中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）转型)
2016年第1 季度 报告
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中欧纯债 债券型证券投资基金（LOF ）
( 原 中欧纯债债券型证券投资基 金（LOF ）转型)
2016年第1 季度 报告
2016年3 月31 日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：中国邮政储蓄银行 股份有限公司
报 告送出日 期：2016 年4 月21 日 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）转型)
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年04
月18 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
自2016年2月2日起,中欧纯债分级债券型证券投资基金结束分 级集运作 ，原中欧
纯债分级债券型证券投资基金名称变更为中欧纯债债券型证券投资基金 （LOF）。原
中欧纯债分级债券型证券投资基金本报告期自2016 年1月1日至2月1日止， 中欧纯债债
券型证券投资基金（LOF ）自2016年2月2日 起至3月31日止。
§2
基金 产品概况
转型后
基金简称 中欧纯债债券（LOF ）
场内简称 中欧纯债
基金主代码 166016
交易代码 166016
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF ）
基金转型生效日 2016年2月2日
报告期末基金份额总
额
2,717,453,160.23份
投资目标
在严格控制风险和合理保持流动性的基础上，力争为投资者
谋求稳健的投资收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状
况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取信用策略、久
期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）转型)
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券选择策略等，在严格的风险控制基础上，力求实现基金资
产的稳定增值。
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征
的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、
混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
转型前
基金简称 中欧纯债分级债券
场内简称 中欧纯债
基金主代码 166016
交易代码 166016
基金运作方式
契约型，本基金合同生效后3年内（含3年）为基金分级运作
期， 纯债A 自基金合同生效日起每满半年开放一次申购赎回，
纯债B 封闭运作并在深 圳证券交易所上市交易。基金分级运
作期届满，本基金不再分级运作，并将按照本基金基金合同
的约定转换为中欧纯债债券型证券投资基金（LOF)
基金合同生效日 2013年1月31日
报告期末基金份额总
额
325,643,428.72份
投资目标
在严格控制风险和合理保持流动性的基础上，力争为投资者
谋求稳健的投资收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状
况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取信用策略、久
期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债
券选择策略等，在严格的风险控制基础上，力求实现基金资
产的稳定增值。
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征
的基金品种，其长期平均 风险和预期收益率低于股票基金、中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）转型)
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混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
中欧纯债分级债券A 中欧纯债分级债券B
下属分级基金的场内
简称
纯债A 纯债B
下属分级基金的交易
代码
166017 150119
报告期末下属分级基
金的份额总额
25,035,904.98 300,607,523.74
下属 分级基金的风险
收益特征
纯债A 将表现出低风险、 收益
稳定的明显特征， 其预期收益
和预期风险要低于普通的债
券型基金份额。
纯债B 则表现出高风险 、 高收
益的显著特征， 其预期收益和
预期风险要高于普通的债券
型基金份额。
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
转型后
报告期（2016 年2月2日-2016年3月31 日）
1.本期已实现收益 29,690,445.63
2.本期利润 20,958,615.60
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0174
4.期末基金资产净值 3,674,500,255.12
5.期末基金份额净值 1.352
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
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3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
转型前
报告期（2016年1月1日-2016年2月1日）
1.本期已实现收益 2,191,524.94
2.本期利润 756,484.94
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0023
4.期末基金资产净值 431,165,609.67
5.期末基金份额净值 1.324
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基金净值 表现（转型后）
3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
2016.2.2-2016.3.31 2.07% 0.12% 0.29% 0.05% 1.78% 0.07%
3.2.2 自基金 转型以来基金累计 净值增长率变动及其与 同期业绩比较基准收益 率变动
的比较
中欧纯债 债券型 证券投 资 基金（LOF ）
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2016年2 月2 日-2016 年3 月31 日） 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）转型)
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中欧纯债债券型证券投资基金（LOF ） 业绩比较基准
2016-02-02 2016-02-16 2016-02-23 2016-03-01 2016-03-09 2016-03-16 2016-03-23 2016-03-31
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
注：本 基金 转型 日为2016 年2 月2 日。 截止 本报 告期 末，本 基金 转型 未满 一年 。
3.2 基金净值 表现（转型前）
3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
