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景顺稳健A(001194)

景顺稳健:2016年第一季度报告

 
 
景 顺 长 城 稳健 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年第 1 季度报告 
 
2016 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司 
报告送 出日期:2016 年 4 月20 日 
 
 
 景顺长城稳健回报混合 2016 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 15 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于2016 年 4 月 18 日复 核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 景顺长 城稳 健回 报混 合 场内简 称 无 基金主 代码 001194 交易代 码 001194 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月 10 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,839,981,364.06 份 投资目 标 在有效 控制 投资 组合 风险 的前提 下, 通过 积极 主 动的资 产配 置, 寻求 基金 资产的 长期 稳健 增值 , 力争获 得超 越业 绩比 较基 准的稳 定收 益。 投资策 略 1、资 产配 置策 略: 本基 金 依据定 期公 布的 宏观 和金融 数据 以及 投资 部门 对于宏 观经 济、 股市 政 策、 市场 趋势 的综 合分 析 , 重点关 注包 括 GDP 增 速、固 定资 产投 资增 速、 净出口 增速 、通 胀率 、 货币供 应、 利 率等 宏观 指 标的变 化趋 势, 同 时强 调金融 市场 投资 者行 为分 析, 关 注资 本市 场资 金 供求关 系变 化等 因素 , 在 深入分 析和 充分 论证 的 基础上 评估 宏观 经济 运行 及政策 对资 本市 场的 影响方 向和 力度 ,运 用宏 观经济 模型 (MEM)做 出对于 宏观 经济 的评 价, 结合投 资制 度的 要求 提 出资产 配置 建议 , 经 投资 决策委 员会 审核 后形 成 资产配 置方 案。 2、债 券投 资策 略: 债券 投 资在保 证资 产流 动性 的基础 上, 采 取利 率预 期 策略、 信 用策 略和 时机景顺长城稳健回报混合 2016 年第 1 季度报告 第 3 页 共 15 页


策略相 结合 的积 极性 投资 方法, 力求 在控 制各 类 风险的 基础 上获 取稳 定的 收益。 3、股 票投 资策 略: 本基 金 通过基 金经 理的 战略 性选股 思路 以及 投研 部门 的支持 , 筛 选出 价值 优 势明显 的优 质股 票构 建股 票投资 组合 。 在 股票 投 资方面 , 本 基金 利用 基金 管理人 股票 研究 数据 库 (SRD )对 企业 内在 价值 进 行深入 细致 的分 析, 并进一 步挖 掘出 受益 于中 国经济 发展 趋势 和投 资主题 的公 司股 票进 行投 资。 业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 利率 ( 税后) +3% (单 利年 化 ) 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于中 高 预期 收益 和风 险 水平的 投资 品种 , 其 预期 收益和 风险 高于 货币 市 场基金 和债 券型 基金 ,低 于股票 型基 金。 基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 下属分 级基 金的 基金 简称 稳健回 报 A 稳健回 报 C 下属分 级基 金的 交易 代码 001194 001407 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 195,876,253.86 份 1,644,105,110.20 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年1 月1 日 - 2016 年3 月 31 日 ) 稳健回 报 A 稳健回 报 C 1. 本 期已 实现 收益 1,475,753.19 12,918,990.96 2.本 期利 润 593,805.51 2,918,769.46 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0030 0.0016 4.期 末基 金资 产净 值 206,357,654.40 1,719,782,072.92 5.期 末基 金份 额净 值 1.054 1.046 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。


3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基 金资产 。


4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 景顺长城稳健回报混合 2016 年第 1 季度报告 第 4 页 共 15 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 稳健回报 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.38% 0.06% 1.08% 0.02% -0.70% 0.04% 稳健回报 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.19% 0.07% 1.09% 0.02% -0.90% 0.05%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 景顺长城稳健回报混合 2016 年第 1 季度报告 第 5 页 共 15 页


注:本 基金 的投 资组 合比 例为: 本 基 金股 票投 资占 基金资 产的 比例 范围 为0-95% 。 本基 金每 个交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 应 当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。本 基金 的建 仓期 为自 2015 年 4 月 10 日基 金合同 生效 日 起 6 个 月。建 仓期 结束 时, 本基 金投资 组合 达到 上述 投资 组合比 例的 要求 。基 金合 同生效 日(2015 年4 月10 日) 起至 本报 告期 末 不满一 年。 本基 金 于2015 年6 月8 日增设 C 类 基金 份额。 3.3 其 他指 标 无。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 毛从容 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 2015 年4 月10 日 - 16 经济学 硕士。 曾任 职于 交 通 银行、长城证券金融研究 所, 着重 于宏 观和 债券 市 场 的研究, 并担 任金 融研 究 所景顺长城稳健回报混合 2016 年第 1 季度报告 第 6 页 共 15 页


