鹏 华 弘 益 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月20 日
鹏华弘益混合 2016 年第 1 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 15 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华弘 益混 合
场内简 称 -
基金主 代码 001336
交易代 码 001336
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,722,889,031.13 份
投资目 标
本基金 在科 学严 谨的 资产 配置框 架下 ， 严 选安 全
边际较 高的 股票、 债券 等 投资标 的， 力 争实 现绝
对收益 的目 标。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量 （ 包
括GDP 增长 率、CPI 走 势、M2 的 绝对 水平 和增 长
率、 利 率水 平与 走势 等） 以及各 项国 家政 策 （ 包
括财政 、税 收、 货币 、汇 率政策 等） ，并 结合 美
林时钟 等科 学严 谨的 资产 配置模 型， 动态 评估 不
同资产 大类 在不 同时 期的 投资价 值及 其风 险收
益特征， 追求 股票、 债券 和货币 等大 类资 产的 灵
活配置 和稳 健的 绝对 收益 目标。
2、股 票投 资策 略
本基金 通过 自上 而下 及自 下而上 相结 合的 方法
挖掘优 质的 上市 公司 ， 严 选其中 安全 边际 较高 的
个股构 建投 资组 合： 自上 而下地 分析 行业 的增 长
前景、 行业 结构、 商业 模 式、 竞 争要 素等 分析 把鹏华弘益混合 2016 年第 1 季度 报告
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握其投 资机 会； 自 下而 上 地评判 企业 的产 品、 核
心竞争 力、 管理 层、 治 理 结构等 ； 并 结合 企业 基
本面和 估值 水平 进行 综合 的研判 ， 严 选安 全边 际
较高的 个股 ，力 争实 现组 合的绝 对收 益。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收 益率 曲线 策
略、 骑乘 策略 、 息 差策 略 、 个 券选 择策 略、 信用
策略、 中小 企业 私募 债投 资策略 等积 极投 资策
略， 灵活 地调 整组 合的 券 种搭配， 精选 安全 边际
较高的 个券 ，力 争实 现组 合的绝 对收 益。
（1） 久期 策略
久期管 理是 债券 投资 的重 要考量 因素 ， 本 基金 将
采用以 “目 标久 期” 为 中 心、 自 上而 下的 组合 久
期管理 策略 。
（2） 收益 率曲 线策 略
收益率 曲线 的形 状变 化是 判断市 场整 体 走 向的
一个重 要依 据， 本基 金将 据此调 整组 合长 、中 、
短期债 券的 搭配 ，并 进行 动态调 整。
（3） 骑乘 策略
本基金 将采 用基 于收 益率 曲线分 析对 债券 组合
进行适 时调 整的 骑乘 策略 ， 以达 到增 强组 合的 持
有期收 益的 目的 。
（4） 息差 策略
本基金 将采 用息 差策 略， 以达到 更好 地利 用杠 杆
放大债 券投 资的 收益 的目 的。
（5） 个券 选择 策略
本基金 将根 据单 个债 券到 期收益 率相 对于 市场
收益率 曲线 的偏 离程 度 ， 结合信 用等 级 、 流 动性 、
选择权 条款 、 税赋 特点 等 因素 ， 确 定其 投资 价值 ，
选择定 价合 理或 价值 被低 估的债 券进 行投 资。
（6） 信用 策略
本基金 通过 主动 承担 适度 的信用 风险 来获 取信
用溢价 ， 根 据内、 外部 信 用评级 结果 ， 结 合对 类
似债券 信用 利差 的分 析以 及对未 来信 用利 差走
势的判 断， 选 择信 用利 差 被高估、 未来 信用 利差
可能下 降的 信用 债进 行投 资。
（7） 中小 企业 私募 债投 资 策略
中小企 业私 募债 券是 在中 国境内 以非 公开 方式
发行和 转让 ， 约 定在 一定 期限还 本付 息的 公司 债
券。 由于 其非 公开 性及 条 款可协 商性， 普遍 具有
较高收 益。 本基 金将 深入 研究发 行人 资信 及公 司
运营情 况， 合理 合规 合格 地进行 中小 企业 私募 债
券投资 。 本 基金 在投 资过 程中密 切监 控债 券信 用
等级或 发行 人信 用等 级变 化情况 ，尽 力规 避风
险，并 获取 超额 收益 。 鹏华弘益混合 2016 年第 1 季度 报告
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4、股 指期 货、 权证 等投 资 策略
本基金 可投 资股 指期 货、 权证和 其他 经中 国证 监
会允许 的金 融衍 生产 品。
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以
套期保 值为 目的， 主要 选 择流动 性好、 交易 活跃
的股指 期货 合约 。 本 基金 力争利 用股 指期 货的 杠
杆作用 ， 降 低申 购赎 回时 现金资 产对 投资 组合 的
影响及 投资 组合 仓位 调整 的交易 成本 ， 达 到稳 定
投资组 合资 产净 值的 目的 。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小
组， 授 权特 定的 管理 人员 负责股 指期 货的 投资 审
批事项 ， 同 时针 对股 指期 货交易 制定 投资 决策 流
程和风 险控 制等 制度 并报 董事会 批准 。