2016.1.1-2016.2.1 0.18% 0.07% 0.02% 0.10% 0.16% -0.03%
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率
变动的比 较
中欧纯债 分级债 券型证 券 投资基金
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2013年1 月31日-2016 年2月1日） 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）转型)
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中欧纯债分级债券型证券投资基金 业绩比较基准
2013-01-31 2013-07-11 2013-12-13 2014-05-21 2014-10-24 2015-03-30 2015-08-26 2016-02-01
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
3.3 其他指标 （转型前）
金额单位：人民币元
其他指标 报告期 （2016年1月1日-2016 年2月01日）
纯债A 与纯债B 基金份 额配比 0.185：3
期末纯债A 份额参考净值 1.000
期末纯债A 份额累计参考净值 1.120
期末纯债B 份额参考净 值 1.351
期末纯债B 份额累计参 考净值 1.351
纯债A 的预计年收益率 2.75%
§4
管理 人报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
尹诚庸 基金经理
2015年5月
25日
－ 4年
历任招商证券股份有
限公司固定收益总部
研究员、投资经理。
2014年12月加入中欧
基金管理有限公司， 曾中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）转型)
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任中欧瑾泉灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理助理兼研究
员， 现任中欧纯债添利
分级债券型证券投资
基金基金经理， 中欧鼎
利分级债券型证券投
资基金基金经理， 中欧
纯债债券型证券投资
基金(LOF) 基金经理，
中欧天禧纯债债券型
证券投资基金基金经
理。
刘德元 基金经理
2016年2月
16日
－ 11年
历任大公国际资信评
估有限公司技术总监、
阳光资产管理股份有
限公司高级研究员。
2015年6月加入中欧基
金管理有限公司， 曾任
信用研究员， 现任中欧
增强回报债券型证券
投资基金 （LOF ） 基金
经理， 中欧兴利债券型
证券投资基金基金经
理， 中欧瑾和灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理， 中欧强势多
策略定期开放债券型
证券投资基金基金经
理， 中欧瑾通灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理， 中欧琪丰灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理， 中欧中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）转型)
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信用增利债券型证券
投资基金 （LOF ） 基金
经理， 中欧骏盈货币市
场基金基金经理， 中欧
稳健收益债券型证券
投资基金基金经理， 中
欧纯债债券型证券投
资基金 （LOF ） 基金经
理。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决 策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内 基金的投资策略和 运作分析
基本面方面， 一季度经济基本面有探底企稳的迹象。 年初经济延续15年底下行惯性，
继续表现颓靡， 工业增加值、 进出口、 固定资产投资等数据都持续恶化。 但进入3月后，中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）转型)
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在基建发力、 地产投资回升、 大宗商品上涨改善企业盈利状况等因素下， 整体经济呈现
回暖态势。另一方便通胀预期升温，受蔬菜价格、猪肉价格以及房屋租金上涨的影响，
CPI 同比数据在2月冲高 ，3月继续维持较高位置， 同时大宗商品价格上涨带动PPI 同比跌
幅缩窄。
货币政策在一季度整体保持适度宽松， 两会前降准是在美元加息暂缓汇率环境稳定
的影响下， 央行借降准释放长期流动性， 以此填补此前积压的流动性缺口。 而整体流动
性除在春节提现因素及3 月末MPA 考核的影响下出现了阶段性扰动外，总体呈现宽松态
势。
回顾一季度债券市场， 收益率呈震荡上行走势。 虽然有降准、 下调MLF 询价利率以
及美元加息暂缓等利多因素， 但整体利率债收益率仍然在经济基本面企稳、 通胀回归的
预期下逐渐走高， 期限利差先收窄后走扩。 信用债方面， 随着信用违约事件的频繁发生，
信用债投资者风险偏好不断降低， 中高等级信用债受到认可， 而较多民企和过剩行业等
低等级信用债收益率上涨较明显，信用利差小幅走扩。
一季度组合整体采取稳健的投资策略，择机卖出了久期较长和资质较弱的信用债
券， 适当地缩短了组合的久期， 同 时以中短久期城投债和资质良好的公司债为主力品种。
同加强行业研究，挖掘个券阿尔法，为组合进一步增加收益。
4.5 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内，原中欧纯债分级债券型证券投资基金（2016.1.1-2016.2.1 ）份额净值
增长率为0.18% ，同期业绩比较基准增长率为0.02% 。中欧纯债债券型证券投资基金
（LOF ）（2016.2.2-2016.3.31 ）份额净值增长率为2.07% ，同期业绩比较基准增长率为
0.29% 。
4.6 报告期内 基金持有人数或基 金资产净值预警说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资 组合报告
转型后：
报告期（2016年2 月2 日-2016年3月31 日）
5.1 报告期末 基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(%) 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）转型)
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1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 4,232,206,830.00 96.43
其中：债券 4,232,206,830.00 96.43
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
－ －
7
银行存款和结算备付金
合计
65,807,447.54 1.50
8 其他资产 90,752,873.50 2.07
9 合计 4,388,767,151.04 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
本基金本 报告期 末未持 有 股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 185,191,000.00 5.04 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）转型)
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2 央行票据 － －
