上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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上 证 国有 企业 100 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金
2016 年第 1 季度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年四 月二十 一日上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 19 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 国企 ETF
场内简 称 国企 ETF
基金主 代码 510270
交易代 码 510270
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 27,832,064.00 份
投资目 标 本基金 为交 易型 开放 式指 数基金 （ETF ），紧密 跟 踪标的 指
数 （ 上证 国有 企业 100 指 数） ， 追 求跟 踪偏 离度 和 跟踪误 差
最小化 。
投资策 略 本基金 采取 完全 复制 策略 ， 跟踪 标的 指数 的表 现， 即按照 上
证国有 企业 100 指数 的成 份股票 的构 成及 其权 重构 建基金 股
票投资 组合 ， 并 根据 标的 指数成 份股 票及 其权 重的 变动进 行
相应调 整。 当预 期成 份股 发 生调整 和成 份股 发生 配股 、 增发、
分红等 行为 时， 或因 某些 特殊情 况导 致流 动性 不足 时， 或 其
他原因 导致 无法 有效 复制 和跟踪 标的 指数 时， 基金 管理人 可
以对投 资组 合进 行适 当变 通和调 整， 以便 实现 对跟 踪误差 的
有效控 制。 本基 金投 资于 标的指 数成 份股 票及 备选 成份股 票
的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ， 但因 法律 法规 的规定 而
受限制 的情 形除 外。
业绩比 较基 准 本基金 整体 业绩 比较 基准 为： 上 证国 有企 业 100 指 数。 如 果
指数编 制单 位变 更或 停止 上证国 有企 业 100 指 数的 编制及 发
布， 或 上证 国有 企业 100 指数由 其它 指数 替代 ， 或 由于指 数上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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编制方 法等 重大 变更 导致 上证国 有企 业 100 指 数不 宜继续 作
为标的 指数 ， 或 证券 市场 有其它 代表 性更 强、 更适 合投资 的
指数推 出时 ， 本 基金 管理 人可以 依据 维护 投资 者合 法权益 的
原则， 变更 本基 金的 标的 指数。
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 预期风 险与 收益 水平 高于 混合基
金、 债券 基金 与货 币市 场 基金 。 本 基金 为指 数型 基 金， 采用
完全复 制法 跟踪 标的 指数 的表现 ，是 股票 基金 中风 险中等 、
收益与 市场 平均 水平 大致 相近的 产品 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 -459,710.85
2. 本期 利润 -3,601,427.11
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1297
4. 期末 基金 资产 净值 26,082,802.44
5. 期末 基金 份额 净值 0.937
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 -12.67% 2.33% -12.65% 2.36% -0.02% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动
的比较
上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2011 年 6 月 16 日至 2016 年 3 月 31 日） 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起3 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 六部 分 （三 ） 的规定 ， 即本 基金 主要 投 资于标 的指 数成
份股 、 备 选成 份股 。 为更 好地实 现投 资目 标 ， 本 基 金可少 量投 资于 非成 份股 、 新 股 、 债 券及
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 在建 仓 期完成 后 ， 本 基金 投资 于 标的指 数成 份股
票及备 选成 份股 票的 比例 不低于 基金 资产 净值 的90% ， 但 因法 律法 规的 规定 而 受限制 的情 形
除外 。 法 律法 规或 监管 机 构日后 允许 本基 金投 资的 其他投 资工 具 ， 基 金管 理 人在履 行适 当程
序后， 可将 其纳 入投 资范 围。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵建忠
本基金 的基 金经
理、中 银中 证
100 指 数增 强基
