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诺德价值(570001)

诺德价值:2016年第一季度报告查看PDF公告

诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 
 1 
 
 
 
 
 
诺 德 价值 优 势混 合 型证 券 投资 基 金 
2016 年第 1 季度 报 告 
2016 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 诺德 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年四 月二十 日诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2016 年1 月1 日起至3 月31 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 诺德价值优势混合 基金主代码 570001 交易代码 570001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年4 月19 日 报告期末基金份额总额 704,683,480.41 份 投资目标 本基金重点关注处于上升周期的行业, 投资于具有 持续竞争优势和增长潜力的上市公司, 分享中国经 济和资本市场高速增长的成果。 基于对全球经济的 增长、 中国经济的产业布局、 上市公司质地、 投资 风险等因素的深入分析, 在有效控制风险的前提下 为 基 金 份 额 持 有 人 创 造 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 长 期 稳定回报。 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 3 投资策略 本基金秉承和深化价值投资理念, 重视行业中长期 的发展前景,强调对上市公司基本面的深入研究, 精心挑选优势行业中的优势企业。 在充分挖掘企业 的投资价值基础上,进行中长期投资。 业绩比较基准 80%×沪深300 指数+20%×上证国债指数 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金, 其预期收益及预期 风险水平高于债券型基金与货币市场基金, 低于股 票型基金, 属于中高预期收益和预期风险水平的投 资品种。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年1 月1 日-2016 年3 月 31 日) 1. 本期已实现收益 -25,475,149.40 2. 本期利润 -151,870,080.68 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.2146 4. 期末基金资产净值 881,817,873.02 5. 期末基金份额净值 1.2514 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 4 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -14.59% 2.56% -10.66% 1.94% -3.93% 0.62% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 诺德价值优势混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2007 年4 月19 日至 2016 年3 月31 日) 注:诺德价值优势基金成立于2007年4月19日,图示时间段为2007年4月19日至 2016 年3月31日。 本基金建仓期间自2007 年4月19日至2007年10 月18日,报告期结束资产配置比例 符合本基金基金合同规定。 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 5 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 胡洋 本基 金基 金经 理、 诺 德深 证300 指数 分级 证券 投资 基金 基金 经理 2014-11-18 - 8 清 华 大 学 国 际 工 商 管 理 硕士。2008 年 6 月加 入 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司, 在 投 资 研 究 部 从 事 投资管理相关工作, 历 任 研 究 员 及 基 金 经 理 助 理职务, 具 有 基 金 从 业 资格。 罗世 锋 本基 金基 金经 理、 诺 德周 期策 略混 合型 证券 投资 基金 基金 经理、 诺德 中小 盘混 合型 证券 投资 基金 基金 2014-11-25 - 8 2008 年 6 月起一直任 职 于 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 , 在 投 资 研 究 部 从 事 投 资 管 理 相 关 工 作 , 历 任 研 究 员 及 基 金 经 理 助 理 职 务 , 具 有 基 金 从 业 资格。 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 6 经理、 诺德 优选 30 混 合型 证券 投资 基金 基金 经理 注: 任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告 的任职日期; 证券从业的含义遵守行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的 相关规定。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告 期内, 本基 金管 理人严 格遵守 基金 合同 、 《证 券投资 基金 法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 等法律、 法规和监管部门的相关规定, 依照诚 实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险 的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度, 确保在投资管理活动中公平对 待不同投资组合, 维护投资者的利益。 此外, 本基金管理人还建立了公平交易制 度, 确保不同基金在买卖同一证券时, 按照比例分配的原则在各基金间公平分配 交易量 。公司 交易 系统 中使用 公平交 易模 块, 一旦出 现不同 基金 同时 买卖同 一证 券时, 系统自动切换至公平交易模块进行委托。 本报告期内, 公平交易制度总体 执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》 , 制定了 《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报 告管理办法》 , 明确公司 对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控, 并对发现的异常交 易行为进行报告。 该办 法覆盖异常交易的类型、 界定标准、 监控方法与 识别程序、诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 7 对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。 本报告期内, 本基金 未有参与交 易所公 开竞价 同日 反向 交易成 交较少 的单 边交 易量超 过该证 券当 日成 交量 5% 的 交易,也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 开年,熔断机制诱发磁吸效应给市场造成了较大的波动,也给 2016 年 全年带 来了不确定性。 市场一月暴跌、 二月企稳、 三月弱反弹。 整个一季度来看, 沪深300 跌14%, 中小 板指跌 18%, 创业板指 跌 18%, 科技股和概念 股跌幅居前 , 大盘股和周期股相对抗跌。 诺德价值下跌 14.5% , 略跑输沪深300 指数。 在配置 方面, 一季 度本 基金的 仓位维 持在 80-90% 之 间,投 资方 向偏向 于蓝 筹股和 绩优 股。在 个股选 择方 面, 本基金 延续了 一贯 的投 资策略 ,保持 了 “ 核心 组合+ 卫星 组合 ”的基本组合架构; 核心组合长期持有估值合理的优质成长股; 卫星组合则 较为灵活地捕捉市场热点。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016 年3 月31 日, 本基金份额净值为 1.2514 元, 累计净值为 1.2514 元。本报告期份额净值增长率为-14.59%,同期业绩比较基准 增 长 率 为-10.66%。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望二季度, 我们对于市场的长期发展保持乐观。 