏观 经济 环境和 国家 产业 政策 的影 响程度 。
公司主 营业 务收 入和 利润 受此主 题驱 动的 变动 幅度 。
公司的 盈利 模式 。
公司竞 争力 分析 ， 包括 管 理者素 质 、市 场营 销 能 力 、技 术创 新能中邮核心主题混合 2016 年第 1 季度报告
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力、专 有技 术、 特许 权、 品牌、 重要 客户 等。
公司财 务状 况及 财务 管理 能力 ，包 括财 务安 全性 指 标， 反映 行业
特性的 主要 财务 指标 、 公 司股权 与债 权融 资能 力与 成本分 析 、公 司再
投资收 益率 分析 等。
精选库 的构 建
在备选 库的 基础 上 ，精 选 主题相 关度 得分 高 、流 动 性好 、市 场估 值合
理且具 有核 心竞 争力 的优 质上市 公司 构成 本基 金的 精选库 。
主题相 关度 由研 究员 根据 公司业 绩受 主题 驱动 弹性 的大小 进行
打分确 定；
流动性 指标 主要 参考 流动 市值、 总市 值和 日均 成交 金额等 指 标 ；
估值指 标选 用市 盈率 、市 净率和 市销 率；
企 业核 心竞 争力 的评 价采 用核心 投资 策略 ，兼 顾价 值和成 长因
素， 采用 定性 和定 量相 结 合的方 法配 合研 究员 实地 调研结 果筛 选公 司
发展战 略明 晰 、具 备比 较 优势 、治 理结 构良 好的 企 业。 具体 而言 ，应
从以下 方面 精选 个股 ：
公司主 营业 务突 出 ，发 展 战略明 晰 ，具 有良 好的 创 新能力 和优 良
的核心 竞争 力， 信息 披露 透明。
主要股 东资 信良 好 ，持 股 结构相 对稳 定 ，注 重中 小 股东利 益 ，无
非经营 性占 款 ；管 理规 范 ，企 业家 素质 突出 ，具 有 合理的 管理 层激 励
与约束 机制 ，建 立科 学的 管理与 组织 架构 。
具有持 续经 营能 力和 偿债 能力 ，资 产负 债率 合理 。 主营业 务稳 定
运行 ， 收 入及 利润 保持 合 理增长 ， 资产 盈利 能力 较 高。 净资 产收 益率
处在领 先水 平。
财务管 理能 力较 强， 现金 收支安 排有 序。
股东回 报良 好， 分红 比例 较为稳 定。
3. 债 券投 资策 略
(1) 平 均久 期配 置
本基金 通过 对宏 观经 济形 势和宏 观经 济政 策进 行分 析， 预测 未来 的利
率趋势 ， 并据 此积 极调 整 债券组 合的 平均 久期 ， 在 控制债 券组 合风 险
的基础 上提 高组 合收 益。
(2) 期 限结 构配 置
结合对 宏观 经济 形势 和政 策的判 断 ，运 用统 计和 数 量分析 技术 ， 本基
金对债 券市 场收 益率 曲线 的期限 结构 进行 分析 ， 预 测收益 率曲 线的 变
化趋势 ，制 定组 合的 期限 结构配 置策 略。
(3) 类 属配 置
本基金 对不 同类 型债 券的 信用风 险 、流 动性 、税 赋 水平等 因素 进行 分
析， 研究 同期 限的 国债 、 金融债 、 央票 、企 业债 、 公司债 、 短期 融资
券之间 的利 差和 变化 趋势 ，制 定债 券类 属配 置策 略 ，确 定 组 合在 不同
类型债 券品 种上 的配 置比 例。
(4) 回 购套 利
本基金 将在 相关 法律 法规 以及基 金合 同限 定的 比例 内， 适时 适度 运用
回购交 易套 利策 略以 增强 组合的 收益 率 ，比 如运 用 回购与 现券 之间 的
套利、 不同 回购 期限 之间 的套利 进行 低风 险的 套利 操作。
4. 权 证投 资策 略
本基金 将按 照相 关法 律法 规通过 利用 权证 及其 他金 融工具 进行 套利 、中邮核心主题混合 2016 年第 1 季度报告
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避险交 易 ，控 制基 金组 合 风险 ，获 取超 额收 益。 未 来， 随着 证券 市场
的发展 、 金融 工具 的丰 富 和交易 方式 的创 新等 ， 基 金还将 积极 寻求 其
他投资 机会 ，履 行适 当程 序后更 新和 丰富 组合 投资 策略。
业绩比 较基 准 整体业 绩比 较基 准= 沪深300 指数 ×8 0% ＋ 上证 国债 指数 × 20%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 证券 投资 基金 ，属 于较 高预 期风 险 和预期 收益 的证 券
投资基 金品 种 ，其 预期 风 险和预 期收 益高 于混 合型 基金 、债 券型 基金
和货币 市场 基金 。
基金管 理人 中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -329,093,961.22
2.本期 利润
-667,904,760.13
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.6709
4.期末 基金 资产 净值 1,648,365,115.02
5.期末 基金 份额 净值 1.690
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。2. 所述 基金 业绩
指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -28.96% 3.02% -10.66% 1.94% -18.30% 1.08%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按 相关 法规 规定 ，本 基金自 合同 生效 日 起6 个 月内为 建仓 期， 报告 期内 本基金 的各 项投 资比
例符合 基金 合同 的有 关规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈梁 基金经 理
2015 年3 月
13 日
- 7 年
曾担任大连实德集团
市场专员、华夏基金
管理有限公司行业研
究员、中信产业投资
基金管理有限公司高
级研究员，现任中邮
创业基金管理股份有
限公司投资部副总经中邮核心主题混合 2016 年第 1 季度报告
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理兼中邮多策略灵活
配置混合基金基金经
理、中邮核心主题混
合型证券投资基金基
金经理、中邮稳健添
利灵活配置混合型基
金基金经理、中邮乐
