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中欧盛世(166011)

中欧盛世:2016年第一季度报告

 
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016年第1季度报告 
 
 第 1 页 共 13 页 
 
 
 
 
 
 
中欧 盛世成长混 合型证券投 资基金(LOF ) 
 
2016 年第1季度 报告 
 
2016 年03 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























基金管 理人:中欧 基金管理有 限公司


























基金托 管人 :广发 银行股份有 限公司


























报告送 出日期:2016 年04 月21 日


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016年第1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016 年4月18日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。 §2


基金产品 概况 基金简称 中欧盛世成长混合(LOF) 场内简称 中欧盛世 基金主代码 166011 基金运作方式 契约型上市开放式(LOF) 基金合同生效日 2012 年03月29日 报告期末基金份额总额 3,704,627,850.99 份 投资目标 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资 于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司, 严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置方面,"自上而下" 地调整股票和债 券等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方面, 以" 自上而下"的行业配置策略为基础,精选优质行业 中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率× 25% 风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益 的特征,其风险和预期收益均高于货币 市场基金和债 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016年第1季度报告 第 3 页 共 13 页 券型基金,低于股票型基金 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧盛世成长混合(LOF)A 中欧盛世成长混合(LOF)E 下属分级基金的场内简称 中欧盛世 - 下属分级基金的交易代码 166011 001888 报告期末下属分级基金的份 额总额 3,654,628,435.10 份 49,999,415.89 份 §3


主要财务 指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年01月01日-2016 年03月31日) 中欧盛世成长混合 (LOF)A 中欧盛世成长混合 (LOF)E 1. 本期已实现收益 -176,639,201.91 -2,198,789.53 2. 本期利润 -754,357,660.87 -8,513,127.28 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.1995 -0.1771 4. 期末基金资产净值 4,268,479,336.59 58,402,297.75 5. 期末基金份额净值 1.168 1.168 注:1.本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 (不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表 现 3.2.1 本报告期 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较 中欧盛世成长混合(LOF)A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ①-③ ②-④


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016年第1季度报告 第 4 页 共 13 页 ④ 过去三个月 -14.24% 2.63% -9.92% 1.82% -4.32% 0.81% 中欧盛世成长混合(LOF)E 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -14.24% 2.63% -9.92% 1.82% -4.32% 0.81% 3.2.2 自基金 合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较 中欧盛世 成 长混合型 证 券投资基 金A(LOF) 累计份额 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图 (2012 年3 月29 日-2016 年3 月31日) 中欧盛世成长混合(LOF)A 业绩比较基准 2012-03-29 2012-10-22 2013-05-22 2013-12-16 2014-07-14 2015-02-04 2015-08-31 2016-03-31 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 注:本基金转型日期为2015年3 月30 日。截止报告期末, 本基 金转型后已满一年。 中欧盛世 成 长混合型 证 券投资基 金E(LOF) 累计份额 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图 (2015 年10 月13日-2016 年3 月31 日)


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016年第1季度报告 第 5 页 共 13 页 中欧盛世成长混合(LOF)E 业绩比较基准 2015-10-13 2015-11-04 2015-11-27 2015-12-21 2016-01-14 2016-02-05 2016-03-08 2016-03-31 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 注:自2015年10月8 日起 ,本基金增加E 类份额。 图示日期为2015年10 月13日至2016 年3 月31日。 §4


管理人报 告 4.1 基金经理( 或基金经理 小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 魏博 基金经理 2013年03月 29日 9年 历任中原证券股份有 限公司研究员, 东方证 券股份有限公司研究 员。 2009年11月加入 中欧基金管理有限公 司, 曾任中欧新动力股 票型证券投资 基金 (LOF )基金经理助理 兼研究员、 中欧新趋势 股票型证券投资基金 (LOF )基金经理、中 欧行业成长混合型证 券投资基金(LOF)基 金经理, 现任中欧盛世 成长混合型证券投资 基金 (LOF) 基金经理, 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016年第1季度报告 第 6 页 共 13 页 中欧永裕混合型证券 投资基金基金经理。 注:1 、 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日; 若该基金经理自基金合同生效日起即 任职,则任职日期为基金合同生效日。


2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管理人严格 遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专 项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行 情况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节 严格 把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合 之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易 行为的专项 说明 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况, 且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基 金的投资策 略和运作分 析 敬畏市场; 研究分析, 屏蔽信息噪音; 重视行 业的变化、 不轻信偶然, 保持思 考体 系的开放性。 面对纷繁复杂的市场, 投资是一种边修行边前行的过 程, 我们仍在这个过 程中; 资本市场无法避免情绪的波动, 我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己的选择 标的,阶段性清零、不被既有选择羁绊,判断和操作周期保持一致。 组合上以具有长期前景的行业为抓手, 在行业由概念转入成长期的阶段介入, 对已 进入成长后期的行业保持谨慎;对待市场短期热点不过多纠缠。 转型期和不可知论是盛世展望市场一贯的两个认知前提。 宏观经济增速持续缓慢下 降, 出清过程预计较长; 政策取向是调结构, 但又兼顾社会承受能力。 对内改革和对外 拓展是政策和社会经济活动的两个维度, 随着国家实力的变化, 两者必将并行, 未来一 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016年第1季度报告 第 7 页 共 13 页 段时间内,我们认为对内改革更为重要。没有永远成功的投资策略,市场的不同时期, 不同投资风格的投资者都可以取得优异的投资业绩, 但随着经济周期的波动, 以及市场 风格发挥到极致之后的均值回归, 过去一段时间看似取得了成功的投资策略一夜间可能 就会失灵。 我们将把投资视野放得更长、 选股标准变得更严格, 选取我们认可的真成长, 通过挖掘并耐心持有的策略来获取超额收益。 经济总量的增长, 孕育和衍生了许多新的 细分行业,我们将按照我们的理念和方法进行动态筛选并考虑标的价格对组合进行优 化, 争取取得满意的结果。 此外我们也重视公司个体发生的实质性 变化和阶段性反转的 行业。 基金持有人是盛世生存和发展的基础, 未来仍将充满波折坎坷, 感谢持有人的支 持。 4.5 报告期内基 金的业绩表 现 本报告期内,基金A类份额净值增长率为-14.24%,同期业绩比较基准收益率为 -9.92% ,基金E类份额净值增长率为-14.24%,同期业绩比较基准收益率为-9.92%。 4.6


