鹏 华 安 盈 宝货 币 市 场 基金2016 年第1 季度
报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月20 日
鹏华安盈宝货币 2016 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 15 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华安 盈宝 货币
场内简 称 -
基金主 代码 000905
交易代 码 000905
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,880,006,846.13 份
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持流 动性的 基础 上 ， 力 争获 得
超越业 绩比 较基 准的 投资 收益率 。
投资策 略 本基金 将综 合宏 观经 济运 行状况 ， 货币 政策 、 财 政
政策等 政府 宏观 经济 状况 及政策 ， 分析 资本 市场 资
金供给 状况 的变 动趋 势 ， 预 测市场 利率 水平 变动 趋
势。 在此 基础上 ， 综合 考虑 各类投 资品 种的 流动 性、
收益性 以及 信用 风险 状况 ， 进行积 极的 投资 组合 管
理。
1、久 期策 略
结合宏 观经 济运 行态 势及 利率预 测分 析 ， 本 基金 将
动态确 定并 调整 基金 组合 平均剩 余期 限 。 预 测利 率
将进入 下降 通道 时， 适当 延长投 资品 种的 平均 期
限； 预测 市场 利率 将进 入 上升通 道时 ， 适当 缩短 投
资品种 的平 均期 限。
2、类 属配 置策 略
在保证 流动 性的 前提 下 ， 根 据各类 货币 市场 工具 的
市场规 模、 信用 等级、 流 动性、 市场 供求、 票息 及鹏华安盈宝货币 2016 年第 1 季 度报告
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付息频 率等 确定 不同 类别 资产的 具体 配置 比例 。
3、套 利策 略
本基金 根据 对货 币市 场变 动趋势 、 各市 场和 品种 之
间的风 险收 益差 异的 充分 研究和 论证 ， 适当 进行 跨
市场或 跨品 种套 利操 作 ， 力争提 高资 产收 益率 ， 具
体策略 包括 跨市 场套 利和 跨期限 套利 等。
4、现 金管 理策 略
本基金 作为 现金 管理 工具 ，具有 较高 的流 动性 要
求， 本基 金将 根据 对市 场资 金面分 析以 及对 申购 赎
回变化 的动 态预 测 ， 通 过回 购的滚 动操 作和 债券 品
种的期 限结 构搭 配 ， 动 态调 整并有 效分 配基 金的 现
金流， 在保 持充 分流 动性 的基础 上争 取较 高收 益 。
5、资 产支 持 证 券的 投资 策 略
本基金 将综 合运 用战 略资 产配置 和战 术资 产配 置
进行资 产支 持证 券的 投资 组合管 理 ， 并 根据 信用 风
险、利 率风 险和 流动 性风 险变化 积极 调整 投资 策
略， 严格 遵守 法律 法规 和 基金合 同的 约定 ， 在保 证
本金安 全和 基金 资产 流动 性的基 础上 获得 稳定 收
益。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 低
风险品 种 ， 其 预期 收益 和预 期风险 均低 于债 券型 基
金、混 合型 基金 及股 票型 基金。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1. 本期已 实现 收益 33,324,383.22
2．本 期利 润 33,324,383.22
3．期 末基 金资 产净 值 3,880,006,846.13
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等；
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 开 放 式基金 的基 金转 换费
等) ， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.9092% 0.0028% 0.0873% 0.0000% 0.8219% 0.0028%
注：业 绩比 较基 准= 活期 存 款利率(税后)
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年1 月27 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
叶朝明 本 基 金 基 金 2015 年1 月 - 8 叶朝明 先生 ， 国 籍中 国，鹏华安盈宝货币 2016 年第 1 季 度报告
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经理 27 日 工 商 管理 硕 士，8 年金
融 证 券从 业 经验 。 曾任
职 于 招商 银 行总 行 ，从
事 本 外币 资 金管 理 相关
工作；2014 年 1 月加 盟
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 从事 货 币基 金 管理
工作，2014 年 2 月担 任
鹏 华 增值 宝 货币 基 金基
金经理 ，2015 年 1 月起
兼 任 鹏华 安 盈宝 货 币基
金基金 经理 ，2015 年 7
月 起 兼任 鹏 华添 利 宝货
币 基 金 基 金 经理 ，2016
年 1 月 起兼 任鹏 华添 利
交 易 型货 币 基金 基 金经
理 。 叶朝 明 先生 具 备基
金 从 业资 格 。本 报 告期
内 本 基金 基 金经 理 未发
生变动 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日期均 指公 司作 出决 定后 正式对 外公 告之 日； 担任 新成立 基金 基金 经理
的，任 职日 期为 基金 合同 生效日 。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。 鹏华安盈宝货币 2016 年第 1 季 度报告
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年一 季度 ，国 内经 济 呈现企 稳回 暖态 势，3 月 官方制 造 业PMI 回升 至50.2% ， 自去 年8
月以来 首次 回到 荣枯 线以 上，在 需求 扩张 的情 况下 ，物价 水平 较前 期稍 有抬 升。本 季度 银行 间市
场资金 面总 体紧 平衡 ，资 金利率 波动 性有 所提 高。 一方面 ，央 行打 造利 率走 廊框架 ，继 续通 过各
类货币 政策 工具 向市 场投 放流动 性， 保持 基础 货币 供给的 基本 稳定 。另 一方 面，外 汇占 款趋 势性
下降和 年初 信贷 投放 力度 加大等 因素 共同 作用 使得 资金需 求不 断扩 张， 春节 取现、MPA 考核 等因
素一度 对资 金面 造成 短期 扰动。 从季 度均 值来 看， 银行 间 7 天 回购 利率 均值 为2.46% ， 小幅 高于
去年四 季 度2.41% 的 均值 水平。
债券市 场在 一季 度震 荡上 涨，涨 幅较 去年 四季 度有 所缩窄 。其 中中 短期 中高 等级信 用债 表现
较好 ， 利 率品 种收 益率 则 主要呈 震荡 态势 。1 年期 AA+ 短融 收益 率较 去年 四季 度下 降 25bp 左 右，1
年期国 开债 收益 率则 微幅 上行 1bp 。
2016 年一 季度 ，本 基金 资 产配置 仍以 同业 存款 为主 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年一 季度 本基 金的 净 值增长 率 为 0.9092% ，同 期业绩 基准 增长 率 为 0.0873% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 1,750,103,863.64 41.92
其中： 债券 1,750,103,863.64 41.92
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 -
-
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,361,245,309.96 56.56
4 其他资 产 63,360,046.34 1.52
5 合计 4,174,709,219.94 100.00
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.13
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 293,399,653.30 7.56
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 54
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 57
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 42
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
