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汇添富添富通A(000366)

汇添富添富通:2016年第一季度报告

 
 
汇 添 富 添 富通 货 币 市 场基 金2016 年第1 季
度报告 
 
2016 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 4 月20 日 
 
 
 汇添富添富通货币 2016 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 4 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 添富 通货 币 交易代 码 000366 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 15 日 报告期 末基 金份 额总 额 31,989,481,831.16 份 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ,力 争实现 超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。 投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略, 力求在 满足安 全性 、流 动性 需要 的基础 上实 现更 高的 收益 率。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品种。 本基金 的预 期风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、混 合型基 金和债 券型 基金 。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金的 基金 简称 汇添富 添富 通货 币A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富 添富 通货 币E 下属分 级基 金的 场内 简称 - - 现金添 富 下属分 级基 金的 交易 代码 000366 000980 511980 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 367,487,010.55 份 31,362,862,681.02 份 259,132,139.59 份 注:1 、汇 添富 添富 通货 币 市场基 金 E 类合 同生 效日 为 2015 年10 月16 日; 2、汇 添富 添富 通货 币市 场 基金 E 类份 额上 市交 易; 汇添富添富通货币 2016 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页


3、本 基金A 类、B 类份 额 面值为 人民 币 1 元,E 类 份额面 值为 人民 币 100 元。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年3 月 31 日 ) 汇添富 添富 通货 币A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富 添富 通货 币 E 1. 本期已 实现 收益 2,607,336.90 103,854,353.19 129,055,935.05 2.本 期利 润 2,607,336.90 103,854,353.19 129,055,935.05 3.期 末基 金资 产净 值 367,487,010.55 31,362,862,681.02 25,913,213,959.49 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。 3、自2015 年 10 月16 日 起,汇 添富 添富 通货 币市 场基金 增 设 E 类 份额 类别 ,本报 告期 的相 关数 据和指 标按 实际 存续 期计 算。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富添富通货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 三个月 以 来 0.6807% 0.0009% 0.0870% 0.0000% 0.5937% 0.0009%


汇添富添富通货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 三个月 以 来 0.7409% 0.0009% 0.0870% 0.0000% 0.6539% 0.0009%


汇添富添富通货币 E 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 三个月 以 来 0.6812% 0.0009% 0.0870% 0.0000% 0.5942% 0.0009% 汇添富添富通货币 2016 年第 1 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富添富通货币 2016 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页


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注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2015 年 1 月 16 日 )起6 个 月 ,建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定 ; 自 2015 年 10 月 16 日起 , 本 基金 增设E 类 份 额类别 , 份额 申购 首 次确认 日 为2015 年10 月22 日。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 汤丛珊 汇添富货 币基金 、 汇 添富全额 宝货币基 金、 汇 添富 理财 30 天 债券基 金、 汇添富理 财 60 天债 券基金 、 汇 添富添富 2015 年1 月 16 日 - 8 年 国籍 : 中 国, 学历 : 上 海财 经 大学管 理学 硕士。 相关 业务 资 格: 基 金从 业资 格。 从 业经 历: 2008 年 5 月加 入汇 添富 基 金 管理股 份有 限公 司, 历 任固 定 收益交 易员、 固定 收益 交易 主 管。2013 年7 月31 日 至今 任 汇添富 货币 基金 的基 金经 理, 2013 年 12 月 13 日 至今 任 汇 添富全 额宝 货币 基金 的基 金 经理。2014 年 1 月 21 日至 今汇添富添富通货币 2016 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页


通货币基 金的基金 经理。 任汇添 富理 财 30 天 债券 、 理 财 60 天债 券基 金的 基金 经 理。 2014 年5 月 28 日至 2015 年 7 月 30 日任 汇添 富和 聚 宝 货币基 金的 基金 经理 。2015 年 1 月 16 日至 今任 汇添 富 添 富通货 币基 金 (原 汇添 富新 收 益债券 基金 )的 基金 经 理 。 注:1 、 基金 的首 任基 金经 理, 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 , 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 各开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合, 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资 市场, 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的, 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 未发 生同 日反向 交易 成交汇添富添富通货币 2016 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页


