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钢铁分级(502023)

钢铁分级:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
鹏 华 国 证 钢铁 行 业 指 数分 级 证 券 投资 基 金
2016 年第1 季度报告 
 
2016 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 4 月20 日 
 
 
 鹏华钢铁分级 2016 年第 1 季度 报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 4 月 15 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 鹏华钢 铁分 级 场内简 称 钢铁分 级 基金主 代码 502023 交易代 码 502023 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 8 月 13 日 报告期 末基 金份 额总 额 45,470,588.87 份 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化, 力争 将日 均跟踪 偏离 度控 制 在0.35 %以内 ,年 跟踪 误差 控制 在 4% 以内 。 投资策 略 本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法, 按照 成份 股在 标的指 数中 的基 准权重 构建 指数 化投 资组 合,并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 化进行 相应 调整 。 当预期 成份 股发 生调 整或 成份股 发生 配股 、增 发、 分红等 行为 时, 或因基 金的 申购 和赎 回等 对本基 金跟 踪标 的指 数的 效果可 能带 来影 响时, 或因 某些 特殊 情况 导致流 动性 不足 时, 或其 他原因 导致 无法 有效复 制和 跟踪 标的 指数 时,基 金管 理人 可以 对投 资组合 管理 进行 适当变 通和 调整 ,力 求降 低跟踪 误差 。 本基金 力争 鹏华 钢铁 份额 净值增 长率 与同 期业 绩比 较基准 之间 的日 均跟踪 偏离 度不 超 过0.35 %,年 跟踪 误差 不超 过4 % 。如 因指 数编 制规则 调整 或其 他因 素导 致跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 超过上 述范 围, 基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 偏离 度 、 跟 踪误 差进一 步扩 大 。 1、 股 票投 资策 略 (1) 股票 投资 组合 的构 建 本基金 在建 仓期 内, 将按 照标的 指数 各成 份股 的基 准权重 对其 逐步鹏华钢铁分级 2016 年第 1 季度 报告 第 3 页 共 13 页


买入, 在力 求跟 踪误 差最 小化的 前提 下, 本基 金可 采取适 当方 法, 以降低 买入 成本 。当 遇到 成份股 停牌 、流 动性 不足 等其他 市场 因素 而无法 依指 数权 重购 买某 成份股 及预 期标 的指 数的 成份股 即将 调整 或其他 影响 指数 复制 的因 素时, 本基 金可 以根 据市 场情况 ,结 合研 究分析 ,对 基金 财产 进行 适当调 整, 以期 在规 定的 风险承 受限 度之 内,尽 量缩 小跟 踪误 差。 (2) 股票 投资 组合 的调 整 本基金 所构 建的 股票 投资 组合将 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动而进 行相 应调 整 , 本基 金还将 根据 法律 法规 中的 投资比 例限 制、 申购赎 回变 动情 况, 对其 进行适 时调 整, 以保 证鹏 华钢铁 份额 净值 增长率 与标 的指 数收 益率 间的高 度正 相关 和跟 踪误 差最小 化。 基金 管理人 将对 成份 股的 流动 性进行 分析 ,如 发现 流动 性欠佳 的个 股将 可能采 用合 理方 法寻 求替 代。由 于受 到各 项持 股比 例限制 ,基 金可 能不能 按照 成份 股权 重持 有成份 股, 基金 将会 采用 合理方 法寻 求替 代。 1)定 期调 整 根据标 的指 数的 调整 规则 和备选 股票 的预 期, 对股 票投资 组合 及时 进行调 整。 2)不 定期 调整 根据指 数编 制规 则, 当标 的指数 成份 股因 增发 、送 配等股 权变 动而 需进行 成份 股权 重 新 调整 时,本 基金 将根 据各 成份 股的权 重变 化进 行相应 调整 ; 根据本 基金 的申 购和 赎回 情况, 对股 票投 资组 合进 行调整 ,从 而有 效跟踪 标的 指数 ; 根据法 律、 法规 规定 ,成 份股在 标的 指数 中的 权重 因其它 特殊 原因 发生相 应变 化的 , 本基 金可 以对投 资组 合管 理进 行适 当变通 和调 整, 力求降 低跟 踪误 差。 2、债 券投 资策 略 本基金 可以 根据 流动 性管 理需要 ,选 取到 期日 在一 年以内 的政 府债 券进行 配置 。本 基金 债券 投资组 合将 采用 自上 而下 的投资 策略 ,根 据宏观 经济 分析 、资 金面 动向分 析等 判断 未来 利率 变化, 并利 用债 券定价 技术 ,进 行个 券选 择。 3、衍 生品 投资 策略 本 基金 可投 资股 指期 货、 权证和 其他 经中 国证 监会 允许的 金融 衍生 产品。 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 以套 期保值 为目 的, 主要选 择流 动性 好、 交易 活跃的 股指 期货 合约 。本 基金力 争利 用股 指期货 的杠 杆作 用, 降低 申购赎 回时 现金 资产 对投 资组合 的影 响及 投资组 合仓 位调 整的 交易 成本 , 达 到稳 定投 资组 合资 产净值 的目 的 。 基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组, 授权特 定的 管理 人员负 责股 指期 货的 投资 审批事 项, 同时 针对 股指 期货交 易制 定投 资决策 流程 和风 险控 制等 制度并 报董 事会 批准 。 本基金 通过 对权 证标 的证 券基本 面的 研究 ,并 结合 权证定 价 模 型及 价值挖 掘策 略、 价差 策略 、双向 权证 策略 等寻 求权 证的合 理估 值水 平,追 求稳 定的 当期 收益 。 鹏华钢铁分级 2016 年第 1 季度 报告 第 4 页 共 13 页