金基金 经理 、中
银沪 深 300 等权
重指数 基金
（LOF ）基金经
理
2015-06-08 - 9
金融学 硕士 。2007 年加
入中银基金管理有限公
司，曾担任基金运营部
基金会计、研究部研究
员、 基金 经理 助理 。 2015
年 6 月至今 任中 银中 证
100 指 数基 金基 金经 理 ，
2015 年 6 月 至今 任国 企
ETF 基金基 金经 理， 2015
年 6 月至今 任中 银沪 深
300 等 权 重 指 数 基 金
（LOF) 基金经理。具有上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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9 年证 券从 业年 限 。 具 备
基金、 期货 从业 资格 。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期，基 金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其
他有关 法律 法规 的规 定 ， 严格遵 循本 基金 基金 合同 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告 期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 步入较 为稳 定但 缓慢 的复 苏通道 ， 美国 仍是 表现 相 对较好 的经
济体。 从领 先指 标来 看， 一季度 美 国 ISM 制造 业 PMI 指数缓慢 回升 至 51.8 水平， 就业 市场
持续改 善， 失业 率维 持在 5.0% 左 右。 一季 度欧 元区 经济保 持弱 势复 苏态 势， 制造 业 PMI 指
数小幅 回落 至 51.6 ，CPI 同比增 速小 幅下 降至-0.1% 左右。 美国 仍是 全球 复苏 前景最 好的 经
济体， 美联 储 2016 年末 重 启加息 之后 ，美 元指 数回 落至 94-99 左右 的区 间窄 幅波动 。
国内经 济方 面， 在前 期 “ 稳 增长 ” 政策 刺激 及国 际大 宗 商品价 格阶 段性 上行 的内 外因素 影
响下， 经济 领先 指标 有所 震荡企 稳， 但下 行压 力并 未消除 。 具 体来 看， 领先 指标制 造 业 PMI
缓慢上 行 至 50.2 的 荣枯 线 以上， 同步 指标 工业 增加 值同比 增 速 1-2 月累 计增 长 5.4% ，创 下
2009 年 以来新 低水平。 从 经济增长 动力 来看 ，拉动 经济的三 驾马车以 下滑为 主：消费 增速
小幅回 落 至 10.2% ， 出口 增速继 续进 一步 下滑 至-25.3% 左右 ， 固定 资产 投资 增 速小幅 回升 至
10.2% 的 水平 。通 胀方 面，CPI 通缩 预期 有所 修正 ， 小幅上 行 于 2.3% 左 右的 水 平，PPI 环比
跌幅有 所收 窄， 同比 跌幅 缩小至-4.9% 左右 。
2、行 情回 顾
今年一 季度 行情 与往 年的 先扬后 抑的 节奏 大相 径庭 ， 主要由 于市 场担 心大 小非 承诺期 满
开禁、 熔断 机制 的执 行、 机 构投资 者年 初调 仓、 大量 基 金年度 分红 而短 期同 时抛 售股票 变现 、
美联储 加息 预期 和汇 率变 动的原 因等 ， 使一 月份 沪 指下跌 了 22.7% ， 二 、 三月 份则处 于弱 势
反弹状 态 。 从 各行 业来 看 ， 通 信 、 计 算机 、 机械 设 备、 交通 运输 、 传媒 、 电 气设备 等 在 2015
年表现 较好 的板 块， 跌幅 相对较 大， 均超 过 20% 。 电子 、公用 事业 、医 药生 物、 商业贸 易 、
轻工、国防 军工、房地产、纺织服装 、休闲服务、化工、建筑 建材跌幅超 过 15% 。食品 饮
料、银行、 采掘行业跌幅相对较少， 但仍超 过 10% 。从风格指 数的表现来看，大盘股在 一
季度表 现出 明显 的抗 跌 。 绩优股 指数 、 低市 盈率 指 数、 大盘 指数 跌幅 相对 较 少， 而小 盘股 指
数、高 市盈 率指 数跌 幅较 大。季 度来 看， 沪深 300 等权指 数涨 跌幅 度为-15.98% ，中 证 100
涨跌幅-11.23% ；上 证国 企指数 涨跌 幅-12.65% 。
3. 运 行分 析
本报告 期为 基金 的正 常运 作期。 我们 严格 遵守 基金 合同， 采用 完全 复制 策略 跟踪指 数 ，
在因指 数权 重调 整或 基金 申赎发 生变 动时 ， 根 据市 场 的流动 性情 况采 用量 化模 型优化 交易 以
降低冲 击成 本和 减少 跟踪 误差。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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截至 2016 年 3 月 31 日为 止， 本基 金的 单位 净值 为 0.937 元 ， 本基 金的 累计 单 位净值 为
0.937 元。 季度 内本 基金 份 额净值 增长 率为-12.67% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-12.65% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市 场及行业走势 的简 要展望
展望二季度 ，我国 经济当 前处于 “L ” 形寻底过程中 。 近期由于政 策微刺 激、信 贷超预期
投放、 房地 产投 资回 升、 企业补 库等 原因 ，经 济小 周期回 升， 但 谈 U 型反 转 还早， 更接 近
