汇添富6 月红 添 利 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 2016 年第 1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月20 日
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 1 季度报告
第 2 页 共 20 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
汇添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金 于2016 年02 月17 日 变更 注册 为汇 添富6 月 红添利 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金。 基金托 管人 及基 金注 册登 记机构 不变 ，基 金代 码亦 保持不 变， 其 中 A 类
份额基 金代 码为 “470088 ”，C 类份 额基 金代 码为 “470089 ” 。转 型后 基金 的投资 目标 、投 资范
围、投 资策 略以 及基 金费 率等按 照《 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》
相关规 定进 行运 作。 就前 述修改 变更 事项 ，本 基金 管理人 已按 照相 关法 律法 规及《 基金 合同 》的
约定履 行了 相关 手续 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起至 3 月 31 日止 。其 中 ，2016 年2 月 17 日 起， “汇添 富信 用
债债券 型证 券投 资基 金” 转型为 “汇 添 富6 月 红添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金 ”。 汇添 富 6
月红添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金合 同及 托管 协议即 日生 效。
§2 基金产 品概况
转型后 ：
基金简 称 汇添 富 6 月 红定 期开 放债 券
交易代 码 470088
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,622,579,429.74 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于债 券类 固定收 益品 种， 在严 格
管理投 资风 险， 保持 资产 的流动 性的 基础 上， 为
基金份 额持 有人 追求 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 通过 对全 球经 济形 势、中 国经 济发 展（ 包
括宏观 经济 运行 周期 、财 政及货 币政 策、 资金 供汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 1 季度报告
第 3 页 共 20 页
需情况 ） 、 证 券市 场估 值水 平等的 研判 ， 在 严格 控
制风险 的基 础上 ，动 态调 整基金 大类 资产 的投 资
比例， 力争 为基 金资 产获 取文件 回报 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数*90%+ 沪深300 指数*10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 低
预期风 险、 较低 预期 收益 的品种 ，其 预期 风险 及
预期收 益 水 平高 于货 币市 场基金 ，低 于混 合型 基
金及股 票型 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
转型前 ：
基金简 称 汇添富 信用 债债 券
交易代 码 470088
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,622,579,429.74 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于信 用债 券类固 定收 益品 种， 在
严格管 理投 资风 险、 保持 资产流 动性 的基 础上 ，
为基金 份额 持有 人追 求资 产的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 投资 于固 定收 益类 金融工 具的 比例 不低 于
基金资 产 的 80% ， 其 中投 资 于信用 债券 的资 产不 低
于基金 固定 收益 类资 产 的80%； 股票 等权 益类 资产
的投资 比例 合计 不超 过基 金资产 的 20% ； 现金 或到
期日 在 1 年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值
的 5% 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 低
预期风 险、 较低 预期 收益 的品种 ，其 预期 风险 收
益水平 高于 货币 市场 基金 ，低于 混合 型基 金及 股
票型基 金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 转型后 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 1 季度报告
第 4 页 共 20 页
报告期 （ 2016 年 2 月 17 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A 汇添富6 月 红定 期开 放债 券C
1.本期 已实 现收 益 6,569,069.47 16,725.64
2.本期 利润
22,940,661.17 63,903.72
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0142 0.0137
4.期末 基金 资产 净值 1,640,856,540.06 4,727,454.57
5.期末 基金 份额 净值 1.014 1.014
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、汇 添富 信用 债债 券型 证 券投资 基金 从2016 年 02 月 17 日起 正式 转型 为汇 添 富 6 月 红添 利定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 。
3.1 主 要财 务指标
主要财 务指 标 转型前
报告期 （ 2016 年1 月1 日 － 2016 年2 月 16 日 ）
汇添富 信用 债 A 汇添富 信用 债C
1.本期 已实 现收 益 46,898,282.63 175,660.13
2.本期 利润
36,188,374.60 126,055.18
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0362 0.0325
4.期末 基金 资产 净值 1,617,915,878.89 4,663,550.85
