摩 根 士 丹 利华 鑫 深 证 300 指 数 增强 型 证 券
投资基金 2016 年第 1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月20 日
大摩深证 300 指数增强 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 大摩深 证300 指 数增 强
基金主 代码 233010
交易代 码 233010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 33,425,442.23 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以深 证 300 指 数作 为本
基金投 资组 合跟 踪的 目标 指数。 本基 金在 有效 跟踪 深证
300 指 数的 基础 上， 通过 运用增 强型 投资 策略 ，力 争获
取超越 业绩 比较 基准 的投 资收益 ， 谋 求基 金资 产的 长期
增长 。 本 基金 对业 绩比 较 基准的 跟踪 目标 是 ： 力 求 控制
基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均跟 踪偏 离
度的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年化跟 踪误 差不 超 过 7.75% 。
投资策 略
本基金 以深 证 300 指 数为 目标指 数， 采用 指数 化投 资为
主要投 资策 略， 适度 增强 型投资 策略 为辅 助投 资策 略 。
1、股 票投 资策 略
本基金 股票 投资 策略 由指 数化投 资策 略和 增强 型投 资
策略组 成。
（1） 指数 化投 资策 略
指数化 投资 策略 是本 基金 主要股 票投 资策 略， 通过 采用
复制指 数的 方法 ， 根 据目 标指数 即深 证 300 指 数的 成份
股及其 权重 构建 指数 投资 组合。
（2） 增强 型主 动投 资策 略
增强型 主动 投资 策略 是本 基金辅 助股 票投 资策 略， 包大摩深证 300 指数增强 2016 年第 1 季度报告
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括： 成份 股增 强策 略和 非 成份股 增强 策略 。 管理 人 将以
对当前 及未 来国 内外 宏观 经济形 势的 判断 和经 济景 气
周期预 测作 为基 础， 从多 个方面 把握 不同 行业 的景 气度
变化情 况和 上市 公司 业绩 增长的 趋势 ，以 “自 下而 上”
与 “自 上而 下” 相结 合的 方法， 重点 投资 价值 被市 场低
估的指 数成 分股 ， 并适 度 投资一 些具 有估 值优 势 、 持续
成长能 力的 非成 分股 ，对 指数投 资组 合进 行优 化增 强 。
2、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 的目 的是 基金资 产流 动性 管理 ， 有 效利
用基金 资产 ， 提高 基金 资 产的投 资收 益 。 本 基金 将 根据
国内外 宏观 经济 形势 、 货 币政策 、 债券 市场 供求 状 况以
及市场 利率 走势 等因 素， 合理预 期债 券市 场利 率变 动趋
势， 制定 以久 期控 制下 的 债券资 产配 置策 略 ， 主 要 投资
于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 、金 融债 等。
3、股 指期 货投 资策 略
本基金 可运 用股 指期 货 ， 以提高 投资 效率 ， 有效 控 制指
数的跟 踪误 差 ， 更 好地 实 现投资 目标 。 本基 金在 股 指期
货投资 中将 根据 风险 管理 的原则 ，以 套期 保值 为目 的，
本着审 慎原 则 ， 适 度参 与 股指期 货投 资 ， 改 善投 资 组合
风险收 益特 征 。 另 外， 本基 金将利 用股 指期 货流 动性 好、
杠杆交 易的 特点 ， 进行 现 金管理 ， 以应 对大 额申 购 赎回、
大额现 金分 红等 ， 管理 流 动性风 险 ， 优 化投 资组 合 对目
标指数 的跟 踪效 果， 提高 投资组 合的 运作 效率 等。
业绩比 较基 准
深证300 价 格指 数收 益率 ×95%+ 银行 活期 存款 利率( 税
后)×5 %
风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数型 基金 ， 其预 期风 险和 预期 收益 高于
货币市 场基 金、 债券 型基 金、 混 合型 基金 ， 属 于证 券投
资基金 中较 高预 期风 险、 较高预 期收 益的 基金 产品
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -888,909.62
2.本期 利润
-10,172,770.97
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.3136
4.期末 基金 资产 净值 47,381,910.22
5.期末 基金 份额 净值 1.418
注：1. 以上 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 （例 如，开 放式 基金 的申大摩深证 300 指数增强 2016 年第 1 季度报告
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购赎回 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -18.22% 2.99% -16.19% 2.82% -2.03% 0.17%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本基 金基 金合 同于2011 年 11 月 15 日 正式 生效 。 按照本 基金 基金 合同 的规 定， 基金 管理 人自
