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景顺景颐增利A(001854)

景顺景颐增利:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
景 顺 长 城 景颐 增 利 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年第1 季度报告 
 
2016 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 4 月20 日 
 
 
 景顺长城景颐增利债券 2016 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 16 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 4 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 景顺长 城景 颐增 利债 券 场内简 称 无 基金主 代码 001854 交易代 码 001854 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 9 月 21 日 报告期 末基 金份 额总 额 484,562,397.99 份 投资目 标 本基金 主要 通过 投资 于固 定收益 品种 , 在 严格 控 制风险 的前 提下 力争 获取 高于业 绩比 较基 准的 投资收 益, 为投 资者 提供 长期稳 定的 回报 。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本基金 运用 自上 而下 的宏 观分析 和自 下而 上的 市场分 析相 结合 的方 法实 现大类 资产 配置 , 把 握 不同的 经济 发展 阶段 各类 资产的 投资 机会 , 根 据 宏观经 济、 基准 利率 水平 等因素 ,预 测债 券类 、 货币类 等大 类资 产的 预期 收益率 水平 , 结 合各 类 别资产 的波 动性 以及 流动 性状况 分析 , 进 行大 类 资产配 置。 2、固 定收 益类 资产 投资 策 略 (1) 债券 类属 资产 配置


基金管 理人 根据 国债 、 金 融债 、 企 业 ( 公司 ) 债 、 分离交 易可 转债 债券 部分 等品种 与同 期限 国债 或央票 之间 收益 率利 差的 扩大和 收窄 的分 析, 主 动地增 加预 期利 差将 收窄 的债券 类属 品种 的投景顺长城景颐增利债券 2016 年第 1 季度报告 第 3 页 共 16 页


资比例 , 降 低预 期利 差将 扩大的 债券 类属 品种 的 投资比 例, 以获 取不 同债 券类属 之间 利差 变化 所 带来的 投资 收益 。 (2) 债券 投资 策略 债券投 资在 保证 资产 流动 性的基 础上 , 采 取利 率 预期策 略、 信用 策略 和时 机策略 相结 合的 积极 性 投资方 法, 力求 在控 制各 类风险 的基 础上 获取 稳 定的收 益。 3、权 益资 产投 资策 略 (1) 股票 投资 策略 本基金 股票 投资 遵循 “ 自 下而上” 的个 股选 择策 略,本 基金 将从 定性 及定 量 两个方 面加 以考 察分 析投资 标的 。 (2) 权证 投资 策略 本基金 不直 接购 买权 证等 衍生品 资产 , 但 有可 能 持有所 持股 票所 派发 的权 证或因 投资 分离 交易 可转债 而产 生的 权证 等。 本基金 管理 人将 以价值 分析为 基础 , 在 采用 权证 定价模 型分 析其 合理 定 价的基 础上, 结合 权证 的 溢价率、 隐含 波动 率等 指标选 择权 证的 卖出 时机 。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+1.5% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较 低风险 品种 , 本 基金 的预 期收益 和预 期风 险高 于 货币市 场基 金, 低于 混合 型基金 和股 票型 基 金 。 基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 景顺长 城景 颐增 利债 券 A 景顺长 城景 颐增 利债 券C 下属分 级基 金的 交易 代码 001854 001855 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 484,560,814.15 份 1,583.84 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年1 月1 日 - 2016 年3 月 31 日 ) 景顺长 城景 颐增 利债 券 A 景顺长 城景 颐增 利债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 3,394,209.90 259.55 2.本 期利 润 2,646,854.43 -157.57 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0054 -0.0039 4.期 末基 金资 产净 值 491,853,135.08 1,604.23 5.期 末基 金份 额净 值 1.015 1.013 景顺长城景颐增利债券 2016 年第 1 季度报告 第 4 页 共 16 页


注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 景顺长城景颐增利债券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.59% 0.18% 1.05% 0.02% -0.46% 0.16% 景顺长城景颐增利债券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.50% 0.17% 1.05% 0.02% -0.55% 0.15%


景顺长城景颐增利债券 2016 年第 1 季度报告 第 5 页 共 16 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 景顺长城景颐增利债券 2016 年第 1 季度报告 第 6 页 共 16 页


注: 本 基金 的投 资组 合比 例为: 本 基 金对 债券 资产 的投资 比例 不低 于基 金资 产的 80 % ; 股 票、 权 证等权 益类 资产 的投 资比 例不超 过基 金资 产 的20% ,其中 ,本 基金 持有 的全 部权证 的市 值不 得超 过基金 资产 净值 的3 %; 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值的 5%。 本基 金的 建仓 期为 自2015 年 9 月21 日基 金合 同生效 日 起 6 个 月 。 建 仓 期结束 时 , 本 基金 投 资组合 达到 上述 投资 组合 比例的 要求 。基 金合 同生 效日(2015 年9 月 21 日 )起至 本报 告期 末不 满一年 。 3.3 其 他指 标 无。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 毛从容 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 2015 年9 月21 日 - 16 经济学 硕士。 曾任 职于 交 通 银行、长城证券金融研究 所, 着重 于宏 观和 债券 市 场景顺长城景颐增利债券 2016 年第 1 季度报告 第 7 页 共 16 页


