信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
信诚沪深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2016 年 第一 季 度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人: 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期:2016 年 4 月21 日
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月20 日 复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 3 月31 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 信诚沪深 300 指数分级
场内简称 信诚 300
基金主 代码 165515
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 2 月1 日
报告期末基金份额总额 802,778,401.54 份
投资目标 本基金力争通过对沪深 300 指数的跟 踪复制, 为投 资人提供一个投资
沪深 300 指 数的有效工具。
投资策略 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 指 数, 即 按 照 沪 深 300 指 数 中 成 份 股 组
成及在权 重 构建股票 投 资组合, 并 根 据标的指 数 成份股及 其 权重的变
化进行相 应 调整, 力争 保 持基金净 值 收益率与 业 绩比较基 准 之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差 不超过 4%。
基金管理 人可运 用股 指期货, 以 提 高投资 效率 更好地 达到 本基金的
投资目标 。 本基金在 股 指期货投 资 中将根据 风 险管理的 原 则, 以套期
保值为目 的, 在风险可 控 的前提下, 本 着谨慎原 则, 参与股指 期 货的 投
资, 以管理 投 资组合的 系 统性风险, 改 善组合的 风 险收益特 性 。此外,
本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有
效的现金 管 理, 以及对 冲 因其他原 因 导致无法 有 效跟踪标 的 指数的风
险。
业绩比较基准 95%× 沪深 300 指数收益率 +5%× 金融同 业存款利率
风险收益特征 本基金为 跟 踪指数的 股 票型基金, 具 有较高风 险 、较高预 期 收益的特
征, 其预期 风 险和预期 收 益高于货 币 市场基金 、 债券型基 金 和混合型
基金。从本基金所分离的两类基金份额来看, 信 诚沪深 300 A 份额具
有低风险、收益相对稳定的特征; 信 诚沪深 300 B 份额具有高风险、
高预期收益的特征。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属 分级基金的基金简称 信诚沪深300 指数分级
A
信诚沪深300 指数分级
B
信诚沪深300 指数
分级
下属 分级基金的场内简称 沪深 300A 沪深 300B 信诚 300
下属 分级基金的交易代码 150051 150052 165515
报告期末下属 分级基金的份额总额
346,787,823.00 份 346,787,823.00 份
109,202,755.54
份 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
下属 分级基金的风险收益特征
信诚沪深300 指数分级
A 份额具有低 风险、收
益相对稳定的特征
信诚沪深300 指数分级
B 份额具有高 风险、高
预期收益的特征
本基金为跟踪指
数的股票型基金,
具有较高风险、 较
高预期收益的特
征, 其预期风 险和
预期收益高于货
币市场基金、 债券
型基金和混合型
基金
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位： 人 民币元
主要财务指标 报告期（2016 年1 月1 日至 2016 年3 月 31 日）
1. 本期已实 现收益 -200,882,818.58
2. 本期利润 -220,206,745.31
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.2502
4. 期末基金 资产净值 871,919,494.90
5. 期末基金 份额净值 1.086
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2 、本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含 公允价值变动收益) 扣除 相关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1
本 报 告期 基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值 增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -13.01% 2.32% -13.02% 2.31% 0.01% 0.01%
3.2.2
自 基 金合 同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
注: 本基金建 仓日自2012 年2 月1 日至2012 年8 月1 日, 建仓 日结束时资产配置比例符合本基金基 金
合同规定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
提云涛
本基金基金
经理， 信诚基
金管理有限
公司数量投
资总监
2016 年3 月
2 日
- 15
复 旦 大 学 经 济 学 博 士 。 曾 任 上 海 申 银 万
国 证 券 研 究 所 宏 观 策 略 部/ 金 融 工 程 部
副 总 监 、 总 监 ， 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任
公 司 量 化 投 研 部 总 经 理 ， 中 信 证 券 股 份
有限公司研究部金融工程总监。2015 年
6 月加入信诚 基金管理有限公司。 现任信
诚 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 总 监 、 信
诚沪深 300 指数分级基金的基金经理。
杨旭
本基金基金
经理, 兼任信
诚沪深500 指
数分级基金、
信诚中证 800
医药指数分
级基金、 信诚
中证800 有色
2015 年1 月
15 日
- 3
数 学 金 融 硕 士 、 运 筹 管 理 学 硕 士 、 纽 约
大 学 化 学 硕 士 。 曾 担 任 美 国 对 冲 基 金
Robust methods 公司数 量分析师，华尔
