信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
信诚中证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2016 年 第一 季 度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人: 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期:2016 年 4 月21 日
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月20 日 复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 3 月31 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 信诚中证 500 指数分级
场内简称 信诚 500
基金主 代码 165511
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 2 月11 日
报告期末基金份额总额 323,602,551.80 份
投资目标 本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约
束, 实现对中 证500 指数 的有效跟踪, 为投资者提供一个投资中证500
指数的有效工具。
投资策略 本 基 金 采 用 数 量 化 指 数 投 资 方 法, 按 照 成 份 股 在 中 证 500 指 数 中 的
基 准 权 重 为 基 础, 以 抽 样 复 制 的 策 略 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标
的指数成 份 股及其权 重 的变化进 行 相应调整, 力 争保持基 金 净值收益
率与业 绩比 较基准 之间 的日均 跟踪 偏离度 的绝 对值不 超过 0.35%, 年
跟踪误差不超过 4%。
基金管理 人可运 用股 指期货, 以 提 高投资 效率 更好地 达到 本基金的
投资目标 。 本基金在 股 指期货投 资 中将根据 风 险管理的 原 则, 以套期
保值为目 的, 在风险可 控 的前提下, 本 着谨慎原 则, 参与股指 期 货的 投
资, 以管理 投 资组合的 系 统性风险, 改 善组合的 风 险收益特 性 。此 外,
本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进行有
效的现金 管 理, 以及对 冲 因其他原 因 导致无法 有 效跟踪标 的 指数的风
险。
业绩比较基准 95%× 中证 500 指数收益率 +5%× 金融同 业存款利率
风险收益特征 本基金为 跟 踪指数的 股 票型基金, 具 有较高风 险 、较高预 期 收益的特
征, 其预期 风 险和预期 收 益高于货 币 市场基金 、 债券型基 金 和混合型
基金。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属 分级基金的基金简称 信诚中证500 指数分级
A
信诚中证500 指数分级
B
信诚中证500 指数
分级
下属 分级基金的场内简称 中证 500A 中证 500B 信诚 500
下属 分级基金的交易代码 150028 150029 165511
报告期末下属 分级基金的份额总额
82,312,340.00 份 123,468,511.00 份
117,821,700.80
份 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
下属 分级基金的风险收益特征
信诚中证 500 A 份额具
有低风险、 收益相对稳
定的特征
信诚中证 500 B 份额具
有高风险、 高预期收益
的特征
本基金为跟踪指
数的股票型基金,
具有较高风险、 较
高预期收益的特
征, 其预期风 险和
预期收益高于货
币市场基金、 债券
型基金和混合型
基金
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位： 人 民币元
主要财务指标 报告期（2016 年1 月1 日至 2016 年3 月 31 日）
1. 本期已实 现收益 -50,269,437.57
2. 本期利润 -107,523,893.28
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.2710
4. 期末基金 资产净值 372,426,863.16
5. 期末基金 份额净值 1.151
注:1 、上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2 、本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含 公允价值变动收益) 扣除 相关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1
本 报 告期 基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值 增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -17.41% 3.11% -18.19% 3.08% 0.78% 0.03%
3.2.2
自 基 金合 同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
注: 本基金 建仓期自 2011 年2 月11 日至 2011 年8 月10 日, 建 仓期结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本基金基金经
理, 兼任信诚 沪
深 300 指数 分级
基金、信诚中证
800 医药指数 分
级基金、信诚中
证 800 有色 指数
分级基金、信诚
中证 800 金 融指
数分级基金、信
诚中证 TMT 产业
主题指数分级基
金、信诚中证信
息安全指数分级
基金、信诚中证
智能家居指数分
2015 年1 月
15 日
- 3
数学金融硕士、 运筹管理学硕士、 纽约大
学化学硕士。 曾担任美国对冲基金Robust
methods 公司 数量分析师， 华尔街对冲基
金 WSFA Group 公司助理基 金经理，该基
金为股票多空型对冲基金。2012 年 8 月
加 入 信 诚 基 金 ， 曾 分 别 担 任 助 理 投 资 经
理、 专户投资经理。 现任信诚中证 500 指
