兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年第 1 季度报告
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兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金
（LOF ）2016 年第 1 季度 报告
2016 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 4 月 21 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 4 月20 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 3 月31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 兴全沪深 300 指数（LOF ）
场内简称 兴全 300
基金主代码 163407
交易代码 163407
前端交易代码 163407
后端交易代码 163408
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2010 年 11 月 2 日
报告期末基金份额总额 310,215,226.59 份
投资目标
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略， 即通过
指数复制的方法拟合、 跟踪沪深 300 指数， 并在 严格控
制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的
组合管理， 谋求基金资产的长期增值。 本基金力争日均
跟踪误差不超过 0.5% ， 年跟踪误差不超过 7.75% ， 日均
下方跟踪误差不超过 0.3 ％，年下方跟踪误差不超过
4.75 ％。
投资策略
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略 ， 即通过
指数复制的方法拟合、 跟踪沪深 300 指数， 并在 严格控
制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的
组合管理。
业绩比较基准 沪深 300 指数 ×95% ＋同 业存款利率 ×5% 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年第 1 季度报告
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风险收益特征
本基金属于股票型基金， 预期风险与预期收益高于混合
基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型
基金， 跟踪标的指数市场表现， 追求接近或超越沪深 300
指数所代表的市场平均收益， 是股票基金中处于中等风
险水平的基金产品。
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年 3 月31 日 ）
1. 本期已实 现收益 -498,183.27
2. 本期利润
-48,192,600.75
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.1561
4. 期末基金 资产净值 380,076,294.07
5. 期末基金 份额净值 1.2252
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再
投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.56% 2.22% -13.02% 2.31% 1.46% -0.09%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、净值 表现所取数据截至到 2016 年3 月31 日。
2 、按照 《兴全沪深 300 指数增强 型证券投资基金（LOF ） 基金合同》的规定，本基金建仓期
为 2010 年 11 月2 日至2011 年5 月1 日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同
规定的比例限制及投资组合的比例范围 。
3.3 其 他 指标
无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
申庆
本 基 金 、
兴 全 全 球
视 野 股 票
2010 年 11
月 2 日
- 19 年
工商管理硕士， 历任兴业 全
球 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业
研究员， 兴全 趋势证券投资兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年第 1 季度报告
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型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
基金 （LOF ） 基金经理助理、
基金管理部总监助理。
注：1 、职务 指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2 、 任职 日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担 任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3 、“ 证 券从业年限 ”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全沪深
300 指数增强 型证券投资基金 （LOF） 基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤
勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金投资管理符合有关法规和 基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺
或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽
核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是
否存在非公平的因素。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内， 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情 况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
一季度 A 股 市场波动较大，价值蓝筹和中小市值板块各有表现。从个股表现来看，热点板块
的小市值概念股表现良好， 大多都获得正收益， 或者显著跑赢中证 500 、 沪深 300 及上证 50 等样
本指数。本基金始终坚持价值投资的风格，重点配置大盘蓝筹板块。为了弥补小市值板块配置较
低的缺陷，本基金加大了低风险或无 风险套利策略的实施，并获得了较好的超额收益。
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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期内，本基金份额净值增长率为-11.56% ，同期业绩比较基准收益率为-13.02% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
随着 2015 年 以来政府财政政策效果的逐渐显现，以及全球经济金融环境的有利因素的增加。
中国宏观经济在逐步改善， 未来几个季度或更长时间， 中国经济可能处于近年来最好的一段时期。
受宏观预期转好的影响，A 股市场进 入到逐步修复性上涨的过程。在这一过程中成长和价值
均会有所表现。甚至低迷很久的传统制造和原材料行业 都会有所表现。
在这种均衡状态的市场环境下，均衡配置、分散投资的指数化策略是较好的选择。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 359,663,152.34 94.25
其中：股票 359,663,152.34 94.25
2 固定收益投资 20,073,617.70 5.26
其中：债券 20,073,617.70 5.26
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 674,784.32 0.18
7 其他资产 1,196,214.09 0.31
8 合计 381,607,768.45 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 244,631.60 0.06
B 采 矿 业 21,411,355.38 5.63
C 制造业 90,999,169.56 23.94
D 电力、热力、燃气及水生产和 17,405,576.12 4.58 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年第 1 季度报告
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供应业
E 建筑业 14,757,760.20 3.88
F 批发和零售业 11,527,441.12 3.03
G 交通运输、仓储和邮政业 9,508,427.34 2.50
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
8,752,635.33 2.30
J 金融业 134,499,136.52 35.39
K 房地产业 23,952,969.01 6.30
L 租赁和商务服务业 4,755,150.00 1.25
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,306,664.00 0.34
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,566,003.64 0.94
S 综合 - -
合计 342,686,919.82 90.16
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,496,784.85 0.39
C 制造业 13,688,936.19 3.60
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 36,234.48 0.01
F 批发和零售业 226,610.00 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
1,527,667.00 0.40
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - - 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年第 1 季度报告
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 16,976,232.52 4.47
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 787,000 25,034,470.00 6.59
2 600036 招商银行 877,000 14,110,930.00 3.71
3 600016 民生银行 1,293,700 11,785,607.00 3.10
4 601601 中国太保 399,900 10,489,377.00 2.76
5 601166 兴业银行 670,000 10,405,100.00 2.74
6 000895 双汇发展 417,700 8,817,647.00 2.32
7 001979 招商蛇口 542,471 8,164,188.55 2.15
8 601169 北京银行 677,720 6,831,417.60 1.80
9 600900 长江电力 541,102 6,644,732.56 1.75
10 600519 贵州茅台 26,500 6,562,460.00 1.73
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000919 金陵药业 297,000 3,748,140.00 0.99
2 002792 通宇通讯 50,712 2,229,299.52 0.59
3 002791 坚朗五金 58,800 2,210,292.00 0.58
4 300406 九强生物 37,000 1,628,000.00 0.43
5 000839 中信国安 70,758 1,258,077.24 0.33
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,006,000.00 5.26 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年第 1 季度报告
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其中：政策性金融债 20,006,000.00 5.26
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 67,617.70 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,073,617.70 5.28
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 150411 15 农发 11 100,000 10,006,000.00 2.63
2 150307 15 进出 07 100,000 10,000,000.00 2.63
3 110032 三一转债 370 41,528.80 0.01
4 123001 蓝标转债 230 26,088.90 0.01
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金 属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年第 1 季度报告
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5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 78,148.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 679,228.26
5 应收申购款 438,837.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,196,214.09
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报 告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002792 通宇通讯 2,229,299.52 0.59 新股锁定
2 002791 坚朗五金 2,210,292.00 0.58 新股锁定 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年第 1 季度报告
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5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 304,018,593.33
报告期期间基金总申购份额 31,775,930.06
减: 报告期期 间基金总赎回份额 25,579,296.80
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 310,215,226.59
注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00
报告期期间买入/ 申购总 份额 0.00
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（% ）
0.00
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年第 1 季度报告
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§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准本基金设立的文件
2 、《兴全沪 深 300 指数 增强型证券投资基金（LOF ）基金合 同》
3 、《兴全沪 深 300 指数 增强型证券投资基金（LOF ）托管协 议》
4 、《兴全沪 深 300 指数 增强型证券投资基金（LOF ）更新招 募说明书》
5 、 基金管 理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6 、 本报告 期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站 （http://www.xyfunds.com.cn） 查阅 ， 或在营业时间内至
基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
兴业全球基金管理有限公司
2016 年4 月21 日