街对冲基金 WSFA Group 公 司助理基金经
理， 该基金为股票多空型对冲基金。 2012
年 8 月加入信诚基金，曾分别担任助理
投 资 经 理 、 专 户 投 资 经 理 。 现 任 信 诚 中
证 500 指数 分级基金、信诚沪深 300 指信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
指数分级基
金、 信诚中证
800 金融指数
分级基金及
信诚中证 TMT
产业主题指
数分级基金、
信诚中证信
息安全指数
分级基金、 信
诚中证智能
家居指数分
级基金、 信诚
新选回报灵
活配置混合
基金、 信诚新
旺回报灵活
配置混合基
金、 信诚中证
基建工程指
数分级基金
的基金经理
数分级基金、信诚中证 800 医药指 数分
级基金、信诚中证 800 有色指数分级基
金、信诚中证 800 金融 指数分级基金、
信诚中证 TMT 产业主题指数分级基金、
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 基 金 、 信 诚
中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 新 选
回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 、 信 诚 新 旺 回 报
灵 活 配 置 混 合 基 金 、 信 诚 中 证 基 建 工 程
指数分级基金的基金经理。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期内, 本基金管 理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚沪
深 300 指数 分级证券投资基金基金合同》 、 《信 诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书》的约定, 本
着诚实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。 本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制
制度, 加强内 部管理, 规范 基金运作。 本报 告期内, 基金运作合法合规, 没有 发生损害基金份额持有人利益 的
行为。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1
公平交易制 度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 以及公 司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》, 公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职, 投资研 究前端不断完善研究方法和投资决策流程, 确保 各投资组合享有公平的投资决策
机会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序,
及其它的流程控制, 确保 不同基金在一、 二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同 时不断完善和改进公平
交易分析系统, 在事后加 以了严格的行为监控, 分 析评 估以及报告与信息披露。 当期公司整体公平交易制度
执行情况良好, 未发现有 违背公平交易的相关情况。
4.3.2
异常交易行 为的专项说明
本报告期内, 未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内, 未出现 参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易
( 完全复制的 指数基金除外) 。
4.4 报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 运 作分析 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
2016 年一季 度,A 股市场 快速下跌, 之 后逐步企稳。 经济方面, 在“稳增长、 调结构 ”的基调下, 经 历了
1 、2 月份经 济增长速度下降后,3 月 份经济增速企稳。市场方面, 随着紧 急暂停 “熔断”, 投资者 对政策信
心逐步恢复, 市场逐步企稳, 截止到3 月 31 日收盘 为 3218 点。 但是, 企业对 未来经济的预期仍然不够乐 观 。
企业家调查报告显示, 企 业家宏观经济热度指数为 21.1%, 较 上季有所下降。 同时 ,“ 猪周期”的来临使通胀
预期有所回升, 美联储加 息仍有不确定性。 市场可能认为市场上涨动力有待加强, 参 与者对未来走势仍有分
歧。导致市场逐步企稳。
从大类 资产配置看 ,“ 资产荒”正在被市场逐步证实, 低 风险金融产品收益率不断下降。一方面, 未来
低估值、 盈利稳定或低估值、 盈利稳定增长的股票资产的长期价值可能被市场逐步认识; 另一 方面, 随着部
分题材炒作逐步被证伪, 有真实盈利和盈利增长的公司的价值将逐步得到市场的认可。
一季度, 我们 继续利用自行开发的量化分层抽样技术, 在震荡 市场环境及处理每日申购赎回现金流中,
有效地管理跟踪误差; 在 市场震荡期间, 也利用股 指期货套保应对申赎的现金管理; 在 一月下旬基金触发下
折时做好指数化投资, 并 有效管理流动性。
截止本报告期末, 本基金 份额 净值增长率为-13.01%, 同期比较 基准收益率为-13.02%, 基金略高于业绩
比较基准 0.01% 。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期内, 本基金份额净值增长率为-13.01%, 同期业绩比较基准收益率为-13.02%, 基金超越业 绩比
较基准 0.01% 。
4.6 报告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额持有人数量不满两
百人) 的情形 。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 791,394,771.55 87.69
其中：股票 791,394,771.55 87.69
2 固定收益投资 720,017.80 0.08
其中：债券 720,017.80 0.08
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 100,736,353.40 11.16
7 其他资产 9,629,002.27 1.07
8 合计 902,480,145.02 100.00
5.2 报告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1
指数投资按 行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 690,323.54 0.08
