鹏 华 添 利 交易 型 货 币 市场 基 金 2016 年第1
季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月20 日
鹏华添利货币 2016 年第 1 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月29 日( 基金 合同 生效 日)起至 3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华添 利货 币
场内简 称 -
基金主 代码 002318
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年1 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 821,792,558.31 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持流 动性的 基础 上， 力争 获 得 超
越业绩 比较 基准 的投 资收 益率。
投资策 略
本基金 将综 合宏 观经 济运 行状况， 货币 政策 、 财 政 政
策等政 府宏 观经 济状 况及 政策， 分析 资本 市场 资 金 供
给状况 的变 动趋 势， 预 测 市场利 率水 平变 动趋 势 。 在
此基础 上， 综 合考 虑各 类 投资品 种的 流动 性 、 收 益 性
以及信 用风 险状 况， 进行 积极的 投资 组合 管理 。
1、久 期策 略
结合宏 观经 济运 行态 势及 利率预 测分 析， 本基 金 将 动
态确定 并调 整基 金组 合平 均剩余 期限 。 预 测利 率 将 进
入下降 通道 时， 适 当延 长 投资品 种的 平均 期限 ； 预 测
市场利 率将 进入 上升 通道 时， 适 当缩 短投 资品 种 的 平
均期限 。
2、类 属配 置策 略
在保证 流动 性的 前提 下， 根据各 类货 币市 场工 具 的 市
场规模 、 信 用等 级、 流 动 性、 市 场供 求、 票 息及 付 息
频率等 确定 不同 类别 资产 的具体 配置 比例 。
3、套 利策 略 鹏华添利货币 2016 年第 1 季度 报告
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本基金 根据 对货 币市 场变 动趋势 、 各 市场 和品 种 之 间
的风险 收益 差异 的充 分研 究和论 证， 适当 进行 跨 市 场
或跨品 种套 利操 作， 力 争 提高资 产收 益率 ， 具体 策 略
包括跨 市场 套利 和跨 期限 套利等 。
4、现 金管 理策 略
本基金 作为 现金 管理 工具 ，具有 较高 的流 动性 要 求 ，
本基金 将根 据对 市场 资金 面分析 以及 对申 购赎 回变
化的动 态预 测， 通过 回购 的滚动 操作 和债 券品 种 的 期
限结构 搭配， 动态 调整 并 有效分 配基 金的 现金 流 ， 在
保持充 分流 动性 的基 础上 争取较 高收 益。
5、资 产支 持 证 券的 投资 策 略
本基金 将综 合运 用战 略资 产配置 和战 术资 产配 置进
行资产 支持 证券 的投 资组 合管理 ，并 根据 信用 风 险 、
利率风 险和 流动 性风 险变 化积极 调整 投资 策略 ， 严 格
遵守法 律法 规和 基金 合同 的约定 ， 在 保证 本金 安 全 和
基金资 产流 动性 的基 础上 获得稳 定收 益。
业 绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的 低 风
险品种 ，其 预期 收益 和预 期风险 均低 于债 券型 基 金 、
混合型 基金 及股 票型 基金 。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 鹏华添 利 A 鹏华添 利 B
下属分 级基 金的 场内 简称 - 鹏华添 利
下属分 级基 金的 交易 代码 002318 511820
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 766,499,113.91 份 55,293,444.40 份
注：本 基金 场外 基金 份额 （A 类 基金 份额 ）简 称为 “鹏华 添利 货币 ”， 基金 份额净 值 为 1.00 元；
场内基 金份 额（B 类 基金 份额） 简称 为 “ 鹏华 添利 ”，基 金份 额净 值 为 100.00 元。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 29 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
鹏华添 利 A 鹏华添 利 B
1. 本期已 实现 收益 1,478,203.75 8,539,683.59
2．本 期利 润 1,478,203.75 8,539,683.59
3．期 末基 金资 产净 值 766,499,113.91 5,529,344,439.85
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 ； 鹏华添利货币 2016 年第 1 季度 报告
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2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 开 放 式基金 的基 金转 换费
等) ， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
鹏华添利 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－ ④
过去三 个
月
0.44% 0.00% 0.06% 0.00% 0.38% 0.00%
注：业 绩比 较基 准= 活期 存 款税后 利率
鹏华添利 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－ ④
过去三 个
月
0.44% 0.00% 0.06% 0.00% 0.38% 0.00%
注：业 绩比 较基 准= 活期 存 款税后 利率 鹏华添利货币 2016 年第 1 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 1、 本基 金基 金合 同于 2016 年1 月29 日生 效， 截 至本报 告期 末本 基金 基金 合同生 效未 满 一 年 。
2、 本基 金管 理人 将严 格按 照本基 金合 同的 约定 ， 于 本基金 建仓 期届 满后 确保 各项投 资比 例符 合 基
金合同 的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
叶朝明
本基金基
金经理
2016 年1 月
29 日
