融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年第1 季度报 告
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融通中证大农业指数分级证券投资基金
2016 年第1 季 度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2016 年 4 月 21 日
融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年第1 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 4 月19 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 3 月31 日 止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 融通农业分级
场内简称 融通农业
交易代码 161630
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月25 日
报告期末基金份额总额 38,799,188.17 份
投资目标
本基金采用指数化投资策略， 紧密跟踪中证大农业指数。 在正常市场
情况下， 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略
本基金采用完全复制法进行投资， 按照成份股在标的指数中的基准权
重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动对投
资组合进行相应调整。
业绩比较基准
95%× 中证大 农业指数收益率＋5%× 银行人民币活期存款利率（税
后） 。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收 益的特征。 从
本基金所分离的两类基金份额来看， 融通农业A 份额具有低预期风险、
预期收益相对稳定的特征； 融通农业 B 份额具 有高预期风险、 预期收
益相对较高的特征。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金简称 融通农业 农业 A 农业 B 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年第1 季度报 告
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下属分级场内简称 融通农业 农业 A 农业 B
下属分级基金交易代码 161630 150349 150350
下属分级基金报告期末基
金份额总额
37,898,999.17 份 450,094.00 份 450,095.00 份
下属分级基金的风险收益
特征
本基金为股票型基金，
具有较高预期风险、 较
高预期收益的特征。
融通农业 A 份额为稳
健收益类份额， 具有低
预期风险、 预 期收益相
对稳定的特征。
融通农业B 份额为积
极收益类份额， 具有
高预期风险、 预期收
益相对较高的特征。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年 3 月31 日 ）
1. 本期已实 现收益 -167,456.26
2. 本期利润
-979,478.27
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0264
4. 期末基金 资产净值 39,636,010.85
5. 期末基金 份额净值 1.022
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 本报告所 列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.48% 1.83% -13.49% 2.60% 11.01% -0.77% 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年第1 季度报 告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
注：1 、本基 金合同生效日为 2015 年8 月25 日。
2 、本基金的 建仓期为自合同生效日起 6 个月， 截止报告期末， 各项资产配置比例符合规定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天翔
本基金、 融通
深证 100 指
数、 融通军工
分级、 融通证
券分级的基
金经理
2015 年 8 月
25 日
- 6
硕士， 具有基金从业资格。2008
年 7 月至 2010 年 3 月在 华泰联
合证券有限公司工作， 任金融工
程分析师； 2010 年 3 月加 入融通
基金管理有限公司， 历 任金融工
程研究员、专户投资投资经理。
注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期 填写；证券从业年限以从事证券业务相关
的工作时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金基金合同的融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年第1 季度报 告
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规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金
持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及
基金合同的约定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决 策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 运 作 分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作 始终。本基金在报告期内 运用指数化投资策略 ，通过控制股票投资权重与中
证大农业指数成份股自然权重的偏离， 有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证大农业指数的
一个有效工具 。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金份额净值增 长率为-2.48% ，同期业 绩比较基准收益率为-13.49% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
截至本报告期末，本基金已超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元，本基金管理
人将会按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案 。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 35,829,511.93 89.44
其中：股票 35,829,511.93 89.44
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年第1 季度报 告
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5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 4,176,199.32 10.43
7 其他资产 52,359.55 0.13
8 合计 40,058,070.80 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,716,526.78 19.47
B 采矿业 - -
C 制造业 25,745,011.15 64.95
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 835,848.00 2.11
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 518,670.00 1.31
L 租赁和商务服务业 1,013,456.00 2.56
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利 、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 35,829,511.93 90.40
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元 ）
占基金资产净值比
例（% ）
1 000895 双汇发展 91,000 1,921,010.00 4.85 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年第1 季度报 告
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2 002385 大北农 150,600 1,777,080.00 4.48
3 600201 生物股份 52,700 1,630,538.00 4.11
4 000876 新 希 望 86,100 1,384,488.00 3.49
5 000792 盐湖股份 68,200 1,312,168.00 3.31
6 600737 中粮屯河 94,000 1,154,320.00 2.91
7 002004 华邦健康 112,200 1,142,196.00 2.88
8 002299 圣农发展 40,400 1,086,356.00 2.74
9 000998 隆平高科 57,406 1,040,770.78 2.63
10 000061 农 产 品 77,600 1,013,456.00 2.56
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持 有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年第1 季度报 告
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5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 报 告 期 内没 有 被 监 管部 门 立 案 调查 ， 或
在 报 告 编 制日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 。
5.11.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 未 超 出 本基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 40,715.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 917.29
5 应收申购款 10,727.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 52,359.55
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 融通农业 农业 A 农业 B
报告期期初基金份额总额 35,405,744.76 747,112.00 747,113.00
报告期期间基金总申购份额 7,220,588.42 - -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 5,321,370.01 - -
报告期期间基金拆分变动份额 594,036.00 -297,018.00 -297,018.00 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年第1 季度报 告
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报告期期末基金份额总额 37,898,999.17 450,094.00 450,095.00
注：拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（一）中国证监会批准融通中证大农业指数分级证券投资基金设立的文件
（二）《融通中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》
（三）《融通中证大农业指数分级证券投资基金托管协议》
（四）《融通中证大农业指数分级证券投资基金招募说明书》
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上 披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
2016 年4 月21 日