B 采矿业 29,079,980.34 3.34 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
C 制造业 253,331,576.41 29.05
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 31,502,777.41 3.61
E 建筑业 28,804,265.00 3.30
F 批发和零售业 17,860,402.00 2.05
G 交通运输、仓储和邮政业 27,017,199.96 3.10
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,168,834.91 4.95
J 金融业 286,522,667.74 32.86
K 房地产业 41,937,902.29 4.81
L 租赁和商务服务业 7,567,703.01 0.87
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 5,998,933.35 0.69
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,106,855.12 0.13
R 文化、体育和娱乐业 12,534,792.15 1.44
S 综合 4,000,691.43 0.46
合计 791,124,904.66 90.73
5.2.2
积极投资按 行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 269,866.89 0.03
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 269,866.89 0.03 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
5.3 报告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 股票投 资 明 细
5.3.1
报告期末指 数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 1,022,475 32,524,929.75 3.73
2 600016 民生银行 2,846,818 25,934,511.98 2.97
3 601166 兴业银行 1,284,827 19,953,363.31 2.29
4 600000 浦发银行 946,626 16,973,004.18 1.95
5 000002 万科 A 870,278 16,369,929.18 1.88
6 600036 招商银行 993,617 15,987,297.53 1.83
7 600030 中信证券 742,978 13,225,008.40 1.52
8 601328 交通银行 2,268,718 12,636,759.26 1.45
9 601288 农业银行 3,682,474 11,783,916.80 1.35
10 600519 贵州茅台 47,515 11,766,614.60 1.35
5.3.2
报告期末积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 002792 通宇通讯 2,629 115,570.84 0.01
2 002791 坚朗五金 1,670 62,775.30 0.01
3 300474 景嘉微 2,467 48,451.88 0.01
4 603798 康普顿 1,590 22,784.70 0.00
5 603028 赛福天 3,309 20,284.17 0.00
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 720,017.80 0.08
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 720,017.80 0.08
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（% ）
1 110031 航信转债 2,390 310,317.60 0.04 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
2 110032 三一转债 2,710 304,170.40 0.03
3 113009 广汽转债 540 64,675.80 0.01
4 110034 九州转债 330 40,854.00 0.00
注：本基金本报告期末, 仅持有上述债券。
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告末未持有权证。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1
报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量
( 买/ 卖)
合约市值( 元)
公允价值变
动( 元)
风险说明
IF1604 IF1604 12 11,492,640.00 740,700.00
在本报告期内, 基金利用 股
指期货作为工具进行套保,
以配合现货投资复制标的指
数减小跟踪误差, 及应付 大
额申购赎回。
IF1605 IF1605 10 9,427,200.00 -27,900.00
在本报告期内, 基金利用 股
指期货作为工具进行套保,
以配合现货投资复制标的指
数减小跟踪误差, 及应付 大
额申购赎回。
IF1606 IF1606 10 9,274,800.00 253,080.00
在本报告期内, 基金利用 股
指期货作为工具进行套保,
以配合现货投资复制标的指
数减小跟踪误差, 及应付 大
额申购赎回。
IF1609 IF1609 10 8,922,000.00 554,340.00
在本报告期内, 基金利用 股
指期货作为工具进行套保,
以配合现货投资复制标的指
数减小跟踪误差, 及应付 大
额申购赎回。
公允价值变动总额合计( 元) 1,520,220.00
股指期货投资本期收益( 元) -1,557,213.00
股指期货投资本期公允价值变动( 元) 1,574,220.00
注： 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《 基金股指期货投资会计业务核算细则( 试行) 》 及 《企
业会计准则- 金融工具列报》 的相关规定,“ 其他 衍生工具- 股 指期货投资 ”与 “证券清算款- 股指 期货每 日
无负债结算暂收暂付款 ”, 符合金融 资产与金融负债相抵销的条件, 故将 “其他衍生工具- 股指期 货投资 ”
的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额为零 。
5.9.2
本基金投资 股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则, 以套期保 值为目的, 在 风险可控的前提下, 本着 谨慎原则, 参 与股指期货的投资,信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
