鹏 华 新 丝 路指 数 分 级 证券 投 资 基金2016 年
第 1 季 度 报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月20 日
鹏华新丝路分级 2016 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 15 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华新 丝路 分级
场内简 称 新丝路
基金主 代码 502026
交易代 码 502026
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 8,800,659.37 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化， 力争 将日
均跟踪 偏离 度控 制 在0.35 ％以内 ，年 跟踪 误差 控制 在 4％ 以内 。
投资策 略
本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法， 按照 成份 股在 标的指 数中 的基
准权重 构建 指数 化投 资组 合，并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变
化进行 相应 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整或 成份股 发生 配股 、增 发、 分红等 行为 时，
或因基 金的 申购 和赎 回等 对本基 金跟 踪标 的指 数的 效果可 能带 来影
响时， 或因 某些 特殊 情况 导致流 动性 不足 时， 或其 他原因 导致 无法
有效复 制和 跟踪 标的 指数 时，基 金管 理人 可以 对投 资组合 管理 进行
适当变 通和 调整 ，力 求降 低跟踪 误差 。
本基金 力争 鹏华 新丝 路份 额净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准之 间的
日均跟 踪偏 离度 不超 过0.35 ％， 年跟 踪误 差不 超 过4％。 如因 指数
编制规 则调 整或 其他 因素 导致跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差超过 上述 范
围，基 金管 理人 应采 取合 理措施 避免 跟踪 偏离 度、 跟踪误 差进 一步
扩大。
1、股 票投 资策 略
（1） 股票 投资 组合 的构 建 鹏华新丝路分级 2016 年第 1 季 度报告
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本基金 在建 仓期 内， 将按 照标的 指数 各成 份股 的基 准权重 对其 逐步
买入， 在力 求跟 踪误 差最 小化的 前提 下， 本基 金可 采取适 当方 法，
以降低 买入 成本 。当 遇到 成份股 停牌 、流 动性 不足 等其他 市场 因素
而无法 依指 数权 重购 买某 成份股 及预 期标 的指 数的 成份股 即将 调整
或其他 影响 指数 复制 的因 素时， 本基 金可 以根 据市 场情况 ，结 合研
究分析 ，对 基金 财产 进行 适当调 整， 以期 在规 定的 风险承 受限 度之
内，尽 量缩 小跟 踪误 差。
（2） 股票 投资 组合 的调 整
本基金 所构 建的 股票 投资 组合将 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变
动而进 行相 应调 整， 本基 金还将 根据 法律 法规 中的 投资比 例限 制、
申购赎 回变 动情 况， 对其 进行适 时调 整， 以保 证鹏 华新丝 路份 额净
值增长 率与 标的 指数 收益 率间的 高度 正相 关和 跟踪 误差最 小化 。基
金管理 人将 对成 份股 的流 动性进 行分 析， 如发 现流 动性欠 佳的 个股
将可能 采用 合理 方法 寻求 替代。 由于 受到 各项 持股 比例限 制， 基金
可能不 能按 照成 份股 权重 持有成 份股 ，基 金将 会采 用合理 方法 寻求
替代。
1）定 期调 整
根据标 的指 数的 调整 规则 和备选 股票 的预 期， 对股 票投资 组合 及时
进行调 整。
2）不 定期 调整
根据指 数编 制规 则， 当标 的指数 成份 股因 增发 、送 配等股 权变 动而
需进行 成份 股 权 重新 调整 时，本 基金 将根 据各 成份 股的权 重变 化进
行相应 调整 ；
根据本 基金 的申 购和 赎回 情况， 对股 票投 资组 合进 行调整 ，从 而有
效跟踪 标的 指数 ；
根据法 律、 法规 规定 ，成 份股在 标的 指数 中的 权重 因其它 特殊 原因
发生相 应变 化的 ， 本基 金可 以对投 资组 合管 理进 行适 当变通 和调 整，
力求降 低跟 踪误 差。
2、债 券投 资策 略
本基金 可以 根据 流动 性管 理需要 ，选 取到 期日 在一 年以内 的政 府债
券进行 配置 。本 基金 债券 投资组 合将 采用 自上 而下 的投资 策略 ，根
据宏观 经济 分析 、资 金面 动向分 析等 判断 未来 利率 变化， 并利 用债
券定价 技术 ，进 行个 券选 择。
3、衍 生品 投资 策略
本基金 可投 资股 指期 货、 权证和 其他 经中 国证 监会 允许的 金融 衍生
产品。
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的，
主要选 择流 动性 好、 交易 活跃的 股指 期货 合约 。本 基金力 争利 用股
指期货 的杠 杆作 用， 降低 申购赎 回时 现金 资产 对投 资组合 的影 响及
投资组 合仓 位调 整的 交易 成本 ， 达 到稳 定投 资组 合资 产净值 的目 的 。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组， 授权特 定的 管理
人员负 责股 指期 货的 投资 审批事 项， 同时 针对 股指 期货交 易制 定投
资决策 流程 和风 险控 制等 制度并 报董 事会 批准 。
本基金 通过 对权 证标 的证 券基本 面的 研究 ，并 结合 权证 定 价模 型及
价值挖 掘策 略、 价差 策略 、双向 权证 策略 等寻 求权 证的合 理估 值水鹏华新丝路分级 2016 年第 1 季 度报告
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平，追 求稳 定的 当期 收益 。
4、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本基金 将综 合运 用战 略资 产配置 和战 术资 产配 置进 行资产 支持 证券
的投资 组合 管理 ，并 根据 信用风 险、 利率 风险 和流 动性风 险变 化积
极调整 投资 策略 ，严 格遵 守法律 法规 和基 金合 同的 约定， 在保 证本
金安全 和基 金资 产流 动性 的基础 上获 得稳 定收 益。
业绩比 较基 准 新丝路 指数 收益 率×95％ ＋商业 银行 活期 存款 利率 （税后 ）×5 ％
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、债
券型基 金与 货币 市场 基金 ，为证 券投 资基 金中 较高 风险、 较高 预期
收益的 品种 。同 时本 基金 为指数 基金 ，通 过跟 踪标 的指数 表现 ，具