活 配 置 混 合 型 基金、 领 先 回 报 灵 活 配 置 混 合 型基金 、 中 国 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 基 金、 安 享 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 基金、 泰 和 回 报 灵 活 配 置 混 合 型基金 、 景 颐 双 利 债 券 型基金 、 景 颐 增 利 债 券 型基金 、 景 丰 货 币 市 场 基金、 景 颐 宏 利 债券型 、 景 盛 双 息 收 益 债券型 、 景 系 列 基 金 基 金 经 理 ( 分 管 景 系 列 基 金 下 设 之 景 顺 长 城 货 币 市 场基 金 ) , 副 的研究, 并担 任金 融研 究 所 债券业 务小 组组 长 。 2003 年 3 月加入 本公 司, 担任 研 究 员等职 务; 自 2005 年 6 月 起担任 基金 经理 。 景顺长城景颐增利债券 2016 年第 1 季度报告 第 8 页 共 16 页


总 经 理 兼 固 定 收 益 部 投 资 总 监 袁媛 景 顺 长 城 四 季 金 利 债 券 型 证 券 投 资 基金、 景 顺 长 城 景 益 货 币 市 场 基金、 景 顺 长 城 鑫 月 薪 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 景 顺 长 城 交 易 型 货 币 市 场 基金、 景 顺 长 城 景 颐 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 2015 年11 月3 日 - 9 经济学 硕士。 曾任 职于 齐 鲁 证券北 四环 营业 部, 也 曾 担 任中航证券证券投资部投 资经理、 安信 证券 资产 管 理 部投资 主办 等职 务 。 2013 年 7 月加入 本公 司, 担任 固 定 收益部 资深 研究 员 ; 自2014 年4 月 起担 任基 金经 理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公 司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任 后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定; 3、毛 从容 女士 于2016 年1 月 26 日 起担 任景 顺长 城 景盛双 息收 益债 券型 证券 投资基 金基 金经 理。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 销售 管 理办法 》 和 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》景顺长城景颐增利债券 2016 年第 1 季度报告 第 9 页 共 16 页


等有关 法律 法规 及各 项实 施准则 、《 景顺 长城 景颐 增利债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定, 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内, 基金运 作整 体合 法合 规, 未发现 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。 4.3 公 平交 易专 项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见(2011 年修订 )》 ,完 善相 应制 度及流 程, 通过 系统 和人 工等各 种方 式在 各业 务环 节严格 控制 交易 公平 执行, 公平 对待 旗下 管理 的所有 基金 和投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 1 季度 债券 市场 利率 债和 信用债 走势 有所 分化 。1 季度 10 年 期国 开债 上行6BP 至 3.24% ,而 尽管个 券信 用风 险上 升, 在 配置盘 参与 下, 5 年期AA 中 票和AA 城投 分别 下 行23BP 和35BP 至4.14% 和3.73% 。 基 本面 上 , 经 济 数据在 地产 数据 带动 下有 所企稳 ,CPI 继续 回升 , 且 食品价 格仍 维持 高 位, 大宗 商品 仍在 上涨 , 短期 内 CPI 回升 是大 概率 事件 。 在 央行 窗口 指导 下 , 金 融数 据有 所回 落, 但受基 础货 币边 际收 紧叠 加季末 效应 影响 ,资 金面 相对偏 紧, 回购 利率 全线 走高。MPA 首次 考核 对资金 面影 响较 大。 权益市 场在 年初 熔断 和汇 率贬值 影响 下大 幅下 跌,1 月底 随着 信贷 高增 经济 小幅企 稳, 政策 面包括 降准 、 注 册制、 战 略新兴 板推 迟的 呵护 , 以 及美联 储加 息预 期减 弱, 权益市 场出 现反 弹。1 季度沪 深300 指 数整 体下 跌 13.7% 。 经济数 据方 面,1、2 月 信 贷数据 超增 、一 二线 地产 销售数 据超 预期 下, 经济 小幅企 稳。1-2 月社消 名义 增 速10.2% , 实际增 速 9.6% , 较 去年 12 月小 幅回 落基 本平 稳增 长。1-2 月 固定 资产 投 资增速 回升 ,稳 增长 效果 显现。 其中 制造 业和 基建 投资增 速小 幅回 升, 房地 产投资 增速 大幅 回升 并由负 转正 。由 于去 年销 售面积 大于 新开 工面 积去 库存有 实际 效果 ,地 产商 的融资 条件 及销 售回 暖现金 流明 显改 善, 在房 价大幅 上涨 后, 一线 城市 陆续收 紧房 贷政 策, 地产 投资增 速是 否持 续回 升有待 观察 。 通胀方 面 ,2 月CPI 同 比上 涨 2.3%,较 1 月的 1.8% 大 幅上升 , 其中 食品 上涨7.3% , 非食 品上 涨1% 。 蔬 菜和 猪肉 价格超 季节性 上涨 和大 宗商 品价 格的回 升是 主因 。 近 期CPI 仍可 能在 食品 因 素景顺长城景颐增利债券 2016 年第 1 季度报告 第 10 页 共 16 页