在经济结构调整和新一轮 改革开放的进程中, 我们将细心观察经济和行业格局演变的脉络, 寻找市场情绪 和股价涨落的规律, 将资金有效地配置在有上升潜力的个股上, 争取创造超额收 益。 资产配置方面, 我们将维持八成以上的仓位, 侧重于中小市值的成长股, 不 断买入 高成长 、低 估值 的个股 。个股 选择 方面 ,我们 将继续 保持 “核 心组合+卫 星组合”的策略,通过长期精选个股、短期灵活操作,实现良好的业绩回报。 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 无。 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 8 §5 投 资组合 报告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 777,810,966.75 87.74 其中:股票 777,810,966.75 87.74 2 固定收益投资 19,144,000.00 2.16 其中:债券 19,144,000.00 2.16 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 88,565,548.54 9.99 7 其他各项资产 974,445.65 0.11 8 合计 886,494,960.94 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,076,400.00 0.58 B 采矿业 - - C 制造业 531,906,047.25 60.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 20,953,000.00 2.38 F 批发和零售业 23,220,310.00 2.63 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 9 G 交通运输、仓储和邮政业 9,449,663.16 1.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,600,247.00 6.08 J 金融业 28,674,300.00 3.25 K 房地产业 34,468,430.84 3.91 L 租赁和商务服务业 17,287,100.00 1.96 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,380,543.50 3.67 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 20,794,925.00 2.36 S 综合 - - 合计 777,810,966.75 88.21 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002085 万丰奥威 500,000 17,820,000.00 2.02 2 600340 华夏幸福 650,000 15,782,000.00 1.79 3 002508 老板电器 329,971 15,175,366.29 1.72 4 000651 格力电器 750,000 14,415,000.00 1.63 5 002008 大族激光 623,993 13,883,844.25 1.57 6 002415 海康威视 450,000 13,869,000.00 1.57 7 600741 华域汽车 869,990 13,241,247.80 1.50 8 601222 林洋电子 373,361 13,190,844.13 1.50 9 600594 益佰制药 800,000 13,000,000.00 1.47 10 002152 广电运通 526,085 12,562,909.80 1.42 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 10 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 19,144,000.00 2.17 5 企业短期融资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,144,000.00 2.17 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 1280190 12 升华债 100,000 10,616,000. 00 1.20 2 1280210 12 鹤岗债 100,000 8,528,000.0 0 0.97 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金未投资贵金属。 5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 11 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资 组合 报告附 注 5.11.1 本报 告期 内, 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体不存 在被 监管部 门立 案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基 金本 报告 期内投 资的 前十 名股票 中,不 存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他 各项资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 221,830.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 683,065.24 5 应收申购款 69,550.06 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 974,445.65 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 000651 格力电器 14,415,000.00 1.63 重大事项 5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 无。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 710,450,356.73 报告期 基金总申购份额 5,126,918.44 减: 报告期 基金总赎回份额 10,893,794.76 报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 704,683,480.41 注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 13 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 3,577,817.53 报告期期间 买入/申购总份额 - 报告期期间 卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 3,577,817.53 报告期 期末 持有 的本 基 金份额 占基 金总 份额比 例(%) 0.51 §8 影 响投资 者决 策的其 他重 要信息 无。 §9 备 查文件 目录 9.1 备查文 件目 录 1、中国证监会《关于同意诺德价值优势股票型证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 。 2、 《诺德价值优势混合型证券投资基金基金合同》 。 3、 《诺德价值优势混合型证券投资基金招募说明书》 。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德价值优势混合型证券投资基金本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 9.2 存放地 点 基金管理人和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 : http://www.nuodefund.com 9.3 查阅方 式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网 站查阅。 投资者对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司, 咨 询电话 400-888-0009 、 (021)68604888 , 或 发 电 子 邮 件 ,诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 14 E-mail:service@nuodefund.com 。 诺 德基 金管理 有限 公司 二 〇一 六年四 月二 十日