- 8
叶朝明 先生 ， 国 籍中 国， 工 商
管理硕 士，8 年金 融证 券从 业
经验。 曾任 职于 招商 银行 总
行， 从事 本外 币资 金管 理相 关
工作；2014 年1 月 加盟 鹏 华
基金管 理有 限公 司， 从 事货 币
基金管 理工 作，2014 年2 月
担任鹏 华增 值宝 货币 基金 基
金经理 ，2015 年 1 月起 兼 任
鹏华安 盈宝 货币 基金 基金 经
理，2015 年 7 月起 兼任 鹏 华鹏华添利货币 2016 年第 1 季度 报告
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添利宝 货币 基金 基金 经理 ，
2016 年 1 月起 兼任 鹏华 添 利
交易型 货币 基金 基金 经理。 叶
朝明先 生具 备基 金从 业资 格。
本报告 期内 本基 金基 金经 理
未发生 变动。 本基 金为 本期 内
新成立 基金 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成 立基金 基金 经理 的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年一 季度 ，国 内经 济 呈现企 稳回 暖态 势，3 月 官方制 造 业PMI 回升 至50.2% ， 自去 年8
月以来 首次 回到 荣枯 线以 上，在 需求 扩张 的情 况下 ，物价 水平 较前 期稍 有抬 升。本 季度 银行 间市
场资金 面总 体紧 平衡 ，资 金利率 波动 性有 所提 高。 一方面 ，央 行打 造利 率走 廊框架 ，继 续通 过各
类货币 政策 工具 向市 场投 放流动 性， 保持 基础 货币 供给的 基本 稳定 。另 一方 面，外 汇占 款趋 势性
下降和 年初 信贷 投放 力度 加大等 因素 共同 作用 使得 资金需 求不 断扩 张， 春节 取现、MPA 考核 等因
素一度 对资 金面 造成 短期 扰动。 从季 度均 值来 看， 银行 间 7 天 回购 利率 均值 为2.46%，小 幅 高于
去年四 季 度2.41% 的 均值 水平。 鹏华添利货币 2016 年第 1 季度 报告
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债券市 场在 一季 度震 荡上 涨，涨 幅较 去年 四季 度有 所缩窄 。其 中中 短期 中高 等级信 用债 表现
较好 ， 利 率品 种收 益率 则 主要呈 震荡 态势 。1 年期 AA+ 短融 收益 率较 去年 四季 度下 降 25bp 左 右，1
年期国 开债 收益 率则 微幅 上行 1bp 。
本基金 自成 立以 来以 同业 存款为 主要 配置 资产 ，组 合剩余 期限 保持 中性 水平 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
自2016 年1 月 成立 以来 本 基金的 净值 增长 率 为0.4420% ， 同期 业绩 基准 增长 率 为 0.0604% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,144,502,535.26 31.98
其中： 债券 2,144,502,535.26 31.98
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
1,095,088,077.93
16.33
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
3,442,857,378.45 51.34
4 其他资 产 22,995,148.16 0.34
5 合计 6,705,443,139.80 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.08
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 407,369,396.31 6.47
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。 鹏华添利货币 2016 年第 1 季度 报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 86
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 98
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 41
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 本基 金合 同约 定： “ 本基 金投 资组
合的平 均剩 余期 限在 每个 交易日 均不 得超 过120 天 ” 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 21.57
6.47
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 8.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 31.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 35.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 7.31 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 104.40 6.47
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 330,293,418.52 5.25 鹏华添利货币 2016 年第 1 季度 报告
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其中： 政策 性金 融债 330,293,418.52 5.25
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 920,747,126.46 14.62
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 893,461,990.28 14.19
8 其他 - -
9 合计 2,144,502,535.26 34.06
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111612028
16 北京 银行
CD028
2,000,000 198,957,389.41 3.16
2 111617045
16 光大
CD045
2,000,000 198,832,702.93 3.16
3 111690125