和大宗 商品 价格 因素 上继 续走高 ,但 整体 需求 较弱 的情况 下持 续性 不强 。 金融数 据方 面, 在央 行窗 口指导 下,2 月 金融 数据 大幅回 落至 近期 正常 水平 。M2 增速 由上 月 14% 回 落至13% ,但 仍超 13% 的年 度目 标。 货币政 策基 调稳 定。3 月1 日起 ,央 行下 调金 融机 构人民 币存 款准 备金 率 0.5 个百 分点 ,但 考虑到 今年 以来 外汇 占款 下降规 模以 及公 开市 场净 回笼情 况, 降准 的实 际作 用远不 及政 策本 身的 象征意 义。 降准 后第 一次 公开市 场 7 天逆 回购 没有 按照过 去的 惯例 同步 下调 ,说明 这次 降准 只是 替换公 开市 场频 繁的 操作 , 无更 多放 水意 图,7 天 回 购在 2.25% 符合 目前 央行 货币政 策中 性适 度的 方向。 尽管资 金面 偏紧 ,但 央行 并未在 公开 市场 上增 加逆 回购数 量, 尽管 下 调MLF 利率, 但SLF 、 MLF 等 定向 操作 力度 不大 。从近 期市 场预 期上 看, 央行很 可能 有意 控制 金融 市场的 杠杆 比例 ,并 引导资 金脱 虚向 实, 短期 内对债 市形 成约 束。 鉴于经 济基 本面 偏弱 ,政 策预期 依然 宽松 ,银 行理 财资金 对信 用债 的配 置需 求仍在 ,组 合仍 主要以 信用 债配 置作 为主 要的获 益来 源, 整体 配置 思路仍 是在 控制 信用 风险 和流动 风险 可控 的前 提下, 保持 杠杆 在合 理水 平,主 要建 仓资 质较 好 的3 年内 城投 债和 短久 期短 融,获 取票 息收 入。 期间阶 段性 参与 利率 债的 波段, 以及 高等 级信 用债 的一级 市场 申购 。因 为本 基金去 年 4 季度 刚成 立,整 体仓 位不 高, 年初 市场熔 断和 汇率 影响 没有 减仓, 虽然 市场 有些 回暖 但空间 不大 ,组 合没 有主动 加仓 ,只 是对 结构 进行一 些调 整, 减持 了估 值较高 的成 长股 。保 持灵 活仓位 ,以 业绩 成长 较确定 的个 股为 主要 投资 标的, 根据 市场 变化 及时 调整股 票的 投资 比例 。 供给侧 改革 任重 而道 远, 去产能 难度 仍然 较大 ,稳 增长成 为经 济政 策主 基调 ,改革 仍需 要在 调结构 和保 增长 之间 不断 平衡。 供给 侧结 构改 革下 的过剩 产能 的逐 步出 清需 要财政 政策 和货 币政 策的长 期配 合, 短期 内看 不到货 币政 策转 向。 政策 仍将继 续宽 松, 但货 币政 策宽松 力度 和宽 松频 率可能 有所 减弱 ,货 币政 策以维 稳国 内经 济增 速和 人民币 汇率 为主 。短 期内 信贷高 增长 、房 地产 政策和 财政 政策 的支 持下 ,以及 债转 股的 政策 推出 ,政府 和居 民加 杠杆 会持 续一段 时间 ,关 注地 产投资 和基 建投 资回 升的 持续性 。 通胀持 续走 高, 菜价 和肉 价一直 维持 高位 ,而 大宗 商品价 格也 有所 反弹 ,通 胀同比 增速 回升 是大概 率事 件。 央行 未进 一步货 币宽 松后 资金 面波 动加大 ,2016 年以来 银行 间资金 面一 直处于月 末或跨 节紧 平衡 的状 态。 理财资 金进 入债 券市 场的 规模不 断扩 大, 监管 层关 注理财 资金 进入 债券 市场的 杠杆 水平 ,加 上供 给量增 加, 这些 因素 可能 将导致 后期 债券 收益 率有 所调整 。 由于经 济小 幅企 稳, 政策 面支持 资金 进入 实体 经济 ,加上 债券 绝对 收益 已经 较低,2 季 度收 益率面 临调 整, 但理 财配 置压力 较大 收益 率调 整幅 度不大 。2016 年债券 市场 风险点 在于 人民 币 汇景顺长城景颐增利债券 2016 年第 1 季度报告 第 11 页 共 16 页


