深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交 易型 开
放式 指数 证券 投资 基金2016 年第1 季 度报
告
2016 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 4 月 21 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年4 月 20 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 3 月31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 深证 TMT50ETF（场内简称 ：深 TMT ）
基金主代码 159909
交易代码 159909
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2011 年 6 月27 日
报告期末基金份额总额 15,771,449.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金以深证 TMT50 指 数为标的指数，采用完全复制法，即完全按
照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动
式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份
股及其权重的变动而进行相应调整，但在特殊情况下，本基金可以
选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票进行适当替代。
业绩比较基准 深证 TMT50 指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风 险与收益水平高于混合基金、债券
基金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益
的投资品种；并且本基金为被动式投资的指数基金，采用完全复制
法紧密跟踪深证 TMT50 指数， 具有与标的指数以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年 3 月31 日 ）
1. 本期已实 现收益 -257,977.08
2. 本期利 润
-17,015,849.60
3. 加权平均 基金份额本期利润 -1.1192
4. 期末基金 资产净值 78,932,285.59
5. 期末基金 份额净值 5.005
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -19.13% 3.22% -19.23% 3.26% 0.10% -0.04%
注：业绩比较基准收益率＝深证 TMT50 指数收益 率。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：根据基金合同第十五部分（二）投资范围的规定：本基金的投资范围为具有良好流动性的金
融工具, 包括 深证 TMT50 指数的成份股及其备选成份股、一级市场新发股票（包括主板市场、中
小板市场和创业板市场的股票） 、 债 券、 权证、 货币市场工具以及经中国证监会批准的允许本基金
投资的其它金融工具。 本基金投资于深证 TMT50 指数的成份 股及其备选成份股的资产比例不低于
基金资产净值的 90% 。本 基金于 2011 年 6 月27 日 成立，自基金成立日起 3 个月内为建 仓期，截
至建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同的规定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金
经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王平
本 基 金 的
基金经理
2011 年 6
月 27 日
- 9
王平，男，中国国籍，管理学硕士，
FRM 。2006 年加入招商基金管理有限
公司， 历任投资风险管理部助理数量深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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分析师、 风险管理部数量分析师、 高
级风控经理、 副总监， 主要负责公司
投资风险管理、金融工程研究等工
作， 现任全球量化投资部副总监、 招
商深证 100 指数证券投资基金、 上证
消费 80 交易 型开放式指数证券投资
基金及其联接基金、 深证电子信息传
媒产业（TMT ）50 交易型 开放式指数
证券投资基金及其联接基金、 招商中
证大宗商品股票指数分级证券投资
基金及招商央视财经 50 指数证券投
资基金、 招商中证银行指数分级证券
投资基金、 招商中证煤炭等权指数分
级证券投资基金、 招商中证白酒指数
分级证券投资基金、 招商国证生物医
药指数分级证券投资基金 及 招商量
化精选股票型发起式证券投资基金
基金经理。
罗毅
本 基 金 的
基金经理
2013 年 1
月 19 日
-
8
罗毅，男，中国国籍，经济学硕士。
2007 年加入 华润（深圳）有限公司，
从事商业地产投资项目分析及营运
管理工作； 2008 年 4 月加 入招商基金
管理有限公司， 从事养老金产品设计
研发、 基金市场研究、 量化选股研究
及指数基金运作管理工作， 曾任高级
经理、ETF 专 员， 现任上证消费 80 交
易型开放式指数证券投资基金及其
联接基金、深证电子信息传媒产业
（TMT ）50 交易型开放式指数证券投
资基金及其联接基金、招商沪深 300
高贝塔指数分级证券投资基金、 招商
沪深300 地 产等权重指数分级证券投
资基金、 招商中证全指证券公司指数
分级证券投资基金的基金经理。
注：1 、 本基 金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日， 后 任基金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2 、 证券从业 年限计算标准遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
基金管理人声明： 在本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《深证电深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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子信息传媒产业（TMT ）50 交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，
本着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投
资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组
合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建
立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理
等各投资决策 主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限
的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层
面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合
等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相 关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日
成交量的5% 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内，从国内宏观经济数据来看，经济出现积极信号有企稳迹象，货币政策相对宽松，
有小幅趋紧态势。TMT50 指数报告期内下跌 19.23%，从市场风 格来看，报告期内普跌行情，从行
业来看，食品饮料、银行、采掘、有色金属、农林牧渔等行业板块跌幅较小，计算机、通信、机
械设备、传 媒、综合等行业板块跌幅较大。
关于本基金的运作，作为交易型开放式基金，股票仓位维持在 99% 左右 的水平，基本完成了
对基准的跟踪。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 5.005 元， 本 报告期份额净值增长率为-19.13% ， 同期业绩深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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比较基准增长率为-19.23% ， 基金净 值表现 优于业绩比较基准， 幅度为 0.10% 。 主要 原因为组合日
常申购赎回导致仓位变动带来的净值偏离。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求，基金合同生效
后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形
的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 77,779,767.50 98.10
其中：股票 77,779,767.50 98.10
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,504,711.05 1.90
8 其他资产 608.05 0.00
9 合计 79,285,086.60 100.00
注：此处的 股票投资项含可退替代款估值增值。
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 34,291,409.92 43.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,211,903.22 43.34
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,398,626.24 3.04
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 6,877,828.12 8.71
S 综合 - -
合计 77,779,767.50 98.54
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300104 乐视网 86,847 5,106,603.60 6.47
2 000725 京东方Ａ 1,963,419 5,006,718.45 6.34
3 300059 东方财富 101,369 4,490,646.70 5.69
4 002415 海康威视 113,749 3,505,744.18 4.44
5 000063 中兴通讯 201,036 3,027,602.16 3.84
6 300017 网宿科技 41,738 2,437,916.58 3.09
7 002230 科大讯飞 76,163 2,127,232.59 2.70
8 002241 歌尔声学 76,062 1,947,187.20 2.47
9 300027 华谊兄弟 68,877 1,925,800.92 2.44
10 002065 东华软件 73,318 1,840,281.80 2.33
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
本基金本报告期末未 持有积极投资的股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
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5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券 的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 273.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 334.30
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 608.05
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未 持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300104 乐视网 5,106,603.60 6.47 重大事项
2 000063 中兴通讯 3,027,602.16 3.84 重大事项
3 002230 科大讯飞 2,127,232.59 2.70 重大事项
4 002065 东华软件 1,840,281.80 2.33 重大事项
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 14,521,449.00
报告期期间基金总申购份额 1,250,000.00
减: 报告期期 间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
报告期期末基金份额总额 15,771,449.00
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本报告期内本基金管理人无运用固有资金 投资本基金的情况。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证券 监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2 、 中国证券 监督管理委员会批准深证电子信息传媒产业 （TMT ）50 交易 型开放式指数证券投
资基金设立的文件；
3 、《深证电 子信息传媒产业（TMT ）50 交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》；
4 、《深证电 子信息传媒产业（TMT ）50 交易型开 放式指数证券投资基金托管协议》；
5 、《深证电 子信息传媒产 业（TMT ）50 交易型开 放式指数证券投资基金招募说明书》；
6 、《深证电 子信息传媒产业（TMT ）50 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年第1 季 度报
告》。
8.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道 7088 号招 商银行大厦
8.3 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有
限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2016 年4 月21 日