报告期内 基金持有人 数或基金资 产净值预警 说明 本报告期内, 本基金不 存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合 报告 5.1 报告期末基 金资产组合 情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 3,355,965,321.75 77.39 其中:股票 3,355,965,321.75 77.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 200,060,000.00 4.61 其中:债券 200,060,000.00 4.61








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - -


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016年第1季度报告 第 8 页 共 13 页 6 买入返售金融资产 550,000,000.00 12.68 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 124,430,951.10 2.87 8 其他资产 105,740,675.93 2.44 9 合计 4,336,196,948.78 100.00 5.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合 5.2.1 报告期末 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 253,652,529.82 5.86 B 采矿业 - - C 制造业 1,747,842,139.48 40.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 138,163,039.20 3.19 E 建筑业 123,152,418.25 2.85 F 批发和零售业 96,404,868.95 2.23 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 53,624,960.00 1.24 J 金融业 - - K 房地产业 943,125,366.05 21.80 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - -


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016年第1季度报告 第 9 页 共 13 页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,355,965,321.75 77.56 5.2.2 报告期末 按行业分类 的沪港通投 资股票投资 组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 890,816 220,601,674.24 5.10 2 600641 万业企业 14,673,205 200,142,516.20 4.63 3 002042 华孚色纺 19,708,997 197,287,059.97 4.56 4 600965 福成五丰 12,918,593 195,587,498.02 4.52 5 600246 万通地产 31,899,608 181,189,773.44 4.19 6 600416 湘电股份 12,353,518 157,877,960.04 3.65 7 000911 南宁糖业 8,326,669 138,472,505.47 3.20 8 600238 海南椰岛 10,839,807 138,207,539.25 3.19 9 000722 湖南发展 9,030,264 138,163,039.20 3.19 10 002381 双箭股份 8,743,066 127,561,332.94 2.95 5.4 报告期末按 债券品种分 类的债券投 资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 200,060,000.00 4.62 其中:政策性金融债 200,060,000.00 4.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - -


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016年第1季度报告 第 10 页 共 13 页 6 中期票据


- 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 200,060,000.00 4.62 5.5 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名债券投资 明细 序号 债券代 码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 150222 15国开22 2,000,000 200,060,000.00 4.62 5.6 报告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 十名资产支 持证券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名权证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 5.9.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.9.2 本基金投 资股指期货 的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明 5.10.1 本期国 债期货投资 政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10.2 报告期 末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016年第1季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.3 本期国 债期货投资 评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.11 投资组合 报告附注 5.11.1 本基金 投资的前十 名证券的发 行主体本报 告期内没有 被监管部门 立案调查, 或 在报 告编制日前 一年内受到 公开谴责、 处罚的情形 。 5.11.2 本基金 投资的前十 名股票中, 没有投资于 超出基金合 同规定备选 库之外的股 票。 5.11.3 其他资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,201,290.77 2 应收证券清算款 100,075,200.61 3 应收股利 - 4 应收利息 2,104,916.58 5 应收申购款 1,359,267.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 105,740,675.93 5.11.4 报告期 末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期 末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 本基金本报告期末前 十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分 本报告中因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6


开放式基 金份额变动 单位:份


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016年第1季度报告 第 12 页 共 13 页 中欧盛世成长混合 (LOF)A 中欧盛世成长混合 (LOF)E 报告期期初基金份额总额 3,836,433,963.89 44,743,975.80 报告期期间基金总申购份额 175,748,712.58 10,430,441.02 减:报告期期间基金总赎回份额 357,554,241.37 5,175,000.93 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 3,654,628,435.10 49,999,415.89 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换 出份额。 §7


基金管理 人运用固有 资金投资本 基金情况 7.1 基金管理人 持有本基金 份额变动情 况 单位:份 中欧盛世成长混合 (LOF)A 中欧盛世成长混合 (LOF)E 报告期期初管理人持有的本基金份 额 129,294.18 报告期期间买入/申购总份额


- 报告期期间卖出/赎回总份额


- 报告期期末管理人持有的本基金份 额 129,294.18 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例(%) - 0.26 §8


备查文件 目录 8.1 备查文件目 录 1、中欧盛世成长混合型证券投资基金 (LOF)相关批准文件 2、《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016年第1季度报告 第 13 页 共 13 页 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅, 或 在营业时间内至基金管理 人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询 本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700 ,400-700-9700 中欧 基金管理有 限公司 二〇 一六年四月 二十一日