有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 公司 相似 的风 险收益 特征 。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级 基 金简 称 新丝路 新丝 路 A 新丝 路 B
下属分 级场 内简 称 新丝路 新丝 路 A 新丝 路 B
下属分 级基 金交 易代 码 502026 502027 502028
下属 分 级基 金报 告期 末
基金份 额总 额
5,179,521.37 份 1,810,569.00 份 1,810,569.00 份
下属分 级基 金的 风险 收
益特征
本基金 属于 股票 型基
金，其 预期 的风 险与
收益高 于混 合型 基
金、债 券型 基金 与货
币市场 基金 ，为 证券
投资基 金中 较高 风
险、较 高预 期收 益的
品种。 同时 本基 金为
指数基 金， 通过 跟踪
标的指 数表 现， 具有
与标的 指数 以及 标的
指数所 代表 的公 司相
似的风 险收 益特 征。
鹏华新 丝 路 A 份 额为
稳健收 益类 份额 ，具
有低风 险且 预期 收益
相对较 低的 特征 。
鹏华新 丝 路 B 份额
为积极 收益 类份 额 ，
具有高 风险 且预 期
收益相 对较 高的 特
征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -383,054.94
2.本期 利润
-2,005,791.46
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1865
4.期末 基金 资产 净值 7,968,265.28
5.期末 基金 份额 净值 0.905 鹏华新丝路分级 2016 年第 1 季 度报告
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注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -20.12% 3.18% -18.13% 3.15% -1.99% 0.03%
注：业 绩比 较基 准= 新丝 路 指数收 益率*95%+ 商 业银 行 活期存 款利 率( 税后)*5%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 1、 本基 金基 金合 同于 2015 年8 月13 日生 效， 截 至本报 告期 末本 基金 基金 合同生 效未 满 一 年 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
焦文龙
本 基 金 基
金经理
2015 年8 月
13 日
- 7
焦文龙 先生 ， 国 籍中 国， 经
济学硕 士，7 年证 券从 业 经
验。 2009 年 6 月加 盟鹏 华 基
金管理 有限 公司 ， 历任 监 察
稽核部 金融 工程 师 、 量 化 及
衍 生 品 投 资 部 资 深 量 化 研
究员， 先后 从事 金融 工程 、
量化研 究等 工作 ；2015 年5
月 起 担 任 鹏 华 一 带 一 路 分
级基金 基金 经理 ，2015 年5
月 起 兼 任 鹏 华 高 铁 产 业 分
级基金 、 鹏华 新能 源分 级 基
金基金 经理 ， 2015 年8 月起
兼任鹏 华新 丝路 分级 基金 、
鹏 华 钢 铁 分 级 基 金 基 金 经
理，2015 年11 月 起兼 任 鹏
华 创 业 板 分 级 基 金 基 金 经
理。 焦文 龙先 生具 备基 金 从
业资格 。 本报 告期 内本 基 金
基金经 理未 发生 变动 。
崔惠军
本 基 金 基
金经理
2015 年8 月
14 日
- 15
崔惠军 先生 ， 国 籍中 国， 经
济学硕 士 ， 15 年证 券从 业 经
验。 曾任 职于 世纪 证券 有 限
责任公 司证 券投 资部 ， 担 任
分析师 ； 中企 东方 资产 管 理
有限公 司投 资策 略部 ， 担 任
高级经 理 ； 东 方证 券股 份 有
限公司 证券 投资 部 、 金 融 衍
生品部 ， 先后 担任 高级 投 资
经理、 投资 总监、 总经 理 助
理； 2015 年 6 月加 盟鹏 华 基
金管理 有限 公司 ， 担任 量 化
及 衍 生 品 投 资 部 总 经 理 助
理，从事投研工作，2015
年8 月起 担任 鹏华 新丝 路 分
级基金 基金 经理 。 崔惠 军 先
生具备 基金 从业 资格 。 本 报
告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未
发生变 动。 鹏华新丝路分级 2016 年第 1 季 度报告
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注： 1. 任职 日期 和离 任日 期 均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成 立基金 基金 经理 的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 秉承 指数 基金 的投 资策略 ，在 应对 申购 赎回 的基础 上， 跟踪 指数 收益 ，力争 将基 金跟
踪误差 控制 在合 理范 围内 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 末， 本基 金份 额净 值为 0.905 元， 累计 净 值0.905 元。 本报 告期 基金 份额净 值增 长率
为-20.12% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ， 本 基金 出现 连续二 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 五千 万元 情形 。 截至 报告 期末 ，
本基金 资产 净值 仍低 于五 千万元 。 鹏华新丝路分级 2016 年第 1 季 度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 7,528,827.96 89.75
其中： 股票 7,528,827.96 89.75
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 706,149.62 8.42
8 其他资 产 153,696.20 1.83
9 合计 8,388,673.78 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 227,705.30 2.86
B 采矿业 894,637.00 11.23
C 制造业 4,515,132.00 56.66
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
190,230.00 2.39
E 建筑业 148,695.00 1.87
F 批发和 零售 业 332,707.00 4.18
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 30,960.00 0.39
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
61,152.00 0.77
J 金融业 820,935.66 10.30