5.期末 基金 份额 净值 1.000 1.000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、汇 添富 信用 债债 券型 证 券投资 基金 从2016 年 02 月 17 日起 正式 转型 为汇 添 富 6 月 红添 利定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 1 季度报告
第 5 页 共 20 页
3.2 基 金净 值表现 （转 型后）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
2016-02-17
至
2016-03-31
1.40% 0.13% 0.82% 0.19% 0.58% -0.06%
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
2016-02-17
至
2016-03-31
1.40% 0.13% 0.82% 0.19% 0.58% -0.06%
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 1 季度报告
第 6 页 共 20 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 1 季度报告
第 7 页 共 20 页
3.2 基 金净 值表现 （转 型前）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富 信用 债 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
2016-01-01
至
2016-02-16
1.29% 0.14% 1.33% 0.08% -0.04% 0.06%
汇添富 信用 债 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
2016-01-01
至
2016-02-16
1.22% 0.14% 1.33% 0.08% -0.11% 0.06%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 1 季度报告
第 8 页 共 20 页
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 1 季度报告
第 9 页 共 20 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
何旻
汇 添 富 安 心
中 国 债 券 基
金、 汇添 富 6
月 红 定 期 开
放 债 券 基
金 、 汇 添 富
盈 鑫 保 本 混
合 基 金 的 基
金经理 。
2014 年 1 月
21 日
- 18 年
国 籍 ： 中 国 。学 历 ：
英 国 伦 敦 政 治经 济 学
院 金 融 经 济 学硕 士 。
相 关 业 务 资 格： 基 金
从 业 资 格 、 特许 金 融
分析师（CFA ） ， 财 务
风险经理人（FRM）。
从 业 经 历 ： 曾任 国 泰
基 金 管 理 有 限公 司 行
业 研 究 员 、 综合 研 究
小 组 负 责 人 、基 金 经
理 助 理 ， 固 定收 益 部
负 责 人 ； 金 元比 联 基
金 管 理 有 限 公司 基 金汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 1 季度报告
第 10 页 共 20 页
经理。2004 年 10 月
28 日至2006 年11 月
11 日 担 任 国 泰 金 龙
债 券 基 金 的 基 金 经
理，2005 年 10 月 27
日至2006 年11 月11
日 担 任 国 泰 金象 保 本
基 金 的 基 金 经 理 ，
2006 年 4 月 28 日至
2006 年11 月11 日担
任国泰金鹿 保本 基 金
的基金 经理 。2007 年
8 月 15 日至 2010 年
12 月 29 日 担任 金元
比 联 宝 石 动 力双 利 债
券 基 金 的 基 金经 理 ，
2008 年 9 月 3 日至
2009 年 3 月 10 日担
任 金 元 比 联 成长 动 力
混 合 基 金 的 基 金 经
理，2009 年 3 月 29
日至2010 年12 月29
日 担 任 金 元 比联 丰 利
债 券 基 金 的 基 金 经
理。2011 年 1 月 加入
汇 添 富 资 产 管理 （ 香
港）有限公司，2012
年2 月17 日至今 任汇
添 富 人 民 币 债券 基 金
的基金 经理 。2012 年
8 月 加 入 汇 添富 基 金
管 理 股 份 有 限公 司 ，
2013 年11 月22 日至
今 任 汇 添 富 安心 中 国
债 券 基 金 的 基 金 经
理，2014 年 1 月 21
日至今 任汇 添富 6 月
红 定 期 开 放 债券 基 金
（原汇 添 富 信用 债 债
券基金 ） 的 基金 经理，
2016 年 3 月 11 日至
今 任 汇 添 富 盈鑫 保 本
混 合 基 金 的 基 金 经
理。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 1 季度报告
第 11 页 共 20 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 未发 生同 日反向 交易 成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日总 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年第 一季 度， 央行的 货币政 策宽 松力 度较 去年 有所减 弱。 仅 2 月底 对国 内的人 民币 存 款
准备金 率下 调一 次， 符合 我们去 年四 季度 季报 的预 期。央 行货 币政 策宽 松力 度改变 ，主 要是 受到
国内房 地产 市场 价格 预期 、 人民币 汇率 贬值 预期 以及 美国联 储加 息预 期的 影响 。 进入 2016 年之 后，
国内一 线城 市的 房地 产价 格加速 上涨 ，沪 深相 继出 台限购 政策 控制 房价 进一 步过快 上涨 。由 于猪
肉和蔬 果价 格的 上涨 ，CPI 在一季 度也 有上 升趋 势 ，PPI 的 同比 降幅 缩窄 。 第 一 季度工 业企 业盈 利
同比增 速恢 复正 增长 ，1-2 月在41 个工 业大 类行 业 中，28 个 行业 利润 总额 同 比增加 ，1 个行 业持
平，12 个 行业 减少 。上 游 行业盈 利改 善明 显， 其中 电气、 化工 行业 盈利 增幅 较为明 显。1-2 月份汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 1 季度报告
第 12 页 共 20 页
新增贷 款同 比明 显增 加， 尤其是 中长 期贷 款增 收显 著上升 。M1 同 比增 速明 显 回升， 货币 活跃 度提
升。 “ 宽货 币” 似乎 逐渐 转向 “ 宽信 用” ， 可能 与 基建需 求有 关。 人民 币汇 率在 1 月初 有所 贬值
之后 ， 转 为波 动中 略有 升 值。 在第 一季 度中 ， 沪深300 指 数下 跌13.75% 。 债券 市场上 ， 中债 综合
