汇 添 富 沪深 300 安 中动 态 策 略 指数 型 证 券
投资基金 2016 年第 1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月20 日
汇添富沪深 300 安中指数 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 沪 深 300 安中 指数
交易代 码 000368
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 201,720,190.08 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 沪深300 安中
动态策 略指 数， 追求 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差的 最小 化，
以便为 投资 者带 来长 期收 益。
投资策 略
主要采 取完 全复 制法 。 在 正常市 场情 况下 ， 本基 金 力争
净值增 长率 与业 绩比 较基 准之间 的日 均跟 踪偏 离度 的
绝对值 不超 过 0.3% ，年 跟 踪误差 不超 过 4% 。
业绩比 较基 准
沪深300 安 中动 态策 略指 数收益 率 × 95% ＋金 融机 构 人
民币活 期存 款基 准利 率（ 税后） ×5% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型指 数基 金， 在 证券 投资 基金 中属 于较
高预期 风险 、 较高 预期 收 益的品 种 ， 本 基金 主要 采 用完
全复制 法跟 踪标 的指 数的 表现， 具有 与标 的指 数相 似的
风险收 益特 征。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -21,165,597.36
2.本期 利润
-38,380,059.64
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1910
4.期末 基金 资产 净值 249,731,490.47
5.期末 基金 份额 净值 1.2380
注：１ 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
２、所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -13.54% 2.47% -12.76% 2.38% -0.78% 0.09%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2013 年 11 月6 日 ）起6 个 月 ，建仓 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴振翔
汇 添 富 上
证 综 合 指
数 、 汇 添
富沪深
300 安中
指数基
金 、 汇 添
富 成 长 多
2013 年11
月6 日
- 10 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 中 国 科
学技术 大学 管理 学博 士 。 相
关业务 资格 ： 证券 投资 基 金
从业资 格。 从业 经历： 曾 任
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 金
融工程 研究 员 、 上 投摩 根 基
金 管 理 有 限 公 司 产 品 开 发
高级经 理 。 2008 年3 月加入汇添富沪深 300 安中指数 2016 年第 1 季度报告
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因 子 股 票
基 金 、 汇
添 富 主 要
消费 ETF
联接基
金 、 汇 添
富 中 证 精
准 医 指 数
基 金 的 基
金 经 理 ，
指 数 与 量
化 投 资 部
副总监 。
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司 ， 历 任产 品开 发高 级 经
理、数 量投 资高 级分 析师 、
基金经 理助 理 ， 现 任指 数 与
量化投资部副总监。2010
年2 月5 日至 今任 汇添 富 上
证 综 合 指 数 基 金 的 基 金 经
理， 2011 年9 月16 日至2013
年 11 月 7 日 任汇 添富 深 证
300ETF 基 金 的 基 金 经 理 ，
2011 年 9 月 28 日至 2013
年 11 月 7 日 任汇 添富 深 证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基
金经理 ，2013 年8 月 23 日
至2015 年11 月2 日任 中 证
主要消 费ETF 基 金 、 中 证 医
药卫 生ETF 基金 、 中证 能 源
ETF 基金 、 中 证金 融地产ETF
基 金 的 基 金 经 理 ，2013 年
11 月 6 日至 今任 汇添 富 沪
深300 安 中指 数基 金的 基 金
经理，2015 年2 月16 日至
今 任 汇 添 富 成 长 多 因 子 股
票基金的基金经理，2015
年 3 月 24 日 至今 任汇 添 富
主要消 费ETF 联接 基金 的 基
金经理 ，2016 年1 月 21 日
至 今 任 汇 添 富 中 证 精 准 医
指数基 金的 基金 经理 。
注：1 、 基金 的首 任基 金经 理， 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法 》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年第 1 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究 公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 未发 生同 日反向 交易 成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日总 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一月 份A 股 出现 大幅 调整 ，对业 绩不 达预 期、 人民 币汇率 波动 、货 币政 策转 向的担 忧以 及票
据事件 使得 市场 情绪 过度 悲观， 在市 场调 整过 程中 价值股 相对 抗跌 ， 月 底部 分优质 蓝筹 率先 触底 ；
二月超 预期 信贷 数据 带动 市场情 绪企 稳， 部分 大宗 商品、 农产 品、 小品 类化 工品价 格的 上涨 带动
了对应 板块 股票 的反 弹， 供给侧 改革 的路 径选 择降 低市场 了对 煤炭 等重 周期 行业的 担忧 ，但 二月
末反弹 驱动 因素 减弱 ，加 之对一 线楼 市火 爆分 流资 金的担 忧， 市场 再现 整体 下跌； 三月 ，美 联储
“鸽派 ”申 明扭 转了 市场 对美国 加息 节奏 的预 期， 以中小 创为 代表 的成 长风 格再度 走强 ，主 题概
念频出 ，带 动了 市场 的整 体反弹 。
整体看 ，一 季度 市场 仍处 于熊市 反弹 的情 绪中 ，部 分宏观 事件 对市 场整 体情 绪的影 响较 大，
短时间 内能 大幅 影响 市场 的整体 资金 流向 进而 影响 价格， 但市 场正 在不 断趋 于稳健 ；行 业及 板块
事件能 极快 地反 映相 关股 票的价 格中 ，带 动相 应板 块的走 势。 背后 原因 可能 仍是资 金充 裕但 投资
标地缺 乏， 在绝 对收 益的 思路下 博弈 的节 奏变 快。
报告期 内， 本基 金遵 循指 数基金 的被 动投 资原 则， 保持了 指数 基金 的本 质属 性。股 票投 资仓汇添富沪深 300 安中指数 2016 年第 1 季度报告