率风险 和个 券信 用风 险。 组合投 资上 将适 当控 制债 券的久 期和 维持 杠杆 比例 ,密切 关注 各项 宏观 经济数 据、 政策 调整 和市 场资金 面情 况, 保持 对组 合的信 用风 险和 流动 性风 险的关 注, 增加 利率 债的交 易机 会。 权益 方面 ,市场 情绪 有所 好转 后, 系统性 风险 有所 下降 ,但 基本面 也不 支持 市场 的大幅 上涨 。组 合以 精选 个股为 主, 保持 适中 的权 益仓位 基础 上进 行波 段操 作,重 点关 注有 业绩 的成长 股。 积极 参与 新发 转债机 会, 兼顾 权益 市场 的投资 机会 ,努 力为 投资 人创造 安全 稳定 的收 益。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 2016 年1 季度 ,景 颐增 利A 份额 净值 增长 率为0.59% ,业绩 比较 基准 收益 率 为1.05% 。 2016 年1 季度 ,景 颐增 利C 份额 净值 增长 率为0.50% ,业绩 比较 基准 收益 率 为1.05% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 25,139,188.60 3.90 其中: 股票


25,139,188.60 3.90 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


604,182,299.28 93.80 其中: 债券


604,182,299.28 93.80 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


2,530,954.90 0.39 8 其他资 产


12,245,965.93 1.90 9 合计





644,098,408.71





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - 景顺长城景颐增利债券 2016 年第 1 季度报告 第 12 页 共 16 页


B 采 矿 业 - - C 制造业 21,998,488.60 4.47 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 3,140,700.00 0.64 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 25,139,188.60 5.11


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 无。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002674 兴业科 技 279,971 4,126,772.54 0.84 2 000967 盈峰环 境 204,950 3,928,891.50 0.80 3 002394 联发股 份 250,000 3,922,500.00 0.80 4 002303 美盈森 290,000 3,175,500.00 0.65 5 600240 华业资 本 290,000 3,140,700.00 0.64 6 002508 老板电 器 59,944 2,756,824.56 0.56 7 002688 金河生 物 100,000 2,060,000.00 0.42 8 000418 小天鹅 A 80,000 2,028,000.00 0.41


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 景顺长城景颐增利债券 2016 年第 1 季度报告 第 13 页 共 16 页


1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 30,009,000.00 6.10 其中: 政策 性金 融债 30,009,000.00 6.10 4 企业债 券 268,343,395.98 54.56 5 企业短 期融 资券 281,556,000.00 57.24 6 中期票 据 20,456,000.00 4.16 7 可转债 (可 交换 债) 3,817,903.30 0.78 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 604,182,299.28 122.84


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 1280226 12 泉州 路桥 债02 400,000 44,896,000.00 9.13 2 122788 11 三 明债 400,000 41,308,000.00 8.40 3 011599444 15 丹 东港 SCP003 400,000 40,284,000.00 8.19 4 041562063 15 湛江 交投 CP001 400,000 40,244,000.00 8.18 5 041553085 15 南平 高速 CP002 400,000 40,236,000.00 8.18


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。 景顺长城景颐增利债券 2016 年第 1 季度报告 第 14 页 共 16 页


5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 30,862.61 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 12,215,003.40 5 应收申 购款 99.92 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 12,245,965.93


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 景顺长城景颐增利债券 2016 年第 1 季度报告 第 15 页 共 16 页


项目 景顺长 城景 颐增 利债 券 A 景顺长 城景 颐增 利债 券C 报告期 期初 基金 份额 总额 495,618,475.15 72,912.56 报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,404.81 1,058.01 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 11,067,065.81 72,386.73 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 484,560,814.15 1,583.84 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 基金 管理 人本 期未 运用 固 有资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城景颐 增利 债券 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件; 2 、《 景顺 长城 景颐 增利 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》; 3 、《 景顺 长城 景颐 增利 债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 4 、《 景顺 长城 景颐 增利 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》; 5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ; 6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。 9.2 存 放地 点 以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。 景顺长城景颐增利债券 2016 年第 1 季度报告 第 16 页 共 16 页


9.3 查 阅方 式 投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2016 年4 月20 日