中 海 可 转 换债 券 债 券 型证 券 投 资 基金
2016 年第1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月21 日
中海可转债债券 2016 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中海可 转债 债券
基金主 代码 000003
交易代 码 000003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 89,573,901.06 份
投资目 标
本基金 以可 转换 债券 为主 要投资 目标 ， 在 严格 控
制投资 组合 风险 的基 础上 ， 充分 把握 可转 换债 券
兼具股 性和 债性 的风 险收 益特征 ， 实 现基 金资 产
的长期 稳健 增值 。
投资策 略
1、整 体资 产配 置策 略
在严格 风控 基础 上， 通过 对国内 外宏 观经 济形
势、 证券 市场 估值 水平、 财政及 货币 政策 以及 信
用风险 情况 等因 素的 综合 研判， 预测 各大 类资 产
（可转 债、 股票、 债券 等 ） 在不 同经 济周 期阶 段
内的风 险收 益特 征， 进而 在各大 类资 产之 间进 行
整体动 态配 置， 力争 为基 金资产 获取 持续 稳健 回
报。
2、可 转换 债券 投资 策略
（1） 一级 市场
将积极 参与 公司 基本 面优 秀、 发行 条款 较好、 申
购预期 收益 较高 的可 转债 一级市 场申 购， 上市 后
根据个 券即 时市 场价 格等 因素做 出持 有或 卖出
的决策 。 中海可转债债券 2016 年第 1 季 度报告
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（2） 二级 市场
将结合 历史 估值 情景， 综 合运用 基本 面分 析、 理
论定价 分析、 相对 价值 分 析 等方 法， 在 严格 控制
风险的 前提 上， 把 握可 转 换债券 的价 值走 向， 精
选个券 ， 力 争实 现更 高的 投资收 益。 同时， 由于
可转债 一般 还设 置提 前赎 回权、 向 下修 正权、 提
前回售 权等 条款， 因此， 还需要 详细 分析 各条 款
本身的 潜在 价值 ， 力 争抓 住每一 次条 款博 弈投 资
机会。 另 外， 由 于可 转债 和标的 股票 之间 可能 存
在风险 相对 较小 的套 利机 会， 因此， 还需 要密 切
关注相 应投 资机 会。
3、普 通债 券投 资策 略
将采取 利率 策略 、 期 限结 构策略 、 信 用策 略、 息
差策略 和个 券选 择策 略， 判断不 同债 券在 经济 周
期的不 同阶 段的 相对 投资 价值， 并确 定不 同债 券
在组合 资产 中的 配置 比例 ， 实现 组合 的稳 健增 值
目标。
4、中 小企 业私 募债 投资 策 略
对中小 企业 私募 债的 投资 主要以 信用 品种 投资
策略为 基础 ， 重 点分 析私 募债的 信用 风险 及流 动
性风险 。 首 先， 确 定经 济 周期所 处阶 段， 投资 具
有积极 因素 的行 业， 规避 具有潜 在风 险的 行业 ；
其次， 对 中小 企业 私募 债 发行人 的经 营管 理、 发
展前景、 公司 治理、 财务 状况及 偿债 能力 综合 分
析。
5、股 票投 资策 略
（1） 一级 市场
作为固 定收 益类 产品 ， 将 充分依 靠公 司研 究平 台
和股票 估值 体系 ，深 入研 究首次 发行(IPO)股票
的上市 公司 基本 面， 在有 效控制 风险 的前 提下 制
定相应 的新 股认 购策 略。
（2） 二级 市场
本基金 将采 用定 量分 析与 定性分 析相 结合 的方
法， 优 先选 择具 有相 对比 较优势 的同 时估 值水 平
相对较 低的 优质 上市 公司 进行投 资。 定性 分析 主
要包括 ： 公 司治 理结 构、 自主知 识产 权、 品牌 影
响力、 市场 定价 能力、 成 本控制 能力 等。 定量 分
析主要 包括 ： 估 值水 平指 标、 资 产质 量指 标、 各
种财务 指标 等。
业绩比 较基 准
中信标 普可 转债 指数 收益 率×70% ＋ 中证 综合 债
券指数 收益 率 × 20% ＋上 证 红利指 数 × 10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中
低风险、 中低 预期 收益 品 种， 其预 期风 险和 预期
收益水 平低 于股 票型、 混 合型基 金， 高 于货 币市
场基金 。 中海可转债债券 2016 年第 1 季 度报告
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本基金 主要 投资 于可 转换 债券， 在债 券型 基金 中
属于风 险水 平相 对较 高的 投资产 品。
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 中海可 转债 债 券 A 中海可 转债 债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000003 000004
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 49,350,556.55 份 40,223,344.51 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年1 月1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
中海可 转债 债 券 A 中海可 转债 债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 -2,210,091.71 -1,896,759.95
2．本 期利 润 -6,118,585.39 -5,286,098.07
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.1232 -0.1284
4．期 末基 金资 产净 值 45,906,942.30 37,778,628.68
5．期 末基 金份 额净 值 0.930 0.939
注1 ： 本期 指2016 年1 月1 日至2016 年3 月 31 日 ， 上述基 金业 绩指 标不 包括 基金份 额持 有人 认
购或交 易基 金的 各项 费用 （例如 ，申 购、 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字 。
注2 ： 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中海可转债债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-11.68% 1.30% -5.73% 0.95% -5.95% 0.35%
中海可转债债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-11.75% 1.30% -5.73% 0.95% -6.02% 0.35%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
江小震
固 定 收
益 部 总
经理， 本
基 金 基
金经理 、
中 海 增
强 收 益
债 券 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
惠 裕 纯
债 债 券
2014 年3
月21 日
- 18 年
江小震 先生， 复旦 大学 金 融
学专业 硕士。 历任 长江 证 券
股份有 限公 司投 资经 理、 中
维资产管理有限责任公司
部门经 理、 天 安人 寿保 险 股
份有限 公司 （ 原名 恒康 天 安
保险有 限责 任公 司） 投 资 部
经理、 太 平洋 资产 管理 有 限
责任公 司高 级经 理 。 2009 年
