鹏 华 金 刚 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
第 1 季 度 报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月20 日
鹏华金刚保本混合 2016 年第 1 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 于2016 年4 月 15 日复 核了
本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性
陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华金 刚保 本混 合
场内简 称 -
基金主 代码 206013
交易代 码 206013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月13 日
报告期 末基 金份 额总 额 345,617,945.76 份
投资目 标
灵活运 用投 资组 合保 险策 略， 在保 证本 金安 全的 基 础
上追求 基金 资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 通过 灵活 运用 投资 组合保 险策 略， 在 本金 安 全
的基础 上追 求基 金资 产的 稳定增 值。 本 基金 的整 体 投
资策略 分为 三个 层次 ： 第 一层次 ， 以保 本为 出发 点 的
资产配 置策 略 ； 第 二层 次 ， 以 追求 本金 安全 和稳 定 的
收益回 报为 目的 的固 定收 益类资 产投 资策 略； 第 三 层
次，以 股票 为主 要投 资对 象的权 益类 资产 投资 策略 。
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 税后 利率
风险收 益特 征
本基金 属于 保本 混合 型基 金， 属于 证券 投资 基金 中 的
低风险 品种 。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 重庆市 三峡 担保 集团 有限 公司
鹏华金刚保本混合 2016 年第 1 季度报告
第 3 页 共 12 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年1 月1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 5,369,341.90
2. 本期 利润
5,155,219.29
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0146
4. 期末 基金 资产 净值 355,493,341.31
5. 期末 基金 份额 净值 1.029
注：1. 本期 已实 现 收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.48% 0.14% 0.69% 0.01% 0.79% 0.13%
注：业 绩比 较基 准= 三年 期 定期存 款税 后利 率。
鹏华金刚保本混合 2016 年第 1 季度报告
第 4 页 共 12 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年6 月13 日 生效 ；
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
戴钢
本 基 金 基 金
经理
2012 年6 月
13 日
- 14
戴钢先 生 ， 国 籍中 国 ， 经
济学硕 士 ， 14 年 证券 从业
经验。 曾就 职于 广东 民安
证券研 究发 展部 ， 担 任研
究员 ； 2005 年 9 月加 盟鹏
华基金 管理 有限 公司 ， 从
事研究 分析 工作 ， 历 任债
券研究 员、 专户 投资 经理鹏华金刚保本混合 2016 年第 1 季度报告
第 5 页 共 12 页
等职；2011 年 12 月至
2016 年 2 月担 任鹏 华丰
泽债券（LOF ） 基 金 基 金
经理 ， 2012 年 6 月起 担任
鹏 华 金 刚 保 本 混 合 基 金
基金经 理，2012 年 11 月
起 兼 任 鹏 华 丰 和 债 券
（LOF ） 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年 9 月起 兼任 鹏华
丰 实 定 期 开 放 债 券 基 金
基金经 理 ， 2013 年 9 月起
兼 任 鹏 华 丰 泰 定 期 开 放
债券基 金基 金经 理，2013
年 10 月起 兼任 鹏华 丰信
分级债 券基 金基 金经 理，
2016 年 3 月起 兼任 鹏华
丰 尚 定 期 开 放 债 券 基 金
基金经 理， 现同 时担 任绝
对收益 投资 部副 总经 理。
戴 钢 先 生 具 备 基 金 从 业
资格。 本报 告期 内本 基金
基金经 理未 发生 变动 。
王宗合
本 基 金 基 金
经理
2012 年6 月
13 日
- 10
王宗合 先生 ，国 籍中 国，
金融学 硕士 ， 10 年证 券从
业经验 ， 曾 经在 招商 基金
从 事 食 品 饮 料 、 商 业 零
售、 农林 牧渔 、 纺 织服 装、
汽车等 行业 的研 究。2009
年5 月 加盟 鹏华 基金 管理
有 限 公 司 ， 从 事 食 品 饮
料、 农林 牧渔 、 商 业零 售、
造 纸 包 装 等 行 业 的 研 究
工作， 担任 鹏华 动力 增长
混合（LOF ） 基 金 基 金 经
理助理 ，2010 年 12 月起
担 任 鹏 华 消 费 优 选 混 合