基金合 同生 效之 日 起6 个 月内使 基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。建 仓期 结束 时本
基金各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周宁
基 金 投 资 部
副总监 、 基 金
经理
2014 年12
月9 日
- 8
首都经济贸易大学会计学硕
士。曾任东兴证券股份有 限公
司行业 研究 员。2010 年9 月加
入本公司，历任研究员、 基金
经理助 理。2014 年 12 月 起任
本基金 基金 经理 ，2015 年6 月
起任摩根士丹利华鑫新机 遇灵
活配置混合型证券投资基 金基
金经理 ，2015 年 11 月起 担任
摩根士丹利华鑫卓越成长 混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期均为 根据 本公 司决 定确 定的聘 任日 期；
2、基 金经 理任 职已 按规 定 在中国 证券 投资 基金 业协 会办理 完毕 基金 经理 注册 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 基金 管理 人严 格按照 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》、 基金 合同及 其他 相关
法律法 规的 规定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 认真控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 严格 执行 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 及内 部相关 制度 和流
程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，
确保基 金管 理人 旗下 各投 资组合 在研 究、 决策 、交 易执行 等各 方面 均得 到公 平对待 。本 报告 期，
基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报 告期 内公 司管 理所 有投资 组合 的整 体收 益率 差异、 分投 资类 别（ 股票 、债券 ）的 收益
率差异 ， 连 续四 个季度 期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金管 理人 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边大摩深证 300 指数增强 2016 年第 1 季度报告
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交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 有6 次 ， 为量化 投资 基金 因执 行投 资策略 与其 他组 合 发
生的反 向交 易。 基金 管理 人未发 现其 他异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 投资 由 两 部分 组合 管理组 成： 一是 “指 数部 分”被 用于 跟踪 指数 ，该 组合资 产占 基金
净值比 例不 低 于80% ；二 是 “个 股增 强 部 分” ， 该 组合 以 “自 上而 下” 与“ 自下而 上” 相结 合的
方法精 选个 股， 两部分 股票 组合 合计 占基 金 资 产的 比例 为 90%-95% 。报 告期 内 ，“ 指数 部分 ”通
过科学 的量 化方 法 、 严 格 的风险 管理 机制 、 高效 的 投资执 行制 度 ， 较 好地 跟 踪了标 的指 数的 波动 ，
控制了 跟踪 误差 。
受益于 国内 相对 宽松 的货 币 政策 以及 政府 稳增 长的 系列措 施， 一季 度 国 内需 求呈现 明显 复苏
的态势 ，特 别以 房地 产市 场销售 强劲 增长 尤为 突出 ， 上游 大宗 商品 价格 的企 稳也促 成了 产业 链一
轮新的 补库 存周 期 ， 预计 上述势 头有 望在 二季 度 对 经济态 势产生 积极 效果 ， 加之政府 在 财政 支出
领域的 发力 ，我 们预 计 二 季度 国 内经 济 有 望企 稳走 好。值 得 注 意的 是， 在上 述良好 局面 的同 时，
国内一 些领 域的 价格 上涨 态势有 所抬 头， 特别 是食 品、房 价 等 敏感 领域 的上 涨尤为 明显 ，涨价 现
象对后 阶段 的通 胀压 力值 得密切 关注 。 外 围形 势方 面，全 球经 济复 苏依 然 偏 弱和不 平衡 ，美 联储
今年一 季度 以来 多次 弱化 了 2016 年 的加 息力 度预 期 ， 这 在一 定 程 度上 有助 于 缓 解对全球 流 动性 收
缩的担 忧， 也有 助于 为包括 中国 在内 的全 球经 济体 的 经济 复苏 赢得 时间 ， 但 美元 加 息周 期的 阴霾
并未完 全消 除 ， 其深 远影 响将可 能持 续发 酵。
A 股市 场一 季度 受汇 率波 动、大 小非 减持 开闸 等因 素影响 以大 跌开 局， 经历 一季度 的剧 烈波
动，风 险得 到较 大程 度的 释放 。 当前 经济 企稳 迹象 逐渐明 显 、 美联 储 加 息力 度的弱 化， 均 有 助于
缓解市 场对 于经 济失 速、 汇率波动 的 担忧 。另 一方 面，监 管层 也正从 引导 外部 长期 资金 入市 、 放