11 月 进入 本公 司工 作， 历 任
固定收 益小 组负 责人、 固定
收益部 副总 监， 现 任固 定 收
益部总 经理 。 2010 年 7 月至
2012 年 10 月 任中 海货 币 市中海可转债债券 2016 年第 1 季 度报告
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型 发 起
式 证 券
投 资 基
金（ LOF ）
基 金 经
理、 中 海
惠 祥 分
级 债 券
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理、 中
海 中 鑫
灵 活 配
置 混 合
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理
场证券 投资 基金 基金 经理 ，
2011 年3 月至 今任 中海 增 强
收益债券型证券投资基金
基金经 理,2013 年 1 月至今
任中海惠裕纯债债券型发
起 式 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
基金经 理 ， 2014 年 3 月至今
任中海可转换债券债券型
证券投资基金基金经理，
2014 年8 月至 今任 中海 惠 祥
分级债券型证券投资基金
基金经 理 ， 2016 年 2 月至今
任中海中鑫灵活配置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在报 告期 内严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规、
《基金 合同 》的 规定 ，勤 勉尽责 地为 基金 份额 持有 人谋求 利益 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、 风险 管理 事后 分析 等环节 ，对 股票 、债 券的 一级市 场申 购、 二级 市场 交易等 投资 管理 活动
的全程 公平 交易 进行 了明 确约定 。公 司通 过制 定研 究、交 易等 相关 制度 ，要 求公司 各组 合研 究成
果共享 ， 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 ， 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 ，
使公平 交易 制度 中要 求的 时间优 先、 价格 优先 、比 例分配 、综 合平 衡得 以落 实；同 时， 根据 公司
制度， 通过 系统 禁止 公司 组合之 间（ 除指 数组 合外 ）的同 日反 向交 易。 对于 发生在 银行 间市 场的
债券买 卖交 易及 交易 所市 场的大 宗交 易， 由公 司风 控稽核 部对 相关 交易 价格 进行事 前审 核， 风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告 期， 公司 对 不 同组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集， 进行 了相中海可转债债券 2016 年第 1 季 度报告
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关的假 设检 验， 对于 相关 溢价金 额对 组合 收益 率的 贡献进 行了 重要 性分 析， 并针对 交易 占优 次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告 期， 公司 根据 制度 要求， 对不 同组 合不 同时 间段的 反向 交易 进行 了统 计分析 ，对 于出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存
在超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的重 大异 常交 易情 况， 风控稽 核部 均根 据制 度规 定要求 组合 经理 提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 ，经 济增 长仍 旧乏 力，虽 然阶 段性 的出 现一 些高频 数据 的好 转， 但并 没有形 成对 经济
实质性 的支 撑。 与之 相对 应的是 ，宽 松的 货币 与信 贷投放 成为 市场 关注 的焦 点。1 月份 广义 货币
M2 同 比增 长14% ，人 民币 贷款 2.51 万亿 ，同 比增 长15.3% 。 物价 数据 回升 非常明 显。2 月份 CPI
主要受 到蔬 菜和 猪肉 价格 的推动 回升 明显 ，3 月份 继 续走强 ， 猪 肉价 格成 为推 动物价 最主 要因 素。
而一线 城市 房地 产价 格的 上扬， 使得 调控 成为 必要 的政策 措施 。其 它方 面， 固定资 产投 资数 据回
升， 推动PPI 降幅 同比 收 窄。 人民 币汇 率方 面 ，12 月 17 日 ， 美 联储 宣布 加息 ， 开 启了 加息 过程 。
新年过 后人 民币 贬值 压力 明显上 升。
货币政 策方 面， 虽然 仍旧 有降准 降息 的政 策支 持实 体，但 在物 价回 升美 元升 值的大 背景 以及
货币宽 松对 经济 的边 际作 用下降 的情 况下 ，央 行货 币政策 的宽 松力 度受 到压 制。央 行运 用其 它货
币手段 ，包 括通 过MLF 、SLF 、PSL 等 工具 安排 资金 支持， 并适 当下 调MLF 利 率。既 让市 场不 会感
到资金 的明 显压 力， 同样 做好预 期管 理， 让市 场对 资金以 及汇 率方 面做 好提 前管理 ，避 免大 幅波
动。
债券市 场方 面， 年初 时汇 率贬值 预期 利空 整个 债券 市场， 季度 中物 价和 经济 回升预 期推 动长
期利率 债收 益率 上行 。但 在当前 风险 偏好 以及 预期 收益率 偏低 的背 景下 ，债 券仍旧 是大 资金 青睐
的对象 。 所以 ， 即使 是收 益率阶 段性 的上 升 ， 但 仍 没有改 变整 体收 益率 偏低 的市场 格局 ， 只不 过，
一些违 约事 件的 暴发 带来 了信用 债市 场结 构上 的变 化，信 用利 差逐 渐拉 开。
转债方 面， 正股 的下 跌， 导致转 债的 溢价 率居 高不 下，本 季度 内， 转债 的表 现都很 低靡 ，目
前仍旧 处在 去溢 价率 的阶 段。在 正股 市场 相对 震荡 的情况 下， 转债 仍没 有太 多趋势 性的 机会 。股
票市场 方面 ， 年初 时汇 率 贬值预 期给 人民 币资 产带 来压力 ， 市场 出现 整体 性 调整 。 进 入二 月份 后，中海可转债债券 2016 年第 1 季 度报告
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市场信 心有 所恢 复， 首先 周期品 与大 宗商 品价 格的 上涨推 动周 期股 领涨 市 场 ，随后 成长 性品 种为
主的创 业板 表现 更强 。
本基金 季度 内转 债仓 位相 对较低 ， 但同 市场 一起 下 跌， 影响 了净 值。 股票 方 面平均 仓位 较低 ，
受市场 下跌 影响 较小 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年3 月31 日, 本基 金A 类 份额 净 值0.930( 累计 净 值1.140 元)。 报 告期内 本基 金 A
类净值 增长 率为-11.68% ， 低于业 绩比 较基 准 5.95 个 百分点 。 本 基金C 类 份额 净值 0.939 元( 累计
净值1.149 元) 。报 告期 内 本基 金 C 类 净值 增长 率为-11.75% ，低 于业 绩比 较基 准 6.02 个 百分 点。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 15,751,600.00 14.66
其中： 股票
15,751,600.00 14.66