基金基 金经 理，2012 年6
月 起 兼 任 鹏 华 金 刚 保 本
混合基 金基 金经 理，2014
年7 月 起兼 任鹏 华品 牌传
承 混 合 基 金 基 金 经 理 ，
2014 年 12 月起 兼任 鹏华
养 老 产 业 股 票 基 金 基 金
经理， 现同 时担 任权 益投
资二部 总经 理 、 投资 决策鹏华金刚保本混合 2016 年第 1 季度报告
第 6 页 共 12 页
委员会 成员 。 王 宗合 先生
具备基 金从 业资 格。 本报
告 期 内 本 基 金 基 金 经 理
未发生 变动 。
谢书英
本 基 金 基 金
经理
2014 年4 月
19 日
- 7
谢书英 女士 ，国 籍中 国，
经济学 硕士 ，8 年证 券从
业经验 。 曾 任职 于高 盛高
华 证 券 有 限 公 司 投 资 银
行部 ； 2009 年 4 月加 盟鹏
华基金 管理 有限 公司 ， 历
任研究 部高 级研 究员 、 投
资经理 助理 ， 从 事行 业研
究及投 资助 理相 关工 作，
2014 年 4 月起 担任 鹏华
金 刚 保 本 混 合 基 金 基 金
经理 ， 2015 年 6 月起 兼任
鹏华价 值优 势混 合 （LOF ）
基金基 金经 理，2016 年1
月 起 兼 任 鹏 华 文 化 传 媒
娱乐股 票基 金基 金经 理。
谢书英 女 士 具 备 基 金 从
业资格 。 本 报告 期内 本基
金基金 经理 未发 生变 动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发鹏华金刚保本混合 2016 年第 1 季度报告
第 7 页 共 12 页
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年一 季度 债券 市场 整 体上涨 ，中 债总 财富 指数 涨幅 1.10% 。年 初旺 盛的 配置需 求成 为了
债券市 场上 涨的 主要 动力 ，加上 权益 市场 波动 较大 ，市场 风险 偏好 的下 降也 给债券 市场 的上 涨提
供了良 好的 支持 。一 季度 的权益 市场 出现 了较 大幅 度的调 整， 沪 深300 跌幅 超13% ，整 体呈 现出
较大的 风险 。
在组合 的资 产配 置上 ，我 们对债 券资 产仍 然维 持了 以中短 期债 券品 种为 主的 投资 策 略。 对于
权益类 资产 ，我 们着 重关 注结构 性和 新股 发行 机会 ，适度 配置 了部 分权 益类 资产。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年一 季度 本基 金的 净 值增长 率 为 1.48% ， 同期 业绩基 准增 长率 为 0.69% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 7,166,897.00 0.84
其中： 股票
7,166,897.00 0.84
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
736,856,550.20 86.75
其中： 债券
736,856,550.20 86.75
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
53,069,716.73 6.25
8 其他资 产 52,317,922.01 6.16
9 合计 849,411,085.94
100.00
鹏华金刚保本混合 2016 年第 1 季度报告
第 8 页 共 12 页
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 5,154,828.00 1.45
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,012,069.00 0.57
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 7,166,897.00 2.02
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 002051 中工国 际 225,200 5,154,828.00 1.45
2 002672 东江环 保 120,700 2,012,069.00 0.57
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 鹏华金刚保本混合 2016 年第 1 季度报告
第 9 页 共 12 页
3 金融债 券 51,275,000.00 14.42
其中： 政策 性金 融债 51,275,000.00 14.42
4 企业债 券 685,581,550.20 192.85
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 736,856,550.20 207.28
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 122156 12 厦 工债 1,000,000 101,830,000.00 28.64
2 122369 13 包钢 04 663,520 66,723,571.20 18.77
3 150409 15 农发 09 500,000 51,275,000.00 14.42
4 122388
15 华 泰债
01
480,000 48,825,600.00 13.73
5 122484 15 龙源 01 450,000 45,310,500.00 12.75
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。 鹏华金刚保本混合 2016 年第 1 季度报告