以管理投资组合的系统性风险, 改善 组合的风险收益特性。 此外, 本基金 还将运用股指期货来对冲特殊情况
下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对 冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 本基金
本报告期内, 股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资 范围不包括国债期货投资。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1 农业银行于 2016 年 1 月 23 日发布公告, 农业银行北 京分行票据买入返售业务发生重大风险事件,
经核查, 涉及 风险金额为 39.15 亿元。 公安机关已立案调查。 对农业银行的投资决策程序的说明: 本基金管
理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 我 们 认 为, 该 处 罚 事 项 未 对 农 业 银 行 的 长 期 企 业 经 营 和 投 资 价 值 产 生 实 质 性 影
响。此外, 信诚沪深 300 是指数型基金, 对于农 业银行的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。我们
对该证券的投资严格执行内部投资决策流程, 符 合法律法规和公司制度的规定。
中信证券于 2015 年 1 月 16 日因存在违规到期融资融券合约 展期问题, 公司 被中国证监会采取暂停新
开融资融券客户信用账户 3 个月的 行政监管措施( 《中国证 监会公开通报 2014 年第 四季度证券公司融资类
业务现场检查情况》) 。 又因在融资融券业务开展过程中, 存 在违反 《证券公司监督管理条例》 第八十四 条
“未按照规定与客户签订业务合同 ”规定之嫌, 于2015 年11 月26 日收 到中国证券监督管理委员会调查通
知书( 稽查总 队调查通字 153121 号) 。 对中信证券的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该 股
票, 我们认为, 该处罚事项 未对中信证券的长期 企业经营和投资价值产生实质性影响。此外, 信 诚沪深 300
是 指 数 型 基 金, 对 于 中 信 证 券 的 投 资 是 按 照 指 数 成 分 和 权 重 进 行 相 应 配 置 。 我 们 对 该 证 券 的 投 资 严 格 执 行
内部投资决策流程, 符合 法律法规和公司制度的规定。
除此之外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投 资的前十名股票中, 没有 超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3
其他资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,384,732.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 31,733.62
5 应收申购款 212,536.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,629,002.27
5.11.4
报告期末持 有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
（%）
1 110031 航信转债 310,317.60 0.04
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
5.11.5
报告期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的 公允
价值( 元)
占基金资产净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 000002 万科 A 16,369,929.18 1.88 筹划重大事项
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值( 元)
占基金资产净值比例
（%）
流通受限情况说
明
1 603798 康普顿 22,784.70 0.00 筹划重大事项
5.11.6
投资组合报 告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位： 份
项目
信诚沪深 300 指数分
级 A
信诚沪深 300 指数分
级 B
信诚沪深 300 指数分
级
报告期期初基金份额总额 826,378,496.00 826,378,497.00 123,033,902.02
报告期期间基金总申购份额 - - 659,211,783.75
减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 1,099,228,551.40
报告期期间基金拆分变动份额 （份
额减少以“- ”填列）
-479,590,673.00 -479,590,674.00 426,185,621.17
报告期期末基金份额总额 346,787,823.00 346,787,823.00 109,202,755.54
注：1.拆分 变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额。
2.根据 《 信诚沪深 300 指数分级证 券投资基金合同》 、 《信 诚沪深 300 指数分级证券投资基金办理不
定期份额折算业务的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 基金管
理人信诚基金管理有限公司于 2016 年 1 月27 日( 折算基准日) 对本基金进 行了基金份额不定期份额折算 。
报告期期间基金拆分变动份额中包含经份额折算后减少信诚沪深 300 份额 532,995,725.83 份。
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
本报告期, 基 金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无
§9
备查 文 件目录
9.1 备 查 文 件目录 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
1 、信诚沪深300 指数分级 证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚沪深300 指数分级 证券投资基金基金合同
4 、信诚沪深300 指数分级 证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金 管理有限公司
2016 年 4 月21 日