本基金 通过 对权 证标 的证 券基本 面的 研究 ， 并 结
合权证 定价 模型 及价 值挖 掘策略、 价差 策略、 双
向权证 策略 等寻 求权 证的 合理估 值水 平， 追求 稳
定的当 期收 益。
5、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本基金 将综 合运 用战 略资 产配置 和战 术资 产配
置进行 资产 支持 证券 的投 资组合 管理 ， 并 根据 信
用风险 、 利 率风 险和 流动 性风险 变化 积极 调整 投
资策略 ，严 格遵 守法 律法 规和基 金合 同的 约定 ，
在保证 本金 安全 和基 金资 产流动 性的 基础 上获
得稳定 收益 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+3%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 其预期 风险 和预 期收 益
高于货 币 市 场基 金、 债 券 型基金， 低于 股票 型基
金， 属于 证券 投资 基金 里 中高风 险、 中 高预 期收
益的品 种。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 鹏华弘 益混 合 A 鹏华弘 益混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001336 001337
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 220,881,182.65 份 1,502,007,848.48 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 风险收 益特 征同 上 风险收 益特 征同 上
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年1 月1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
鹏华弘 益混 合 A 鹏华弘 益混 合 C 鹏华弘益混合 2016 年第 1 季度 报告
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1． 本 期已 实现 收益 1,830,463.24 14,741,922.05
2．本 期利 润 3,145,569.83 19,744,734.61
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0140 0.0107
4．期 末基 金资 产净 值 226,985,213.56 1,528,568,358.81
5．期 末基 金份 额净 值 1.028 1.018
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎
回费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
鹏华弘益混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.38% 0.08% 1.12% 0.02% 0.26% 0.06%
鹏华弘益混合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.29% 0.07% 1.12% 0.02% 0.17% 0.05%
注：业 绩比 较基 准= 一年 期 银行定 期存 款利 率( 税后)+3% 鹏华弘益混合 2016 年第 1 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
鹏华弘益混合 2016 年第 1 季度 报告
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注： 1、 本基 金基 金合 同 于2015 年5 月29 日生 效， 截 至本报 告期 末本 基金 基金 合同生 效未 满一 年 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职
务
任本基 金的
基金经 理期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
刘
方
正
本
基
金
基
金
经
2015
年5 月
29 日
- 6
刘方正 先生 ，国 籍中 国， 理学硕 士，6 年证 券从 业 经验。2010
年6 月 加盟 鹏华 基金 管理 有限公 司， 从事 债券 研究 工作， 担任
固定收 益部 高级 研究 员、 基金经 理助 理，2015 年3 月起担 任鹏
华弘利 混合 基金 基金 经理 ，2015 年 3 月至 2015 年 8 月兼任 鹏
华行业 成长 基金 （2015 年8 月已 转型 为鹏 华弘 泰混 合基金 ） 基
金经理 ，2015 年4 月 起兼 任鹏华 弘润 混合 基金 基金 经理，2015鹏华弘益混合 2016 年第 1 季度 报告
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理 年5 月 起兼 任鹏 华弘 和混 合基金 、 鹏 华弘 华混 合基 金、 鹏 华弘
益混合 基金 基金 经理 ， 2015 年6 月起 兼任 鹏华 弘鑫 混合基 金基
金经理 ，2015 年8 月 起兼 任鹏华 弘泰 混合 基金 、 鹏 华前海 万科
REITs 基金 基金 经理 ，2016 年 3 月起 兼任 鹏华 弘实 混合、 鹏华
弘信混 合、 鹏华 弘锐 混合 基金基 金经 理。 刘方 正先 生具备 基金
从业资 格。 本报 告期 内本 基金基 金经 理未 发生 变动 。
李
韵
怡
本