混 合 型 基金、 领 先 回 报 灵 活 配 置 混 合 型基金 、 中 国 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 基 金、 安 享 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 基金、 泰 和 回 报 灵 活 配 置 混 合 型基金 、 景 颐 双 利 债 券 型基金 、 景 颐 增 利 债 券 型基金 、 景 丰 货 币 市 场 基金、 景 颐 宏 利 债券型 、 景 盛 双 息 收 益 债券型 、 景 系 列 基 金 基 金 经 理 ( 分 管 景 系 列 基 金 下 设 之 景 顺 长 城 货 币 市 场基 金 ) , 副 总 经 理 债券业 务小 组组 长 。 2003 年 3 月加入 本公 司, 担任 研 究 员等职 务; 自 2005 年 6 月 起担任 基金 经理 。 景顺长城稳健回报混合 2016 年第 1 季度报告 第 7 页 共 15 页


兼 固 定 收 益 部 投 资 总 监 万梦 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 基金、 领 先 回 报 灵 活 配 置 混 合 型基金 、 安 享 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 基 金、 泰 和 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 基金、 中 国 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 2015 年7 月4 日 - 5 工学硕士。曾任职于壳牌 (中国 ) 有限 公司 。2011 年 9 月加入 本公 司, 先后 担 任 研究部 行业 研究 员、 固 定 收 益部研究员和基金经理助 理职务 ;自 2015 年 7 月起 担任基 金经 理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公 司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任 后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 3、毛 从容 女士 于2016 年1 月 26 日 起担 任景 顺长 城 景盛双 息收 益债 券型 证券 投资基 金基 金经 理; 4、 万梦 女士 于2016 年2 月 4 日 起担 任景 顺长 城中 国回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经 理 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 销售 管 理办法 》 和 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》 等有关 法律 法规 及各 项实 施准则 、《 景顺 长城 稳健 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》景顺长城稳健回报混合 2016 年第 1 季度报告 第 8 页 共 15 页


和其他 有关 法律 法规 的规 定,本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,在 严格 控制 风险的 基础 上, 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ,基 金运 作整 体合 法合规 ,未 发现 损害 基金持 有人 利益 的行 为。 基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见(2011 年修订 )》 ,完 善相 应制 度及流 程, 通过 系统 和人 工等各 种方 式在 各业 务环 节严格 控制 交易 公平 执行, 公平 对待 旗下 管理 的所有 基金 和投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年1 季度 ,在 稳增 长 基调下 ,经 济数 据有 小幅 企稳迹 象, 但可 持续 性仍 有待观 察。1 月 信贷数 据超 增,2 月 在央 行窗口 指导 下恢 复到 近期 的正常 水平 。1-2 月 社消 名义增 速10.2% , 实 际 增速9.6% , 较去 年12 月小 幅回落 , 基本 平稳 增长 。1-2 月 固定 资产 投资 增速 回 升, 其中 制造 业和 基建投 资增 速小 幅回 升, 房地产 投资 增速 大幅 回升 并由负 转正 。3 月PMI 指 数止跌 反弹 ,回 升至 50.2, 较上 月提 高1.2 , 时 隔 7 个 月之 后重 新站 上 50 荣枯线 。 通 胀方 面,2 月 CPI 同比 上涨2.3% , 较1 月的 1.8% 大幅 上升 , 其中食 品上 涨 7.3% ,非 食 品上 涨 1% 。蔬 菜和 猪肉 价 格超季 节性 上涨 和 大宗商 品价 格的 回升 是主 因。近 期 CPI 仍 可能 在食 品因素 和大 宗商 品价 格因 素上继 续走 高, 但在 整体需 求较 弱的 情况 下持 续性不 强。 货币 政 策 基调 稳定,3 月 虽有 降准 操作 ,但主 要是 对冲 外占 下降及 公开 市场 净回 笼 ,7 天逆回 购维 持 在2.25% 的 水平 , 显 示央 行货 币政 策 中性适 度的 方向 。 资 金面波 动明 显加 大, 特别 是在跨 节和 季末 期间 ,容 易出现 紧张 的状 况, 判断 央行有 意控 制金 融市 场杠杆 比例 ,引 导资 金脱 虚向实 。以 上因 素均 在短 期内会 对债 市形 成约 束。 1 季度 债券 市场 在经 济数 据有所 企稳 、CPI 走 高等 因素影 响下 ,10 年 期国 开 债小幅 上 行 6BP 至3.24% 。 而尽 管个 券信 用风险 上升 ,信 用事 件频 发,但 在配 置盘 参与 下, 5 年期AA 中票 和AA 城投分 别下 行23BP 和35BP 至4.14% 和3.73% 。信 用 利差下 行至 历史 低位 ,城 投表现 好于 产业 债。 权益市 场方 面, 在年 初熔 断机制 和汇 率贬 值影 响下 在 1 月 出现 连续 大幅 下跌 ,后随 着信 贷高 增长、 经济 小幅 企稳 ,政 策面包 括降 准、 注册 制延 后、战 略新 兴板 推迟 等的 呵护, 以及 美联 储加 息预期 减弱 ,权 益市 场出 现一定 反弹 ,沪 深300 指数 1-3 月整 体下 跌13.7% 。 景顺长城稳健回报混合 2016 年第 1 季度报告 第 9 页 共 15 页