4、资 产支 持证 券的 投资 策 略 本基金 将综 合运 用战 略资 产配置 和战 术资 产配 置进 行资产 支持 证券 的投资 组合 管理 ,并 根据 信用风 险、 利率 风险 和流 动性风 险变 化积 极调整 投资 策略 ,严 格遵 守法律 法规 和基 金合 同的 约定, 在保 证本 金安全 和基 金资 产流 动性 的基础 上获 得稳 定收 益。 业绩比 较基 准 国证钢 铁行 业指 数收 益率 ×95% +商 业银 行活 期存 款利率 (税 后) ×5 % 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、债 券型基 金与 货币 市场 基金 ,为证 券投 资基 金中 较高 风险、 较高 预期 收益的 品种 。同 时本 基金 为指数 基金 ,通 过跟 踪标 的指数 表现 ,具 有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 公司 相似 的风 险收益 特征 。 基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 下属 分 级 基 金简 称 钢铁分 级 钢铁 A 钢铁 B 下属分 级场 内简 称 钢铁分 级 钢铁 A 钢铁 B 下属分 级基 金交 易代 码 502023 502024 502025 下属 分 级基 金报 告期 末 基金份 额总 额 23,478,096.87 份 10,996,246.00 份 10,996,246.00 份 下属分 级基 金的 风险 收 益特征 本基金 属于 股票 型基 金,其 预期 的风 险与 收益高 于混 合型 基 金、债 券型 基金 与货 币市场 基金 ,为 证券 投资基 金中 较高 风 险、较 高预 期收 益的 品种。 同时 本基 金为 指数基 金, 通过 跟踪 标的指 数表 现, 具有 与标的 指数 以及 标的 指数所 代表 的公 司相 似的风 险收 益特 征。 鹏华钢 铁 A 份额 为稳 健收益 类份 额, 具有 低风险 且预 期收 益相 对较低 的特 征。 鹏华钢 铁 B 份额 为 积极收 益类 份额 , 具 有高风 险且 预期 收 益相对 较高 的特 征 。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -4,118,428.64 2.本期 利润


-6,078,950.11 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1685 4.期末 基金 资产 净值 40,211,977.87 5.期末 基金 份额 净值 0.884 鹏华钢铁分级 2016 年第 1 季度 报告 第 5 页 共 13 页





3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -11.33% 3.33% -18.10% 3.48% 6.77% -0.15% 注:业 绩比 较基 准= 国证 钢 铁行业 指数 收益 率*95%+ 商 业银行 活期 存款 利率(税后)*5% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注: 1、 本基 金基 金合 同于 2015 年8 月13 日生 效, 截 至本报 告期 末本 基金 基金 合同生 效未 满 一 年 。 2、截 至建 仓期 结束 ,本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。