基
金
基
金
经
理
2015
年7 月
23 日
- 9
李韵怡 女士 ，国 籍中 国， 经济学 硕士 ，9 年 证券 从 业经验 。曾
任 职 于 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 管 理 总 部 ， 先 后 担 任 研 究
员、 交 易员 和投 资经 理等 职务， 从事 新股 及可 转债 申购、 定增
项目等 工作 ；2015 年6 月 加盟鹏 华基 金管 理有 限公 司， 从 事投
研工作 ，2015 年7 月 起担 任鹏华 弘益 混合 基金 、 鹏 华弘信 混合
基金、 鹏华 弘鑫 混合 基金 、 鹏华 弘实 混合 基金 、 鹏 华弘锐 混合
基金、 鹏华 弘华 混合 基金 、 鹏华 弘和 混合 基金 基金 经理。 李韵
怡女士 具备 基金 从业 资格 。 本 报告 期内 本基 金基 金 经理未 发生
变动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期 为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年一 季度 ， 宏 观经 济 有触底 企稳 迹象 ， 央 行继 续维持 较为 宽松 的货 币政 策， 金 融市 场和
实体经 济流 动性 保持 充裕 。 需 求方 面来 看， 实体 经 济需求 有所 企稳 ， 社融 总 额同比 增速 提前 触底 ，鹏华弘益混合 2016 年第 1 季度 报告
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一季度 延续 回升 走势 ，财 政政策 稳步 发力 ，基 建投 资力度 明显 加大 ，除 几大 一线城 市以 外， 房地
产政策 暖风 频吹 ，去 库存 成为今 年的 重点 任务 之一 ，固定 资产 投资 增速 也呈 企稳走 势， 消费 保持
稳定， 预计 该趋 势在 二季 度仍将 延续 。
受汇率 波动 影响 ， 年 初股 票市场 出现 较大 幅度 调整 ，2 月 份后 市场 逐步 企稳 ， 并有小 幅反 弹，
一季度 整体 呈现 下跌 走势 ，上证 指数 表现 略强 于中 小板、 创业 板 指 数。 受供 给侧改 革和 房地 产政
策的利 好刺 激， 煤炭 、钢 铁、有 色、 房地 产等 周期 板块 在 2 月 份后 有所 表现 ，但热 点难 以持 续。
债券市 场方 面 ， 一 季度 债 券市场 震荡 上涨 ， 涨幅 较 去年四 季度 缩窄 。 一季 度 以来 ， 经 济逐 步企 稳，
通胀水 平有 所抬 升， 与此 同时， 央行 货币 政策 总体 宽松， 资金 供需 基本 平衡 ，中短 期中 高等 级信
用债表 现较 好，10 年期 国 债与国 开债 收益 率则 呈震 荡态势 。
本基金 以追 求稳 定收 益为 主要投 资策 略， 控制 基金 净值回 撤幅 度。 在操 作上 ，积极 增加 债券
资产的 配置 力度 ，以 固定 收益类 资产 为主 要方 向， 在严格 控制 整体 仓位 的前 提下， 少量 参与 股票
二级市 场投 资， 同时 ，积 极参与 新股 、可 转债 、可 交换债 的网 下申 购获 取增 强收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内，A、C 类 产品 分 别上 涨 1.38% 、1.29% ， 同 期业绩 比较 基准 为 1.12% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
注：无 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 65,547,684.04 3.35
其中： 股票
65,547,684.04 3.35
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,640,367,459.80 83.79
其中： 债券
1,640,367,459.80 83.79
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
40,219,541.75 2.05
8 其他资 产
211,510,700.89 10.80
9 合计
1,957,645,386.48
100.00 鹏华弘益混合 2016 年第 1 季度 报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 30,301,766.71 1.73
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
29,406,362.85 1.68
E 建筑业 36,234.48 0.00
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
478,520.00 0.03
J 金融业 3,112,000.00 0.18
K 房地产 业 1,243,000.00 0.07
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 969,800.00 0.06
S 综合 - -
合计 65,547,684.04 3.73
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600900 长江电 力 2,231,100 27,397,908.00 1.56
2 000625 长安汽 车 705,420 11,124,473.40 0.63
3 000550 江铃汽 车 199,445 5,259,364.65 0.30
4 002791 坚朗五 金 121,285 4,559,103.15 0.26
5 002792 通宇通 讯 77,621 3,412,219.16 0.19