2016 年1 季度 本基 金在 保 障组合 流动 性的 前提 下, 以中高 等级 信用 债配 置为 主, 适 时参 与利 率债的 交易 性机 会。 权益 方面, 本基 金以 持有 较为 稳健的 大盘 蓝筹 股为 主, 并参与 了新 股及 可转 债的一 级市 场申 购。 供给侧 改革 任重 而道 远, 去产 能 难度 仍然 较大 ,稳 增长成 为经 济政 策主 基调 ,改革 仍需 要在 调结构 和保 增长 之间 不断 平衡。 短期 内信 贷高 增长 、房地 产政 策和 财政 政策 的支持 下, 以及 债转 股的政 策推 出, 政府 和居 民加杠 杆会 持续 一段 时间 ,关注 地产 投资 和基 建投 资回升 的持 续性 。 通胀持 续走 高, 菜价 和肉 价一直 维持 高位 ,而 大宗 商品价 格也 有所 反弹 ,通 胀同比 增速 回升 是大概 率事 件。 央行 未进 一步货 币宽 松后 资金 面波 动加大 ,2016 年以来 银行 间资金 面一 直处 于 月 末或跨 节紧 平衡 的状 态。 理财资 金进 入债 券市 场的 规模不 断扩 大, 监管 层关 注理财 资金 进入 债券 市场的 杠杆 水平 ,加 上供 给量增 加, 这些 因 素 可能 将导致 后期 债券 收益 率有 所调整 。 由于经 济小 幅企 稳, 政策 面支持 资金 进入 实体 经济 ,加上 债券 绝对 收益 已经 较低,2 季 度收 益率面 临调 整风 险, 但由 于理财 配置 压力 较大 , 收 益率调 整幅 度不 会太 大。2016 年 债券 市场 风险 点在于 人民 币汇 率风 险和 个券信 用风 险。 组合 将适 当控制 杠杆 比例 和久 期, 坚持中 高等 级信 用债 为主的 投资 方向 ,防 范信 用风险 和流 动性 风险 ,并 增加利 率债 的交 易性 机会 。权益 方面 ,市 场情 绪有所 好转 后, 系统 性风 险有所 下降 ,但 基本 面也 不支持 市场 的大 幅上 涨, 组合将 维持 低仓 位的 股票, 以估 值合 理、 业绩 稳健的 优质 公司 为主 ,同 时继续 积极 参与 新股 的一 级市场 申购 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 2016 年1 季度 ,稳 健回 报A 份额 净值 增长 率为0.38% ,业绩 比较 基准 收益 率 为1.08% 。 2016 年1 季度 ,稳 健回 报C 份额 净值 增长 率为0.19% ,业绩 比较 基准 收益 率 为1.09% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 33,928,836.91 1.76 其中: 股票


33,928,836.91 1.76 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,794,129,297.10 93.04 其中: 债券


1,794,129,297.10 93.04 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 景顺长城稳健回报混合 2016 年第 1 季度报告 第 10 页 共 15 页


5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


69,000,423.50 3.58 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


3,184,649.82 0.17 8 其他资 产


28,081,622.37 1.46 9 合计





1,928,324,829.70





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采 矿 业 3,070,676.00 0.16 C 制造业 473,042.18 0.02 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 2,002,410.00 0.10 E 建筑业 36,234.48 0.00 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 - - J 金融业 6,013,380.06 0.31 K 房地产 业 22,333,094.19 1.16 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 33,928,836.91 1.76