缓注册 制实 施节 奏 等 措施 着手， 减轻 股票 市场 供需 失衡的 局面 。上 述 均 有助 于A 股 市场 的企 稳运
行。当 然必须 清 醒认 识的 是 ，当前 A 股依然 存在 结 构性估值 泡沫 的 问题 ，宏观 形势 方面 依然 存在
较多不 稳定 因素 ，其 对市 场影响 的复 杂性 依然 如需 要保持 警惕 。 但 从更 长的 时间跨 度预 期来 看 ，
中国如 此大 的经 济体 量， 其转型 过程 之中 也孕 育着 巨大的 新市 场， 优秀 企业 家带领 下的 优秀 企业
也必将 突出 重围 。 我 们坚 信， 对 优秀 企业 股权 的持 续投资 其预 期收 益在 大类 资产中 将会 是最 佳 的 。
后 阶段 ，我 们将 在继 续 跟 踪基准 指数 的同 时， 着眼 于 各产 业 的 发展 趋势 并 基 于公司 基本 面研
究，对 企业 进行 价值 评估 后择优 对 基 金进 行增 强配 置 ，我 们 看 好受 益于 产业 转型 、 消费 升级 、技
术品牌 领先 、管 理水 平先 进 的优 势企 业。 大摩深证 300 指数增强 2016 年第 1 季度报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期截 至2016 年 3 月31 日， 本基 金份 额净 值 为 1.418 元 ，累 计份 额净 值为 1.418 元，
报告期 内基 金份 额净 值增 长率为-18.22% ，同 期业 绩 比较 基 准收 益率 为-16.19% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ， 本基 金自2016 年 1 月 7 日起 存在 连续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万 元
的情形 。基 金管 理人 已根 据相关 法规 及基 金合同 规定 将上 述事 项报 告 中 国证 监会。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 42,855,132.02 89.90
其中： 股票 42,855,132.02 89.90
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,390,655.94 7.11
8 其他资 产 1,423,597.58 2.99
9 合计 47,669,385.54 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 354,836.63 0.75
B 采 矿 业 514,700.57 1.09
C 制造业 24,245,540.79 51.17
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
661,730.04 1.40
E 建筑业 573,787.40 1.21
F 批发和 零售 业 672,489.83 1.42
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 33,173.21 0.07
H 住宿和 餐饮 业 - - 大摩深证 300 指数增强 2016 年第 1 季度报告
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I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
3,838,393.28 8.10
J 金融业 2,765,547.99 5.84
K 房地产 业 1,565,046.77 3.30
L 租赁和 商务 服务 业 1,755,685.50 3.71
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 713,809.62 1.51
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 96,905.56 0.20
R 文化、 体育 和娱 乐业 643,352.86 1.36
S 综合 198,480.88 0.42
合计 38,633,480.93 81.54
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 32,308.00 0.07
B 采掘业 - -
C 制造业 1,293,500.94 2.73
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,805,842.15 3.81
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,090,000.00 2.30
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,221,651.09 8.91
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002450 康得新 74,674 2,463,495.26 5.20
2 002594 比亚迪 27,037 1,590,045.97 3.36
3 000858 五 粮 液 48,440 1,361,648.40 2.87
4 002304 洋河股 份 18,220 1,217,096.00 2.57
5 002183 怡 亚 通 37,900 1,116,155.00 2.36
6 000800 一汽轿 车 75,106 1,058,243.54 2.23
7 000651 格力电 器 51,280 1,045,599.20 2.21
