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鹏华可转债(000297)

鹏华可转债:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
鹏 华 可 转 债债 券 型 证 券投 资 基 金2016 年第
1 季度报告 
 
2016 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 4 月20 日 
 
 
 鹏华可转债 2016 年第 1 季度报 告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 4 月 15 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 鹏华可 转债 场内简 称 - 基金主 代码 000297 交易代 码 000297 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 2 月3 日 报告期 末基 金份 额总 额 63,600,852.05 份 投资目 标 在合理 控制 信用 风险 、 保 持适当 流动 性的 基础 上, 以 可转债 为主 要投 资标 的, 力争取 得超 越基 金业 绩比 较 基准的 收益 。 投资策 略 本基金 主要 投资 于可 转换 债券等 固定 收益 类品 种, 在 有效控 制风 险的 基础 上, 以可转 换债 券为 主要 投资 标 的,力 求取 得超 越基 金业 绩比较 基准 的收 益。 业绩比 较基 准 中证可 转换 债券 指数 收益 率×60 %+ 中债 总指 数收 益率× 30 % +沪 深 300 指 数收益 率 × 10 % 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中具 有较 低 风险收 益特 征的 品种 , 其 预期风 险与 预期 收益 高于 货 币市场 基金 , 低 于混 合型 基金和 股票 型基 金。 本基 金 主要投 资于 可转 换债 券, 在债券 型基 金中 属于 风险 水 平相对 较高 的投 资产 品。 基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司 鹏华可转债 2016 年第 1 季度报 告 第 3 页 共 11 页


基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -455,874.59 2.本期 利润


-4,552,171.19 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0707 4.期末 基金 资产 净值 57,107,148.27 5.期末 基金 份额 净值 0.898 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式 基金的 申购 赎回 费、 基金转 换费 等) ,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -7.23% 0.81% -5.82% 0.90% -1.41% -0.09% 注: 业 绩比 较基 准=中 证可 转换债 券指 数收 益率*60%+ 中债总 指数 收益 率*30%+ 沪深 300 指数 收益 率 *10%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年2 月3 日 生效 。 2、截 至建 仓期 结束 ,本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓 名 职 务 任本基 金的 基金经 理期 限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离 任 日 期 阳 先 伟 本 基 金 2015 年2 月 3 日 - 14 阳先伟 先生 , 国籍 中国 , 经济学 硕士 ,14 年 证券 从 业经验 。 先 后在 民生证券、国 海证券等机 构从事债券研 究及投资组 合管理 工作 , 历 任研 究员 、 高级 经理等 职务 。2004 年9 月 加盟鹏 华基鹏华可转债 2016 年第 1 季度报 告 第 5 页 共 11 页


基 金 经 理 金管 理有限公司, 从事债券及 宏观研究工作 ,曾任普天 债券基 金基金 经理 助理 ;2007 年 1 月至 2014 年 2 月担 任普 天债券 基 金基金 经理 ,2010 年 12 月至 2014 年 2 月 兼任 鹏 华丰润 债券 (LOF )基 金基 金经 理,2008 年 5 月起 兼任 鹏华 丰 收债券 基金 基金经 理,2013 年9 月 兼 任鹏华 双债 保利 债券 基金 基金经 理 , 2015 年2 月兼 任鹏 华可 转 债债券 基金 基金 经理 , 现 同 时担 任固 定收 益部执行总经 理、投资决 策 委员会成员 。阳先伟先 生具备 基金从 业资 格。 本报 告期 内本基 金基 金经 理未 发生 变动。 伍 旋 本 基 金 基 金 经 理 2015 年2 月 3 日 - 10 伍旋先 生 , 国 籍中 国, 工 商管理 硕士 ,10 年 证券 从 业经验 。 曾 任职于 中国 建设 银行 , 2006 年6 月加盟 鹏华 基金 管 理有限 公司 , 从事 研究分析工作 ,历任研究 部高级研究员 、基金经理 助理; 2011 年12 月起 担任 鹏华 盛世创 新混 合(LOF )基 金 基金经 理 , 2015 年2 月起 兼任 鹏华 可 转债债 券基 金基 金经 理 , 2015 年4 月 起兼 任鹏华改革红 利股票基金 基金经理,现 同时担任研 究部副 总经 理。伍旋先生 具备基金从 业资格。本报 告期内本基 金基金 经理未 发生 变动 。 注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的, 任职日 期为 基金 合同 生效 日。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定 以及基 金合 同的 约定 ,本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ,在严 格控 制风 险的 基础上 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内, 本基 金运 作合 规, 因市场 波动 等被 动原 因存在 本基 金投 资比 例不 符合基 金合 同要 求的 情形 ,本基 金管 理人 严格 按照 基金合 同的 约定 及时 进行了 调整 ,不 存在 违反 基金合 同和 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 公平 交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度, 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等 各环节 得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发 生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。


