上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告
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上 投 摩根 全 球新 兴 市场 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年第 1 季度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年四 月二十 一日上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年4 月20 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合(QDII)
基金主 代码 378006
交易代 码 378006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 1 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 55,328,314.22 份
投资目 标
本 基 金 主 要 投 资 于 新 兴 市 场 以 及 在 其 他 证 券 市 场 交 易 的
新兴市 场企 业， 通过 深入 挖掘新 兴市 场企 业的 投资 价值，
努力实 现基 金资 产的 稳健 增值。
投资策 略
新兴市 场所 属国 家和 地区 经济发 展多 处于 转型 阶段 ， 劳动
力成本 低， 自然 资源丰 富 ， 与发 达国 家与 地区比 较 ， 其经
济发展 速度 一般 相对 较高 。 本基 金将 充分 分享 新兴 市场经
济高增 长成 果 ， 审 慎把 握 新兴市 场的 投资 机会 ， 争 取为投上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告
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资者带 来长 期稳 健回 报。
总 体 上 本 基 金 将 采 取 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资
策略。 首先 通过 考察 不同 国家的 发展 趋势 及不 同行 业的景
气程度 ， 决定 地区 与板 块 的基本 布局 ； 其次 采取 自 下而上
的选股 策略 ， 在对 股票 进 行基本 面分 析的 同时 ， 通 过深入
研究股 票的 价值 与动 量特 性， 选取 目标 投资 对象 。 在固定
收益类 投资 部分 ，本 基金 将综合 考虑 资产 布局 的安 全性、
流 动 性 与 收 益 性 ， 并 结 合 现 金 管 理 要 求 等 来 制 订 具 体 策
略。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：MSCI 新 兴市 场股 票指 数 （总 回
报）
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预期 收益 及预 期风 险水平
低于股 票型 基金 ， 高于 债 券型基 金和 货币 市场 基金 ， 属 于
较高预 期收 益和 预期 风险 水平的 投资 品种 。
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
境外投 资顾 问英 文名 称 JPMorgan Asset Management(UK) Limited
境外投 资顾 问中 文名 称 摩根资 产管 理（ 英国 ）有 限公司
境外资 产托 管人 英文 名称 JPMorgan Chase Bank, N.A.
境外资 产托 管人 中文 名称 摩根大 通银 行
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 1 月 1 日-2016 年3 月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 -4,453,410.60
2. 本期 利润 -3,736,213.54
上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告
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3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0610
4. 期末 基金 资产 净值 42,357,978.79
5. 期末 基金 份额 净值 0.766
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 （例 如 ， 开 放式 基 金的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -5.43% 1.40% 4.85% 1.41% -10.28% -0.01%
3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计份额 净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比
较 基准 收益率 变动 的比较
上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金
累计份额 净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年1 月 30 日 至2016 年3 月 31 日） 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告
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注：本 基金 合同 生效 日为2011 年1 月30 日， 图示 时间 段为2011 年1月30 日至2016 年3月31 日。
本基金 建仓 期自2011 年1 月30 日至2011 年7 月29 日， 建 仓期结 束时 资产 配置 比例 符合本 基金 基
金合同 规定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王邦祺
本基金
基金经
理、国
际投资
部总监
助理
2011-01-30 - 15 年
台湾大 学历 史学 硕士 班， 曾
任职于 香港 永丰 金证 券( 亚
洲)及 香港 永丰 金资 产(亚
洲)有 限公 司， 负责 管理 海
外可转 债及 海外 新兴 市场
固定收 益部 位。2007 年9
月加入 上投 摩根 基金 管理
有限公 司， 任投 资经 理， 从
事QDII 海 外固 定收 益及 海
外可转 债投 资及 研究 工作 。
2011 年 1 月起 任上 投摩 根
全球新 兴市 场混 合型 证券
投资基 金基 金经 理 ， 自2014
年12 月起 担任 上投 摩根 亚
太优势 混合 型证 券投 资基上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告