较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日总 成交 量 5% 的 情 况。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年一 季度 在实 体经 济 基本面 仍不 乐观 的背 景下 , 央行 货币 政策 的基 调未 改, 虽 然货 币市 场利率 在月 末, 季末 等时 点有所 波动 ,出 现了 较好 的建仓 时点 ,但 央行 的相 机调控 使得 资金 面整 体宽松 ,货 币市 场利 率低 位运行 。 本基金 在报 告期 安排 了较 大比例 的流 动性 于月 末、 季末等 可能 发生 流动 性紧 张的时 点滚 动操 作,在 短融 收益 率高 企的 时点战 略性 建仓 ,并 持续 改善组 合持 仓中 短融 的流 动性。 通过 短融 的波 段性操 作和 合理 错配 存款 到期日 ,在 保证 组合 整体 流动性 的前 提下 ,抓 住资 金利率 高企 的时 间窗 口锁定 高息 存款 和优 质短 融提高 组合 收益 率。 通过 这些前 瞻性 的操 作, 本 基 金有效 应对 了组 合的 规模变 化, 确保 了组 合的 流动性 和和 合法 合规 运作 ,并抓 住关 键时 点锁 定了 一部分 较高 收益 的同 业存款 和短 期债 券获 取收 益。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期, 本基 金A 类净 值收益 率 为0.6807% ,B 类 净值收 益率 为0.7409% ,E 类净值 收益 率 为0.6812% ,业 绩比 较基 准收益 率 为 0.0870% 。 4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 19,685,500,455.15 34.01 其中: 债券 19,685,500,455.15 34.01 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 1,395,004,052.50 2.41 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 36,587,183,812.06 63.21 4 其他资 产 216,788,339.75 0.37 5 合计 57,884,476,659.46 100.00 汇添富添富通货币 2016 年第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页





5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.17 其中: 买断 式回 购融 资 0.00 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 229,999,765.00 0.40 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每交 易日 融资余 额占 资产 净值 比例的 简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 101 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 101 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 84


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明 注:本 基金 合同 规定 “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ”, 本报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 13.56


0.40


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 15.19 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 16.97 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-180 天 36.98 - 汇添富添富通货币 2016 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 180 天(含)-397 天( 含) 11.18 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 93.88 0.40


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 3,071,831,953.88 5.33 其中: 政策 性金 融债 3,071,831,953.88 5.33 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 7,145,020,244.35 12.40 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 9,468,648,256.92 16.43 8 其他 - - 9 合计 19,685,500,455.15 34.15 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - -


5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150419 15 农发 19 7,500,000 750,831,349.58 1.30 2 160401 16 农发 01 5,000,000 500,029,389.78 0.87 3 111619051 16 恒丰 银行 CD051 5,000,000 496,633,249.38 0.86 4 111619018 16 恒丰 银行 CD018 4,000,000 395,460,513.08 0.69 5 111619023 16 恒丰 银行 CD023 4,000,000 392,372,083.67 0.68 6 150222 15 国开 22 3,800,000 380,021,828.82 0.66 7 111691244 16 厦门 银行 CD018 3,000,000 299,863,128.00 0.52 8 111691580 16 广州 银行 CD017 3,000,000 299,695,515.61 0.52 9 111691570 16 苏州 银行 CD032 3,000,000 299,695,515.61 0.52 10 111619016 16 恒丰 银行 3,000,000 299,140,493.31 0.52 汇添富添富通货币 2016 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页


CD016


5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1151% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0230% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0564%


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1


本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ,即 估值 对象 以买 入成本 列示 ,按 票面 利率 或商定 利率 每日 计提利 息, 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 5.8.2


本报告 期内 本基 金未 持有 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 ,不 存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。 5.8.3


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 214,013,173.68 4 应收申 购款 2,775,166.07 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 216,788,339.75


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§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 添富 通货 币 A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富 添富 通货 币 E 报告期 期初 基金 份额 总额 378,071,242.70 5,239,385,349.14 118,767,685.61 报告期 期间 基金 总申 购份 额 538,417,065.10 40,425,733,891.12 252,066,794.34 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 549,001,297.25 14,302,256,559.24 111,702,340.36 报告期 期末 基金 份额 总额 367,487,010.55 31,362,862,681.02 259,132,139.59 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 本基 金E 类 合同 生效 日为 2015 年10 月 16 日 ,基 金 份额面 值为 人民 币 100 元 ,本报 告期 的相 关数 据按 实际存 续期 计算 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 添富通 货币 市场 基金 募集 的文件 ;


2 、 《汇 添富 添富 通货 币市 场基金 基金 合同 》 ;


3 、 《汇 添富 添富 通货 币市 场基金 托管 协议 》 ;


4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


5 、报 告期 内汇 添富 添富 通 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告;


6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼


汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司 8.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 , 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年4 月20 日