注：本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 本基 金合 同约 定： “ 本基 金投 资组
合的平 均剩 余期 限在 每个 交易日 均不 得超 过120 天 ” 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 63.69
7.56
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 6.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 5.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 19.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- - 鹏华安盈宝货币 2016 年第 1 季 度报告
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5 180 天(含)-397 天（ 含） 11.08
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 105.96 7.56
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 210,141,896.67 5.42
其中： 政策 性金 融债
210,141,896.67 5.42
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
1,340,811,735.08
34.56
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 199,150,231.89 5.13
8 其他 - -
9 合计 1,750,103,863.64 45.11
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 011599733 15 徐工
SCP005
1,600,000 160,199,820.99 4.13
2 011548003 15 中 节能
SCP003
1,100,000 110,229,568.85 2.84
3 011699298 16 中 盐业
SCP001
1,000,000 99,948,831.74 2.58
4 011699347 16 南 方水 泥
SCP001
1,000,000 99,946,957.90 2.58
5 150416 15 农发 16 800,000 80,015,245.57 2.06
6 011599944 15 川 高速
SCP004
700,000 69,985,276.43 1.80
7 150419 15 农发 19 600,000 60,066,277.63 1.55
8 041555029 15 川 铁投
CP002
500,000 50,294,708.23 1.30 鹏华安盈宝货币 2016 年第 1 季 度报告
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9 011699107 16 冀 钢铁
SCP001
500,000 50,174,653.76 1.29
10 041555017 15 陕 煤化
CP002
500,000 50,083,432.78 1.29
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1592%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0884%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1226%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明
（1） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 银行 实际 协议利 率逐 日计 提利 息；
（2 ） 基 金持 有的 回购 协议 （封 闭式 回购 ） 以成 本列 示， 按实 际利 率在 实际 持 有期间 内逐 日计
提利息 ；
（3 ） 基金 持有 的附 息债 券 、 贴 现券 购买 时采 用实 际 支付价 款 （包 含交 易费 用） 确定初 始成 本，
每日按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 ；
（4） 基金 持有 的买 断式 回 购以协 议成 本列 示 ， 所 产 生的利 息在 实际 持有 期间 内逐日 计提 。 回
购期间 对涉 及的 金融 资产 根据其 资产 的性 质进 行相 应的估 值。 回购 期满 时， 若双方 都能 履约 ，则
按协议 进行 交割 。若 融资 业务到 期无 法履 约， 则继 续持有 现金 资产 ，实 际持 有的相 关资 产按 其性
质进行 估值 ；
（5 ） 基 金持 有的 资产 支持 证券视 同债 券 ， 购 买时 采 用实际 支付 价款 （ 包含 交 易费用 ） 确定 初
始成本 ，每 日按 摊余 成本 和实际 利率 计算 确定 利息 收入。
5.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于397 天 但剩 余存续 期超过397 天的
浮 动利 率债券 ，应 声明本 报告 期内是 否存 在该类 浮动 利率债 券的 摊余成 本超 过
当 日基 金资产 净值 的 20 ％的 情况
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券的 摊余鹏华安盈宝货币 2016 年第 1 季 度报告
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成本不 存在 超过 当日 基金 资产净 值 的20 ％的 情况 。
5.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形
本基金 投资 的前 十名 证券 中没有 出现 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 62,009,814.33
4 应收申 购款 1,350,232.01
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 63,360,046.34
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、 本基 金的 投资 决策 流程 主要包 括 ： 久 期决 策 、 期 限结构 策略 、 类属 配置 策 略和个 券选 择策
略。其 中久 期区 间决 策由 投资决 策委 员会 负责 制定 ，基金 经理 在设 定的 区间 内根据 市场 情况 自行
调整； 期限 结构 配置 和类 属配置 决策 由固 定收 益小 组讨论 确定 ，由 基金 经理 实施该 决策 并选 择相
应的个 券进 行投 资。
2 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 投资组 合报 告中 数字 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 3,525,908,289.92
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,516,779,065.67
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 2,162,680,509.46
报告期 期末 基金 份额 总额 3,880,006,846.13
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 基金 管理 人本 报告 期未申 购、 赎回 或者 买卖 本基金 基金 份额 。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 鹏 华资 产管 理（ 深圳 ）有限 公司 及其 产品 持有 鹏华安 盈宝 货币 市场 基金 情况
公司/ 产品 名称
期末持 有份 额（ 份）
鹏华安盈 宝货币
鹏华资 产管 理 （ 深圳） 有 限公司 60,724,293.12
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华安 盈宝 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
（二） 《鹏 华安 盈宝 货币 市场基 金托 管协 议》 ；
（三） 《鹏 华安 盈宝 货币 市场基 金 2016 年第1 季 度 报告》 （原 文） 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路 5047 号中 国平 安银 行 股份有 限公 司
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
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