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
89,915,080.82 83.71
其中： 债券
89,915,080.82 83.71
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,449,657.03 1.35
8 其他资 产
301,078.75 0.28
9 合计
107,417,416.60
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 376,500.00 0.45
C 制造业 7,195,000.00 8.60
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - - 中海可转债债券 2016 年第 1 季 度报告
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F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
2,756,000.00 3.29
J 金融业 2,968,900.00 3.55
K 房地产 业 2,455,200.00 2.93
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 15,751,600.00 18.82
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002395 双象股 份 120,000 3,234,000.00 3.86
2 601198 东兴证 券 110,000 2,968,900.00 3.55
3 300299 富春通 信 100,000 2,756,000.00 3.29
4 600158 中体产 业 120,000 2,455,200.00 2.93
5 300031 宝通科 技 100,000 2,419,000.00 2.89
6 002036 联创电 子 60,000 1,518,000.00 1.81
7 000983 西山煤 电 50,000 376,500.00 0.45
8 002779 中坚科 技 500 24,000.00 0.03
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 5,107,991.00 6.10
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 15,881,600.00 18.98
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 68,925,489.82 82.36
8 同业存 单 - - 中海可转债债券 2016 年第 1 季 度报告
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9 其他 - -
10 合计 89,915,080.82 107.44
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 165,440 19,657,580.80 23.49
2 110031 航信转 债 133,880 17,382,979.20 20.77
3 126018 08 江 铜债 160,000 15,881,600.00 18.98
4 110030 格力转 债 91,110 11,188,308.00 13.37
5 132001 14 宝钢 EB 88,000 10,880,320.00 13.00
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.10.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 中海可转债债券 2016 年第 1 季 度报告
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5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 71,387.77
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 217,767.80
5 应收申 购款 11,923.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 301,078.75
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113008 电气转 债 19,657,580.80 23.49
2 110031 航信转 债 17,382,979.20 20.77
3 110030 格力转 债 11,188,308.00 13.37
4 128009 歌尔转 债 6,119,435.52 7.31
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300299 富春通 信 2,756,000.00 3.29 重大事 项停 牌
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中海可 转债 债 券 A 中海可 转债 债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 50,493,948.38 42,357,421.91
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,374,069.36 3,735,590.37
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 4,517,461.19 5,869,667.77
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 49,350,556.55 40,223,344.51
中海可转债债券 2016 年第 1 季 度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 7,700,418.41
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 7,700,418.41
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
8.60
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注 ： 本 报告 期内 ， 基金 管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 截至 本报 告期 末 ， 基 金管 理人 持有 本
基金 共7,700,418.41 份。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海可转 换债 券债 券型 证券 投资基 金的 文件
2 、中 海可 转换 债券 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同
3 、中 海可 转换 债券 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议
4 、中 海可 转换 债券 债券 型 证券投 资基 金财 务报 表及 报表附 注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
8.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
8.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2016 年4 月21 日