16 东莞 农村
商业银 行
CD010
2,000,000 198,259,161.42 3.15
4 011699434
16 鲁 钢铁
SCP002
1,500,000 149,918,861.75 2.38
5 150215 15 国开 15 1,400,000 140,112,650.01 2.23
6 011543003
15 中 核建
SCP003
1,000,000 100,441,613.24 1.60
7 011506002
15 电网
SCP002
1,000,000 100,216,249.18 1.59
8 011599943
15 山钢
SCP008
1,000,000 100,184,436.52 1.59
9 041575004
15 昆钢
CP002
1,000,000 100,128,634.55 1.59
10 041566016
15 包钢
CP001
1,000,000 99,844,820.85 1.59
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0158%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0060%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0046% 鹏华添利货币 2016 年第 1 季度 报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明
（1） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 银行 实际 协议利 率逐 日计 提利 息；
（2 ） 基 金持 有的 回购 协议 （封 闭式 回购 ） 以成 本列 示， 按实 际利 率在 实际 持 有期间 内逐 日计
提利息 ；
（3 ） 基金 持有 的附 息债 券 、 贴 现券 购买 时采 用实 际 支付价 款 （包 含交 易费 用） 确定初 始成 本，
每日按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 ；
（4） 基金 持有 的买 断式 回 购以协 议成 本列 示 ， 所 产 生的利 息在 实际 持有 期间 内逐日 计提 。 回
购期间 对涉 及的 金融 资产 根据其 资产 的性 质进 行相 应的估 值。 回购 期满 时， 若双方 都能 履约 ，则
按协议 进行 交割 。若 融资 业务到 期无 法履 约， 则继 续持有 现金 资产 ，实 际持 有的相 关资 产按 其性
质进行 估值 ；
（5 ） 基 金持 有的 资产 支持 证券视 同债 券 ， 购 买时 采 用实际 支付 价款 （ 包含 交 易费用 ） 确定 初
始成本 ，每 日按 摊余 成本 和实际 利率 计算 确定 利息 收入。
5.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于397 天 但剩 余存续 期超过397 天的
浮 动利 率债券 ，应 声明本 报告 期内是 否存 在该类 浮动 利率债 券的 摊余成 本超 过
当 日基 金资产 净值 的 20 ％的 情况
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券的 摊余
成本不 存在 超过 当日 基金 资产净 值 的20 ％的 情况 。
5.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形
本基金 投资 的前 十名 证券 中没有 出现 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 303.59
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 22,669,847.57 鹏华添利货币 2016 年第 1 季度 报告
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4 应收申 购款 324,997.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 22,995,148.16
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、 本基 金的 投资 决策 流程 主要包 括 ： 久 期决 策 、 期 限结构 策略 、 类属 配置 策 略和个 券选 择策
略。其 中久 期区 间决 策由 投资决 策委 员会 负责 制定 ，基金 经理 在设 定的 区间 内根据 市场 情况 自行
调整； 期限 结构 配置 和类 属配置 决策 由固 定收 益小 组讨论 确定 ，由 基金 经理 实施该 决策 并选 择相
应的个 券进 行投 资。
2 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 投资组 合报 告中 数字 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 鹏华添 利A 鹏华添 利 B
基金合 同生 效日 （ 2016 年 1 月 29 日 ）基 金
份额总 额
435,346,154.89 10,053,020.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额
830,244,404.69 52,926,771.82
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份
额
499,091,445.67 7,686,347.42
报告期 期末 基金 份额 总额 766,499,113.91 55,293,444.40
注：本 基金 基金 合同 生效 于 2016 年1 月29 日 。本 基金的 场内 份额 （B 类基 金份额 ）份 额折 算日
为基金 合同 生效 当日 。折 算后本 基金 场内 份额 （B 类基金 份额 ）的 份额 净值 为 100.00 元。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。
鹏华添利货币 2016 年第 1 季度 报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华添 利交 易型 货 币市场 基金 基金 合同 》 ；
（二） 《鹏 华添 利交 易型 货 币市场 基金 托管 协议 》 ；
（三） 《鹏 华添 利交 易型 货 币市场 基 金2016 年第 1 季 度报告 》 （ 原文） 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股 份 有限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年4 月20 日
