景 顺 长 城 四季 金 利 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年第1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月20 日
景顺长城四季金利债券 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 景顺长 城四 季金 利债 券
场内简 称 无
基金主 代码 000181
交易代 码 000181
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,677,767,977.22 份
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于固 定收益 品种 ， 在 有效 控
制风险 的前 提下 力争 获取 高于业 绩比 较基 准的
投资收 益， 为投 资者 提供 长期稳 定的 回报 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 运用 自上 而下 的宏 观分析 和自 下而 上的
市场分 析相 结合 的方 法实 现大类 资产 配置 ， 把 握
不同的 经济 发展 阶段 各类 资产的 投资 机会 ， 根 据
宏观经 济、 基准 利率 水平 等因素 ，预 测债 券类 、
货币类 等大 类资 产的 预期 收益率 水平 ， 结 合各 类
别资产 的波 动性 以及 流动 性状况 分析 ， 进 行大 类
资产配 置。
2、固 定收 益类 资产 投资 策 略
（1） 债券 类属 资产 配置 : 基金管 理人 根据 国债 、
金融债 、 企业 （公 司 ） 债 、 分 离交 易可 转债 债券
部分等 品种 与同 期限 国债 或央票 之间 收益 率利
差的扩 大和 收窄 的分 析， 主动地 增加 预期 利差 将
收窄的 债券 类属 品种 的投 资比例 ， 降 低预 期利 差景顺长城四季金利债券 2016 年第 1 季度报告
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将扩大 的债 券类 属品 种的 投资比 例， 以获 取不 同
债券类 属之 间利 差变 化所 带来的 投资 收益 。
（2） 债券 投资 策略: 债券 投资在 保证 资产 流动 性
的基础 上， 采 取利 率预 期 策略、 信 用策 略和 时机
策略相 结合 的积 极性 投资 方法， 力求 在控 制各 类
风险的 基础 上获 取稳 定的 收益。
3、权 益资 产投 资策 略
（1） 股票 投资 策略: 本基 金股票 投资 遵循 “自下
而上” 的个 股选 择策 略, 本 基金将 从定 性及 定量
两个方 面加 以考 察分 析投 资标的 ；
（2） 权证 投资 策略 ：本 基 金不直 接购 买权 证等
衍生品 资产 ， 但 有可 能持 有所持 股票 所派 发的 权
证或因 投资 分离 交易 可转 债而产 生的 权证 等。 本
基金管 理人 将以 价 值 分析 为基础 ， 在 采用 权证 定
价模型 分析 其合 理定 价的 基础上 ， 结 合权 证的 溢
价率、 隐含 波动 率等 指标 选择权 证的 卖出 时 机 。
业绩比 较基 准 中证综 合债 券指 数。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较
低风险 品种 ， 本 基金 的预 期收益 和预 期风 险高 于
货币市 场基 金， 低于 混合 型基金 和股 票型 基 金 。
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
景顺长 城四 季金 利债 券
A 类
景顺长 城四 季金 利债
券C 类
下属分 级基 金的 交易 代码 000181 000182
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,670,270,828.97 份 7,497,148.25 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年1 月1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
景顺长 城四 季金 利债 券 A 类
景顺长 城四 季金 利债 券 C
类
1． 本 期已 实现 收益 7,040,531.02 32,636.75
2．本 期利 润 -14,478,486.92 -208,460.62
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0095 -0.0259
4．期 末基 金资 产净 值 1,832,710,245.74 8,180,011.33
5．期 末基 金份 额净 值 1.097 1.091
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 景顺长城四季金利债券 2016 年第 1 季度报告
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2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
景顺长城四季金利债券 A 类
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-1.88% 0.39% 1.16% 0.05% -3.04% 0.34%
景顺长城四季金利债券 C 类
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-1.98% 0.39% 1.16% 0.05% -3.14% 0.34%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 景 顺长 城四 季金 利纯 债债券 型 证 券投 资基 金基 金合同 已 于2013 年7 月30 日生 效， 2015 年5
月7 日至 6 月7 日基 金管 理人以 通讯 开会 方式 召开 基金份 额持 有人 大会 ，大 会表决 通过 了《 关于
调整景 顺长 城四 季金 利纯 债债券 型证 券投 资基 金投 资范围 、投 资策 略、 基金 收益分 配原 则相 关事