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金基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 王邦 祺先 生为 本基 金首 任基金 经理 ，其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。
3.. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境外 投资顾 问为 本基 金提 供投资 建议 的主要 成员 简介
姓名
在境外 投资 顾
问所任 职务
证券从 业年 限 说明
Anuj Arora 投资组 合经 理 13 年
男，伊 利诺 斯理 工大 学硕 士，主 修
金融学
Noriko Kuroki 投资组 合经 理 20 年
女，牛 津大 学硕 士， 主修 哲学、 政
治和经 济学
4.3 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明
在本报 告期 内 ， 基 金管 理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ， 勤勉 尽 责地为 基金
份额持有 人谋求利 益。基 金管理人 遵守了《 证券投 资基金法 》及其他 有关法 律法规、 《 上 投
摩根全 球新 兴市 场混 合型 证券投 资基 金基 金合 同 》 的规定 。 基金 经理 对个 股 和投资 组合 的比
例遵循 了投 资决 策委 员会 的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.4 公平 交易专 项说 明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期 内 ， 本 公司 继续 贯 彻落实 《 证券 投资 基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 等 相
关法律 法规 和公 司内 部公 平交易 流程 的各 项要 求 ， 严格规 范境 内上 市股 票 、 债券的 一级 市场
申购和 二级 市场 交易 等活 动， 通过 系统 和人 工相 结 合的方 式进 行交 易执 行和 监控分 析 ， 以 确
保本公 司管 理的 不同 投资 组合在 授权 、 研究 分析 、 投资决 策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管
理活动 相关 的环 节均 得到 公平对 待。
对于交 易所 市场 投资 活动 ， 本 公司 执行 集中 交易 制 度， 确保 不同 投资 组合 在 买卖同 一证
券时 ， 按 照时 间优 先、 比 例分配 的原 则在 各投 资组 合间公 平分 配交 易量 ； 对 于银行 间市 场投
资活动 ， 本公司通 过对手 库控制和 交易室询 价机制 ，严格防 范对手风 险并检 查价格公 允性 ；
对于申 购投 资行 为 ， 本 公 司遵循 价格 优先 、 比例 分 配的原 则 ， 根 据事 前独 立 申报的 价格 和数
量对交 易结 果进 行公 平分 配。 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告
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报告期 内 ， 通 过对 不同 投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较 、 对 同向 交易 和反 向 交易的 交易
时机和 交易 价差 监控 分析 ，未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期 内 ， 通 过对 交易 价 格、 交易 时间 、 交 易方 向 等的分 析 ， 未 发现 有可 能 导致不 公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券
当日成 交量 的 5% 的 情形 ： 无 。
4.5 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾过 去一 季， 新兴 市场 整体走 势回 稳，MSCI 新兴 市场指 数上 涨 5.68% 。 观 察第一 季，
俄罗斯 、 巴西以 及土 耳其 出 现大反 弹 ， 是最 强势 的新 兴 市场 ； 表 现较差 的市 场则 包 括： 中国 ，
因为人 民币 有贬 值压 力 ； 印度 ， 因 为国 际油 价见 底 回升 、 通 胀压 力回 升 。 整 体看 ， 拉 美与 东
欧表现 较好 ，部分 亚 洲市 场出现 涨幅 落后 ，是 新兴 市场 在 2016 年 第一 季的 大 方向。
我们 于2015 年4 月15 日 起， 已 将 大 部分 的持 股转 变 为香港 上市 的新 兴中 国市 场股票 投
资，这 样的 动作 预计 将持 续数年 。转 变是 基于 以下 三个原 因： 首先 是 MSCI 新 兴市场 指数 未
来将可 能纳 入A 股的 权重 ， 如 果全 部纳 入 ， 中 国市 场的权 重将 为全 球新 兴市 场指数 的 43% 或
以上，这 将使未来 全球资 金持续流 入中国市 场，导 致中国市 场长期表 现超越 新兴市场 指数 ；
第二是商 品超级周 期的结 束， 将使 大 部分 的拉美与 东欧市场 边缘化， 这些市 场的基础 建 设
不足 ， 创 新又 非常 有限 ， 长期展 望不 容易 看到 向上 提升的 空间 ； 最后 ， 一 个 长期高 速成 长的
外销导 向经 济体 ， 在经 济 成长下 台阶 并且 出现 经济 转型的 过程 中 ， 会 有一 段 股 市表 现较 好的
时期 ， 这 在1985 年至 1990 年的 日本 与台 湾股 市发 生过 ， 在 这段 时间 ， 投 资 其他市 场将 很难
为投资 人提 供更 好的 回报 ，我们 认为 中国 市场 正处 于这个 时期 。
美联储 于 2013 年十 二月 开 始减少 买债 ，并 在此 后持 续退出 宽松 政策 ，美 元强 势已持 续
整整两 年， 并于 2015 年 第 四季正 式展 开升 息周 期。 然而， 本季 汇率 走势 与过 去两年 不同 ，
2016 年 第一季 除了印度 卢 比以及墨 西哥 比索 兑美元 有些微贬 值外，大 部分新 兴市场货 币出
现强力弹 升，巴西 雷亚尔 、俄罗斯 卢布、马 来西亚 林吉特 于 本季兑美 元分别 弹升 10% 上下 ，
资金有 回流 新兴 市场 的迹 象。
我们于 2013 年 提到 ，过 去 十余年 资金 从发 达市 场流 至新兴 市场 单向 发展 的美 好年代 已上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告
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经过去 ， 对于 新兴 市场 来 说， 要再 出现 全面 性的 提 升， 有很 大的 困难 ， 除 了 拉美与 东欧 已经
丧失商 品市 场超 级周 期的 支持外 ， 韩国 与台 湾市 场 相对老 龄化 ， 东南 亚与 印 度市场 又有 相对
规模不 足的 问题 。在 过去 两年， 新兴 亚洲 市场 占整 体新兴 市场 的权 重从 66% 提升到 72%，中
