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添富理财14天债A(470014)

添富理财14天债:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
汇 添 富 理财 14 天 债券 型 证 券 投资 基 金
2016 年第1 季度报告 
 
2016 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 4 月20 日 
 
 
 汇添富理财 14 天债 券 2016 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2016 年4 月8 日复 核了 本 报 告中的 财务 指标 、净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ,保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 理 财 14 天债 券 交易代 码 470014 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年7 月 10 日 报告期 末基 金份 额总 额 92,356,636.40 份 投资目 标 在追求 本金 安全、 保持 资 产流动 性的 基础 上 , 努 力 追 求绝对 收益 ,为 基金 份额 持有人 谋求 资产 的稳 定增 值。 投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 , 将 投资 组 合 的 平均剩 余期 限控 制 在 134 天以内 ,在 控制 利率 风 险 、 尽量降 低基 金净 值波 动风 险并满 足流 动性 的前 提 下 , 提高基 金收 益。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率 风险收 益特 征 本基金 属于 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 , 长 期 风 险 收益水 平低 于股 票型 基金 、 混合 型基 金及 普通 债 券 型 证券投 资基 金。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 汇添富 理 财 14 天债 券A 汇添富 理 财14 天 债券B 下属分 级基 金的 交易 代码 470014 471014 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 72,124,563.11 份 20,232,073.29 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年3 月 31 日 ) 汇添富 理 财 14 天债 券A 汇添富 理 财 14 天债 券B 1. 本期已 实现 收益 218,070.20 132,125.24 2.本 期利 润 218,070.20 132,125.24 3.期 末基 金资 产净 值 72,124,563.11 20,232,073.29 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 本基 金采 用摊 余成本 法核 算, 因此 ,公 允价值 变动 收益 为零 ,本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富理财14 天债券 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.5852% 0.0127% 0.3357% 0.0000% 0.2495% 0.0127% 注:1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。 2、本 基金 每日 计算 当日 收 益并分 配, 并在 运作 期期 末集中 支付 。 汇添富理财14 天债券 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6570% 0.0127% 0.3357% 0.0000% 0.3213% 0.0127% 注:1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。 2、本 基金 每日 计算 当日 收 益并分 配, 并在 运作 期期 末集中 支付 。 汇添富理财 14 天债 券 2016 年第 1 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富理财 14 天债 券 2016 年第 1 季度报告 第 5 页 共 11 页


注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2012 年 7 月 10 日 )起 两周 , 建仓结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 蒋文玲 汇添富现 金宝货币 基金、 理财 14 天 债 券 基金、 优选 回报混合 基金的基 金经理 。 2015 年3 月 10 日 - 10 年 国籍 : 中 国。 学历 : 上 海财 经 大学经 济学 硕士 。业 务资 格: 证券投 资基 金从 业资 格。 从 业 经历: 曾 任汇 添富 基金 债券 交 易员、 债券 风控 研究 员。2012 年 11 月 30 日至 2014 年1 月 7 日任浦 银安 盛基 金货 币市 场 基金的 基金 经理 。2014 年1 月加入 汇添 富基 金, 历 任金 融 工程部 高级 经理、 固定 收益 基 金经理 助理 。2014 年 4 月8 日至今 任汇 添富 多元 收益 债汇添富理财 14 天债 券 2016 年第 1 季度报告 第 6 页 共 11 页


券基金、 汇添 富实 业债 债券 基 金的基 金经 理助 理, 2015 年3 月 10 日至 今任 汇添 富现 金 宝 货币基 金、 汇添 富理 财 14 天 债券基 金、 汇 添富 优选 回报 混 合基金 (原 理 财 21 天债 券 基 金)的 基金 经理 。 注:1 、 基金 的首 任基 金经 理, 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 , 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 各开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合, 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资 市场, 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的, 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 未发 生同 日反向 交易 成交汇添富理财 14 天债 券 2016 年第 1 季度报告 第 7 页 共 11 页