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 无。 景顺长城稳健回报混合 2016 年第 1 季度报告 第 11 页 共 15 页


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000002 万


科A 1,187,299 22,333,094.19 1.16 2 600036 招商银 行 373,734 6,013,380.06 0.31 3 600028 中国石 化 645,100 3,070,676.00 0.16 4 600674 川投能 源 234,200 2,002,410.00 0.10 5 002791 坚朗五 金 3,973 149,345.07 0.01 6 002792 通宇通 讯 3,081 135,440.76 0.01 7 603861 白云电 器 4,056 96,735.60 0.01 8 300474 景嘉微 2,467 48,451.88 0.00 9 300506 名家汇 1,819 36,234.48 0.00 10 603798 康普顿 1,590 22,784.70 0.00


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 185,569,000.00 9.63 其中: 政策 性金 融债 185,569,000.00 9.63 4 企业债 券 202,071,000.00 10.49 5 企业短 期融 资券 1,193,812,000.00 61.98 6 中期票 据 205,591,000.00 10.67 7 可转债 (可 交换 债) 7,086,297.10 0.37 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,794,129,297.10 93.15


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150206 15 国开 06 1,400,000 140,042,000.00 7.27 2 041554026 15 国 电集 CP002 1,000,000 100,820,000.00 5.23 3 011523004 15 大唐 SCP004 1,000,000 100,430,000.00 5.21 4 011503006 15 中 石化 SCP006 900,000 90,171,000.00 4.68 5 011513003 15 招 商局 SCP003 700,000 70,273,000.00 3.65 景顺长城稳健回报混合 2016 年第 1 季度报告 第 12 页 共 15 页





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 ,制 定相应 的投 资策 略。


时点选 择: 基金 管理 人在 交易股 指期 货时 ,重 点关 注当前 经济 状况 、政 策倾 向、资 金流 向和 技术 指标等 因素 。


套保比 例: 基金 管理 人根 据对指 数点 位区 间判 断, 在符合 法律 法规 的前 提下 ,决定 套保 比例 。再 根据基 金股 票投 资组 合的 贝塔值 ,具 体得 出参 与股 指期货 交易 的买 卖张 数。


合约选 择: 基金 管理 人根 据股指 期货 当时 的成 交金 额、持 仓量 和基 差等 数据 ,选择 和基 金组 合相 关性高 的股 指期 货合 约为 交易标 的。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 景顺长城稳健回报混合 2016 年第 1 季度报告 第 13 页 共 15 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 186,705.06 2 应收证 券清 算款 4,828.19 3 应收股 利 - 4 应收利 息 27,889,791.50 5 应收申 购款 297.62 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 28,081,622.37


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 000002 万


科A 22,333,094.19 1.16 重大事 项停 牌 2 603798 康普顿 22,784.70 0.00 新股流 通受 限


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 稳健回 报 A 稳健回 报 C 报告期 期初 基金 份额 总额 195,937,328.79 2,350,632,613.55 景顺长城稳健回报混合 2016 年第 1 季度报告 第 14 页 共 15 页


报告期 期间 基金 总申 购份 额 100,682.92 - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 161,757.85 706,527,503.35 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 195,876,253.86 1,644,105,110.20 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 基金 管理 人本 期未 运用 固 有资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 为更好 地满 足广 大投 资者 的理财 需求 ,本 公司 自 2016 年2 月 18 日 起对 本基 金开通 同一 基金 不同基 金份 额类 别( 即A/C 类)之 间的 相互 转换 业务 , 关于同 一基 金不 同基 金份 额类别 间相 互转 换 业务的 费率 计算 及规 则与 不同基 金间 相互 转换 的业 务规则 一致 。 有 关详 细信 息参见 本公 司 于 2016 年2 月18 日发 布 《景 顺长 城基金 管理 有限 公司 关于 旗下部 分基 金开 通同 一基 金不同 份额 类别 相 互 转换业 务的 公告 》。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城稳健 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 注册 的文件 ; 2 、《 景顺 长城 稳健 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》; 3 、《 景顺 长城 稳健 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ; 4 、《 景顺 长城 稳健 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》; 5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ; 6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。 景顺长城稳健回报混合 2016 年第 1 季度报告 第 15 页 共 15 页


9.2 存 放地 点 以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2016 年4 月20 日