东 方 主 题 精选 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
第 1 季 度 报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一六 年四月二十一日
东方主题精选混合 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方主 题精 选混 合
基金主 代码 400032
交易代 码 400032
前端交 易代 码 400032
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月23 日
报告期 末基 金份 额总 额 271,896,810.05 份
投资目 标
通过深 入扎 实的 研究 ， 精 选投资 主题 ， 把 握中 国经 济
成长和 改革 带来 的投 资机 会， 力 争实 现基 金的 长期 稳
定增值 。
投资策 略
本基金 投资 的股 票资 产占 基金资 产的 比例 为
40%-95% ， 在符 合相 关法 律 法规规 定和 基金 合同 约定
的投资 比例 限制 基础 上， 本基金 采用 主题 投资 策略 ，
通过对 我国 经济 发展 过程 中出现 的主 题类 投资 机会
进行挖 掘， 投资 于符 合当 期经济 发展 目标 且具 有可 持
续发展 前景 的优 秀上 市公 司， 在 力争 实现 基金 长期 稳
定增值 的基 础上 ，提 高基 金投资 收益 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深300 指数 收益 率
×60%+ 中债 总全 价指 数收 益率 × 40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 但低 于股 票型 基金 ，东方主题精选混合 2016 年第 1 季度报告
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属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -13,276,421.16
2.本期 利润
-43,038,374.60
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1587
4.期末 基金 资产 净值 224,186,332.78
5.期末 基金 份额 净值 0.8245
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -16.42% 3.40% -8.00% 1.46% -8.42% 1.94%
注 ：本 基金 基金 合同 于 2015 年3 月23 日 生效 ，建仓 期 为 6 个 月， 建仓 期结束 时各 项资 产配
置比例 符合 合同 规定 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邱义鹏 （先 生）
本 基 金 基
金经理
2015 年6 月
30 日
- 8 年
清华大学材料科学与
工程专 业硕 士， 8 年证
券从业经历。曾任嘉
实基金医药行业研究
员助理、长城证券医
药 行 业 研 究 员 。2010
年 8 月加盟 东方 基金
管理有限责任公司，
曾任权益投资部医药
生物、建筑材料、建东方主题精选混合 2016 年第 1 季度报告
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筑装饰、食品饮料、
农 林 牧 渔 行 业 研 究
员，东方精选混合型
开放式证券投资基金
基金经理助理。现任
东方鼎新灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理、东方惠新灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理、东
方精选混合型开放式
证券投资基金基金经
理、东方主题精选混
合型证券投资基金基
金经理、东方大健康
混合型证券投资基金
基金经 理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和 离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 主题精 选混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 作基
金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益， 无损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为。 本基 金无 违法 、违规 行为 。本 基金 投资 组合符 合有 关法 规及 基金 合同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》（2011
年修订 ）， 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投东方主题精选混合 2016 年第 1 季度报告
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资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 市场 剧烈 波动 。年 初在人 民币 汇率 贬值 失控 、减持 禁令 到期 、注 册制 加速推 出、 海外
市场连 续下 跌等 综合 因素 作用下 市场 开始 下跌 ，而 从年初 开始 施行 的熔 断机 制无疑 放大 了市 场的
波动， 市场 自身 正常 的调 整演变 成恐 慌性 杀跌 ，上 证指数 、创 业板 指数 均在 一个月 左右 的时 间内
下跌超 过20%。从 2 月份 开始， 随着 投资 者普 遍担 心的因 素逐 渐消 除， 市场 开始反 弹， 恐慌 情绪
得到一 定修 复。
去年四 季度 末， 在兑 现了 成长股 大幅 反弹 的收 益后 ，我们 在组 合中 大幅 提高 了医药 、保 险等
防御性 品种 的权 重， 同时 在仓位 上继 续坚 持淡 化择 时的 相 对高 仓位 运作 。但 在年初 泥沙 俱下 的恐
慌性杀 跌中 传统 防御 性品 种也出 现了 较大 幅度 的下 跌， 较 高的 仓位 使我 们面 临 阶段性 的被 动局 面。
2 月份 市场 见底 后， 根据 市场情 况变 化， 我们 积极 调整了 持仓 结构 较好 地参 与了一 季度 后半 段的
市场反 弹。
方向上 ， 最 具有 长逻 辑、 行业扩 张性 最好 的泛 消费 （医药 保健、 部分 纺织 服 装、 商 超个 股） 、
泛娱乐 （传 媒影 视、 体育 ） 、 环 保新 能源、 互联 网+ 仍是我 们布 局的 重点 。 同 时， 我 们在 一季 度对
地产产 业链 进行 了较 多布 局。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年1 月1 日起 至 2016 年3 月 31 日 ，本 基金 净 值增长 率为-16.42% ，业 绩 比较基 准收 益
率为-8.00% ，低 于业 绩比 较基 准 8.42% 。 东方主题精选混合 2016 年第 1 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金持 有人数 低 于200 人或 基金 资产净 值低 于
5000 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 211,661,691.71 92.26
其中： 股票
211,661,691.71 92.26
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
17,538,945.54 7.65
8 其他资 产
211,743.71 0.09
9 合计
229,412,380.96
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 84,584.35 0.04
C 制造业 83,683,450.11 37.33
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 16,424,234.48 7.33
F 批发和 零售 业 10,641,000.00 4.75
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 31,628,221.92 14.11
J 金融业 18,662,500.00 8.32
K
房地产 业
6,750,784.64 3.01
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 12,653,346.21 5.64 东方主题精选混合 2016 年第 1 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,502,000.00 1.12
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
14,260,070.00 6.36
R 文化、 体育 和娱 乐业
14,371,500.00 6.41
S 综合 - -
合计 211,661,691.71 94.41
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000681 视觉中 国 550,000 14,371,500.00 6.41
2 300012 华测检 测 599,969 12,653,346.21 5.64
3 300304 云意电 气 500,000 12,250,000.00 5.46
4 300015 爱尔眼 科 400,000 11,936,000.00 5.32
5 002665 首航节 能 400,000 11,020,000.00 4.92
6 300385 雪浪环 境 250,000 8,802,500.00 3.93
7 002421 达实智 能 500,000 8,330,000.00 3.72
8 300425 环能科 技 229,857 8,212,790.61 3.66
9 002375 亚厦股 份 500,000 6,770,000.00 3.02
10 600730 中国高 科 399,928 6,750,784.64 3.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 东方主题精选混合 2016 年第 1 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体在 本报告期 内 未发现存在被 监管部门 立 案调查，或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 170,774.10
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,261.76
5 应收申 购款 37,707.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 211,743.71
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300304 云意电 气 12,250,000.00 5.46 重大事 项
2 300425 环能科 技 8,212,790.61 3.66 重大事 项
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 267,353,868.16
报告期 期间 基金 总申 购份 额 12,137,568.90
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 7,594,627.01
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 271,896,810.05
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期基 金管 理人 未持有 过本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
一、《 东方 主题 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
二、《 东方 主题 精选 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
8.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
8.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
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