于底部 有小 周期 波动 的 W 型。其 对股 市的 传导 有望 对中上 游行 业起 到积 极作 用，但 另一 方
面稳增 长效 果的 显现 ， 使 原本进 行中 的去 产能 、 去 杠杆效 用有 限 ， 同 时约 束 了政策 放松 的空
间。美 元加 息时 点延 后， 热钱流 出放 缓的 影响 下， 国内流 动性 预期 有所 改善 ，并 主 导 A 股
市场 在 3 月 份迎 来显 著反 弹， 但 是一 方面 考虑 到二 季 度美联 储加 息预 期将 随时 间推移 不断 增
强， 国内 资金 流出 压力 将 因此而 再度 提升 ， 另一 方 面通胀 预期 有所 抬头 ， 流 动性改 善预 期或
难持续 。 2 季 度管 理层 多管 齐下稳 定 A 股市 场意图 明 显以及 大概 率低 于市 场预 期的商 业银 行
坏账风 险和 宏观 经济 滞胀 风险， 共同 构 成 2 季度 A 股市场 情绪 边际 改善 的驱 动力。 所以 市
场情绪 方面 我们 无需 过分 悲观； 震荡 筑底 有利 于蓄 势，2 季度 投资 风险 偏好 有望适 度回 升 ，
国企改 革和 供给 侧改 革将 以兼并 重组 为主 ， 破产 清 算为辅 ， 国企 之间 的并 购 重组也 将带 来较
好的投 资机 会。
本基金 将严 格按 照契 约规 定， 采用 完全 复制 投资 策 略， 被动 跟踪 指数 ， 保 持 跟踪误 差在
较小范 围内 。 作为 基金 管 理者 ， 我 们将 一如 既往 地 依靠团 队的 努力 和智 慧 ， 为投资 人创 造应
有的回 报。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
截至本 报告 期末 ，本 基金 的基金 资产 净值 自 2015 年 7 月 17 日 起已 持续 超 过 60 个工 作
日低 于 5000 万 元。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 25,979,806.84 98.82
其中： 股票 25,979,806.84 98.82
2 固定收 益投 资 20,774.40 0.08
其中： 债券 20,774.40 0.08
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 287,433.63 1.09
7 其他各 项资 产 1,052.15 0.00
8 合计 26,289,067.02 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 积极投资按行业分类 的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.2.2 指数投资按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 101,358.11 0.39
B 采矿业
1,267,862.27
4.86
C 制造业 5,416,665.36 20.77
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,285,266.20 4.93
E 建筑业 1,779,681.00 6.82
F 批发和 零售 业 381,460.00 1.46
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,402,305.00 5.38
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 715,274.25 2.74
J 金融业 12,634,599.25 48.44
K 房地产 业 803,806.40 3.08
L 租赁和 商务 服务 业 134,640.00 0.52
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 56,889.00 0.22
S 综合 - -
合计 25,979,806.84 99.61
注： 股 票投 资合 计与 报告 期 末资产 组合 情况 中期 末股 票公允 价值 存在 差异 是因 为本表 不考 虑
可退替 代款 估值 增值 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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值比例( ％)
1 601166 兴业银 行 87,914 1,365,304.42 5.23
2 600000 浦发银 行 60,113 1,077,826.09 4.13
3 600036 招商银 行 66,552 1,070,821.68 4.11
4 601288 农业银 行 284,200 909,440.00 3.49
5 600030 中信证 券 50,814 904,489.20 3.47
6 601328 交通银 行 151,786 845,448.02 3.24
7 600519 贵州茅 台 3,246 803,839.44 3.08
8 600837 海通证 券 52,125 744,866.25 2.86
9 601398 工商银 行 164,100 703,989.00 2.70
10 601169 北京银 行 65,300 658,224.00 2.52
5.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 20,774.40 0.08
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,774.40 0.08