指数上 涨1.14% ，银 行间10 年国 债收 益率 与去 年底 相比基 本没 有变 化。
本基金 在第 一季 度增 加了 股票和 转债 的投 资比 例， 债券组 合中 缩短 久期 ，降 低持有 债券 的信
用等级 ，调 低杠 杆率 ，从 而提高 组合 静态 收益 率， 减少市 场波 动带 来 的 影响 。买入 了 3-5 年 的公
司债和 中票 ，卖 出 10 年 的 政府债 券。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自2 月17 日本 基金 转型 成 立后， A 级净 值增 长率 为 1.40% ，C 级 净值 增长 率为 1.40% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
转 型后 ：
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 77,984,383.33 4.61
其中： 股票
77,984,383.33 4.61
2 固定收 益投 资
1,575,386,895.83 93.14
其中： 债券
1,575,386,895.83 93.14
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
12,174,223.06 0.72
7 其他资 产
25,854,556.84 1.53
8 合计
1,691,400,059.06
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 1 季度报告
第 13 页 共 20 页
C 制造业 34,652,810.94 2.11
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 9,934,884.96 0.60
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 13,992,223.43 0.85
J 金融业 12,894,464.00 0.78
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,510,000.00 0.40
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 77,984,383.33 4.74
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600172 黄河旋 风 899,948 14,399,168.00 0.88
2 000776 广发证 券 771,200 12,894,464.00 0.78
3 000593 大通燃 气 899,899 9,934,884.96 0.60
4 601311 骆驼股 份 599,978 9,737,642.94 0.59
5 002405 四维图 新 249,991 7,682,223.43 0.47
6 002510 天汽模 500,000 6,940,000.00 0.42
7 000826 启迪桑 德 200,000 6,510,000.00 0.40
8 600728 佳都科 技 250,000 6,310,000.00 0.38
9 002169 智光电 气 200,000 3,576,000.00 0.22
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 5,356,430.00 0.33
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 182,031,000.00 11.06
其中： 政策 性金 融债 182,031,000.00 11.06
4 企业债 券 955,079,873.79 58.04 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 1 季度报告
第 14 页 共 20 页
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 403,185,000.00 24.50
7 可转债 29,734,592.04 1.81
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,575,386,895.83 95.73
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160209 16 国开 09 1,500,000 149,835,000.00 9.11
2 101559014
15 吴 江交
投MTN001
500,000 54,410,000.00 3.31
3 101564061
15 长 春城
建MTN002
500,000 51,965,000.00 3.16
4 101562008
15 淮 安水
利MTN001
400,000 43,616,000.00 2.65
5 1580031
15 淀 山湖
债
400,000 42,872,000.00 2.61
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 1 季度报告
第 15 页 共 20 页
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 119,614.63
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,734,942.21
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,854,556.84
5.11.2 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 110031 航信转 债 150,614.40 0.01
5.11.3 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002405 四维图 新 7,682,223.43 0.47 重大资 产重 组停牌
2 600728 佳都科 技 6,310,000.00 0.38 重大事 项停牌
转 型前 ：
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 15,316,832.94 0.83
其中： 股票
15,316,832.94 0.83
2 固定收 益投 资
1,519,551,340.45 82.44
其中： 债券
1,519,551,340.45 82.44
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
60,000,000.00 3.26 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 1 季度报告
第 16 页 共 20 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
182,526,324.48 9.90
7 其他资 产
65,916,999.24 3.58