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位报告 期内 基本 保持 在 92% ～95% 之间 ，基 本实 现了 有效跟 踪业 绩比 较基 准的 投资目 的。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内安 中沪 深300 指 数基准 下跌-12.76% ，本 基 金在报 告期 内累 计收 益率 为-13.54% ，收
益率落 后业 绩比 较基 准-0.78% 。 收益 率的 差异 因素 主 要来源 于期 间成 份股 分红 、日常 申购 赎回 等
因素。 本基 金日 均跟 踪误 差为 0.1343% ， 这一 跟踪 误差水 平远 低于 合同 约定 上限， 在报 告期 达到
了投资 目标 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 236,560,352.63 87.72
其中： 股票 236,560,352.63 87.72
2 固定收 益投 资 230,258.40 0.09
其中： 债券 230,258.40 0.09
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,061,996.00 5.21
7 其他资 产 18,811,345.62 6.98
8 合计 269,663,952.65 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 134,211.94 0.05
B 采 矿 业 18,307,997.52 7.33
C 制造业 112,774,603.07 45.16
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
16,302,091.62 6.53
E 建筑业 3,897,351.74 1.56
F 批发和 零售 业 7,478,756.93 2.99 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年第 1 季度报告
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,638,356.38 1.46
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
22,745,178.81 9.11
J 金融业 38,417,791.51 15.38
K 房地产 业 6,041,268.06 2.42
L 租赁和 商务 服务 业 2,077,177.95 0.83
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 923,124.90 0.37
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 801,591.92 0.32
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,482,801.85 0.99
S 综合 538,048.43 0.22
合计 236,560,352.63 94.73
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 35,183 8,712,718.12 3.49
2 600887 伊利股 份 483,056 7,038,125.92 2.82
3 000063 中兴通 讯 319,528 5,553,396.64 2.22
4 600050 中国联 通 1,168,168 5,128,257.52 2.05
5 601318 中国平 安 141,188 4,491,190.28 1.80
6 000858 五 粮 液 133,578 3,754,877.58 1.50
7 600518 康美药 业 236,099 3,680,783.41 1.47
8 300104 乐视网 78,765 3,653,908.35 1.46
9 600276 恒瑞医 药 76,031 3,590,944.13 1.44
10 002465 海格通 信 269,248 3,481,376.64 1.39
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年第 1 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 230,258.40 0.09
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 230,258.40 0.09
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 1,540 199,953.60 0.08
2 110032 三一转 债 270 30,304.80 0.01
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年第 1 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内 本基 金投 资的 前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 57,735.63
2 应收证 券清 算款 18,414,072.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,299.45
5 应收申 购款 336,238.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,811,345.62
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 110031 航信转 债 199,953.60 0.08
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000063 中兴通 讯 5,553,396.64 2.22 重大事 项停牌
2 300104 乐视网 3,653,908.35 1.46 重大资 产重 组停牌 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年第 1 季度报告
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5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 未 进行积 极投 资。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 199,519,314.21
报告期 期间 基金 总申 购份 额 25,047,268.93
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 22,846,393.06
报告期 期末 基金 份额 总额 201,720,190.08
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 沪深 300 安中 动态 策略 指 数型证 券投 资基 金募 集的 文件；
2 、《 汇添 富沪 深 300 安 中动态 策略 指数 型证 券投 资基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富沪 深 300 安 中动态 策略 指数 型证 券投 资基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 沪深 300 安 中动 态策 略指 数型 证 券投资 基金 在指 定报 刊上 披露的 各项 公
告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年第 1 季度报告
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