较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日总 成交 量 5% 的 情 况。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 一季度 宏观 经济 基本 面首 现企稳 势头 ,景 气指 数 PMI 在 3 月份 首次 回升 至 50 的荣枯 线之 上 , PPI 同 比跌 幅收 窄, 环比2 年多 来首 次转 正。 央行 在货币 政策 上继 续推 行积 极的放 松措 施, 下调 公开市 场操 作的 利率 以及 存准率 等, 但是 受制 于外 汇占款 减少 、资 金外 流的 影响, 银行 体系 资金 面出现 边际 收紧 的趋 势, 债市在 资金 面波 动加 大、 收益绝 对利 率较 低和 配置 需求强 烈的 纠结 中前 行, 各品 种走 势出 现分 化, 信用债 整体 表现 优于 利率 债。 截至 本季 度末 , 10 年金 融债收 益率 为 3.25% 左右, 相比 去年 末上 升 约15BP, 短融 收益 率则 小幅 下行 20BP 至 2.75% 。 与上季 末相 比, 本基 金规 模较为 稳定 ,受 制于 规模 较小的 影响 ,组 合收 益率 难以明 显提 高, 在实际 运作 过程 中更 注重 于合规 性风 险和 流动 性风 险的管 理。 今年 债券 市场 信用风 险事 件频 发, 并伴随 大面 积的 债券 评 级 下调, 因此 本基 金在 债券 配置上 更为 谨慎 ,组 合持 仓仅为 流动 性和 安全 性较好 的利 率品 种, 提高 了组合 的流 动性 和安 全性 。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金A 级净 值增长 率 为0.5852% ,B 级 净值增 长率 为0.6570% 。 4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 9,998,945.97 10.79 其中: 债券 9,998,945.97 10.79 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 81,812,228.96 88.25 4 其他资 产 898,555.28 0.97 汇添富理财 14 天债 券 2016 年第 1 季度报告 第 8 页 共 11 页


5 合计 92,709,730.21 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.05 其中: 买断 式回 购融 资 2.05 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注: 本 基金 合同 约定: “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资 产净值 的 4 0%” ,本 报告 期内, 本基 金未 发生 超标 情况。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 23 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 64 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 15


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明 注: 本基 金合 同约 定: “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 134 天 ” , 本 报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 83.17


-


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 20.57 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 - - 汇添富理财 14 天债 券 2016 年第 1 季度报告 第 9 页 共 11 页


天的浮 动利 率债 4 90 天( 含)-180 天 6.50 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 180 天(含)-397 天( 含) - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 110.24 -


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 9,998,945.97 10.83 其中: 政策 性金 融债 9,998,945.97 10.83 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 - - 8 其他 - - 9 合计 9,998,945.97 10.83 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - -


5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150413 15 农发 13 100,000 9,998,945.97 10.83


5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1905% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0044% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1089%


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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1


本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ,即 估值 对象 以买 入成本 列示 ,按 票面 利率 或商定 利率 每日 计提利 息, 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 5.8.2


本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券, 不存 在该类 浮动 利率 债券 的摊 余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20 %的 情况 。 5.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 , 或 在报告 编制 日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 269,583.70 4 应收申 购款 628,971.58 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 898,555.28


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 理 财 14 天债 券A 汇添富 理财14 天债 券 B 报告期 期初 基金 份额 总额 29,728,967.61 20,108,428.24 报告期 期间 基金 总申 购份 额 73,527,783.20 123,645.05 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 31,132,187.70 - 报告期 期末 基金 份额 总额 72,124,563.11 20,232,073.29 注:总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 汇添富理财 14 天债 券 2016 年第 1 季度报告 第 11 页 共 11 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 理财 14 天 债券 型证 券投 资 基金募 集的 文件 ;


2 、 《汇 添富 理 财14 天债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ;





3 、 《汇 添富 理 财14 天债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ;





4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;





5 、报 告期 内汇 添富 理财14 天债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告;


6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司 8.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 , 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年4 月20 日