项的议 案 》 ， 调整 后的 基金 更名为 景顺 长城 四季 金利 债券型 证券 投资 基金 （ 以 下简称 “ 本基 金” ） ，
其基金 合同 于2015 年6 月 10 日生 效。 调整 后本 基 金的投 资组 合比 例为 ：本 基金对 债券 资产 的投
资比例 不低 于基 金资 产 的80％； 股票 、权 证等 权益 类资产 的投 资比 例不 超过 基金资 产 的 20% ，其
中，本 基金 持有 的 全 部权 证的市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％； 现金 或到 期日在 一年 以内 的政
府债券 的投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的5％ 。调 整后， 本基 金的 建仓 期 为2015 年 6 月 10 日基
金合同 生效 日 起6 个 月。 建仓期 结束 时， 本基 金投 资组合 符合 基金 合同 的有 关约定 。调 整后 ，基
金合同 生效 日（2015 年6 月10 日） 起至 本报 告期 末 不满一 年。
3.3 其 他指 标
无。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁媛
景 顺 长
城 四 季
金 利 债
券 型 证
券 投 资
基金、 景
顺 长 城
景 益 货
币 市 场
基金、 景
顺 长 城
鑫 月 薪
定 期 支
付 债 券
型 证 券
投 资 基
金、 景 顺
长 城 交
易 型 货
币 市 场
基金、 景
顺 长 城
景 颐 增
利 债 券
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理
2014 年4
月4 日
- 9
经济学 硕士。 曾任 职于 齐 鲁
证券北 四环 营业 部， 也 曾 担
任中航证券证券投资部投
资经理、 安信 证券 资产 管 理
部投资 主办 等职 务 。 2013 年
7 月加入 本公 司， 担任 固 定
收益部 资深 研究 员 ； 自2014
年4 月 起担 任基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 销售 管 理办法 》 和 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》景顺长城四季金利债券 2016 年第 1 季度报告
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等有关 法律 法规 及各 项实 施准则 、《 景顺 长城 四季 金利债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有
关法律 法规 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基
础上， 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内， 基金运 作整 体合 法合 规， 未发现 损害 基金 持有
人利益 的行 为。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见（2011
年修订 ）》 ，完 善相 应制 度及流 程， 通过 系统 和人 工等各 种方 式在 各业 务环 节严格 控制 交易 公平
执行， 公平 对待 旗下 管理 的所有 基金 和投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 季 度债 券市 场利 率债 和 信用债 走势 有所 分化 。1 季度 10 年期 国开 债上 行6BP 至3.24%，而
尽管个 券信 用风 险上 升， 在 配置盘 参与 下， 5 年期AA 中 票和AA 城投 分别 下 行23BP 和35BP 至4.14%
和3.73% 。 基 本面 上 ， 经 济 数据在 地产 数据 带动 下有 所企稳 ，CPI 继续 回升 ， 且 食品价 格仍 维持 高
位， 大宗 商品 仍在 上涨 ， 短期 内 CPI 回升 是 大 概率 事件 。 在 央行 窗口 指导 下 ， 金 融数 据有 所回 落，
但受基 础货 币边 际收 紧叠 加季末 效应 影响 ，资 金面 相对偏 紧， 回购 利率 全线 走高。MPA 首次 考核
对资金 面影 响较 大。
权益市 场在 年初 熔断 和汇 率贬值 影响 下大 幅下 跌，1 月底 随着 信贷 高增 经济 小幅企 稳， 政策
面包括 降准 、 注 册制、 战 略新兴 板推 迟的 呵护 ， 以 及美联 储加 息预 期减 弱， 权益市 场出 现反 弹。1
季度沪 深300 指 数整 体下 跌 13.7% 。
经济数 据方 面，1、2 月 信 贷数据 超增 、一 二线 地产 销售数 据超 预期 下， 经济 小幅企 稳。1-2
月社消 名义 增 速10.2% ， 实际增 速 9.6% ， 较 去年 12 月小 幅回 落基 本平 稳增 长。1-2 月 固定 资产 投
资增速 回升 ，稳 增长 效果 显现。 其中 制造 业和 基建 投资增 速小 幅回 升， 房地 产投资 增速 大幅 回升
并由负 转正 。由 于去 年销 售面积 大于 新开 工面 积去 库存有 实际 效果 ，地 产商 的融资 条件 及销 售回
暖现金 流明 显改 善， 在房 价大幅 上涨 后， 一线 城市 陆续收 紧房 贷政 策， 地产 投资增 速是 否持 续回
升有待 观察 。
通胀方 面 ，2 月CPI 同 比上 涨 2.3%，较 1 月的 1.8% 大 幅上升 ， 其 中 食品 上涨7.3% ， 非食 品上
涨1% 。 蔬 菜和 猪肉 价格超 季节性 上涨 和大 宗商 品价 格的回 升是 主因 。 近 期CPI 仍可 能在 食品 因 素景顺长城四季金利债券 2016 年第 1 季度报告
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和大宗 商品 价格 因素 上继 续走高 ，但 整体 需求 较弱 的情况 下持 续性 不强 。
金融数 据方 面， 在央 行窗 口指导 下，2 月 金融 数据 大幅回 落至 近期 正常 水平 。M2 增速 由上 月