享收益灵活配置混合
型基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 了公 平交 易管 理制度 的规 定， 各基 金在 研究、 投资 、交
易等各 方面 受到 公平 对待 ，确保 各基 金获 得公 平交 易的机 会。
报告期 内， 本基 金的 投资 决策、 投资 交易 程序 、投 资权限 等各 方面 均符 合规 定的要 求； 交易
行为合 法合 规， 未出 现异 常交易 、操 纵市 场的 现象 ；未发 生内 幕交 易的 情况 ；相关 的信 息披 露真
实、完 整、 准确 、及 时； 基金各 种账 户类 、申 购赎 回及其 他交 易类 业务 、注 册登记 业务 均按 规定
的程序 、规 则进 行， 未出 现重大 违法 违规 或违 反基 金合同 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》， 公司制 定了 《中
邮基金 公平 交易 管理 制度 》、《 中邮 基金 投资 管理 制度》 、《 交易 部管 理制 度》、 《交 易部 申购
业务管 理细 则》 等一 系列 与公平 交易 相关 制度 体系 ，制度 的范 围包 括境 内上 市股票 、债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等所有 投资 管理 活动 ， 同 时包括 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
监控等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 ，形 成了 有效 的公平 交易 执行 体系 。
公司建 立了 投资 决策 委员 会领导 下的 投资 决策 及授 权制度 ，以 科学 规范 的投 资决策 体系 ，采
用集中 交易 管理 加强 交易 执行环 节的 内部 控制 ，通 过工作 制度 、流 程和 信息 系统控 制等 手段 保证
公平交 易原 则得 以实 现； 在确保 各投 资组 合相 对独 立性的 同时 在获 得投 资信 息、投 资建 议和 实施
投资决 策方 面享 有公 平的 机会； 通过 信息 系统 对公 平交易 行为 进行 定期 分析 评估， 发现 异常 情况 ，
要求投 资经 理做 出合 理解 释，并 根据 发现 情况 进一 步完善 公司 相关 公平 交易 制度， 避免 类似 情况
再次发 生， 最后 妥善 保存 分析报 告备 查。 从而 确保 整个业 务环 节对 公平 交易 过程和 结果 控制 的有
效性。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原中邮核心主题混合 2016 年第 1 季度报告
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则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。报 告期 内，所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 未超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 ，在 国内 流动 性整 体依旧 宽松 的背 景下 ，A 股市场 出现 了急 速调 整和 大幅波 动。 截止
一季度 末上 证综 指下 跌15.12% ， 创业 板指 数下 跌17.53% 。 人民 币贬 值预 期带 来 的资金 持续 外流 担
忧叠加 二级 市场 投资 者结 构上绝 对收 益型 投资 者主 导的坚 决止 损操 作， 使得 开年之 初市 场就 呈现
大幅急 跌， 上证 综指 和创 业板指 数的 一度 下跌 高达 到 24.96% 和29.76% 。
春节后 人民 币贬 值压 力和 资金外 流压 力大 幅缓 解， 市场迎 来反 弹， 但在 投资 者心态 不稳 ，滑
头主导 的市 场格 局中 ，二 月底市 场再 度呈 现急 跌， 二月底 创业 板指 数更 是创 出了年 内以 来的 最大
跌幅30.73% 。
G20 财 长和 央行 行长 会议 后，市 场迎 来的 久违 的降 准，这 意味 着央 行的 货币 政策从 关注 外部
均衡开 始向 内部 均衡 转向 ，特别 是在 “两 会” 结束 后，市 场迎 来了 快速 反弹 。
一季度 的市 场操 作中 本基 金出现 了较 大的 误判 和不 当的应 对。 开年 在“ 资产 荒”的 预判 下，
认为市 场将 迎来 春季 躁动 ，基金 保持 了较 高的 仓位 ，并在 结构 上偏 重高 风险 标的， 在年 初的 暴跌
中基金 遭到 较大 损失 。一 月中旬 基金 下降 了仓 位， 并调整 了结 构， 部分 回避 了一月 末的 暴跌 ，但
同时由 于加 仓不 及时 ，也 部分错 失 了3 月 份的 反弹 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年3 月31 日， 本基金 份额 净值 为1.690 元，累 计净 值1.850 元。 本报告 期内 ，净
值增长 率为-28.96% ，同 期 业绩比 较基 准增 长率 为-10.66% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内本 基金 持有 人数 或基金 资产 净值 无预 警说 明。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,367,258,865.24 78.44 中邮核心主题混合 2016 年第 1 季度报告
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其中： 股票
1,367,258,865.24 78.44
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
372,649,021.78 21.38
8 其他资 产
3,247,507.32 0.19
9 合计
1,743,155,394.34
100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 报告期 末基 金资 产组 合各 项目公 允价 值占 基金 总资 产的比 例分 项之 和与
合计可 能有 尾差.
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 565,651,189.12 34.32
