汇 添 富 策 略回 报 混 合 型证 券 投 资 基金 2016
年第1 季 度报 告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月20 日
汇添富策略回报混合 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 策略 回报 混合
交易代 码 470008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,057,188,054.09 份
投资目 标
本基金 采用 “自 上而 下” 的投资 方式 ， 灵 活运 用资 产
配置策 略、 行业 轮动 策略 和个股 精选 策略 ， 构 建有 效
的投资 组合 ，并 在科 学严 格的投 资风 险管 理前 提下 ，
力求为 基金 份额 持有 人实 现持续 稳健 的较 高投 资回
报。
投资策 略
本基金 的投 资组 合比 例为 ：股票 资产 占基 金资 产的
60%—95% ； 债券 资产 、 货 币市场 工具 、 权 证、 资产 支
持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的
其他证 券品 种占 基金 资产 的 5% —40% ，其 中， 基金 持
有全部 权证 的市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 3% ， 基 金
保留的 现金 以及 投资 于到 期日在 一年 以内 的政 府债
券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 ×80% + 上 证 国债指 数 × 20%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 本 基金的 风险 和预 期收 益比 较
均衡， 在证 券投 资基 金中 属于风 险适 中的 基金 品种 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 汇添富策略回报混合 2016 年第 1 季度报告
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基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -408,296,769.73
2.本期 利润
-496,069,723.47
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.4512
4.期末 基金 资产 净值 1,546,287,949.06
5.期末 基金 份额 净值 1.463
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -22.40% 3.46% -10.73% 1.94% -11.67% 1.52%
汇添富策略回报混合 2016 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2009 年 12 月 22 日 ） 起6 个 月， 建 仓结 束时 各项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
顾耀强
汇 添 富 上
证 综 合 指
数 、 汇 添
富沪深
300 安中
指数基
金 、 汇 添
富 成 长 多
因 子 股 票
基 金 、 汇
2009 年12 月
22 日
- 12 年
国籍：中国。学历：
清 华 大 学 管 理 学 硕
士。相关业务资格：
证券投资基金从业资
格。从业经历：曾任
杭州永磁集团公司技
术员、海通证券股份
有 限 公 司 行 业 分 析
师、中海基金管理有
限公司高级分析师、汇添富策略回报混合 2016 年第 1 季度报告
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添 富 主 要
消费 ETF
联接基
金 、 汇 添
富 中 证 精
准 医 指 数
基 金 的 基
金 经 理 ，
指 数 与 量
化 投 资 部
副总监 。
基 金 经 理 助 理 。2009
年 3 月加入 汇添 富基
金 管 理 股 份 有 限 公
司，历任高级行业分
析师、 基金 经理 助理，
2009 年 12 月 22 日至
今任汇添富策略回报
混 合 基 金 的 基 金 经
理，2012 年 3 月 9 日
至今任汇添富逆向投
资混合基金的基金经
理，2014 年 4 月 8 日
至今任汇添富均衡增
长混合基金的基金经
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执汇添富策略回报混合 2016 年第 1 季度报告
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行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ， 本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 未发 生同 日反向 交易 成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日总 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 市场 表现 较差 ，开 年即出 现连 续熔 断式 大跌 ，其后 有所 企稳 ，全 季沪 深 300 指数 下跌
13.75% ， 创 业板 指数 下 跌17.53% 。 对 经济 增长 的悲 观预期 及对 人民 币贬 值的 担忧压 制市 场。 前期
估值泡 沫较 大的 中小 创跌 幅较大 。但 仍有 一批 景气 向上的 细分 行业 表现 较好 ，如养 殖、 血制 品、
部分化 工品 等。 受益 于供 给侧改 革预 期的 周期 性行 业中也 有相 对较 好的 表现 。此外 ，亦 有一 批传
统优质 公司 走出 了独 立行 情。
一季度 本基 金继 续持 有一 批中长 期看 好的 新兴 成长 型公司 ，并 适度 布局 了一 些景气 出现 拐点
的公司 （如 养殖 ）， 减持 了一些 业绩 不达 预期 公司 的配置 。由 于仓 位整 体偏 高、部 分重 仓股 又短
期表现 不佳 ，基 金净 值阶 段性表 现较 差。 本基 金管 理人将 在今 后投 资中 进一 步反思 和完 善基 金投
资策略 ，积 极灵 活优 化投 资组合 ，以 为持 有人 获取 相对较 好的 回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止2016 年3 月31 日 ， 本基金 累计 单位 净 值1.5930 元，1 季度 净值 下跌22.40% ， 成立 以来
累积收 益率 为59.30% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,361,478,110.66 87.75
其中： 股票
1,361,478,110.66 87.75
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
30,030,000.00 1.94 汇添富策略回报混合 2016 年第 1 季度报告
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其中： 债券
30,030,000.00 1.94
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
137,537,924.32 8.86
8 其他资 产
22,461,503.68 1.45
9 合计
1,551,507,538.66
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 102,180,332.82 6.61
B 采矿业 - -
C 制造业 690,227,042.34 44.64
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 36,234.48 0.00
F 批发和 零售 业 391,724,443.64 25.33
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 76,578,726.00 4.95
J 金融业 - -
K
房地产 业
47,338,280.94 3.06
L
租赁和 商务 服务 业
1,070.94 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
53,391,979.50 3.45
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 1,361,478,110.66 88.05
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 汇添富策略回报混合 2016 年第 1 季度报告
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1 002589 瑞康医 药 5,180,017 144,108,072.94 9.32
2 600172 黄河旋 风 8,180,000 130,880,000.00 8.46
3 000906 物产中 拓 8,589,913 104,539,241.21 6.76
4 002299 圣农发 展 3,799,938 102,180,332.82 6.61
5 002584 西陇科 学 2,588,900 101,277,768.00 6.55
6 603939 益丰药 房 2,580,000 77,554,800.00 5.02
7 600845 宝信软 件 1,823,303 76,578,726.00 4.95
8 600498 烽火通 信 3,000,000 75,480,000.00 4.88
9 300009 安科生 物 1,888,191 55,984,863.15 3.62
10 002044 美年健 康 1,999,930 46,498,372.50 3.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,030,000.00 1.94
其中： 政策 性金 融债 30,030,000.00 1.94
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 30,030,000.00 1.94
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 150416 15 农发 16 300,000 30,030,000.00 1.94
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 汇添富策略回报混合 2016 年第 1 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 497,732.14
2 应收证 券清 算款 18,675,379.31
3 应收股 利 -
4 应收利 息 623,019.64
5 应收申 购款 2,665,372.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,461,503.68 汇添富策略回报混合 2016 年第 1 季度报告
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 内未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002044 美年健 康 46,498,372.50 3.01 重大资 产重 组停 牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,110,140,768.25
报告期 期间 基金 总申 购份 额 152,558,666.09
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 205,511,380.25
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,057,188,054.09
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 本基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 策略回 报混 合型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、《 汇添 富策 略回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富策 略回 报混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 策略 回 报混合 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 汇添富策略回报混合 2016 年第 1 季度报告
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8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
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