汇 添 富 国 企创 新 增 长 股票 型 证 券 投资 基 金
2016 年第1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月20 日
汇添富国企创新股票 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 国企 创新 股票
交易代 码 001490
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月10 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,852,260,236.21 份
投资目 标
本基金 采用 自下 而上 的投 资方法 ， 以 基本 面分 析为 立
足点， 精选 国企 创新 主题 的优质 上市 公司 ， 结 合市 场
脉络， 做中 长期 布局 ， 在 科 学严格 管理 风险 的前 提下 ，
谋求基 金资 产的 中长 期稳 健增值 。
投资策 略
投资策 略主 要包 括资 产配 置策略 和个 股精 选策 略。 其
中， 资 产配 置策 略用 于确 定大类 资产 配置 比例 以有 效
规避系 统性 风险 ； 个 股精 选策略 用于 挖掘 具有 持续 创
新增长 动力 的国 企创 新主 题上市 公司 。
业绩比 较基 准 中证国 有企 业综 合指 数×80% + 中 债综 合指 数 × 20%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 高预 期
风险、 较高 预期 收益 的品 种， 其 预期 风险 收益 水平 高
于混合 型基 金、 债券 型基 金及货 币市 场基 金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -68,768,439.52
2.本期 利润
-334,659,066.77
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1821
4.期末 基金 资产 净值 1,710,317,140.92
5.期末 基金 份额 净值 0.923
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -17.15% 3.08% -12.37% 2.18% -4.78% 0.90%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 《基 金合 同》 生效 之日 为 2015 年7 月10 日 ，截至 本报 告期 末， 基金 成立未 满 1 年； 本基
金建仓 期为 本《 基金 合同 》生效 之日 （2015 年 7 月10 日 ）起6 个 月， 建仓 期 结束时 各项 资产 配
置比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经 理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李威
汇 添 富 国
企 创 新 股
票 基 金 的
基金经
理 、 汇 添
富 外 延 增
长 股 票 基
金 的 基 金
2015 年7 月
10 日
- 7 年
国籍：中国。学历：
清华大学工学硕士。
相关业务资格：证券
投资基金从业资格。
从业经 历：2008 年 7
月加入汇添富基金管
理股份有限公司任行
业分析 师，2015 年 1汇添富国企创新股票 2016 年第 1 季度报告
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经理。 月29 日 至今 任汇 添富
外延增长股票基金的
基金经 理。2015 年 5
月25 日 至今 任汇 添富
可转换债券基金、汇
添富双利债券基金、
汇添富双利增强债券
基 金 的 基 金 经 理 助
理， 2015 年7 月10 日
至今任汇添富国企创
新股票基金的基金经
理。
劳杰男
汇 添 富 价
值 精 选 混
合 基 金 、
汇 添 富 国
企 创 新 股
票 基 金 的
基金经
理 ， 研 究
副总监 。
2015 年7 月
10 日
- 6 年
国籍：中国。学历：
复 旦 大 学 经 济 学 硕
士。相关业务资格：
证券投资基金从业资
格 。 从 业 经 历 ：2010
年 7 月加入 汇添 富基
金 管 理 股 份 有 限 公
司， 现 任研 究副 总监。
2015 年7 月10 日 至今
任汇添富国企创新股
票基金的基金经理，
2015 年 11 月 18 日至
今任汇添富价值精选
混 合 基 金 的 基 金 经
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从 业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富国企创新股票 2016 年第 1 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究 公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 未发 生同 日反向 交易 成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日总 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
16 年1 季 度货 币政 策有 两 次超预 期的 变化 。年 初在 汇率贬 值的 背景 下， 降准 进程低 于预 期，
央行传 达了 保汇 率流 动性 被动收 紧的 可能 性， 市场 在汇率 和流 动性 预期 影响 下快速 下跌 ，尤 其估
值较高 的成 长股 跌幅 较大 ；G20 财长 会议 之后 ，央 行超预 期降 准， 美国 表态 鸽派， 货币 政策 重又
服务于 稳增 长， 用管 制维 持汇率 稳定 ，相 应积 极的 财政政 策频 繁出 台。
受益于 稳增 长， 周期 股表 现出较 好的 相对 收益 ，基 建项目 和房 地产 投资 的阶 段性企 稳拉 动部
分行业 需求 回升 。一 季度 上证指 数下 跌15.12% ， 深 圳成指 下 跌 17.45% ，中 小 板指下 跌 18.22% ，
创业板 指下 跌17.53% 。
本基金 在一 季度 根据 经济 和市场 环境 的变 化做 出调 整，配 置更 加均 衡， 适度 增加了 染 料 、煤
炭、地 产等 周期 股配 置比 例，增 配了 水电 、白 酒等 稳定类 价值 股， 成长 股中 优选新 能源 汽车 、医
疗服务 、教 育、 工 业4.0 、电商 等坚 定持 有。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年1 季度 本基 金收 益 率为-17.15% ， 同期 沪深300 表 现为-13.75% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,375,774,468.70 79.19
其中： 股票
1,375,774,468.70 79.19
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
50,015,000.00 2.88
其中： 债券
50,015,000.00 2.88
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