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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年1 季度 年宏 观经 济 总体在 短周 期内 呈现 出脉 冲式的 反弹 迹象 ,表 现为 地产销 量高 增, 乘用车 、 家电 销售 渐回 暖 , 而 工业 品价 格普 遍上 涨 、 各 行业 库存 持续 去化 也 印证需 求改 善 。 此 外, 1-2 月广 义社 融规 模增 量 累计 为4.57 万亿 元, 比去 年同期 多 增9636 亿元 。 2 月M1 同 比增 速17.4% , M2 同 比增 速13.3% 。 央行 实体宽 信用 措施 并未 改变 。 尽管宏 观经 济回 暖 , 但 受 到熔断 政策 、 人民 币贬 值 预期等 因素 干扰 , 资本 市 场依然 表现 较差 , 延续2015 年下 半年 的颓 势 。债券 市场 表现 略好 。


全季度 来看 ,尽 管我 们实 时调整 了持 仓结 构的 配置 ,但由 于市 场整 体的 系统 性风险 ,仍 导致 组合也 出现 一定 程度 的波 动。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金净 值增 长率为-7.23% , 同期 上证 综指下 跌 15.12% , 深证 成 指下 跌 17.45% , 沪深300 指 数下 跌13.75% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 注:无 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 5,449,732.00 9.47 其中: 股票


5,449,732.00 9.47 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


49,662,560.80 86.33 其中: 债券


49,662,560.80 86.33








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


2,254,143.16 3.92 8 其他资 产


158,605.60 0.28 9 合计





57,525,041.56





100.00


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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,442,488.00 4.28 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 346,049.00 0.61 J 金融业 2,365,935.00 4.14 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 295,260.00 0.52 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 5,449,732.00 9.54


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601398 工商银 行 551,500 2,365,935.00 4.14 2 600201 生物股 份 20,700 640,458.00 1.12 3 000952 广济药 业 26,500 554,910.00 0.97 4 600804 鹏博士 16,300 346,049.00 0.61 5 300357 我武生 物 8,800 324,016.00 0.57 6 300012 华测检 测 14,000 295,260.00 0.52 7 300095 华伍股 份 28,100 294,207.00 0.52 8 002594 比亚迪 4,900 288,169.00 0.50 9 002185 华天科 技 20,000 278,400.00 0.49 10 300202 聚龙股 份 2,800 62,328.00 0.11 鹏华可转债 2016 年第 1 季度报 告 第 8 页 共 11 页








5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 49,662,560.80 86.96 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 49,662,560.80 86.96


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 110031 航信转 债 119,300 15,489,912.00 27.12 2 132002 15 天集 EB 137,540 14,590,243.20 25.55 3 113008 电气转 债 88,680 10,536,957.60 18.45 4 110030 格力转 债 73,660 9,045,448.00 15.84 注:上 述债 券明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 鹏华可转债 2016 年第 1 季度报 告 第 9 页 共 11 页


5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本基金投资的 前十名证 券 中本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 34,020.93 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 123,592.61 5 应收申 购款 992.06 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 158,605.60


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 110031 航信转 债 15,489,912.00 27.12 2 113008 电气转 债 10,536,957.60 18.45 3 110030 格力转 债 9,045,448.00 15.84


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 鹏华可转债 2016 年第 1 季度报 告 第 10 页 共 11 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 64,973,137.26 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,794,525.78 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,166,810.99 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 63,600,852.05


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注: 截 止本 报告 期末 ,本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (一) 《鹏 华可 转债 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》;


(二) 《鹏 华可 转债 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》; (三) 《鹏 华可 转债 债券 型证券 投资 基 金2016 年第 1 季 度报 告》 (原 文) 。 8.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东 座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅, 也可 按工本 费购 买复 印件 ,或 通过本 基金 管 理 人网站 (http ://www.phfund.com ) 查阅 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司, 本公司 已开 通客 户服务 系统 ,咨 询电 话:4006788999 。 鹏华可转债 2016 年第 1 季度报 告 第 11 页 共 11 页


鹏华基金管理有限公司 2016 年4 月20 日