6 600887 伊利股 份 200,000 2,914,000.00 0.17
7 600674 川投能 源 234,907 2,008,454.85 0.11
8 002673 西部证 券 50,000 1,351,000.00 0.08
9 600325 华发股 份 100,000 1,243,000.00 0.07
10 000750 国海证 券 100,000 1,168,000.00 0.07 鹏华弘益混合 2016 年第 1 季度 报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,972,000.00 4.56
其中： 政策 性金 融债 79,972,000.00 4.56
4 企业债 券 480,439,500.00 27.37
5 企业短 期融 资券 610,809,000.00 34.79
6 中期票 据 454,641,000.00 25.90
7 可转债 （可 交换 债） 14,505,959.80 0.83
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,640,367,459.80 93.44
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136041 15 渝信 01 600,000 60,558,000.00 3.45
2 041556052
15 大秦 铁路
CP001
600,000 60,306,000.00 3.44
3 101455035
14 中 建材
MTN002
500,000 51,780,000.00 2.95
4 136079 15 中 航债 500,000 51,150,000.00 2.91
5 101660003
16 建安 投资
MTN001
500,000 50,350,000.00 2.87
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 鹏华弘益混合 2016 年第 1 季度 报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 发生股 指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易 活跃
的股指 期货 合约 。本 基金 力争利 用股 指期 货的 杠杆 作用， 降低 申购 赎回 时现 金资产 对投 资组 合的
影响及 投资 组合 仓位 调整 的交易 成本 ，达 到稳 定投 资组合 资产 净值 的目 的。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 272,022.89
2 应收证 券清 算款 200,000,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,238,678.00
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 211,510,700.89 鹏华弘益混合 2016 年第 1 季度 报告
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002791 坚朗五 金 4,559,103.15 0.26 新股锁 定
2 002792 通宇通 讯 3,412,219.16 0.19 新股锁 定
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 鹏华弘 益混 合 A 鹏华弘 益混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 228,073,939.10 2,515,012,425.34
报告期 期间 基金 总申 购份 额 80,911.60 198,520.31
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 7,273,668.05 1,013,203,097.17
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 220,881,182.65 1,502,007,848.48
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注: 截 止本 报告 期末 ，本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注:本 基金 管理 人本 报告 期未申 购、 赎回 或者 买卖 本基金 基金 份额 。
鹏华弘益混合 2016 年第 1 季度 报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华弘 益灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
（二） 《鹏 华弘 益灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
（三） 《鹏 华弘 益灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 度第1 季 度报 告》 （ 原文） 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号中 国银 行股 份有 限 公司
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ， 咨 询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年4 月20 日
