融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年第1 季度报 告
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融 通 中证 军 工指 数 分级 证 券投 资 基金 2016 年第 1 季 度 报告
2016 年 3 月31 日
基 金 管理 人 ： 融 通 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
报告送出 日 期：2016 年 4 月 21 日
融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年第1 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 4 月15 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书 。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 3 月31 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 融通军工分级
场内简称 融通军工
交易代码 161628
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月1 日
报告期末基金份额总额 361,295,683.02 份
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数。在正常市场
情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度绝对值控制在 0.35% 以内，年 跟踪误差控制在 4% 以内 。
投资策略
本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
对投资组合进行相应调整。
业绩比较基准
95%× 中证军 工价格指数收益率＋ 5%× 银行人民币活期存款利率 （税
后） 。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
从本基金所分离的两类基金份额来看，融通军工 A 份额具 有低预期
风险、 预期收益相对稳定的特征； 融通军工 B 份额 具有高预期风险、
预期收益相对较高的特征。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级 基金简称 融通军工分级 军工股 A 军工股 B
下属分级场内简称 融通中证军工 军工股 A 军工股 B
下属分级基金交易代码 161628 150335 150336
下属分级基金报告期末
基金份额总额
125,472,959.02 份 117,911,362.00 份 117,911,362.00 份
下属分级基金的风险收 本基金为股票型基 融通军工股 A 份额为 融通军工股 B 份额融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年第1 季度报 告
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益特征 金，具有较高预期风
险、较高预期收益的
特征。
稳健收益类份额，具
有低预期风险、预期
收益相对稳定的风险
收益特征
为积极收益类份额，
具有高预期风险、 预
期收益相对较高的
风险收益特征。
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年 3 月31 日 ）
1. 本期已实 现收益 -9,661,426.50
2. 本期利润
-38,559,175.19
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.1518
4. 期末基金 资产净值 308,934,195.77
5. 期末基金 份额净值 0.855
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 本报告所 列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -17.95% 3.51% -18.68% 3.09% 0.73% 0.42%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
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注：1 、本基 金合同生效日为 2015 年7 月1 日，至 报告期末基金成立未满 1 年。
2 、本基金的 建仓期为自合同生效日起 6 个月， 截止报告期末， 各项资产配置比例符合规定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天翔
本 基 金 、
融 通 深 证
100 指数、
融 通 证 券
分 级 、 融
通 农 业 分
级 的 基 金
经理
2015 年7 月
1 日
- 6
硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。2008
年7 月至2010 年3 月在华 泰联合
证 券 有 限 公 司 工 作 ， 任 金 融 工 程
分析师；2010 年3 月加入 融通基
金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 金 融工程
研究员、专户投资投资经理。
注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
的工作时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
本基金管理人一直 坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
在 严 格遵 守基 金 合同 的前 提 下实 现持 有 人利 益的 最 大化 是本 基 金管 理的 核 心思 想， 并 将此原
则 贯 彻于 基金 的 运作 始终 。 本基 金 在 报 告期 内 运 用 指数 化投 资 策略 ，通 过 控制 股票 投资 权重与 中
证军工 指 数成 份 股自 然权 重 的偏 离， 有 效控 制跟 踪 误差 ，为 投 资者 提供 投 资中 证 军 工指 数的一个融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年第1 季度报 告
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有效工具。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期内基金份额净值增 长率为-17.95% ，同 期业绩比较基准收 益率为-18.68% 。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
无。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 268,623,461.03 82.83
其中：股票 268,623,461.03 82.83
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍 生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 29,754,848.06 9.17
7 其他资产 25,939,260.48 8.00
8 合计 324,317,569.57 100.00
5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 250,733,689.18 81.16
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,051,093.12 0.99
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
13,173,499.41 4.26
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - - 融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年第1 季度报 告
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M 科学研究和技术服务业 1,665,179.32 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 268,623,461.03 86.95
5.2.2 报 告 期 末积极 投资按行业 分 类 的股票 投 资 组合
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
5.3.1 报 告 期 末指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（% ）
1 601989 中国重工 3,471,472 24,959,883.68 8.08
2 600893 中航动力 340,481 13,445,594.69 4.35
3 002465 海格通信 761,959 9,852,129.87 3.19
4 000768 中航飞机 483,596 9,357,582.60 3.03
5 600118 中国卫星 258,352 9,223,166.40 2.99
6 600150 中国船舶 300,959 7,560,090.08 2.45
7 600271 航天信息 126,481 7,361,194.20 2.38
8 600839 四川长虹 1,615,988 6,431,632.24 2.08
9 000748 长城信息 258,600 6,090,030.00 1.97
10 000738 中航动控 200,109 5,853,188.25 1.89
5.3.2 报 告 期 末积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名股 票 投 资明细
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序 的 前五名 债 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。 融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年第1 季度报 告
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5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本 报告期未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 报 告 期内没 有 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制
日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚。
5.11.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出本基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
5.11.3 其 他 资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 163,685.27
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,567.90
5 应收申购款 25,770,007.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,939,260.48
5.11.4 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5 报 告 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前十名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600271 航天信息 7,361,194.20 2.38
重大事项停牌
5.11.5.2 报 告 期 末积极 投资前五名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
项目 融通军工分级 军工股 A 军工股 B
报告期期初基金份额总额 102,336,439.70 60,586,316.00 60,586,316.00
报告期期间基金总申购份额 223,570,537.20 - -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 85,783,925.88 - -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
-114,650,092.00 57,325,046.00 57,325,046.00
报告期期末基金份额总额 125,472,959.02 117,911,362.00 117,911,362.00
注：拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额。
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备 查 文 件目录
8.1 备 查 文 件目录
（一）中国证监会批准融通中证军工指数分级证券投资基金设立的文件
（二）《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》
（三）《融通中证军工指数分级证券投资基金金托管协议》
（四）《融通中证军工指数分级证券投资基金招募说明书》
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年第1 季度报 告
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http://www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
2016 年 4 月21 日
