汇 添 富 货 币市 场 基 金2016 年第1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2016 年 4 月20 日
汇添富货币 2016 年第 1 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2016 年 4 月 18 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 货币
交易代 码 519518
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年3 月23 日
报告期 末基 金份 额总 额 8,717,878,196.43 份
投资目 标 力求在 本金 稳妥 和基 金资 产高流 动性 的前 提下 ，追 求超过 业绩 比较
基准的 投资 收益 。
投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略， 力求在 满足 安全
性、流 动性 需要 的基 础上 实现更 高的 收益 率。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率( 即活 期 存款利 率 × (1 － 利息 税率)) 。
风险收 益特 征 本货币 市场 基金 是具 有较 低风险 、中 低收 益、 流动 性强的 证券 投资
基金品 种。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下属分 级基 金的 基金 简称 下属分 级基 金的 交易 代码 报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额
汇添富 货 币A 519518 228,927,299.40 份
汇添富 货 币B 519517 3,272,027,045.38 份
汇添富 货 币C 000642 4,850,203,081.25 份
汇添富 货 币D 000650 366,720,770.40 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
1.本期 已实 现收
益
2．本 期利 润
3． 期末 基金 资产 净
值
报告期 （ 2016
年1 月1 日 －
2016 年3 月31
日 ）
汇添富 货 币 A 1,552,212.61 1,552,212.61 228,927,299.40
汇添富 货 币 B 55,258,126.75 55,258,126.75 3,272,027,045.38
汇添富 货 币 C 35,157,733.24 35,157,733.24 4,850,203,081.25
汇添富 货 币 D 2,237,014.67 2,237,014.67 366,720,770.40
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 自2014 年6 月 6 日起 增加 C 类和 D 类 分级基 金， 该类 分级 基金 只收取 销售 服务 费，
不收取 申购 费和 赎回 费。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6263% 0.0008% 0.0870% 0.0000% 0.5393% 0.0008%
汇添富货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6864% 0.0008% 0.0870% 0.0000% 0.5994% 0.0008%
汇添富货币 C
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6263% 0.0008% 0.0870% 0.0000% 0.5393% 0.0008%
汇添富货币 D
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④ 汇添富货币 2016 年第 1 季度报 告
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过去三 个
月
0.6263% 0.0008% 0.0870% 0.0000% 0.5393% 0.0008%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本 基金 建仓 期为 本 《基金 合同》 生效 之日 （2006 年 3 月 23 日） 起6 个月， 建仓 期结 束
时各项 资产 配置 比例 符合 合同约 定。
2、 本 基金 从本 《 基金 合同 》 生效 之日 起至2009 年 2 月 15 日 采用 的业 绩比 较 基准为 同期 税后 一
年定期 存款 利率 。 从2009 年2 月16 日 起， 本基 金 业绩比 较基 准为 同期 税后 活期存 款利 率。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
汤丛珊
汇添富货
币基金 、 汇
添富全额
宝货币基
金、 汇 添富
理财 30 天
债券基 金、
汇添富理
财 60 天债
2013 年7 月
31 日
- 8 年
国籍 ： 中 国， 学历 ： 上 海财 经
大学管 理学 硕士。 相关 业务 资
格： 基 金从 业资 格。 从 业经 历：
2008 年 5 月加 入汇 添富 基 金
管理股 份有 限公 司， 历 任固 定
收益交 易员、 固定 收益 交易 主
管。2013 年7 月31 日 至今 任
汇添富 货币 基金 的基 金经 理，
2013 年 12 月 13 日 至今 任 汇汇添富货币 2016 年第 1 季度报 告
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券基金 、 汇
添富添富
通货币基
金的基金
经理。
添富全 额宝 货币 基金 的基 金
经理。2014 年 1 月 21 日至 今
任汇添 富理 财 30 天 债券 、 理
财 60 天债 券基 金的 基金 经
理。 2014 年5 月 28 日至 2015
年 7 月 30 日任 汇添 富和 聚 宝
货币基 金的 基金 经理 。2015
年 1 月 16 日至 今任 汇添 富 添
富通货 币基 金 （原 汇添 富新 收
益债券 基金 ）的 基金 经理。
注：1 、 基金 的首 任基 金经 理， 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查 各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。 汇添富货币 2016 年第 1 季度报 告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 未发 生同 日反向 交易 成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日总 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年一 季度 在实 体经 济 基本面 仍不 乐观 的背 景下 ， 央行 货币 政策 的基 调未 改， 虽 然货 币市
场利率 在月 末， 季末 等时 点有所 波动 ，出 现了 较好 的建仓 时点 ，但 央行 的相 机调控 使得 资金 面整
体宽松 ，货 币市 场利 率低 位运行 。
本基金 在报 告期 安排 了较 大比例 的流 动性 于月 末、 季末等 可能 发生 流动 性紧 张的时 点滚 动操
作，在 短融 收益 率高 企的 时点战 略性 建仓 ，并 持续 改善组 合持 仓中 短融 的流 动性。 通过 短融 的波
段性操 作和 合理 错配 存款 到期日 ，在 保证 组合 整体 流动性 的前 提下 ，抓 住资 金利率 高企 的时 间窗
口锁定 高息 存款 和优 质短 融提高 组合 收益 率。 通过 这些前 瞻性 的操 作， 本基 金有效 应对 了组 合的
规模变 化， 确保 了组 合的 流动性 和和 合法 合规 运作 ，并抓 住关 键时 点锁 定了 一部分 较高 收益 的同
业存款 和短 期债 券获 取收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基 金A 级 净值 收益率 为 0.6263% ，B 级 净 值收益 率 为 0.6864% ，C 级 净值收 益率 为