14% 回 落至13% ，但 仍超 13% 的年 度目 标。
货币政 策基 调稳 定。3 月1 日起 ，央 行下 调金 融机 构人民 币存 款准 备金 率 0.5 个百 分点 ，但
考虑到 今年 以来 外汇 占款 下降规 模以 及公 开市 场净 回笼情 况， 降准 的实 际作 用远不 及政 策本 身的
象征意 义。 降准 后第 一次 公开市 场 7 天逆 回购 没有 按照过 去的 惯例 同步 下调 ，说明 这次 降准 只是
替换公 开市 场频 繁的 操作 ，无更 多放 水意 图， 7 天 回购 在 2.25% 符 合目 前央 行货币 政策 中性 适度
的方向 。
尽管资 金面 偏紧 ，但 央行 并未在 公开 市场 上增 加逆 回购数 量， 尽管 下 调MLF 利率， 但SLF 、
MLF 等 定向 操作 力度 不大 。从近 期市 场预 期上 看， 央行很 可能 有意 控制 金融 市场的 杠杆 比例 ，并
引导资 金脱 虚向 实， 短期 内对债 市形 成约 束。
鉴于经 济基 本面 偏弱 ，政 策预期 依然 宽松 ，银 行理 财资金 对信 用债 的配 置需 求仍在 ，组 合仍
主要以 信用 债配 置作 为主 要的获 益来 源， 整体 配置 思路仍 是在 控制 信用 风险 和流动 风险 可控 的前
提下， 保持 杠杆 在合 理水 平，主 要建 仓资 质较 好 的3 年内 城投 债和 短久 期短 融，获 取票 息收 入。
期间阶 段性 参与 利率 债的 波段， 以及 中高 等级 信用 债的一 级市 场申 购。 年初 市场熔 断和 汇率 影响
没有减 仓， 虽然 市场 有些 回暖但 空间 不大 ，组 合没 有主动 加仓 ，只 是对 结构 进行一 些调 整， 减持
了估值 较高 的成 长股 。保 持灵活 仓位 ，以 业绩 成长 较确定 的个 股为 主要 投资 标的， 根据 市场 变化
及时调 整股 票的 投资 比例 。
供给侧 改革 任重 而道 远， 去产能 难度 仍然 较大 ，稳 增长成 为经 济政 策主 基调 ，改革 仍需 要在
调结构 和保 增长 之间 不断 平衡。 供给 侧结 构改 革下 的过剩 产能 的逐 步出 清需 要财政 政策 和货 币政
策的长 期配 合， 短期 内看 不到货 币政 策转 向。 政策 仍将继 续宽 松， 但货 币政 策宽松 力度 和宽 松频
率可能 有所 减弱 ，货 币政 策以维 稳国 内经 济增 速和 人民币 汇率 为主 。短 期内 信贷高 增长 、房 地产
政策和 财政 政策 的支 持下 ，以及 债转 股的 政策 推出 ，政府 和居 民加 杠杆 会持 续一段 时间 ，关 注地
产投资 和基 建投 资回 升的 持续性 。
通胀持 续走 高， 菜价 和肉 价一直 维持 高位 ，而 大宗 商品价 格也 有所 反弹 ，通 胀同比 增速 回升
是大概 率事 件。 央行 未进 一步货 币宽 松后 资金 面波 动加大 ，2016 年以来 银行 间资金 面一 直处 于 月
末或跨 节紧 平衡 的状 态。 理财资 金进 入 债 券市 场的 规模不 断扩 大， 监管 层关 注理财 资金 进入 债券
市场的 杠杆 水平 ，加 上供 给量增 加， 这些 因素 可能 将导致 后期 债券 收益 率有 所调整 。
由于经 济小 幅企 稳， 政策 面支持 资金 进入 实体 经济 ，加上 债券 绝对 收益 已经 较低，2 季 度收
益率面 临调 整， 但理 财配 置压力 较大 收益 率调 整幅 度不大 。2016 年债券 市场 风险点 在于 人民 币 汇景顺长城四季金利债券 2016 年第 1 季度报告
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率风险 和个 券信 用风 险。 组合投 资上 将适 当控 制债 券的久 期和 维持 杠杆 比例 ，密切 关注 各项 宏观
经济数 据、 政策 调整 和市 场资金 面情 况， 保持 对组 合的信 用风 险和 流动 性风 险的关 注， 增加 利率
债的交 易机 会。 权益 方面 ，市场 情绪 有所 好转 后， 系统性 风险 有所 下降 ，但 基本面 也不 支持 市场
的大幅 上涨 。组 合以 精选 个股为 主， 保持 适中 的权 益仓位 基础 上进 行波 段操 作，重 点关 注有 业绩
的成长 股。 积极 参与 新发 转债机 会， 兼顾 权益 市场 的投资 机会 ，努 力为 投资 人创造 安全 稳定 的收
益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年1 季度 ，四 季金 利A 份额 净值 增长 率为-1.88% ，业 绩比 较基 准收 益率 为 1.16% 。
2016 年1 季度 ，四 季金 利C 份额 净值 增长 率为-1.98% ，业 绩比 较基 准收 益率 为 1.16% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 211,485,307.62 9.55
其中： 股票
211,485,307.62 9.55
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,968,591,040.56 88.90
其中： 债券
1,968,591,040.56 88.90
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,567,550.45 0.16
8 其他资 产
30,627,223.82 1.38
9 合计
2,214,271,122.45
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 10,535,000.95 0.57 景顺长城四季金利债券 2016 年第 1 季度报告
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B 采 矿 业 - -
C 制造业 141,290,762.28 7.68
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
7,971,200.00 0.43
E 建筑业 2,355,600.00 0.13
F 批发和 零售 业 4,743,181.66 0.26
