中 信 建 投 凤凰 货 币 市 场基 金2016 年第1 季
度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
报告送 出日期：2016 年 4 月21 日
中信建投凤凰货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2016 年 4 月 20 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中信建 投凤 凰货 币
交易代 码 001006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 31 日
报告期 末基 金份 额总 额 255,942,172.14 份
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 前提 下 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略 本基金 将通 过对 宏观 经济 发展态 势 、 财 政与 货币 政
策、 市场 及其 结构 变化 和短 期的资 金供 需等 因素 的
分析 ， 形 成对 市场 短期 利 率走势 的判 断 。 在 以上 分
析的基 础上 ， 本基 金将 根据 不同类 别资 产的 收益 率
水平 （不 同剩 余期 限到 期 收益率 、 利息 支付 方式 以
及再投 资便 利性 ） ， 结合 各 类资产 的流 动性 特征 （成
交活跃 度、 发行 规模） 和 风险特 征 （ 信用 等级、 波
动性） ， 决定 各类 资产 的配 置比例 和期 限匹 配情 况。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 是 证券投 资基 金中 的低 风
险品种 。 本基 金的 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型
基金、 混合 型 基 金、 债券 型基金 。
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1. 本期已 实现 收益 1,760,818.33
2．本 期利 润 1,760,818.33
3．期 末基 金资 产净 值 255,942,172.14
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额。
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.5463% 0.0031% 0.3413% 0.0000% 0.2050% 0.0031%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年3 月31 日 生效 。
2、本 报告 期内 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的有关 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
索隽石
本 基 金 的 基
金经理
2015 年3 月
31 日
- 6
中国籍 ， 1983 年8 月 生，
北 京 大 学 软 件 工 程 硕
士，FRM 、CQF 认 证， 具
备 银 行间 本 币市 场 交易
员、 基 金从 业资 格。 2010
年7 月至2013 年9 月任
职 于 信达 证 券固 定 收益
部 ， 从事 固 定收 益 证券
投资相 关工 作；2013 年
10 月 至 今 任 职 于 中 信中信建投凤凰货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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建 投 基金 管 理有 限 公司
投 资 研究 部 ，从 事 投资
研 究 相关 工 作。 现 任中
信 建 投稳 信 定期 开 放债
券 型 证券 投 资基 金 、中
信 建 投货 币 市场 基 金、
中 信 建投 添 鑫宝 货 币市
场基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期是 指本 基 金基金 合同 生效 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对 报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、《 公开募 集证 券投
资基金 运作 管理 办法 》、 《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 、《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易指
导意见 》、 《中 信建 投凤 凰货币 市场 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规， 没有运 用基 金资 产进
行内幕 交易 、操 纵市 场或 进行损 害基 金份 额持 有人 利益的 关联 交易 ，基 金运 作整体 合法 合规 。基
金管理 人将 继续 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理基金 资产 ，在 基金 规范 运作和 严格 控制 风险
的基础 上， 努力 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 指导 意见》 ，完 善相
应制度 及流 程， 通过 系统 和人工 等各 种方 式在 各业 务环节 严格 控制 交易 公平 执行， 未发 现不 同投
资组合 之间 存在 非公 平交 易的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内， 未出 现涉 及本 基金 的交易 所公 开竞
价同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年一 季度， 伴随 着原 油及大 宗商 品的 触底 回升 、 市场 风险 偏好 略有 转暖 。 作为 先行 指 标
的社融 等货 币指 标有 所回 升，地 产销 售的 改善 也有 助于未 来投 资的 企稳 。
在货币 政策 维持 宽松 、通 胀尚未 高涨 阶段 ，总 体回 报率下 降的 大背 景下 ，债 券类资 产继 续受
到市场 的追 捧。
本基金 在一 季度 ，通 过合 理安排 回购 及存 款到 期日 、积极 把握 大额 存单 申购 及严格 控制 信用中信建投凤凰货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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风险， 在应 对流 动性 冲击 的同时 保持 了组 合收 益的 稳定。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 份额 净值 收益率 为 0.5463% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.3413% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 未发 生基 金份额 持有 人数 量不 满200 人 或者 基金 资产 净值 低 于5000 万元 的情
形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 130,057,676.35 48.84
其中： 债券 130,057,676.35 48.84
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 40,000,300.00
15.02
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 92,780,588.73 34.84
4 其他资 产 3,428,804.53 1.29
5 合计 266,267,369.61 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.04
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 9,999,875.00 3.91
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额均未 超过 基金 资产 净值 的20% 。 中信建投凤凰货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 55
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 180 天的 情形 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 75.32
3.91
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 3.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 15.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 7.81
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 102.69 3.91
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,997,824.30 19.53
其中： 政策 性金 融债
49,997,824.30 19.53
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
80,059,852.05
31.28
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6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 130,057,676.35 50.82
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 150307 15 进出 07 300,000 30,000,000.00 11.72
2 041569028 15 昆 交产
CP001
200,000 20,035,117.57 7.83
3 071649001 16 首 创证 券
CP001
200,000 19,999,054.33 7.81
4 150219 15 国开 19 200,000 19,997,824.30 7.81
5 041561020 15 华 信资 产
CP001
100,000 10,021,414.03 3.92
6 041554021 15 玉 皇化 工
CP002
100,000 10,005,064.77 3.91
7 041564101 15 玉 皇化 工
CP004
100,000 10,000,199.29 3.91
8 041551067 15 大族
CP002
100,000 9,999,002.06 3.91
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1895%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0300%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1225%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 中信建投凤凰货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用摊 余成 本法 ， 即估 值对 象以买 入成 本列示 ， 按 照票面 利率 或协
议 利率 并考虑 其买 入时的 溢价 与折价 ，在 剩余存 续期 内平均 摊销 ，每日 计提 损
益 。本 基金通 过每 日计算 收益 并分配 的方 式，使 基金 份额净 值始 终保持 在
1.0000 元。
5.8.2
报告期 内， 本基金 不存 在持 有剩余 期限 小于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天的
浮 动利 率债券 的摊 余成本 超过 当日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。
5.8.3
报 告期内 ，本 基金 投资 决策 程序符 合相 关法律 法规 的要求 ，未 发现本 基金 投资
的 前十 名证券 的发 行主体 出现 被监管 部门 立案调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内
受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 3,428,804.53
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 3,428,804.53
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 542,595,101.59
报告期 期间 基金 总申 购份 额 332,922,171.46
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 619,575,100.91
报告期 期末 基金 份额 总额 255,942,172.14
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投资 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本 报告 期内 ，基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，无 影响 投资 者决策 的其 他重 要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 中信 建投 凤凰 货币 市 场基金 基金 合同 》；
3 、《 中信 建投 凤凰 货币 市 场基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
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2016 年4 月21 日