数 分 级 基 金 、 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 基
金、 信诚中证 800 医药 指数分级基金、 信
诚中证 800 有色指数分级基金、 信诚中证
800 金融指数 分级基金、 信诚中证 TMT 产
业主题指数分级基金、 信诚中证信息安全
指数分级基金、 信诚中证智能家居指数分
级基金、信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 基
金、 信诚新旺回报灵活配置混合基金、 信
诚 中 证 基 建 工 程 指 数 分 级 基 金 的 基 金 经信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
级基金、信诚新
选回报灵活配置
混合基金、信诚
新旺回报灵活配
置混合基金、信
诚中证基建工程
指数分级基金的
基金经理
理。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据 本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期内, 本基金管 理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中
证 500 指数 分级证券投资基金基金合同》 、 《信 诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》的约定, 本
着诚实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。 本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制
制度, 加强内 部管理, 规范 基金运作。 本报告期内, 基金运作合法合规, 没有 发生损害基金份额持有人利益 的
行为。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1
公平交易制 度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 以及公 司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》, 公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职, 投资研 究前端不断完善研究方法和投资决策流程, 确保 各投资组合享有公平的投资决策
机会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序,
及其它的流程控制, 确保 不同基金在一、 二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同 时不断完善和改进公平
交易分析系统, 在事后加 以了严格的行为监控, 分 析评 估以及报告与信息披露。 当期公司整体公平交易制度
执行情况良好, 未发现有 违背公平交易的相关情况。
4.3.2
异常交易行 为的专项说明
本报告期内, 未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内, 未出现 参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易
( 完全复制的 指数基金除外) 。
4.4 报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 运 作分析
过去一个季度, 宏观层面 市场对国内是滞胀还是通缩有分歧, 核心的不确定性来源于两个, 一个是 美国
经济到底是否到了可以加息的程度, 另一个来自于国内的经济与货币政策取向。另外在形成的任何观点短
期都缺乏足够的经济数据去证伪。 市场反弹也能印证这种情况, 上涨的 板块比较分散, 从券商, 计算机, 军工
到白酒, 均缺 乏一个持续的领涨板块。 整体判断股票市场整体的情况是存量资金博弈的情况, 最 大的问题风
险偏好已经形成趋势向下, 但股票市 场危中有机, 低利率决定了股市低估值资产的资产回报率有长期配置
意义, 宽货币 导致市场博弈环境相对宽松, 无高收 益 资产的资产荒导致股市投机资金不死。 所以股票市场主
要关注的两类策略, 一类 是由于宏观层面不确定性较大, 能相 对脱离宏观变量的板块, 如百万吨级以下化工
品, 维生素, 食品饮料等板块。 另一类策略是偏博弈型, 远离 筹码松动区的交易型策略。 在本报告期内, 我们
继续利用自行开发的量化分层抽样技术, 在震荡 市场环境及处理每日申购赎回现金流中, 有效地 管理跟踪
误差。在市场震荡期间, 我们也利用股指期货对冲现金流带来的市场风险。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期内, 本基金份额净值增长率为-17.41%, 同期业绩比较基准收益率为-18.19%, 基金超越业 绩 比
较基准 0.78% 。
4.6 报告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额持有人数量不满两
百人) 的情形 。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 342,987,886.44 90.05
其中：股票 342,987,886.44 90.05
2 固定收益投资 622,614.50 0.16
其中：债券 622,614.50 0.16
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付金合计 24,695,707.88 6.48
7 其他资产 12,596,700.67 3.31
8 合计 380,902,909.49 100.00
5.2 报告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1
指数投资按 行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 4,476,935.88 1.20
B 采矿业 10,028,216.14 2.69
C 制造业 200,202,922.56 53.76
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 7,621,547.94 2.05
E 建筑业 9,261,886.07 2.49
F 批发和零售业 23,958,504.85 6.43