281,324,798.11 16.19
8 其他资 产
30,211,236.34 1.74
9 合计
1,737,325,503.15
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 6,527,500.00 0.38
B 采矿业 7,797,745.45 0.46
C 制造业 1,060,738,458.54 62.02
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
55,193,461.70 3.23
E 建筑业 36,234.48 0.00
F 批发和 零售 业 36,144,064.16 2.11
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 22,102,604.48 1.29
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 96,018,612.24 5.61
J 金融业 - -
K
房地产 业
41,265,471.96 2.41 汇添富国企创新股票 2016 年第 1 季度报告
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L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 19,541,208.30 1.14
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 15,879,445.89 0.93
Q 卫生和 社会 工作
7,340,025.00 0.43
R 文化、 体育 和娱 乐业
7,189,636.50 0.42
S 综合 - -
合计 1,375,774,468.70 80.44
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600172 黄河旋 风 8,213,548 131,416,768.00 7.68
2 600867 通化东 宝 5,011,040 121,066,726.40 7.08
3 002127 南极电 商 6,570,325 114,980,687.50 6.72
4 002141 蓉胜超 微 3,794,073 109,496,946.78 6.40
5 300050 世纪鼎 利 3,018,504 96,018,612.24 5.61
6 002464 金利科 技 1,182,956 72,692,646.20 4.25
7 002466 天齐锂 业 377,251 63,302,717.80 3.70
8 000920 南方汇 通 3,004,395 55,491,175.65 3.24
9 600271 航天信 息 938,900 54,643,980.00 3.19
10 600886 国投电 力 7,749,893 53,474,261.70 3.13
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,015,000.00 2.92
其中： 政策 性金 融债 50,015,000.00 2.92
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 50,015,000.00 2.92
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 150219 15 国开 19 500,000 50,015,000.00 2.92
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 汇添富国企创新股票 2016 年第 1 季度报告
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5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 852,007.33
2 应收证 券清 算款 27,748,688.76
3 应收股 利 -
4 应收利 息 699,813.98
5 应收申 购款 910,726.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 30,211,236.34
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000920 南方汇 通 55,491,175.65 3.24 重大资 产重 组停 牌
2 600271 航天信 息 54,643,980.00 3.19 重大资 产重 组停 牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,794,460,966.80
报告期 期间 基金 总申 购份 额 294,706,203.47
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 236,906,934.06
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,852,260,236.21
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 汇添富国企创新股票 2016 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 50,003,500.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 50,003,500.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
2.70
注：1 、其 中 “ 申购/ 买入 ”含红 利再 投、 转换 入份 额； “ 赎回/卖出 ” 含转 换 出份额 。
2、本 基金 于2015 年7 月10 日 成立 。本 公司 于2015 年 7 月 6 日用 固有 资金50,000,000.00 元认
购本基 金份 额50,000,000.00 份 （基 金成 立时 利息 结转的 份额 为3,500.00 份 ） ，申 购费 用 0.00
元。符 合招 募说 明书 规定 的申购 费率 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 国企创 新增 长股 票型 证券 投资基 金募 集的 文件 ；
2 、《 汇添 富国 企创 新增 长 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、《 汇添 富国 企创 新增 长 股票型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 国企 创 新增长 股票 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 披露 的各 项公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
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汇添富基金管理股份有限公司
2016 年4 月20 日