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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 焦文龙 本 基 金 基 金经理 2015 年8 月 13 日 - 7 焦文龙 先生 , 国 籍中 国, 经 济学硕 士,7 年证 券从 业 经 验。 2009 年 6 月加 盟鹏 华 基 金管理 有限 公司 , 历任 监 察 稽核部 金融 工程 师 、 量 化 及 衍 生 品 投 资 部 资 深 量 化 研 究员, 先后 从事 金融 工程 、 量化研 究等 工作 ;2015 年5 月 起 担 任 鹏 华 一 带 一 路 分 级基金 基金 经理 ,2015 年5 月 起 兼 任 鹏 华 高 铁 产 业 分 级基金 、 鹏华 新能 源分 级 基 金基金 经理 , 2015 年8 月起 兼任鹏 华新 丝路 分级 基金 、 鹏 华 钢 铁 分 级 基 金 基 金 经 理,2015 年11 月 起兼 任 鹏 华 创 业 板 分 级 基 金 基 金 经 理。 焦文 龙先 生具 备基 金 从 业资格 。 本报 告期 内本 基 金 基金经 理未 发生 变动 。 陈龙 本 基 金 基 金经理 2015 年9 月 1 日 - 7 陈龙先 生, 国籍 中国, 经 济 学硕士 , 7 年证 券从 业经 验 。 曾 任 杭 州 衡 泰 软 件 公 司 金 融工程 师,2009 年12 月加 盟鹏华 基金 管理 有限 公司 , 历 任 监 察 稽 核 部 金 融 工 程 总监助 理 、 量 化及 衍生 品 投 资部量 化研 究总 监助 理 , 先 后从事 金融 工程 、 量化 研 究 等工作 ; 2015 年9 月起 担 任 鹏 华 钢 铁 分 级 基 金 基 金 经 理。 陈龙 先生 具备 基金 从 业 资格 。 本 报告 期内 本基 金 基 金经理 未发 生变 动。 注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日; 担任 新成 立基金 基金 经理 的 , 任职日 期为 基金 合同 生效 日。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业 协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。


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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定 以及基 金合 同的 约定 ,本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ,在严 格控 制风 险的 基础上 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内, 本基 金运 作合 规, 不存在 违反 基金 合同 和损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度, 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等 各环节 得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发 生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年1 季度 ,A 股 市场 呈现先 扬后 抑的 格局 :1 月份受 人民 币贬 值、 熔断 机制等 影响 ,市 场快速 下行 , 并 创2015 年 6 月 份以 来的 调整 新低 ;2-3 月份 , 随 着人 民币 汇 率企稳 , 美 联储 加息 步伐放 缓, 以及 一系 列稳 增长政 策的 出台 ,市 场震 荡上行 格局 。 今年2 月份 以来 ,钢 价出 现持续 的上 涨, 也带 动钢 铁板块 在反 弹行 情中 获得 较好的 收益 。这 是在低 库存 、产 能阶 段性 出清环 境下 ,需 求复 苏催 生存货 重建 的结 果, 即需 求、库 存、 供给 三周 期共振 。 本基金 于今 年2 月份 结束 建仓期 。建 仓期 结束 后, 本基金 秉承 指数 基金 的投 资策略 ,力 争跟 踪指数 的收 益, 并将 基金 跟踪误 差控 制在 合理 范围 内。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 末, 本基 金份 额净 值为 0.884 元, 累计 净 值0.884 元; 本报 告期 基金 份额净 值增 长率 为-11.33% ,同 期业 绩比 较 基准收 益率 为-18.10% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 , 本 基金 出现 连续二 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 五千 万元 情形 ; 截至 报告 期末 , 本基金 资产 净值 仍低 于五 千万元 鹏华钢铁分级 2016 年第 1 季度 报告 第 8 页 共 13 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 37,981,169.60 91.56 其中: 股票 37,981,169.60 91.56 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,695,003.33 6.50 8 其他资 产 805,910.96 1.94 9 合计 41,482,083.89 100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 4,099,332.00 10.19 C 制造业 33,088,077.60 82.28 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - 鹏华钢铁分级 2016 年第 1 季度 报告 第 9 页 共 13 页


R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 793,760.00 1.97 合计 37,981,169.60 94.45


5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 注:无 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600010 包钢股 份 1,567,800 4,640,688.00 11.54 2 600019 宝钢股 份 655,400 3,440,850.00 8.56 3 000709 河钢股 份 840,300 2,562,915.00 6.37 4 000629 攀钢钒 钛 706,200 2,231,592.00 5.55 5 600005 武钢股 份 750,900 2,185,119.00 5.43 6 000778 新兴铸 管 395,600 2,136,240.00 5.31 7 600307 酒钢宏 兴 564,700 1,575,513.00 3.92 8 000825 太钢不 锈 413,800 1,406,920.00 3.50 9 002075 沙钢股 份 109,800 1,321,992.00 3.29 10 600808 马钢股 份 489,700 1,297,705.00 3.23