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 110031 航信转债 160 20,774.40 0.08
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.12015 年 8 月 25 日 ， 公安机 关要 求中 信证 券的 几名高 级管 理人 员和 员工 协助调 查有 关
问题 ， 发 现公 司总 经理 程 博明 、 经 纪业 务发 展与 管 理委员 会运 营管 理部 负责 人于新 利 、 信 息
技术中 心汪 锦岭 等人 涉嫌 内幕交 易、 泄露 内幕 信息 。2015 年 9 月 30 日 ， 证 监 会通报 调查 公
司在融 资融 券业 务开 展过 程中， 存在 违反 《证 券公 司监督 管理 条例 》第 八十 四条 “ 未按 照规
定与客 户签 订业 务合 同 ” 规 定之嫌 。
2015 年 8 月 26 日 ， 证 监会 通报公 司存 在涉 嫌未 按规 定审查 、 了解 客户 身份 等违 法违规 行为 。
2015 年 9 月 12 日， 证监 会 通报海 通证 券上 海建 国西 路营业 部和 杭州 解放 路营 业部对 杭州 恒
生网络 技术 服务 有限 责任 公司 HOMS 系统 （以 下简 称 HOMS 系 统） 开放 专线 接入， 违反 了
《证券 登记 结算 管理 办法 》 、 《关于 加强 证券 期货 经营 机构客 户交 易终 端信 息等 客户信 息管 理
的规定 》 、 《中 国证 监会 关 于加强 证券 经纪 业务 管理 的规定 》 、 《中 国证 券登 记 结算有 限责 任公
司证券 账户 管理 规则 》 、 《 证券公 司监 督管 理条 例 》 相关法 规 ， 责 令改 正 ， 给 予警告 ， 并处 以
罚款。
2015 年 12 月 3 日至 12 月 7 日， 吉林 证监 局对 招商 银行长 春分 行进 行了 基金 销售业 务专 项
检查 ， 经 查发 现存 在以 下 问题 ： 一、 未及 时在 网站 更新基 金销 售人 员资 格情 况； 二 、 部 分
从事基 金销 售业 务的 人员 未取得 基金 销售 业务 资格 ；三、 《投 资人 权益 须知 》 的内容 未包 括
投资者 投诉 方式 和程 序 ， 不符合 有关 规定 等问 题 ， 责令其 整改 ， 并于 2016 年 1 月 31 日 前提
交整改 情况 的书 面报 告。 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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2015 年 11 月 26 日至 11 月 30 日， 吉林 证监 局对 中 国工商 银行 吉林 分行 进行 了基金 销售 业
务专项 检查 ， 经查 发现 你 行存在 以下 问题 ： 一 、 未 及时在 网站 更新 基金 销售 人员资 格情 况；
二、 部分 从事 基金 销售 业 务的人 员未 取得 基金 销售 业务资 格等 问题， 责令 其 整改， 并 于 2016
年 1 月 31 日前 提交 整改 情 况的书 面报 告。
本基金 在报 告期 内持 有中 信证券 股票 、 海通 证券 股 票、 工商 银行 股票 和招 商 银行股 票 ， 基 金
管理人 通过 对该 发行 人进 一步了 解分 析后 ， 认 为公 司 所涉及 的处 分不 会对 上市 公司投 资价 值
构成实 质性 影响 ，因 此未 披露处 罚事 宜。
报告期 内， 本基 金投 资的 前 十名证 券的 其余 六名 证券 的 发行 主体 没有 被监 管部 门立案 调查 或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 962.59
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 89.56
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,052.15
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110031 航信转 债 20,774.40 0.08
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
5.11.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
5.11.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 26,832,064.00
本报告 期基 金总 申购 份额 2,000,000.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 27,832,064.00
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§8 备 查文 件目 录
8.1 备查文件目录
1、 《上 证国 有企 业 100 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》
2、 《上 证国 有企 业 100 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金招 募说 明书 》
3、 《上 证国 有企 业 100 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可 登 录 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年四 月二 十一日
