汇 添 富 收 益快 线 货 币 市场 基 金 2016 年第1
季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月20 日
汇添富收益快线货币 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 收益 快线 货币
交易代 码 519888
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年12 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,233,931,226,253.00 份
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略
本基金 的投 资将 遵循 安全 性和流 动性 优先 原则 ， 以 宏
观经济 和货 币政 策分 析为 基础 ， 在 严格 控制 风险 的 前
提下 ， 合 理构 建并 及时 调 整投资 组合 ， 力争 获得 稳 健
的、超 越业 绩比 较基 准的 收益。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是证 券投 资基 金 中
的低风 险品 种 。 本 基金 的 风险和 预期 收益 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 汇添富 收益 快线 货 币 A 汇添富 收益 快线 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 519888 519889
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,301,554,600,302.00 份
2,932,376,625,951.00
份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
汇添富 收益 快线 货 币 A 汇添富 收益 快线 货 币 B
1. 本期已 实现 收益 97,373,372.32 236,201,310.11
2．本 期利 润 97,373,372.32 236,201,310.11
3．期 末基 金资 产净 值 13,015,546,003.02 29,323,766,259.51
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富收益快线货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.5570% 0.0007% 0.0870% 0.0000% 0.4700% 0.0007%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
汇添富收益快线货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7059% 0.0008% 0.0870% 0.0000% 0.6189% 0.0008%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 汇添富收益快线货币 2016 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生 效 之日 （2012 年 12 月 21 日 ） 起6 个 月， 建 仓结 束时 各 项
资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐寅喆
汇添富和
聚宝货币
基金、 汇添
富收益快
钱货币基
金、 汇 添富
收益快线
货币基 金、
汇添富理
财7 天 债券
基金的基
金经理 。
2014 年8 月
27 日
- 8 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 复 旦大 学
法学学 士。 六年 证券 从业 经
验。 曾任 长江 养老 保险 股份 有
限公司 债券 交易 员。 2012 年5
月加入 汇添 富基 金管 理股 份
有限公 司任 债券 交易 员、 固 定
收益基 金经 理助 理。 2014 年8
月 27 日至 今任 汇添 富收 益 快
线货币 市场 基金、 汇添 富理 财
7 天债券 型证 券投 资基 金的 基
金经理 。2014 年 11 月 26 日
至今任 汇添 富和 聚宝 货币 市汇添富收益快线货币 2016 年第 1 季度报告
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场基金 经理。 2014 年 12 月23
日至今 任汇 添富 收益 快钱 货
币基金 基金 经理 。
注：1 、 基金 的首 任基 金经 理， 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 未发 生同 日反向 交易 成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日总 成交 量 5% 的 情 况。
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年全 球金 融市 场波 动剧 烈，1 月份 迎来 较差 开局， 风险资 产暴 跌， 尤其 是股 市的跌 幅较 大 。
在2 月 初， 全球 又迎 来一 轮风险 资产 的暴 跌， 风险 偏好再 度回 落。 美联 储给 出了超 乎市 场预 期的
鸽派言 论， 维持 利率 不变 ，但明 显下 调了 对未 来的 通胀判 断， 尤其 是大 幅下 调了对 未来 利率 上调
幅度的 判断 。在 目前 全球 经济增 长疲 弱， 存在 太多 结构性 问题 的环 境下 ，货 币政策 难以 收紧 ，而
市场对 于货 币政 策的 放松 还有较 大预 期和 胃口 ，尽 管货币 政策 放松 未必 真的 还有很 大空 间或 者很
大作用 ，但 如果 市场 的这 种预期 和胃 口得 不到 满足 ，那么 市场 动荡 和负 面影 响将不 可避 免。 因此
全球利 率 目 前整 体难 以有 所上升 ，仍 呈现 震荡 下行 的局面 。
国内经 济方 面， 市场 年初 对供给 侧改 革抱 有较 强的 预期和 期待 。但 从实 际的 情况来 看， 供给
侧改革 进展 很缓 慢， 主要 还是依 靠房 地产 、基 建拉 动，出 口、 消 费 及其 他投 资均有 所走 低，GDP
仍面临 较大 压力 。在 一季 度信贷 投放 巨幅 放量 、一 线城市 房价 暴涨 以及 工业 品价格 开始 回升 的背
景下， 市场 对于 今年 通胀 风险的 忧虑 开始 增强 ，不 过我们 认为 目 前CPI 的上 升更多 是去 年年 初低
基数和 蔬菜 价格 超季 节性 上涨的 带动 ，剔 除这 些因 素，实 际上 目前 并没 有看 到明显 的通 胀压 力。
从资金 面角 度来 看， 央行 构建利 率走 廊的 意图 愈发 明显。16 年 首度 降准 ， 季 末 MPA 考核 导 致
资金面 前松 后紧 。2 月最 后一天 央行 意外 降 准 0.5 个百分 点， 锁定 低利 率环 境，银 行间 回购 利率
平稳回 落， 月末 受缴 准、 缴税、 转债 打新 等影 响， 资金面 由松 转紧。
操作上 ，考 虑到 资金 面整 体宽松 ，但 月度 波动 幅度 加大， 本基 金采 取相 对灵 活的投 资策 略，
小幅增 加债 券以 及同 业存 单的配 置， 并根 据资 金面 配置短 期到 期的 流动 性资 产以提 供大 量流 动性
应对月 末影 响， 并通 过积 极的杠 杆操 作提 高收 益， 在控制 组合 风险 的同 时为 持有人 获取 稳定 回 报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 本基 金A 级净 值收益 率 为0.5570% ，B 级 净值收 益率 为0.7059% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 16,622,747,208.91 34.63
其中： 债券 16,622,747,208.91 34.63 汇添富收益快线货币 2016 年第 1 季度报告