0.6263% ，D 级 净值 收益 率 为 0.6263% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为0.0870% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 3,614,632,150.76 40.31
其中： 债券 3,614,632,150.76 40.31
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 5,282,790,888.68 58.91 汇添富货币 2016 年第 1 季度报 告
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计
4 其他资 产 70,051,971.31 0.78
5 合计 8,967,475,010.75 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.63
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 240,999,559.50 2.76
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 80
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 51
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 24.91
2.76
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.44 -
2 30 天( 含)-60 天 23.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 17.07 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 - - 汇添富货币 2016 年第 1 季度报 告
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天的浮 动利 率债
4 90 天( 含)-180 天 27.10 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
1.68 -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 9.94 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 102.06 2.76
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 775,028,092.80 8.89
其中： 政策 性金 融债 775,028,092.80 8.89
4 企业债 券 100,133,058.84 1.15
5 企业短 期融 资券 1,649,615,207.94 18.92
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,089,855,791.18 12.50
8 其他 - -
9 合计 3,614,632,150.76 41.46
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
184,765,737.18 2.12
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111608049
16 中信
CD049
3,000,000 298,888,760.21 3.43
2 150413 15 农发 13 2,500,000 250,002,801.14 2.87
3 111593371
15 徽商 银行
CD138
2,000,000 198,501,243.83 2.28
4 111508212
15 中信
CD212
2,000,000 198,485,712.22 2.28
5 111619021
16 恒丰 银行
CD021
2,000,000 197,750,845.66 2.27
6 111619020
16 恒丰 银行
CD020
2,000,000 196,229,229.26 2.25
7 041551063
15 联通
CP001
1,500,000 149,935,769.37 1.72
8 120227 12 国开 27 1,500,000 146,386,994.77 1.68 汇添富货币 2016 年第 1 季度报 告
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9 150318 15 进出 18 1,000,000 100,187,080.65 1.15
10 150211 15 国开 11 1,000,000 100,070,635.13 1.15
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1769%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0995%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1226%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
5.8.2
本报告 期内 货币 市场 基金 持有剩 余期 限小 于397 天 但剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债券 ，
不存在 该类 浮动 利率 债券 的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的20% 的情 况。
5.8.3
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 57,545,983.30
4 应收申 购款 12,505,988.01
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 70,051,971.31 汇添富货币 2016 年第 1 季度报 告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项
目
报告期 期初 基金 份
额总额
报告期 期间 基金 总申
购份额
减:报 告期 期间 基金
总赎回 份额
报告期 期末 基金 份
额总额
汇
添
富
货
币
A
252,581,065.67 468,983,799.06 492,637,565.33 228,927,299.40
汇
添
富
货
币
B
7,076,338,702.69 10,017,096,299.34 13,821,407,956.65 3,272,027,045.38
汇
添
富
货
币
C
5,335,651,445.46 25,947,723,702.22 26,433,172,066.43 4,850,203,081.25
汇
添
富
货
币
D
281,658,127.78 589,509,849.67 504,447,207.05 366,720,770.40
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 货币市 场基 金募 集的 文件 ； 汇添富货币 2016 年第 1 季度报 告
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2 、 《汇 添富 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
3 、 《汇 添富 货币 市场 基金 托管协 议》 ；
4 、 《上 海浦 东发 展银 行证 券交易 资金 结算 协议 》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内汇 添富 货币 市 场基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 ；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年4 月20 日
