中 信 建 投 稳信 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金 2016 年第 1 季 度 报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2016 年 4 月21 日
中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2016 年 4 月 19 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中信建 投稳 信一 年
交易代 码 000503
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 948,683,413.97 份
投资目 标
在严控 风险 和保 持资 产流 动性的 基础 上， 力争 实
现资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 将密 切跟 踪分 析宏 观经济 运行 状况 和金
融市场 运行 趋势 ， 自 上而 下决定 类属 资产 配置 及
组合久 期， 并 依据 内部 信 用评级 系统， 挖掘 价值
被低估 的标 的券 种。 本基 金采取 的投 资策 略主 要
包括债 券类 属配 置策 略、 久期管 理策 略、 收 益率
曲线策 略 、 回 购放 大策 略 、 信用债 券投 资策 略等 ，
在谨慎 投资 的基 础上 ，力 争实现 组合 的稳 健增
值。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 利率( 税后)+1.2%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低
预期风 险、 较 低预 期收 益 的品种， 其预 期风 险及
预期收 益水 平高 于货 币市 场基金 ， 低 于混 合型 基
金及股 票型 基金 。
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下属分 级基 金的 基金 简称 中信建 投稳 信一 年 A 中信建 投稳 信一 年 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000503 000504 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告
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报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 909,549,966.85 份 39,133,447.12 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年1 月1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
中信建 投稳 信一 年 A 中信建 投稳 信一 年 C
1． 本 期已 实现 收益 4,893,937.88 197,777.11
2．本 期利 润 5,175,164.93 208,368.61
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0102 0.0091
4．期 末基 金资 产净 值 934,574,813.75 39,791,891.46
5．期 末基 金份 额净 值 1.028 1.017
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中信建投稳信一年 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.05% 0.05% 0.63% 0.01% 0.42% 0.04%
中信建投稳信一年 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.87% 0.06% 0.63% 0.01% 0.24% 0.05%
中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
索隽石
本 基 金
的 基 金
经理
2014 年1
月27 日
- 6
中国籍 ，1983 年 8 月生 ， 北
京大学 软件 工程 硕士，FRM 、
CQF 认证 ，具 备银 行间 本 币
市场交易员、基金从业资
格。2010 年 7 月至 2013 年
9 月任职 于信 达证 券固 定 收
益部， 从 事固 定收 益证 券 投
资相关 工作 ；2013 年 10 月
至今任职于中信建投基金
管理有 限公 司投 资研 究部 ，
从事投 资研 究相 关工 作。 现
任中信建投稳信定期开放
债券型 证券 投资 基金、 中 信
建投货 币市 场基 金、 中 信 建中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告
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投凤凰 货币 市场 基金、 中 信
建投添鑫宝货币市场基金
基金经 理。
注：1. 任职 日期 是指 本基 金基金 合同 生效 之日 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易
指导意 见》 、基 金合 同和 其他有 关法 律法 规， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，没
有损害 基金 持有 人利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 指导 意见》 ，完 善相
应制度 及流 程， 通过 系统 和人工 等各 种方 式在 各业 务环节 严格 控制 交易 公平 执行， 未发 现不 同投
资组合 之间 存在 非公 平交 易的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内， 未出 现涉 及本 基金 的交易 所公 开竞
价同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年一 季度 ， 伴 随着 原 油及大 宗商 品的 触底 回升 、 市场 风险 偏好 略有 转暖 。 作为 先行 指 标
的社融 等货 币指 标有 所回 升，地 产销 售的 改善 也有 助于未 来投 资的 企稳 。
在货币 政策 维持 宽松 、通 胀尚未 高涨 阶段 ，总 体回 报率下 降的 大背 景下 ，债 券类资 产继 续受
到市场 的追 捧。
本基金 在一 季度 ，通 过转 债申购 、维 持杠 杆操 作、 波段操 作， 在稳 健的 操作 策略下 分享 到了
债券的 牛市 上涨 行情 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 A 类基金 份额 净值 为1.028 元，累 计份 额净 值 为1.153 元， 本报 告期
净值增 长率 为1.05% ；C 类 基金份 额净 值 为 1.017 元 ， 累 计份 额净 值为1.142 元， 本报 告期 净值 增中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告
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长率 为0.87% ； 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 0.63% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 未发 生基 金份额 持有 人数 量不满200 人或者 基金 资产 净值 低 于5000 万 元的 情
形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
726,063,396.70 74.45
其中： 债券
726,063,396.70 74.45
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
238,000,997.00 24.40
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,029,818.66 0.31
8 其他资 产
8,152,939.21 0.84
9 合计
975,247,151.57
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 51,157,000.00 5.25
其中： 政策 性金 融债 51,157,000.00 5.25
4 企业债 券 77,309,995.30 7.93
5 企业短 期融 资券 490,633,000.00 50.35
6 中期票 据 102,566,000.00 10.53 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告
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7 可转债 （可 交换 债） 4,397,401.40 0.45
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 726,063,396.70 74.52
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011699215
16 沪 华信
SCP001
800,000 80,072,000.00 8.22
2 041562033
15 协鑫 发电
CP001
600,000 60,444,000.00 6.20
3 041661004
16 晋 经建
CP001
500,000 50,030,000.00 5.13
4 011699419
16 丹 东港
SCP001
500,000 49,980,000.00 5.13
5 041664017
16 苏 沙钢
CP001
500,000 49,950,000.00 5.13
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告
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5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报 告期 内， 本基金 投资 决策 程序符 合相 关法律 法规 的要求 ，未 发现本 基金 投
资 的前 十名证 券的 发行主 体出 现被监 管部 门立案 调查 ，或在 报告 编制日 前一 年
内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
5.10.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 10,943.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,141,996.16
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,152,939.21
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113009 广汽转 债 2,395,400.00 0.25
2 113010 江南转 债 297,000.00 0.03
3 110034 九州转 债 49,520.00 0.01
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中信建 投稳 信一 年 A 中信建 投稳 信一 年 C
报告期 期初 基金 份额 总额 259,536,178.24 12,638,218.62
报告期 期间 基金 总申 购份 额 800,223,904.92 31,677,645.20
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 150,210,116.31 5,182,416.70
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减 - - 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告
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少以"-"填 列）
报告期 期末 基金 份额 总额 909,549,966.85 39,133,447.12
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期内 ，基 金管 理人未 持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期内 ，基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2016 年 2 月15 日发 布了 《中 信建 投 稳信定 期开 放债 券型 证券 投资基 金第 二次
分红公 告》 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 中信 建投 稳信 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
3 、《 中信 建投 稳信 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
中信建投基金管理有限公司
2016 年4 月21 日