国市场 加上 台湾 与韩 国两 个东北 亚市 场 ， 已 经占 全球 新兴市 场指 数的 六成 。 新兴 市场亚 洲化 ，
亚洲市场 中国化会 是未来 数年的趋 势。虽然 转变的 过程并非 完全令人 愉快， 但是这个 走向 ，
我们认 为是 长线 趋势 ，中 国市场 仍将 是未 来重 点配 置的方 向。
回顾过 去一 季 ， 中 国市 场 房地产 交易 量回 升 ， 已 经 引发商 品与 原油 市场 的反 弹行情 ， 以
目前市 场的 状况 看， 这样 的动能 或许 2016 年 第二 季 与第三 季还 会持 续 。 以目 前的状 况看 ，
中国市 场因 为通 膨上 升导 致实体 利率 的向 下拉 低， 也 因为外 资暂 缓流 出导 致境 内资金 紧张 缓
解， 我们 预期 人民 银行 将 会 通过 一系 列的 降准 降息 维持宽 松的 货币 环境 ， 因 此我们 将全 面关
注因为 实质 利率 下降 而受 益的板 块。
以 2015 年 第三 季及 第四 季 观察， 全球 实体 经济 成长 动能向 下趋 势未 变， 但是 向下修 正
的力量正 在减缓， 通货紧 缩缓和的 态势也逐 渐明显 ，这是两 个让我 们 最为关 注的市场 方向 ，
包括中 国经 济在 内的 全球 经济 ， 将 有重 拾成 长动 能 的机会 。 我们 认为 能源 、 商品与 资本 品或
许是在 未来 两季 中表 现较 好的板 块 ， 它们 在 过去 一 整年的 互联 网加 的大 行情 中几乎 缺席 ， 现
在反而 比较 有逢 低加 仓的 投资价 值 。 其中， 全 球各 大 央行持 续大 买黄 金的 动作 也令我 们持 续
关注 ， 如 果大 宗商 品的 供 需出现 结构 性的 逆转 ， 将 是未来 一段 时间 我们 在选 股的一 个重 大参
考。
从 2015 年第 二季 初开 始， 原本只 能投 资中 国 A 股 的 中国公募 基金 已经 将 可以 通过沪 港
通投资 部分 香港 市场 ， 原 本 只能投 资香 港大 型股 的中 国保险 公司 现在 也可 以投 资香港 创业 板 ，
以A 股 相对 香 港H 的 的溢 价看 ， 将 为海 外中 国股 票 注入新 的上 涨动 力 。 长 期 的影响 将是 ， 中
国市场 将占 全球 新兴 市场 指数的 权重 将上 升 ， 对 于 全球的 市场 资产 配置 者来 说， 长期 加仓 中
国市场 将是 不得 不为 的举 动。我 们的 投资 也应 该顺 应这个 趋势 进行 相应 的调 整。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为-5.43% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为4.85% 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
报告期 内 ， 本 基金 存在 连 续六十 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情况 ， 出 现该 情
况的时 间范 围 为2016 年1 月 13 日至2016 年 3 月 31 日。
基金管 理人 拟调 整本 基金 运作方 式 ， 加 大营 销力 度 ， 提升基 金规 模 ， 方 案已 报监 管机 关 。 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告
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§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 人民 币 元)
占基金 总资 产
的比例(%)
1 权益投 资 33,426,885.19 78.14
其中： 普通 股 33,426,885.19 78.14
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 - -
2 基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 货币市 场工 具
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,932,765.32 20.88
8 其他各 项资 产 419,675.04 0.98
9 合计 42,779,325.55 100.00
5.2 报告 期末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布
国家（ 地区 ） 公允价 值( 人民 币元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告
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中国香 港 30,274,873.03 71.47
中国台 湾 1,306,935.49 3.09
南非 1,616,890.26 3.82
韩国 70,905.96 0.17
土耳其 38,573.99 0.09
波兰 46,307.67 0.11
墨西哥 36,732.64 0.09
印度尼 西亚 24,412.23 0.06
智利 11,253.92 0.03
合计 33,426,885.19 78.92
注： 国家 （ 地区 ） 类 别根 据其所 在的 证券 交易 所确 定，ADR 、GDR 按 照存 托凭 证本身 挂牌 的 证
券交易 所确 定。
5.3 报告 期末按 行业 分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
石油、 天然 气与 消费 用燃 料 4,451,547.76 10.51
金属与 采矿 4,047,946.89 9.56
工业集 团企 业 3,491,599.48 8.24
商业服 务与 商业 用品 1,906,735.18 4.50
机械制 造 1,616,351.66 3.82
能源设 备与 服务 1,554,376.52 3.67
建筑与 工程 1,540,715.33 3.64
燃气公 用事 业 1,523,072.41 3.60
家庭耐 用消 费品 1,351,457.91 3.19
综合电 信业 务 1,108,888.54 2.62
化学制 品 1,047,579.80 2.47
建筑产 品 1,039,583.01 2.45
专营零 售 1,019,591.03 2.41
建筑材 料 997,933.05 2.36
酒店、 餐馆 与休 闲 959,615.09 2.27
食品 944,621.10 2.23
无线电 信业 务 864,153.38 2.04
房地产 投资 信托(REITs) 842,995.20 1.99
水公用 事业 817,172.22 1.93
食品与 主要 用品 零售 593,356.49 1.40
制药 537,784.29 1.27
多元化 零售 446,686.86 1.05
休闲设 备与 用品 212,402.11 0.50
生物科 技 177,068.68 0.42
媒体 151,772.46 0.36 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告