K 房地产 业 114,478.00 1.44
L 租赁和 商务 服务 业 170,500.00 2.14
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 21,696.00 0.27
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 鹏华新丝路分级 2016 年第 1 季 度报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,528,827.96 94.49
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资的 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600893 中航动 力 9,800 387,002.00 4.86
2 000166 申万宏 源 42,900 381,381.00 4.79
3 002673 西部证 券 12,883 348,098.66 4.37
4 002202 金风科 技 20,300 333,326.00 4.18
5 600089 特变电 工 35,400 322,494.00 4.05
6 000768 中航飞 机 14,800 286,380.00 3.59
7 600256 广汇能 源 40,100 180,049.00 2.26
8 601168 西部矿 业 25,800 175,698.00 2.20
9 601012 隆基股 份 13,700 173,305.00 2.17
10 000415 渤海金 控 25,000 170,500.00 2.14
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资的 股票 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 发生股 指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易 活跃
的股指 期货 合约 。本 基金 力争利 用股 指期 货的 杠杆 作用， 降低 申购 赎回 时现 金资产 对投 资组 合的
影响及 投资 组合 仓位 调整 的交易 成本 ，达 到稳 定投 资组合 资产 净值 的目 的。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 之一的 申万 宏源 证券 于 2015 年 11 月6 日 收到 中国 证监会 行政 监管
措施决 定书 《关 于对 申万 宏源证 券有 限公 司采 取暂 停新开 证券 账 户 1 个 月措 施的决 定》 （[2015]78
号） ， 称 申万 宏源 证券 外部 接入具 有分 账户 功能 的第 三方交 易终 端软 件， 未对 外部系 统接 入实 施 有
效管理 ，对 相关 客户 身份 情况缺 乏了 解。 而且 ，在 中国证 监会 下发 《关 于加 强证券 公司 信息 系统
外部接 入管 理的 通知 》 （ 证 监办发[2015]35 号 ）后 ， 申万宏 源证 券在 自查 过程 中存在 向中 国证 监
会漏报 信息 系统 外部 接入 账户的 情形 。中 国证 监会 责令申 万宏 源证 券暂 停新 开证券账户 1 个 月，
暂停期 间公 司不 得新 增经 纪业务 客户。
对上述 股票 的投 资决 策程 序的说 明： 本基 金为 指数 基金， 为更 好地 跟踪 标的 指数， 控制 跟踪鹏华新丝路分级 2016 年第 1 季 度报告
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误差对 上述 证券 的投 资属 于按照 指数 成分 股的 权重 进行配 置， 符合 指数 基金 的管理 规定 ，该 证券
的投资 已执 行内 部严 格的 投资决 策流 程， 符合 法律 法规和 公司 制度 的规 定。
本基金 投资 的前 十名 证券 中的其 它证 券本 期没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 23,444.55
2 应收证 券清 算款 108,503.88
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,668.27
5 应收申 购款 17,079.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 153,696.20
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000415 渤海金 控 170,500.00 2.14 重大事 项
2 601168 西部矿 业 175,698.00 2.21 重大事 项
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有积 极投 资的 股票 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
鹏华新丝路分级 2016 年第 1 季 度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 新丝路 新丝 路A 新丝 路B
报告期 期初 基金 份额 总额 8,072,123.96 403,119.00 403,119.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 53,572,565.81 - -
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 53,650,268.40 - -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
-2,814,900.00 1,407,450.00 1,407,450.00
报告期 期末 基金 份额 总额 5,179,521.37 1,810,569.00 1,810,569.00
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 和基 金折 算后 调整 份额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注: 截 止本 报告 期末 ，本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华新 丝路 指数 分级证 券投 资基 金基 金合 同》；
（二） 《鹏 华新 丝路 指数 分级证 券投 资基 金托 管协 议》；
（三） 《鹏 华新 丝路 指数 分级证 券投 资基 金2016 年第 1 季 度报 告》 （原 文） 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦 招商 银行 股份 有限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。 鹏华新丝路分级 2016 年第 1 季 度报告
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投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年4 月20 日