G 交通运输、仓储和邮政业 10,653,644.61 2.86
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,323,614.24 5.73
J 金融业 3,243,691.76 0.87
K 房地产业 23,706,752.51 6.37
L 租赁和商务服务业 9,945,825.39 2.67
M 科学研究和技术服务业 24,233.44 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 6,110,651.11 1.64
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,055,851.47 1.36
S 综合 2,793,056.88 0.75 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
合计 338,407,334.85 90.87
5.2.2
积极投资按 行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,580,551.59 1.23
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,580,551.59 1.23
5.3 报告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 股票投 资 明 细
5.3.1
报告期末指 数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 600654 中安消 186,337 4,207,489.46 1.13
2 002219 恒康医疗 269,673 4,039,701.54 1.08
3 002701 奥瑞金 161,761 3,946,968.40 1.06
4 000997 新大陆 231,406 3,926,959.82 1.05
5 002400 省广股份 190,027 3,477,494.10 0.93
6 600664 哈药股份 338,287 3,474,207.49 0.93
7 600487 亨通光电 294,890 3,444,315.20 0.92
8 300267 尔康制药 111,900 3,374,904.00 0.91
9 600122 宏图高科 210,955 3,240,268.80 0.87
10 002311 海大集团 192,834 3,135,480.84 0.84
5.3.2
报告期末积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
值比例（% ）
1 002018 华信国际 141,309 3,503,050.11 0.94
2 000982 中银绒业 114,498 941,173.56 0.25
3 002792 通宇通讯 1,999 87,876.04 0.02
4 300474 景嘉微 2,467 48,451.88 0.01
注：本基金本报告期末仅持有上述积极投资股票。
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 622,614.50 0.17
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 622,614.50 0.17
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（% ）
1 110035 白云转债 5,050 622,614.50 0.17
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期内未进行权证投资。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1
报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量( 买/
卖)
合约市值( 元)
公允价值变
动( 元)
风险说明
IC1604 IC1604 7 8,452,640.00 709,080.00
在本报告期内, 基金利
用股指期货作为工具
进行套保, 以 配合现货
投资复制标的指数减
小跟踪误差, 及应付大
额申购赎回
IC1606 IC1606 2 2,278,640.00 201,440.00
在本报告期内, 基金利
用股指期货作为工具信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
进行套保, 以 配合现货
投资复制标的指数减
小跟踪误差, 及应付大
额申购赎回
IC1609 IC1609 2 2,124,960.00 215,040.00
在本报告期内, 基金利
用股指期货作为工具
进行套保, 以 配合现货
投资复制标的指数减
小跟踪误差, 及应付大
额申购赎回
公允价值变动总额合计( 元) 1,125,560.00
股指期货投资本期收益( 元) -3,350,425.88
股指期货投资本期公允价值变动( 元) 1,145,225.88
注： 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《 基金股指期货投资会计业务核算细则( 试行) 》 及 《企
业会计准则- 金融工具列报》 的相关规定,“ 其他 衍生工具- 股 指期货投资 ”与 “证券清算款- 股指 期货每 日
无负债结算暂收暂付款 ”, 符合金融 资产与金融负债相抵销的条件, 故将 “其他衍生工具- 股指期 货投资 ”
的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额为零 。
5.9.2
本基金投资 股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则, 以套期保 值为目的, 在 风险可控的前提下, 本着 谨慎原则, 参 与股指期货的投资,
以管理投资组合的系统性风险, 改善 组合的风险收益特性。 此外, 本基金 还将运用股指期货来对冲特殊情况
下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对 冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金本报告期内, 股指 期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资.