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个人用 品 70,905.96 0.17
交通基 本设 施 38,573.99 0.09
商业银 行 36,732.64 0.09
保险 24,412.23 0.06
饮料 11,253.92 0.03
合计 33,426,885.19 78.92
注：行 业分 类标 准：MSCI
5.4 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票及 存托 凭
证 投资 明细
序
号
公司名 称 （ 英文 ）
公司
名称
（中
文）
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所属
国家
（地
区)
数量
（股）
公允价 值 （人
民币元 ）
占基金
资产净
值比例
（％）
1 CNOOC Ltd -
883
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
490,000.00 3,738,833.64 8.83
2 Fosun Intl Ltd
复星
国际
656
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
330,000.00 3,034,782.71 7.16
3
Zhaojin Mining
Industry Co Ltd
-
1818
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
500,000.00 2,507,327.61 5.92
4
Yestar Intl
Holdings Co Ltd
-
2393
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
700,000.00 1,906,735.18 4.50
5
China State
Construction
中国
建筑
3311
HK
香
港
中国
香港
160,000.00 1,540,715.33 3.64 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告
12
Intl Holdings
Ltd
国际
集团
交
易
所
6 Gold Fields Ltd -
GFI
SJ
约
翰
内
斯
堡
证
券
交
易
所
南非 60,000.00 1,540,619.28 3.64
7
Haier
Electronics
Group Co Ltd
海尔
电器
1169
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
120,000.00 1,351,457.91 3.19
8
China Unicom
(Hong Kong) Ltd
中国
联通
（香
港）
有限
公司
762
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
130,000.00 1,108,888.54 2.62
9
Anton Oilfield
Services Group
-
3337
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
1,600,000.00 1,079,566.97 2.55
10
Sinopec
Shanghai
Petrochemical
Co Ltd
-
338
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
320,000.00 1,047,579.80 2.47
5.5 报告 期末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告
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5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 金融衍 生品 投
资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
5.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 基金投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
5.10 投 资组合 报告 附注
5.10.1 报告 期内 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体本 期没有 出现 被监管 部门
立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 人民 币 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 394,694.99
3 应收股 利 1,025.82
4 应收利 息 544.51
5 应收申 购款 23,409.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计
419,675.04
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5.10.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.10.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 73,917,944.32
报告期 基金 总申 购份 额 3,187,108.07
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 21,776,738.17
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 55,328,314.22
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
无。
§8 备 查文 件目录
8.1 备查 文件目 录
1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根全球 新兴 市场 混合 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
2、 《上 投摩 根全 球新 兴市 场混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3、 《上 投摩 根全 球新 兴市 场混合 型证 券投 资基 金基 金托管 协议 》 ；
4、 《上 投摩 根基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告
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8.2 存放 地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上 投摩 根基金 管理 有限公 司
二 〇一 六年四 月二 十一日