8 000001 平安银 行 94,211 1,002,405.04 2.12
9 000333 美的集 团 18,832 580,967.20 1.23
10 300059 东方财 富 12,100 536,030.00 1.13
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300025 华星创 业 50,000 1,090,000.00 2.30
2 002462 嘉事堂 28,800 1,064,736.00 2.25
3 600559 老白干 酒 15,000 774,750.00 1.64
4 600865 百大集 团 52,700 672,979.00 1.42
5 000982 中银绒 业 23,307 191,583.54 0.40
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 贵金 属投 资。 大摩深证 300 指数增强 2016 年第 1 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易； 截至 报告 期末， 本基 金未 持有 股指 期货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金可 运用 股指 期货 ，以提 高投 资效 率， 有效 控制指 数的 跟踪
误差， 更好 地实 现投 资目 标。本 基金 在股 指期 货投 资中将 根据 风险 管理 的原 则，以 套期 保值 为目
的，本 着审 慎原 则， 适度 参与股 指期 货投 资， 改善 投资组 合风 险收 益特 征。 另外， 本基 金将 利用
股指期 货流 动性 好、 杠杆 交易的 特点 ，进 行现 金管 理，以 应对 大额 申购 赎回 、大额 现金 分红 等，
管理流 动性 风险 ，优 化投 资组合 对目 标指 数的 跟踪 效果， 提高 投资 组合 的运 作效率 等。
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 除 深 圳市怡 亚通 供应 链 股 份有 限公司 （以 下简
称“ 怡 亚通 ）外 ，其 余的 没有被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处
罚。
怡亚通 于2016 年3月25 日 公 告，其 于2016 年2月2 日收 到中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 监管 局
（以下 简称 “ 深圳 证监 局” ） 下 达的 《深 圳证 监局 关 于对深 圳市 怡亚 通供 应链 股份有 限公 司采 取出
具警示 函措 施的 决定 》 （[2016]10 号） ，怡 亚通 在公 告 中陈述 了警 示函 的内 容以 及公司 相关 整改 情
况。 大摩深证 300 指数增强 2016 年第 1 季度报告
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本基金 投资 怡亚 通 （002183 ）的 决 策 流程 符合 本基 金 管理人 投资 管理 制度 的相 关规定 。针 对
上述情 况， 本基 金管 理人 进行了 分析 和研 究， 认为 上述事 件对 怡亚 通 的 投资 价值未 造成 实质 性影
响。本 基金 管理 人将 继续 对上述 公司 进行 跟踪 研究 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 10,334.20
2 应收证 券清 算款 1,088,520.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 665.85
5 应收申 购款 324,076.86
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,423,597.58
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000651 格力电 器 1,045,599.20 2.21 重大事 项
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300025 华星创 业 1,090,000.00 2.30 重大资 产重 组
2 000982 中银绒 业 191,583.54 0.40 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 大摩深证 300 指数增强 2016 年第 1 季度报告
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报告期 期初 基金 份额 总额 32,219,866.91
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,897,819.70
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,692,244.38
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 33,425,442.23
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或买卖 本基 金。 截至 本报 告期末 ，基 金管 理人
未持有 本基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，还 可以 通过 基金 管理人 网站 查阅
或下载 。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2016 年4 月20 日