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 115,050,651.95 6.98
F 批发和 零售 业 345,282,465.80 20.95
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 222,772,959.28 13.51
J 金融业 - -
K
房地产 业
118,501,599.09 7.19
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 1,367,258,865.24 82.95 中邮核心主题混合 2016 年第 1 季度报告
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注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000638 万方发 展 8,400,040 203,028,966.80 12.32
2 002717 岭南园 林 3,000,017 115,050,651.95 6.98
3 300367 东方网 力 3,600,000 109,908,000.00 6.67
4 000971 高升控 股 3,900,000 107,562,000.00 6.53
5 300242 明家联 合 3,299,907 102,495,111.42 6.22
6 000554 泰山石 油 8,699,950 87,173,499.00 5.29
7 300310 宜通世 纪 2,000,024 79,940,959.28 4.85
8 300061 康耐特 3,200,000 76,384,000.00 4.63
9 002286 保龄宝 4,200,078 72,535,347.06 4.40
10 002680 长生生 物 1,652,467 66,726,617.46 4.05
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本报告 期末 本基 金未 持有 股指期 货。 中邮核心主题混合 2016 年第 1 季度报告
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同中 对投 资范 围的规 定， 本基 金不 参与 国债期 货的 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同中 对投 资范 围的规 定， 本基 金不 参与 国债期 货的 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本报告 期末 本基 金未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期末 本基 金未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查，无 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,869,058.83
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 115,011.12
5 应收申 购款 1,263,437.37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,247,507.32
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
中邮核心主题混合 2016 年第 1 季度报告
第 12 页 共 13 页
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000638 万方发 展 203,028,966.80 12.32 重大事 项
2 002717 岭南园 林 115,050,651.95 6.98 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 969,209,924.48
报告期 期间 基金 总申 购份 额 282,640,251.11
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 276,262,855.74
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 975,587,319.85
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 12,775,979.56
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 12,775,979.56
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.31
注：本 报告 期内 基金 管理 人持有 本基 金份 额无 变动 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1. 中 国证 监会 批准 中邮 核 心主题 混合 型证 券投 资基 金募集 的文 件
中邮核心主题混合 2016 年第 1 季度报告
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2. 《中 邮核 心主 题混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
3. 《中 邮核 心主 题混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
4. 《中 邮核 心主 题混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7. 报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 营业 时间 查阅 ， 或登 陆基 金管 理人 网站 查阅。
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人中 邮创业 基金 管理 股份 有限 公司。
客户服 务中 心电 话：010-58511618
400-880-1618
基金管 理人 网址 ：www.postfund.com.cn
中邮创业基金管理股份有限公司
2016 年4 月21 日