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 注:无 。 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:无 。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 注:无 。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 注:无 。





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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:无 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:无 。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 内未 发生股 指期 货投 资。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 以套 期保值 为目 的, 主要 选择 流动性 好、 交易 活跃 的股指 期货 合约 。本 基金 力争利 用股 指期 货的 杠杆 作用, 降低 申购 赎回 时现 金资产 对投 资组 合的 影响及 投资 组合 仓位 调整 的交易 成本 ,达 到稳 定投 资组合 资产 净值 的目 的。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





本基金 投资 的前 十名 证券 之一的 攀钢 钒钛 的发 行主 体攀钢 集团 钒钛 资源 股份 有限公 司在 2015 年7 月公 告《 关于 收 到中国 证券 监督 管理 委员 会四川 监管 局行 政监 管措 施决定 书的 公告 》 , 其处罚 的原 因为 :公 司2013 年、2014 年 发生 大额 代 关联方 票据 贴现 业务 ,上 述关联 交易 未履 行 相关决 策程 序、 未履 行披 露义务 , 违 反了 《 上市 公 司治理 准则 》 第 十二 条、 《 上市公 司信 息披 露管 理办法 》的 有关 规定 。 本基金 投资 的前 十名 证券 之一的 太钢 不锈 的发 行主 体山西 太钢 不锈 钢股 份有 限公司 在 2015 年6 月 公告 《 关于 收到 太 原市环 境保 护局 行政 处罚 决定书 的公 告》 , 其 处罚 的 内容为 : 因公 司门 卫 拒绝检 查人 员进 入检 查, 对公司 的环 境违 法行 为处 罚人民 币共 计165 万 元。 公司及 相关 人员 虚心鹏华钢铁分级 2016 年第 1 季度 报告 第 11 页 共 13 页


接受太 原市 环境 保护 局的 行政处 罚, 不申 请行 政复 议和提 起行 政诉 讼, 已在 规定时 间内 缴纳 罚款 , 本次事 项对 公司 经营 影响 较小。 对上述 股票 的投 资决 策程 序的说 明: 本基 金为 指数 基金, 为更 好地 跟踪 标的 指数, 控制 跟踪 误差对 上述 证券 的投 资属 于按照 指数 成分 股的 权重 进行配 置, 符 合ETF 基金 的管理 规定 ,该 证券 的投资 已执 行内 部严 格的 投资决 策流 程, 符合 法律 法规和 公司 制度 的规 定。 本基金 投资 的前 十名 证券 中的其 它证 券本 期没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 26,026.42 2 应收证 券清 算款 656,739.15 3 应收股 利 - 4 应收利 息 952.78 5 应收申 购款 122,192.61 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 805,910.96


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:无 。


5.11.5 报 告期 末 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注: 无。 5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注: 无。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 鹏华钢铁分级 2016 年第 1 季度 报告 第 12 页 共 13 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 钢铁分 级 钢铁 A 钢铁 B 报告期 期初 基金 份额 总额 4,407,847.91 2,943,746.00 2,943,746.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额 154,402,165.42 - - 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 119,226,916.46 - - 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 (份额 减少 以"-" 填 列) -16,105,000.00 8,052,500.00 8,052,500.00 报告期 期末 基金 份额 总额 23,478,096.87 10,996,246.00 10,996,246.00


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注: 截 止本 报告 期末 ,本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (一) 《鹏 华国 证钢 铁行 业指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 ;


(二) 《鹏 华国 证钢 铁行 业指数 分级 证券 投资 基金 托管协 议》 ; (三) 《鹏 华国 证钢 铁行 业指数 分级 证券 投资 基 金2016 年第1 季 度报 告》 ( 原文) 。 8.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司 深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦 招商 银行 股份 有限公 司 鹏华钢铁分级 2016 年第 1 季度 报告 第 13 页 共 13 页


8.3 查 阅方 式 投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅, 也可 按工本 费购 买复 印件 ,或 通过本 基金 管理 人网站 (http ://www.phfund.com ) 查阅 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司, 本公司 已开 通客 户服务 系统 ,咨 询电 话:4006788999 。 鹏华基金管理有限公司 2016 年4 月20 日