8 合计
1,843,311,497.11
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 15,316,832.94 0.94
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 15,316,832.94 0.94
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002391 长青股 份 700,000 9,688,000.00 0.60
2 600219 南山铝 业 894,886 5,628,832.94 0.35
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 1 季度报告
第 17 页 共 20 页
1 国家债 券 5,334,267.50 0.33
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 112,351,000.00 6.92
其中： 政策 性金 融债 112,351,000.00 6.92
4 企业债 券 1,274,893,913.75 78.57
5 企业短 期融 资券 100,125,000.00 6.17
6 可转债 26,847,159.20 1.65
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 1,519,551,340.45 93.65
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101559014
15 吴 江交
投MTN001
500,000 53,895,000.00 3.32
2 011508003
15 华 能集
SCP003
500,000 50,095,000.00 3.09
3 011699109
16 厦 国贸
SCP001
500,000 50,030,000.00 3.08
4 101562008
15 淮 安水
利MTN001
400,000 43,392,000.00 2.67
5 1580031
15 淀 山湖
债
400,000 42,508,000.00 2.62
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明 细
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 1 季度报告
第 18 页 共 20 页
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 44,010.77
2 应收证 券清 算款 32,269,368.65
3 应收股 利 -
4 应收利 息 33,530,880.54
5 应收申 购款 72,739.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 65,916,999.24
5.11.2 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 110031 航信转 债 150,614.40 0.01
5.11.3 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末 前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
§6 开放式 基金份额变动
转型后 ：
汇添 富6 月红 定期 开放 债 券A 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C
报告期期 初基金 份额总 额
1,617,915,878.89
4,663,550.85
报告期期 间基金 总申购 份 额
-
-
减: 报 告期期间 基金总 赎 回份额
-
-
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减 少以"-"
填列）
-
-
报告期期 末基金 份额总 额
1,617,915,878.89
4,663,550.85
转型前 ：
汇添富 信用 债 A 汇添富 信用 债C 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 1 季度报告
第 19 页 共 20 页
报告期期 初基金 份额总 额
945,429,582.31
3,266,018.79
报告期期 间基金 总申购 份 额
430,254,636.62
2,959,423.62
减: 报 告期期间 基金总 赎 回份额
3,614,759.29
2,213,998.33
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减 少以"-"
填列）
245,846,419.25
652,106.77
报告期期 末基金 份额总 额
1,617,915,878.89
4,663,550.85
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况（ 转型后）
本报告期 内基金 管理人 未 运用固有 资金投 资本公 司 管理的基 金。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况（ 转型前）
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 公司 管理的 基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 汇添 富信用 债债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、 《汇 添富 信用 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《汇 添富 信用 债债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《汇 添 富6 月 红添 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
5 、 《汇 添 富6 月 红添 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内汇 添富 信用 债 债券型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 ；
8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件；
9 、 报 告期 内汇 添富 信用 债债券 型证 券投 资基 金和 汇添 富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投
资基金 在指 定报 刊上 各项 公告的 原稿 。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 1 季度报告
第 20 页 共 20 页
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年4 月20 日