第 10 页 共 12 页
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
15 华泰 G1 发行 主体 华泰 证券股 份有 限公 司 （ 以下 简称公 司） 于 2015 年9 月 收到中 国证 券监
督管理 委员 会 《 行政 处罚 事先告 知书 》 （ 处罚 字[2015]72 号） ， 由于 未按 照 《 关 于加强 证券 期货 经
营机构 客户 交易 终端 信息 等客户 信息 管理 的规 定 》 第六条 、 第八 条 、 第 十三 条， 《中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 证券 账户 管理规 则》 第五 十条 的规 定对客 户的 身份 信息 进行 审查和 了解 ，违 反了
《证券 公司 监督 管理 条例 》第二 十八 条第 一款 的规 定，构 成《 证券 公司 监督 管理条 例》 第八 十四
条第 （ 四） 项 所述 的行 为 。 在证 监会 发布 《 关于 清 理整顿 违法 从事 证券 业务 活动的 意见 》 （证 监会
公告[2015]19 号） 之后， 仍未采 取有 效措 施严 格审 查客户 身份 的真 实性 ， 未 切实防 范客 户借 用 证
券交易 通道 违规 从事 交易 活动。 因此 证监 会对 华泰 证券责 令改 正， 给予 警告 ，没收 违法 所得 ，并
处以罚 款。 上述 处罚 事项 可能会 给公 司业 务开 展等 带来一 定影 响， 但不 会从 根本上 影响 公司 的正
常经营 。公 司将 按照 相关 规定和 中国 证监 会的 要求 ，认真 进行 整改 ，并 进一 步加强 日常 经营 管理
和风险 管理 ，依 法合 规地 开展各 项业 务。
12 太钢 01 债发 行主 体山 西太钢 不锈 股份 有限 公司 （以下 简称 公司 ） 于2015 年6 月 收到 太原
市环境 保护 局出 具的 并环 日罚字[2015]001 号 及并 环日罚 字[2015]002 号行 政处罚 决定 书， 对公 司
的环境 违法 行为 处罚 人民 币共 计 165 万元 。公 司及 相关人 员虚 心接 受太 原市 环境保 护局 的行 政处
罚，不 申请 行政 复议 和提 起行政 诉讼 ，已 在规 定时 间内缴 纳罚 款。 本次 事项 对公司 经营 不构 成实
质性影 响。 公司 将进 一步 从严加 强环 保精 细化 管理 ，确保 各项 环保 措施 全面 落实到 位， 实现 厂区
环境质 量的 持续 改善 。
对上述 证券 的投 资决 策程 序的说 明： 本基 金管 理人 长期跟 踪研 究该 公司 ，认 为公司 的上 述违
规行为 对公 司并 不产 生实 质性影 响。 上述 证券 的投 资已执 行内 部严 格的 投资 决策流 程， 符合 法 律
法规和 公司 制度 的规 定。
本基金 投资 的前 十名 证券 中的其 它证 券本 期没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 鹏华金刚保本混合 2016 年第 1 季度报告
第 11 页 共 12 页
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 122,971.30
2 应收证 券清 算款 32,556,258.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,221,018.57
5 应收申 购款 1,417,673.34
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 52,317,922.01
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 361,413,158.23
报告期 期间 基金 总申 购份 额 11,677,442.11
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 27,472,654.58
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 345,617,945.76
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注: 截 止本 报告 期末 ，本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。
鹏华金刚保本混合 2016 年第 1 季度报告
第 12 页 共 12 页
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注:本 基金 管理 人本 报告 期未申 购、 赎回 或者 买卖 本基金 基金 份额 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
( 一)《 鹏华 金刚 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
( 二)《 鹏华 金刚 保本 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
( 三)《 鹏华 金刚 保本 混合 型证券 投资 基 金2016 年第 1 季 度报 告》 （原 文） 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东 座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年4 月20 日