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资 范围不包括国债期货投资。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1
恒康医疗于 2016 年 2 月 1 日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》( 沪 证专调查字
2016123 号、 沪证专调查字 2016124 号) 。 因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规、 公司控股股东及实际控
制 人 阙 文 彬 先 生 涉 嫌 违 反 证 券 法 律 法 规, 中 国 证 监 会 对 公 司 及 阙 文 彬 先 生 进 行 立 案 稽 查 。 对 恒 康 医 疗 的 投
资 决 策 程 序 的 说 明: 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 我 们 认 为, 该 处 罚 事 项 未 对 恒 康 医 疗 的 长 期 企 业 经
营和投资价值产生实质性影响。此外, 中证 500 是指数型基金, 对于恒 康医疗的投资是按照指数成分和权
重进行相应配置, 而该股 票于 2015 年7 月8 日停牌, 至今没有复 牌, 我们将在 其复牌后调整股票权重。 我 们
对该证券的投资严格执行内部投资决策流程, 符 合法律法规和公司制度的规定。
哈药集团于 2015 年7 月9 日发布公告, 披露了公司收到国家食品药品监督管理总局发布 《关于使用银
杏叶提取物生产保健食品企业自查情况的通告》(2015 年第 26 号), 经 公司自查, 其 中下属企业世一堂发现
自2014 年1 月1 日以来生产的15 批次产品不符合补充检验标准, 哈药总 厂发现自2014 年1 月1 日 以来生
产的 57 批次 产品不符合补充检验标。 对哈药股份的投资决策程序的说明: 本基金管 理人长期跟踪研究该股
票, 我们认为, 该处罚事项 未对哈药股份的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 我们对该证券的投资
严格执行内部投资决策流程, 符合法 律法规和公司制度的规定。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
中银绒业于 2015 年 1 月 29 日因涉嫌信息披露违法违规, 收到中 国证券监督管理委员会下发的《调查
通知书》, 中 国证监会 于 2014 年10 月23 日对公司 立案调查。 对中银绒业的投资决策程序的说明: 信诚 中
证 500 是指 数型基金, 中 银绒业于 2015 年6 月12 日被调出中证 500 指数 。 而该股票 于 2014 年8 月 25 日
停牌, 至 今 没 有 复 牌, 我 们 将 在 其 复 牌 后 卖 出 该 股 票 。 我 们 对 该 证 券 的 投 资 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流 程, 符
合法律法规和公司制度的规定。
除此之外, 其 余 本 基 金 指 数 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 及 积 极 投 资 的 前 五 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没
有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资 的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定 备选库之外的股票。
5.11.3
其他资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,064,583.19
2 应收证券清算款 9,467,970.49
3 应收股利 -
4 应收利息 14,532.38
5 应收申购款 49,614.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,596,700.67
5.11.4
报告期末持 有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5
报告期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的 公允
价值( 元)
占基金资产净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 600654 中安消 4,207,489.46 1.13 筹划重大事项
2 002219 恒康医疗 4,039,701.54 1.08 筹划重大事项
3 000997 新大陆 3,926,959.82 1.05 筹划重大事项
4 600122 宏图高科 3,240,268.80 0.87 筹划重大事项
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值( 元)
占基金资产净值比例
（%）
流通受限情况说
明
1 002018 华信国际 3,503,050.11 0.94 筹划重大事项
2 000982 中银绒业 941,173.56 0.25 筹划重大事项
5.11.6
投资组合报 告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位： 份 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
项目
信诚中证 500 指数分
级 A
信诚中证 500 指数分
级 B
信诚中证 500 指数分
级
报告期期初基金份额总额 64,404,792.00 96,607,189.00 280,767,751.17
报告期期间基金总申购份额 - - 125,528,002.03
减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 247,062,388.06
报告期期间基金拆分变动份额 （份
额减少以“- ”填列）
17,907,548.00 26,861,322.00 -41,411,664.34
报告期期末基金份额总额 82,312,340.00 123,468,511.00 117,821,700.80
注:1. 拆分变 动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额。
2.根据 《 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金基金合同》 、 《信诚中证 500 指数分级 证券投资基金招
募说明书》 、 《信诚基金关于信诚中证 500 指数 分级证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性公告》 及
深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 基 金管理人信诚基金管理有限公司于
2016 年 2 月5 日( 折算基 准日) 对本基 金进行了基金份额折算。 报告期期间基金拆分变动份额中包含经份额
折算后产生新增的信诚 500 份额 3,357,205.66 份。
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
本报 告期, 基 金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无
§9
备查 文 件目录
9.1 备 查 文 件目录
1 、信诚中证500 指数分级 证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚中证500 指数分级 证券投资基金基金合同
4 、信诚中证500 指数分级 证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金 管理有限公司
2016 年 4 月21 日 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