3 金融债券 196,180,000.00 5.34
其中：政策性金融债 196,180,000.00 5.34
4 企业债券 2,593,505,330.00 70.58
5 企业短期融资券 460,038,000.00 12.52
6 中期票据 797,292,500.00 21.70
7 可转债( 可交换债) － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 4,232,206,830.00 115.18
5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1
1015580
18
15陕延油
MTN002
1,000,000 104,260,000.00 2.84
2 019533 16国债05 900,000 90,099,000.00 2.45
3 1480236 14内江投资债 700,000 79,583,000.00 2.17
4 1280099 12渝南岸债 800,000 69,488,000.00 1.89
5 1280140 12滨投债 800,000 68,096,000.00 1.85
5.6 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末 本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证 券的发行主体本报告期 内没有被监管部门立案 调查， 或
在报告编 制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金为债券型基金， 未涉及股票相关投资。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 46,259.93
2 应收证券清算款 4,970,388.89
3 应收股利 －
4 应收利息 71,218,533.16
5 应收申购款 14,473,479.24
6 其他应收款 －
7 待摊费用 44,212.28
8 其他 －
9 合计 90,752,873.50 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）转型)
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5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合
计可能存在尾差。
§5
投资 组合报告
转型前：
报告期（2016年1 月1 日-2016年2月1 日）
5.1 报告期末 基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
基金投资 － －
3 固定收益投资 600,409,190.00 90.99
其中：债券 600,409,190.00 90.99
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
－ －
7
银行存款和结算备付金
合计
33,179,864.32 5.03
8 其他资产 26,285,662.27 3.98
9 合计 659,874,716.59 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）转型)
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5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
本基金本 报告期 末未持 有 股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 600,409,190.00 139.25
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债( 可交换债) － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 600,409,190.00 139.25
5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 122724 12攀国投 500,000 55,155,000.00 12.79
2 122678 12扬化工 500,000 53,765,000.00 12.47
3 122648 PR 宣国投 500,000 53,420,000.00 12.39 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）转型)
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4 1380181 13遵汇城投债 500,000 52,165,000.00 12.10
5 122682 PR 营口债 500,000 45,935,000.00 10.65
5.6 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证 券的发行主体本报告期 内没有被监管部门立案 调查， 或
在报告编 制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金为债券型基金， 未涉及股票相关投资。 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）转型)
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 26,285,662.27
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 26,285,662.27
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合
计可能存在尾差。
§6
开放 式基金份额变动
单位：份
基金转型起始日（2016 年2月2日）基金份额总额 325,647,703.94
基金转型起始日至报告期期末基金总申购份额 2,890,808,144.81
减： 基金转型起始日至报告期期末基金总赎回份额 499,002,688.52
基金转型起始日至报告期期末基金拆分变动份额
（份额减少以“- ”填列）
－
报告期期末基金份额总额 2,717,453,160.23
总申购 份额 含红 利再 投、 转换入 份额 ，总 赎回 份额 含转换 出份 额。
§7
基金 管理人运用固有资金 投资 本基金情况
7.1 基金管理 人持有本基金份额 变动情况( 转型后)
本基金管理人本报告期内未持有本基金。 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）转型)
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7.1 基金管理 人持有本基金份额 变动情况( 转型前)
本基金管理人本报告期内未持有本基金。
7.2 基金管理 人运用固有资金投 资本基金交易明细( 转型后)
本基金管理人本报告期内无申购、赎回 或买卖本基金的情况。
7.2 基金管理 人运用固有资金投 资本基金交易明细( 转型前)
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。
§8 备查文 件目录
8.1 备查文件 目录
1、中欧纯债分级债券型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》
3、《中欧纯债分级债券型证券投资基金托管协议》
4、《中欧纯债 债券型证券投资基金（LOF ） 更新招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅， 或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金 管理有限公司
二〇一六 年四月二十一日