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资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
8,424,938,507.38
17.55
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
18,875,698,626.68 39.32
4 其他资 产 4,076,134,718.03 8.49
5 合计 47,999,519,061.00 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.76
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 999,897,900.15 2.36
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 95
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 46
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ”， 本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ） 汇添富收益快线货币 2016 年第 1 季度报告
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1 30 天 以内 37.81
2.36
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.23 -
2 30 天( 含)-60 天 9.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.47 -
3 60 天( 含)-90 天 12.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.47 -
4 90 天( 含)-180 天 28.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.30 -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 15.71 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 104.10 2.36
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,486,102,824.24 8.23
其中： 政策 性金 融债 3,486,102,824.24 8.23
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 7,668,592,050.69 18.11
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,468,052,333.98 12.91
8 其他 - -
9 合计 16,622,747,208.91 39.26
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
623,171,021.18 1.47
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111691990
16 常熟 农村
商行CD021
5,000,000 498,904,144.56 1.18
2 150311 15 进出 11 4,500,000 449,890,682.03 1.06
3 150411 15 农发 11 4,000,000 400,260,082.30 0.95
4 150413 15 农发 13 4,000,000 399,955,481.45 0.94
5 160401 16 农发 01 3,900,000 389,336,915.43 0.92 汇添富收益快线货币 2016 年第 1 季度报告
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6 150211 15 国开 11 3,500,000 350,162,795.17 0.83
7 041563006
15 首钢
CP001
3,400,000 340,601,319.35 0.80
8 111691563
16 常熟 农村
商行CD014
3,000,000 299,684,120.68 0.71
9 011524006
15 中冶
SCP006
3,000,000 299,593,474.60 0.71
10 150222 15 国开 22 3,000,000 299,399,191.80 0.71
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1527%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0821%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1071%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
5.8.2
本报告 期内 货币 市场 基金 持有剩 余期 限小 于397 天 但剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债券 ，
不存在 该类 浮动 利率 债券 的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的20 ％的 情况 。
5.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在报告 编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 115,444,506.82
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 218,862,573.81
4 应收申 购款 3,741,827,637.40
5 其他应 收款 - 汇添富收益快线货币 2016 年第 1 季度报告
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6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 4,076,134,718.03
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 收益 快线 货 币 A 汇添富 收益 快线 货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 1,914,519,972,440.00 2,013,305,421,257.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 17,495,990,309,096.00 15,847,867,767,785.00
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 18,108,955,681,234.00 14,928,796,563,091.00
报告期 期末 基金 份额 总额 1,301,554,600,302.00 2,932,376,625,951.00
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 收益快 线货 币市 场基 金募 集的文 件；
2 、 《汇 添富 收益 快线 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
3 、 《汇 添富 收益 快线 货币 市场基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内收 益快 线货 币 市场基 金在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年4 月20 日