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 24,463,294.23 1.33
L 租赁和 商务 服务 业 14,546,668.50 0.79
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,688,000.00 0.25
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 891,600.00 0.05
S 综合 - -
合计 211,485,307.62 11.49
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002394 联发股 份 1,299,950 20,396,215.50 1.11
2 002303 美盈森 1,759,902 19,270,926.90 1.05
3 002674 兴业科 技 1,286,308 18,960,179.92 1.03
4 000967 盈峰环 境 770,000 14,760,900.00 0.80
5 002296 辉煌科 技 991,000 14,310,040.00 0.78
6 600240 华业资 本 1,299,981 14,078,794.23 0.76
7 002045 国光电 器 794,908 10,596,123.64 0.58
8 600313 农发种 业 949,955 10,535,000.95 0.57
9 001979 招商蛇 口 690,000 10,384,500.00 0.56
10 000418 小天鹅 Ａ 339,755 8,612,789.25 0.47
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 21,042,000.00 1.14
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 245,678,000.00 13.35
其中： 政策 性金 融债 245,678,000.00 13.35
4 企业债 券 639,651,810.96 34.75
5 企业短 期融 资券 511,821,000.00 27.80
6 中期票 据 524,534,000.00 28.49
7 可转债 （可 交换 债） 25,864,229.60 1.40
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,968,591,040.56 106.94
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011599817
15 东 莞控
SCP001
700,000 70,315,000.00 3.82
2 150213 15 国开 13 600,000 61,956,000.00 3.37
3 101662008
16 威高
MTN001
600,000 60,474,000.00 3.29
4 101560051
15 九 州通
MTN001
500,000 51,635,000.00 2.80
5 101575020
15 宜春 城投
MTN001
500,000 51,400,000.00 2.79
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 景顺长城四季金利债券 2016 年第 1 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 289,922.31
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 30,335,054.69
5 应收申 购款 2,246.82
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 30,627,223.82
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 景顺长城四季金利债券 2016 年第 1 季度报告
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5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 景顺长 城四 季金 利债 券 A 类
景顺长 城四 季金 利债
券C 类
报告期 期初 基金 份额 总额 716,177,072.70 9,013,631.65
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,004,395,647.19 284,886.49
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 50,301,890.92 1,801,369.89
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,670,270,828.97 7,497,148.25
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
基金 管理 人本 期未 运用 固 有资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城四季 金利 纯债 债券 型证 券投资 基金 募集 注册 的文 件；
2 、《 景顺 长城 四季 金利 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 景顺 长城 四季 金利 债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、《 景顺 长城 四季 金利 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
景顺长城四季金利债券 2016 年第 1 季度报告
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6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年4 月20 日
